Come fare backtesting?

Vuoi sapere come eseguire il backtest? Oppure semplicemente non hai sentito parlare di questo termine nel trading ma sei curioso di sapere cosa significhi. In questo articolo ti diremo tutto ciò che devi sapere sul backtesting. 

etf backtesting

Cos'è il backtesting? Significato

Backtesting è una parola inglese che è formata da Back (dietro) e Test che significa testare o studiare un campione. Quindi, quando va applicato al trading e agli investimenti: il backtesting è il processo di test di una strategia prima di utilizzarla

Il backtesting fornirà risposte decisive a domande essenziali quali:

  • Qual è il setup di trading migliore per le vostre esigenze e i vostri obiettivi?
  • Qual è il rischio ottimale per ogni operazione?
  • In quali mercati funziona meglio questa strategia?
  • I trigger di entrata e uscita sono impostati correttamente?

A cosa serve il backtest?

Il backtesting è molto utile per valutare e quantificare l'efficienza di una tecnica o di una strategia all'interno del mercato finanziario; ecco perché è importante fare un backtest completo e di qualità per ottenere i migliori risultati.

Prima di sapere come farlo, è importante sapere perché è necessario fare backtesting di una strategia di trading.

È importante fare un backtest di una strategia di trading per prevedere come si comporterà in scenari di mercato reali. Il backtesting consente di simulare un'idea di trading utilizzando dati storici e di testare i meccanismi di gestione del rischio.

Inoltre, vi aiuterà a trovare i punti deboli, a testare la resistenza e a evidenziare i punti da regolare senza correre alcun rischio. In questo modo si chiariscono tutti gli aspetti, si rafforzano gli strumenti di gestione del rischio e si acquisisce la certezza che la propria strategia di trading sia solida. 

Ricordate che i due pilastri principali della costruzione di una strategia di trading o di investimento sono il rischio e il rendimento e la loro relazione; il backtesting vi aiuterà a quantificare questi due fattori per mostrare la redditività complessiva e la propensione al rischio della strategia. 

Come fare un backtest? 

Puoi farlo manualmente o automaticamente. Qui vediamo le due forme di backtesting nel dettaglio.

Backtest Manuale 

Si tratta di tornare indietro con le classifiche rivedendo tutto ciò che sarebbe potuto accadere nell'investimento. In questo caso, rivedere manualmente i grafici del passato (storici) richiederà più tempo e i risultati non saranno accurati al 100%. 

Backtest Automatico 

È il modo più consigliato per farlo poiché in pochi secondi puoi completare l'intero studio. Per fare ciò è necessario ottenere il backtest per l'analisi: 

Attualmente ci sono molti backtest sul mercato, tuttavia puoi trovare piattaforme come MetaTrader che è una delle più utilizzate dai broker Forex e che ti permetterà di avere accesso a dati storici e prezzi in tempo reale semplicemente aprendo un conto o una demo all'interno della piattaforma. 

Lo studio richiede meno di un minuto e offre la possibilità di impostare operazioni e margini per ottenere risultati il più possibile realistici.

Come eseguire il backtest di una strategia 

Quando si sceglie una strategia per il backtesting, non ci sono restrizioni sull'esatta strategia da testare. La maggior parte dei trader ha diverse strategie di trading, a seconda della situazione del mercato (downtrend/uptrend), del tipo di asset, del potenziale di rischio/rendimento e altro ancora. Come avrete capito, dovrete assicurarvi di testare tutte le vostre strategie e di valutarne le prestazioni.

L'importante è assicurarsi di effettuare un backtest della strategia prima di applicarla nel mondo reale. Inoltre, è essenziale effettuare il backtesting dei modelli di trading in diverse condizioni di mercato. Sebbene il mercato non si muova mai esattamente nello stesso modo, nella maggior parte dei casi gli asset di trading mostrano schemi simili a quelli sopra descritti.

Quindi, più scenari si testano, più i risultati saranno rappresentativi e affidabili. Ora, i passi da seguire sono:

  1. Come primo passo, è necessario alimentare l'algoritmo di backtesting con dati storici accuratamente selezionati. Quando si testa una strategia di trading con i dati storici, è necessario specificare un periodo specifico per il set di allenamento.
  2. Quindi, è necessario un altro set di dati per un periodo alternativo. La ragione per testare una strategia in periodi diversi è quella di convalidarne l'affidabilità e di mitigare il ruolo che la “casualità” gioca nell'intero processo.
  3. Successivamente, è necessario impostare alcuni parametri, a seconda della complessità del modello di backtesting. Questi possono includere il capitale iniziale, il capitale a rischio (%), la dimensione del portafoglio, le commissioni, lo spread bid-ask medio e, soprattutto, un benchmark.
  4. È inoltre necessario impostare i parametri specifici della strategia di trading. Queste includono istruzioni per lo stop loss e il trailing stop loss, il livello di take profit quando si deve chiudere una posizione, i tipi di posizione preferiti e altro ancora.
  5. Successivamente, eseguire il backtest sui set di dati di prova. Tutte le informazioni di cui sopra saranno utilizzate per simulare le operazioni in un periodo specifico.
  6. Dopo aver concluso il backtest, è necessario eseguire nuovamente il processo (almeno un paio di volte) su un altro set di dati. In questo modo si elimina ogni possibile pregiudizio e il ruolo del fattore “casuale”.

Come interpretare i risultati di backtesting 

Tenere conto dei seguenti dettagli per la sua interpretazione. 

  • La data, l'ora, il prezzo di apertura e di chiusura di un ordine; così come altri costi associati all'ordine e alla sua linea di fondo. 
  • Per quanto riguarda i risultati, dovrebbe essere rivisto il consuntivo, i guadagni e le perdite totali; il numero di ordini aperti, la percentuale di posizioni chiuse positivamente, il profitto e la perdita massima in una fase di test della crescita annuale del conto. 

Inoltre, tieni presente che, quando interpreti i risultati dell'analisi, non dovresti limitarti solo a vedere il prezzo finale ma anche tenere conto di dettagli come la perdita massima e il fattore di profitto. 

I vantaggi e i rischi del backtesting 

Come ogni strategia, anche questa presenta dei rischi; pertanto, l'importante è verificare che i dati non siano insufficienti e testare la strategia con molti periodi e varie configurazioni. Uno dei rischi è che il backtesting utilizzi metodi che si basano su piccoli movimenti di mercato e che sono più difficili da testare, in quanto influenzati dagli ordini di denaro delle banche mondiali e dal valore dello spread.

👍 Vantaggi👎 Rischi
Ridurrai la paura quando si tratta di operare, poiché avrai più fiducia nelle informazioni che hai analizzato. I dati presi in considerazione potrebbero non essere sufficienti.
Avrai motivi per fidarti degli investimenti e della loro redditività. Il backtesting utilizza metodi che si basano su piccoli movimenti di mercato e che sono più difficili da testare, in quanto influenzati dagli ordini di denaro delle banche mondiali e dal valore dello spread.

In conclusione, possiamo dirti che nonostante i rischi che può comportare, il backtesting è uno degli strumenti più utili per sviluppare strategie di trading valide, se hai un uso appropriato e adeguato dei dati; ti aiuterà anche a migliorare le strategie ed eliminare quelle che non ti offriranno una buona prospettiva di investimento. 

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