Qual è il Market Profile e come funziona?

Il Market Profile è un importantissimo tool avente un riscontro grafico che permette di monitorare il mercato costruendone pian piano un profilo che potrebbe tornarti utile per velocizzare i rapidi controlli di mercato e per approfondire le tue analisi di mercato.

Qual è il Market Profile e come funziona?

Detto in maniera semplicistica, il Market Profile è un grafico. Si tratta infatti di uno strumento il cui scopo è quello di analizzare le dinamiche borsistiche intraday.

Il grafico permette di visualizzare la distribuzione dei prezzi su di una campana Gaussiana, in modo da agevolare la lettura della situazione del mercato grazie ad una buona determinazione delle aree di prezzo nelle quali vengono eseguite le principali attività di case d’affari e non solo.

Se vuoi sapere come funziona, sei fortunato, perché l’ideatore ha scritto diversi testi al riguardo, tra cui quello che viene tutt’oggi considerato come il miglior volume al riguardo. Parlo di J. Peter Steidlmayer, un trader che negli anni 80 sviluppò questa idea per poi presentarla al pubblico nel 1985.

J. Peter Steidlmayer era il presidente del CBoT in quel periodo, ed è proprio il CBoT a mettere a disposizione gratuitamente il libro da lui scritto, “Mind Over Markets”. Data la gratuità e la semplicità di fruizione del volume ti consigliamo caldamente di leggerlo per poter sfruttare a dovere il Market Profile.

Il Market Profile funziona tramite una lenta costruzione di quello che appunto è il profilo del mercato, potresti immaginarlo come un tuo profilo social che inizialmente è vuoto ma giorno dopo giorno permette di avere sempre più informazioni su di te.

La costruzione giornaliera del Market Profile avviene tramite l’assegnazione di una lettera per ciascun livello di prezzo identificato in un intervallo di tempo definito in precedenza.

Alcune caratteristiche da tenere in considerazione nel grafico

Ti invitiamo a prestare attenzione al bilancio iniziale. Con bilancio iniziale si intende il prezzo durante la prima ora di contrattazione. Solitamente i dati di quest’area potrebbero tornare utili per determinare la bontà del trend, qualora ve ne fosse una.

Ti suggeriamo di tenere sott’occhio anche l’area del valore (l’area che contiene anche il punto di controllo) in quanto corrisponde all’area in cui vengono effettuati circa il 70% degli scambi giornalieri.

Strategie comuni

Vi sono 2 strategie comuni per quanto riguarda l’utilizzo del Market Profile:

• Il primo metodo ha come scopo quello di segnalare in modo evidente i momenti della giornata in cui viene superato un determinato prezzo. Per fare ciò vengono presi in considerazione degli intervalli di tempo a 30 minuti e vengono identificate delle aree di grandezza standard da disegnare in corrispondenza dei sorpassi di prezzo ed indicate con delle lettere (così come spiegato in precedenza).
• Il secondo metodo serve invece per avere una maggior precisione nell’individuazione delle aree di interesse per procedere così ad un’analisi più approfondita dell’evento, per poter avere degli spunti per manovre successive (specialmente nel caso in cui queste peculiarità dovessero rivelarsi periodiche). Per fare ciò si sommano i contratti che vengono scambiati su di un determinato livello di prezzo.

In conclusione ti consigliamo caldamente di utilizzare questo strumento, ma di non sopravvalutarlo. Potrebbe rivelarsi un grosso errore quello di utilizzarlo come unico tool o di farvi troppo affidamento, ma al contempo l’utilizzo del Market Profile potrebbe aiutarti sia per approfondire le tue analisi di mercato, sia per velocizzarle durante dei rapidi controlli.