Cos’è la Hull Moving Average e come funziona?

La Hull Moving Average (HMA) è un indicatore di tendenza direzionale. Ha lo scopo di fornire informazioni di migliore qualità per i trader la cui strategia di trading dipende da piccoli spread all'interno dei movimenti di prezzo dello strumento.

Hull Moving Average

Cos'è la Hull Moving Average e come funziona?

La Hull Moving Average usata nell'analisi tecnica, è una combinazione di medie mobili ponderate (WMA) che dà la priorità ai cambiamenti di prezzo più recenti. Il risultato è una media mobile dinamica, ma liscia, che è in grado di identificare la tendenza dominante del mercato. Alcuni trader usano l'indicatore anche per identificare i segnali di entrata e di uscita.

In generale, i trader alla ricerca di segnali di tendenza basati sulle recenti variazioni dei prezzi preferiscono utilizzare le medie mobili esponenziali (EMA). Perché le medie mobili semplici (SMA) sono più ritardate delle EMA quando vengono applicate per l'analisi del trend a breve termine. In questo senso, la media mobile Hull offre ai trader forex segnali di trading di tendenza rapidi e senza intoppi.

Il trader, matematico e specialista informatico Alan Hull ha sviluppato l'HMA nel 2005. A quel tempo, ha introdotto questo strumento tecnico basato su quanto segue: “Elimina quasi tutto il ritardo e, allo stesso tempo, riesce a smussare il movimento”.

Oggi, gli swing trader e i trader a lungo termine lo applicano per integrare altri indicatori o confermare i segnali di trading combinando diverse tecniche di analisi approfondita.

In effetti, non c'è nulla di veramente unico nella HMA (Hull Moving Average). È solo una variazione di altre medie mobili, per esempio la SMA. Tuttavia, è uno strumento robusto, poiché genera una linea liscia e facile da usare.

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Hull Moving Average: formula

Il calcolo dell'indicatore è semplice. Dovremo sapere come usare la media mobile ponderata (WMA). Per calcolare la media mobile di Hull è necessario seguire i passi seguenti:

  • Per prima cosa, calcolate una media mobile ponderata con un periodo pari a “n/2” e moltiplicate il risultato per 2.
  • Poi, calcolate una media mobile ponderata per il periodo “n” e sottraetela dalla media calcolata nel passo 1.
  • Infine, calcolate una media mobile ponderata con un periodo pari alla radice quadrata di “n” usando i dati del passo 2.

La formula per l'HMA è la seguente:

HMA = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),radice quadrata(n))

Come interpretare i risultati della media mobile di Hull?

La media mobile di Hull può essere interpretata in modo simile alle medie mobili tradizionali, ma risponde più rapidamente. Come le altre medie mobili, può essere utilizzata per confermare una tendenza o rilevare un cambiamento di tendenza. In questo caso:

  • Le HMA con periodi più brevi sono spesso utilizzate per identificare i punti di ingresso. 
  • Quando la tendenza generale è al rialzo e l'HMA è in aumento, si tratta di un segnale di acquisto lungo. 
  • Al contrario, quando la tendenza generale è al ribasso e l'HMA scende, è un segnale per acquistare allo scoperto.
  • Sebbene i segnali di crossover (ad esempio, quando una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a lungo termine) siano popolari con molti tipi di medie mobili, il creatore delle HMA Alan Hull non raccomanda l'uso dei crossover con le HMA, perché questa tecnica dipende dall'analisi delle differenze di ritardo tra le due medie mobili e il ritardo è già stato notevolmente ridotto nelle medie mobili di Hull. Si consiglia invece di osservare i punti di inflessione per identificare le entrate e le uscite, come descritto in precedenza.
  • Inoltre, le HMA con periodi più lunghi (ad esempio, HMA a 200 periodi) possono essere utilizzate per identificare l'attuale tendenza generale. Se l'HMA è in aumento, la tendenza generale è al rialzo; se l'HMA è in calo, la tendenza generale è al ribasso.

Usi della media mobile di Hull

Come indicatore di tendenza direzionale, l'HMA (Hull Moving Average) cattura le dinamiche attuali del mercato. Determina se le condizioni di mercato sono rialziste o ribassiste rispetto ai dati storici sulla base dei recenti movimenti dei prezzi.

Sapere questo faciliterà molto l'interpretazione dell'indicatore. La maggior parte delle piattaforme di trading visualizza l'HMA con due dimensioni: un valore posizionale e un valore direzionale. Usiamo il primo per determinare la posizione relativa al prezzo. Nel frattempo, il secondo lo ricaviamo dalla direzione dell'attuale pendenza del mercato. La combinazione dei due è ciò che permette all'HMA di essere così fluido e reattivo.

Strategie di trading con la media mobile di Hull (Hull Moving Average)

Secondo Hull, i segnali dell'indicatore sono più efficienti quando li usiamo per segnali direzionali e non per incroci, come quando una MA a breve termine incrocia una MA a lungo termine. Questo perché i crossover tendono ad essere più influenzati dal ritardo. Raccomanda invece di analizzare i punti critici per identificare le entrate e le uscite.

Sulla base di questo, le strategie che puoi usare con la media mobile di Hull sono abbastanza semplici:

  • Compra quando l'HMA inizia a salire
  • Vendi quando l'HMA inizia a scendere.
  • L'HMA è molto semplice da usare. Si basa su un semplice concetto: se l'indicatore sale, allora il trend predominante è al rialzo, quindi puoi fare trading long. D'altra parte, quando il mercato assume una tendenza al ribasso e l'indicatore inizia a scendere, può essere un'opportunità per fare trading short.

Hull Moving Average: conclusioni

L'Hull Moving Average (HMA) è un indicatore relativamente completo per il day trading (strategie di day trading). Anche se molti lo considerano abbastanza potente da funzionare come un indicatore indipendente, è sempre meglio integrare la sua capacità predittiva con altri indicatori come il Relative Strength Index (RSI) o l'Average True Range (ATR).

Quando si tratta specificamente di medie mobili, mentre l'HMA (Hull Moving Average) è la più completa, sensibile e resistente al ritardo e al rumore tra loro, non è necessariamente una soluzione miracolosa. Inoltre, il fatto che sia più reattivo può essere un'arma a doppio taglio: da un lato, può identificare le tendenze più velocemente, ma è anche più suscettibile di falsi segnali rispetto alle altre medie mobili.

In conclusione, l'HMA è un ottimo indicatore per completare il tuo arsenale di trading tecnico se sai come usarlo e ti prendi il tempo per padroneggiare la sua applicazione in un simulatore di trading.

Scopri i principali indicatori di analisi tecnica.

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