Darvas Box Theory

La teoria della scatola di Darvas è una strategia di trading sviluppata da Nicolas Darvas che si concentra su azioni che utilizzano picchi e volumi come indicatori chiave.

Darvas Box Theory

La teoria della scatola di Darvas era una strategia di trading inventata dall'investitore autodidatta Nicolas Darvas, che puntava alle azioni con prezzo e volume come indicatori. Questo rende la teoria della scatola di Darvas simile all'analisi tecnica

L’ Analisi tecnica: una guida per principianti.

L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici credono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, quindi, assegnano continuamente il giusto valore di mercato ai titoli. L'analisi tecnica, che è una disciplina di trading applicata dai commercianti di titoli che osservano i modelli all'interno dei dati di trading storici e tentano di analizzare i titoli con i dati di trading sottostanti.

La teoria della scatola di Darvas è essenzialmente una strategia di momentum. Usa la teoria del momentum di mercato e l'analisi tecnica per determinare quando entrare e uscire dal mercato, e usa l'analisi fondamentale per determinare cosa comprare o vendere. Se il prezzo esce dalla scatola, è un segno di breakout. In questo modo, il Darvas box aiuta i trader a determinare il prezzo per entrare e uscire dal mercato.

Nel 1956, Darvas trasformò un investimento di 10.000 dollari in 2 milioni di dollari in un periodo di 18 mesi utilizzando questa teoria. Mentre viaggiava come ballerino, Darvas otteneva copie del Wall Street Journal e del Barron's, ma guardava solo i prezzi delle azioni per prendere le sue decisioni. È stato detto che Darvas era meno contento dei profitti che ha fatto che della facilità e della tranquillità che ha ottenuto dall'implementazione del suo sistema. Gli scettici della tecnica di Darvas attribuiscono il suo successo al fatto che ha operato in un mercato molto rialzista. Dicono anche che i suoi risultati non possono essere raggiunti se questa tecnica viene usata in un mercato orso.

La filosofia

L'idea principale della filosofia di trading di Darvas è quella di concentrarsi sui settori in crescita. Si tratta di industrie che dovrebbero sovraperformare il mercato. Darvas ha selezionato alcuni titoli di questi settori e ha monitorato i loro prezzi ogni giorno. Ha cercato segni che le azioni fossero pronte a fare una forte mossa. L'indicatore principale che usava per cercare questi segni era il volume. Un aumento significativo del volume ha aumentato la probabilità di un grande movimento. Darvas ha cercato un volume insolito in una manciata di aziende in settori che si aspettava crescessero.

La strategia di trading

Una volta che Darvas ha notato un volume insolito, ha creato una scatola Darvas con una gamma di prezzi ristretta. Lo stock basso per il periodo di tempo presenta il pavimento della scatola. Lo stock elevato per il periodo di tempo rappresenta il soffitto della scatola. Quando il titolo rompe il soffitto della scatola, il trader dovrebbe comprare il titolo. Allo stesso modo, quando l'azione va sotto il pavimento della scatola di Darvas, è il momento di vendere.