Negoziazione di futures: schemi di entrata | Rankia: Comunità finanziaria

Negoziazione di futures: schemi di entrata

Prima di addentrarsi negli schemi di entrata dei contratti Futures, ci vuole parlare di cosa siano questo tipo di contratto, affinchè si possa capire gli schemi di entrata dei medesimi. Allora si può dire che i Futures sono dei contratti derivati che ​​rappresentano un insieme di strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di altre variabili più basilari o sottostanti.

Negoziazione di futures: schemi di entrata

Il termine derivato richiama alla circostanza il valore dello strumento deriva dal valore di un altro strumento o di un’altra attività presi come riferimento. Nei derivati viene scambiato un prodotto che subisce variazioni di prezzo in base ad un bene sottostante. Il “sottostante” non è altro che l'attività negoziata nello strumento utilizzato.

Il legame che c’è tra il derivato e l’attività sottostante va oltre una generica influenza, in quanto per conoscere il valore del derivato è indispensabile conoscere il valore del sottostante. Dunque, le principali tipologie di derivati negoziate nei mercati finanziari sono:

  • forward (o “contratti a termine”)
  • future
  • options
  • swap
  • cap
  • floor
  • collar

I forward sono strumenti finanziari che differiscono da una normale compravendita per il fatto di prevedere un gap (vuoto) temporale tra il momento dell’accordo ed il momento del regolamento (pagamento del prezzo e contestuale trasferimento della proprietà del bene oggetto di scambio).

I future sono dei contratti di compravendita con regolamento differito (contratti a termine) che hanno caratteristiche standard e vengono conclusi in un mercato regolamentato quindi nella Borsa. Il contratto futures è quindi una tipologia di contratto standardizzato in un mercato organizzato, con la possibilità di compensare gli impegni assunti prima della loro scadenza, regolati giornalmente. Sono stati creati a causa delle non conformità e del conseguente rischio che sono stati postulati come mezzo di tutela per i contraenti.

Presentazione schemi di entrata

Gli schemi di entrata sono di tre tipi:

Inside Bar:

Questo modello è di una candela che rimane dentro di un’altra candela precedente oppure una barra che resta dentro di un’altra barra.

Questo tipo di entrata è molto semplice, va considerato per le posizioni lunghe.

Affinchè lo schema della barra interna abbia luogo, la barra precedente deve essere chiusa positivamente e la barra interna, logicamente, sostiene che la barra interna si è aperta e chiusa nell'intervallo tra la chiusura e l'apertura della candela.

Una barra interna è una candela che rimane all'interno di una candela precedente.

Greatest Swing Value (GSV):

Questo schema di entrata è anche uno schema Larry Williams, Greatest Swing Value o GSV, è stato sviluppato per l’S&P500. È un modello piú complicato del precedente, esige alcuni calcoli, funziona anche per le posizioni lunghe.

In primis, si deve prendere la differenza tra il massimo e l’apertura delle ultime 4 battute e fare la loro media, questo vuol dire: [(H1-O1) + (H2-O2) + (H3-O3) + (H4 -O4)] / 4. H

è il massimo di ogni barra e O il prezzo di apertura di ogni barra. Da questa media si otterrà il 180%, cioè lo moltiplicheremo per l’1,8. Il valore di questo risultato sarà il GSV.

Il criterio di questo schema di entrata GSV è il seguente: un modo molto utilizzato per entrare nei mercati è il superamento dei massimi, frequentemente si verificano falsi “breakout” o “failure swing” come sono chiamati da Larry Williams. Per evitare questi falsi breakout, Larry ha creato il GSV, che è come una media mobile applicato allo Swing Value (La differenza tra il prezzo massimo e quello di apertura).

Una volta che abbiamo il GSV dobbiamo aggiungerlo al prezzo di apertura della barra corrente e l’accesso avverrà quando il prezzo supererà questo livello.

Schema di Tartarughe:

Il sistema delle tartarughe è abbastanza noto, ci si concentrerà solo sul modello di entrata che è stato usato. Per entrare nel mercato è stato utilizzato un modello molto semplice, è stato utilizzato il canale Donchian, questo indicatore segna il massimo ed il minimo di X sessioni. Le tartarughe usavano 2 valori per il canale Donchian, 20 e 55 per esempio.

Per concludere e per riassumere, i contratti futures rappresentano uno dei derivati con la maggiore tradizione e negoziazione. Questo tipo di contratto rappresenta un accordo per acquistare o vendere a un prezzo specificato, una quantità specifica dell’attività sottostante a una data futura predeterminata. In questa negoziazione dei futures vengono fissati due obiettivi opposti:

  1. La speculazione con un movimento favorevole dei prezzi del sottostante;
  2. La copertura prima di un movimento sfavorevole dello stesso;

Con queste mosse troveremo due tipi di partecipanti:

  1. Lo speculatore che fa leva utilizzando contratti futures per beneficiarisi dei movimenti che si aspettano dal sottostante;
  2. Un partecipante interessato a realizzare una “copertura” di una certa posizione.

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