Che cos'è la Tenuta di Fibonacci nel Trading? | Rankia: Comunità finanziaria

Che cos’è la Tenuta di Fibonacci nel Trading?

Per sapere cos’è la tenuta di Fibonacci nel trading, bisogna capire prima cos’è la tenuta di Fibonacci in generale, per poter dopo traslare il concetto al trading.

Tenuta di Fibonacci nel Trading

Infatti, si sa che Leonardo Pisano Bigollo (Pisa 1175 -1240), un matematico italiano che sin da piccolo viaggiò per il nord-Africa insieme a suo padre, assimilò le conoscenze delle matematiche arabi che poi introdusse per la prima volta in Occidente nel XIII secolo. Fibonacci pubblicò un libro intorno al 1202, il “Liber Abaci” attraverso il quale difuse nel mondo scientifico occidentale le regole di calcolo conosciute dagli arabi.  Queste sequenze di numeri contengono proprietà e rapporti matematici unici che possono essere ritrovati anche in natura, musica, economia, architettura e biologia. Un esempio di queste conoscienze è la così chiamata sequenza di Fibonacci, scoperta quasi per gioco quando Fibonacci tentava di risolvere un problema sulla riproduzione dei conigli in un allevamento. Infatti, il problema era:

“Quante coppie di conigli avremo a fine anno se cominciamo con una coppia che genera ogni mese un’altra coppia e a sua volta procrea dopo due mesi di vita?”

La soluzione del problema lo portò a formulare la famosa successione o tenuta di Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … Ogni numero è approssimativamente 1,618 più grande del precedente. Tali numeri indicano quante coppie di conigli ci sono nell’allevamento un mese dopo l’altro. La sequenza di Fibonacci è una sequenza di numeri dove, dopo 0 e 1, ogni numero rappresenta la somma dei due numeri precedenti. Questa successione di Fibonacci può estendersi all'infinito.

Che cos'è la Tenuta di Fibonacci nel Trading?

Esistono alcune interessanti relazioni tra questi numeri che deriveranno nel numero aureo e saranno di aiuto nell’applicazione nel fare “trading”. Per esempio:

  • Se si divide un numero della sequenza numerica di Fibonacci per il numero precedente, questo si avvicinerà a 1.618, il numero aureo. Questo risultato rappresenta un livello chiave nelle estensioni di Fibonacci.
  • Se si divide un numero per il numero successivo più alto, questo si avvicinerà a 0.618. Per esempio: 21/34= 61,18%; 34/55= 61,18%; 55/89= 61,18%. Questo numero costituisce la base per il 61,18% del livello di ritracciamento di Fibonacci.
  • Se si divide un numero per il numero che si trova due posti più in alto il risultato sarà approssimativamente di 0,382. Per esempio: 21/55= 38,2%; 34/89= 38,2%; 89/233= 38, 2%. Questo numero costituisce la base per il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.
  • Se si divide un numero per il numero che si trova tre posti più in alto il risultato sará approssimativamente di 0,2360. Per esempio: 89/377= 0,2360. Allora questo numero costituisce la base per il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Fin’ora si è esposta la teoria della tenuta di Fibonacci, ora si può applicare queste conoscienze per creare proffitto al momento di fare “trading”.

Infatti,  i “trader” utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci per stabilire gli ordini “take profit” e “stop loss”, perchè è molto importante attuare la giusta strategia di gestione del rischio, cercando di minimizzare il rischio e massimizzando i profitti. Allora gli investitori occupano molto tempo a studiare i mercati e le tendenze, nonché ad individuare la migliore coppia di valute per il “trading”.

Conoscere come e quando aprire una posizione è molto importante, ma ancora più importante è sapere come e quando chiudere la posizione per massimizzare i profitti, grazie al Take Profit. Il take profit (o ordine limite) è un ordine che permette ai “trader” di chiudere automaticamente una posizione quando i prezzi raggiungono un livello predefinito. L'ordine “take profit” è un ordine limitato in quantità alla posizione iniziale e viene piazzato nella direzione opposta.

Il Take profit è spesso utilizzato in combinazione con gli “ordini stop loss” per limitare le perdite nel caso in cui i prezzi si muovano contro il “trader”. Lo “Stop Loss” nel trading consiste in un ordine di “trading” automatico utilizzato dai trader per ridurre le loro perdite. In effetti, un ordine “Stop Loss” è definito come la perdita massima che l'investitore accetta di assumere in una posizione nel mercato azionario. “Stop loss” deriva da due parole inglesi: stop e perdita, significa pertanto fermare la perdita. Permette di sapere in anticipo qual è la perdita massima quando si apre un' operazione.

I livelli di Fibonacci sono spesso calcolati dopo che il mercato si muove in modo significativo (indipendentemente dalla direzione) e i prezzi sembrano stabilizzarsi intorno ad un determinato livello. Gli operatori prevedono generalmente che il prezzo scenderà a livelli del 38,2%, 50% e 61,8%.

I livelli di estensione nel trading di Fibonacci aiutano a fornire livelli di prezzo di supporto e resistenza, ma sono usati anche per calcolare quanto il prezzo può muoversi dopo aver attraversato un ritracciamento. In sostanza, se i livelli di ritracciamento Fibonacci sono usati per capire quando entrare in una tendenza, allora i livelli di estensione Fibonacci sono usati per individuare la durata e quindi la fine di tale tendenza.

Finora, si è appreso che i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono utilizzati per trovare livelli di supporto e resistenza per entrare in un'operazione nella direzione del trend precedente. I livelli di estensione di Fibonacci sono usati per calcolare fino a che punto il trend potrebbe andare prima dell'inversione e sono usati come livelli di uscita.

Ora si sa che tipo di modello visivo, ciclo o onda si cerca, come si può tracciare un grafico dei prezzi di un mercato per trovare i livelli di entrata e di uscita.

Per concludere, la serie di Fibonacci serve a dare un indizio agli investitori verso dove si muoverà il mercato nel trading e così prevedere i prezzi delle azioni. L'utilizzo di Fibonacci nel trading è un buon modo per aumentare potenzialmente i profitti. I livelli di Fibonacci tracciano i punti di inversione del prezzo con un buon grado di precisione


bolsa italia
Guida raccomandata

Guida di come investire in borsa

Come investire nel mercato azionario da zero. Scopri tutto e decidi il tuo stile di investimento.

Scaricare gratis

Lascia un commento

Sii il primo a commentare!
Commento

Benvenuto nella comunità!

Seleziona i temi che ti interessano e personalizza la tua esperienza in Rankia

Ti invieremo una newsletter ogni due settimane con le novità di ogni categoria che hai scelto


Vuoi ricevere le notifiche dei nostri eventi/webinar?


Continuando, accetti l'informativa sulla privacy