Cos’è una media mobile esponenziale doppia? Esempi

Prima di conoscere la doppia media mobile esponenziale, dovresti sapere cos'è una media mobile.

Cos'è una media mobile

Una media mobile si riferisce al prezzo medio di un particolare bene o strumento che viene scambiato sul mercato, in un determinato periodo di tempo.

Per esempio, una media mobile a 10 giorni calcola il prezzo medio di uno specifico strumento negli ultimi 10 giorni e una media mobile a 200 giorni calcola il prezzo medio negli ultimi 200 giorni e così via.

Una media mobile appare come una linea curva liscia che fornisce una rappresentazione visiva della tendenza a lungo termine di un dato strumento o bene. Le medie mobili più veloci, con periodi di look-back più brevi, mostrano movimenti più disordinati e frammentati, cioè meno fluidi.

Cos'è una media mobile esponenziale doppia?

La doppia media mobile esponenziale (DEMA), è stata introdotta da Patrick Mulloy nel 1994 nella rivista “Technical Analysis of Stocks & Commodities” in un articolo intitolato “Smoothing Data with Faster Moving Averages“; nel tentativo di ridurre la quantità di ritardo che si trova nelle medie mobili tradizionali.

Il termine raddoppio deriva dal fatto che il valore di una media mobile esponenziale (EMA) raddoppia. Quindi, per mantenerla in linea con i dati reali ed eliminare il ritardo, il valore Ema viene sottratto dalla media mobile esponenziale calcolata in precedenza.

Descrizione della media mobile esponenziale doppia (DEMA)

I trader hanno usato le medie mobili come strumento per identificare punti di entrata nel mercato ad alta probabilità e punti di uscita redditizi per molto tempo. Tuttavia, le medie mobili hanno un grave ritardo rispetto all'azione del prezzo che è presente nella maggior parte dei tipi di medie mobili.

È per questo motivo che la doppia media mobile esponenziale, o DEMA, fornisce una soluzione al problema fornendo una metodologia di mediazione più veloce che permette alle medie mobili di reagire più rapidamente ai cambiamenti di prezzo, compresi i cambiamenti di tendenza.

Formula

Dove N è il periodo retrospettivo.

Il DEMA è calcolato come segue:

1. Scegliete qualsiasi periodo retroattivo, come cinque periodi, 15 periodi o 100 periodi.
2. Calcola l'EMA per quel periodo, cioè l'EMA(n).
3. Applicare un EMA con lo stesso periodo di look-back all'EMA(n). Questo dà un EMA levigato.
4. Moltiplicare l'EMA (n) due volte e sottrarre l'EMA lisciato.

La maggior parte delle piattaforme di trading e delle applicazioni di analisi grafica hanno il DEMA incluso come indicatore tecnico che può essere aggiunto ai grafici dei prezzi.

Cosa rileva il DEMA

Può aiutare i trader a rilevare le inversioni di mercato prima di altre medie mobili perché può rispondere rapidamente ai cambiamenti nell'attività di mercato.

Esempi

1. Grafico

In questo esempio, la media mobile rossa è una media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni e la media mobile gialla è una media mobile semplice (SMA) a 20 giorni. L'EMA è fatto più vicino all'azione del prezzo mentre la SMA è più morbida e più lenta a reagire agli stessi cambiamenti di prezzo. I trader giornalieri di solito preferiscono l'EMA per la sua velocità.

2. Grafico

Il seguente grafico mostra l'indice Nasdaq 100 con le medie mobili esponenziali a 20 e 50 giorni. In questo caso, un segnale di acquisto è generato quando l'EMA a 20 giorni (linea verde) incrocia sopra l'EMA a 50 giorni a lungo termine (linea rossa). Allo stesso modo, un segnale di vendita sarebbe dato quando il più sensibile EMA a 20 giorni incrocia sotto l'EMA a 50 giorni.

Per quanto riguarda le frecce blu, esse rappresentano segnali di acquisto, mentre le frecce rosse sono segnali di vendita.

Conclusioni

I trader e gli investitori hanno usato a lungo le medie mobili nelle loro analisi di mercato come strumento di analisi tecnica che fornisce un mezzo per interpretare rapidamente la tendenza a lungo termine di uno strumento o di un bene sul mercato. Per quanto riguarda la doppia media mobile esponenziale (DEMA), fornisce una visione della tendenza a lungo termine, con il vantaggio di essere una media mobile più veloce con meno tempo di ritardo rispetto all'azione del prezzo.