Cos’è l’indicatore tecnico adaptive price zone?

Cos'è l'indicatore tecnico adaptive price zone? L'zona di prezzi adattabile (APZ) è un indicatore tecnico che si basa sulla volatilità, cioè aiuta gli investitori a identificare potenziali punti di svolta nel mercato, il che può essere molto utile in un mercato con movimenti laterali.

Creazione dell'indicatore

Fu Lee Leibfarth a creare l'indicatore nell'articolo “Trading with an adaptive price zone”, che fu presentato in un numero di “The Technical Analysis of Stocks and Commodities”.

cos'è l'indicatore técnico della zona di prezzi adattabile (APZ)?

L'indicatore della zona di prezzo adattabile (APZ) tenta di segnare i movimenti di prezzo significativi utilizzando un insieme di bande che si basano su medie mobili esponenziali a breve termine a doppia lisciatura e che rimangono leggermente indietro rispetto ai cambiamenti di prezzo.

Come questo indicatore aiuta

Può aiutare gli investitori a breve termine e i trader giornalieri a trarre profitto nei mercati volatili individuando i punti di inversione dei prezzi, che indicano tempi potenzialmente redditizi per comprare o vendere.

Ora, l'APZ può essere implementata come parte di un sistema di trading automatico e viene applicata ai grafici di tutti gli asset negoziabili.

Struttura dell'APZ

L'APZ ha un insieme di bande che formano un canale intorno al prezzo medio e traccia rapidamente le fluttuazioni dei prezzi. Fornisce anche un metodo per analizzare l'azione dei prezzi e identificare possibili punti di svolta nel mercato.

Quindi, a seconda degli interessi di un investitore, l'APZ si adatta a qualsiasi intervallo di tempo, da ogni 5 minuti a ogni giorno. È molto utile nei periodi di movimento laterale dei prezzi, quando non ci sono tendenze chiaramente marcate da seguire.

Identificare i periodi di volatilità e stabilità

I periodi di alta volatilità producono bande più ampie, mentre i periodi di relativa stabilità producono bande più strette. Inoltre, i punti di incrocio tra la linea di prezzo e le bande della zona di prezzo adattabile aiutano gli investitori a determinare le opportunità di trading in mercati imprevedibili e instabili.

Utilizzo come strumento di analisi tecnica

L'analisi tecnica è uno dei 2 metodi principali per prendere decisioni di trading azionario. I trader tecnici usano grafici e altri strumenti per analizzare il prezzo di un'azione e il volume di scambio e prevedere come si muoverà un'azione. Come strumento di analisi tecnica, l'indicatore tecnico zona di prezzo adattabile aiuta gli investitori a rilevare i punti di inversione che indicano un'alta probabilità di un cambiamento di direzione.

Calcolo della zona di prezzo adattabile

L'APZ si basa su una media mobile semplice (SMA) che dà lo stesso valore a tutti i punti dati nel periodo di backtesting. L'APZ utilizza i prezzi di chiusura di un EMA a 5 periodi di un altro EMA a 5 periodi.

La componente adattiva del calcolo dell'APZ deriva dal suo uso di un intervallo adattivo per misurare la volatilità. Questo valore di volatilità viene generato calcolando l'EMA a 5 periodi dell'EMA a 5 periodi del massimo corrente meno il minimo corrente:

Valore di volatilità = EMA a 5 periodi dell'EMA a 5 periodi di (alto – basso).

Il valore di volatilità viene poi moltiplicato per un fattore di deviazione per creare le bande superiore e inferiore. Il fattore di deviazione influenza la distanza tra le bande e il prezzo medio; una volta che il valore di volatilità è stato moltiplicato per un particolare fattore di deviazione, il valore di volatilità viene aggiunto per creare la banda APZ superiore e sottratto per determinare la banda APZ inferiore:

Banda APZ superiore = (Valore di volatilità * Fattore di deviazione) + Valore di volatilità

Banda APZ inferiore = (Valore di volatilità * Fattore di deviazione) – Valore di volatilità

Speriamo che con questo articolo sarete in grado di capire cos'è l'indicatore técnico zona di prezzo adattabile.