Correlazioni Forex | Rankia: Comunità finanziaria

Correlazioni Forex

Le correlazioni valutarie possono essere molto utili quando si fa trading sul mercato Forex. La correlazione tra valute, o piuttosto tra coppie di valute, implica che le due coppie si comportino in modo simile. Cioè, quando uno è in una tendenza al rialzo, per esempio, anche l'altro è in una tendenza al rialzo.

Correlazioni Forex

Cos'è la correlazione?

La correlazione indica la relazione lineare tra due variabili statistiche, queste variabili in questo caso saranno le coppie di valute. La correlazione è espressa dalla seguente formula:

ρxy = cov(X,Y) / σxσy

  • Dove cov è la covarianza tra X e Y (X e Y in questo caso saranno coppie di valute) e σ è la deviazione standard.

Il coefficiente ρxy sarà compreso tra 1 e -1. Quando il coefficiente si avvicina al valore di 1 indica una correlazione positiva, cioè le due coppie di valute analizzate si muoveranno nella stessa direzione. Ecco un esempio con le coppie Eur/Usd e Gbp/Usd per l'anno 2012:


Al contrario, quando il coefficiente si avvicina a -1 le coppie di valute saranno correlate negativamente: le due coppie si muoveranno in direzioni opposte (se una è rialzista, l'altra sarà ribassista). Valori intermedi del coefficiente indicano l'assenza di correlazione. Un valore di 0 nel coefficiente indica un'incorrelazione assoluta.

Qui sotto c'è una correlazione negativa molto forte tra Eur/Usd e Usd/Chf all'inizio di novembre 2012:


Da quale valore si può considerare che c'è una correlazione tra due coppie di valute?

I coefficienti di correlazione da +0,85 o -0,85 indicano un forte livello di correlazione. Coefficienti di correlazione tra -0,5 e +05 non devono essere presi in considerazione.

Usare la correlazione nel Forex

Sapendo qual è la correlazione tra le valute possiamo usarla nel Forex per prevedere, in un certo senso, i movimenti di una coppia di valute dai movimenti della coppia con cui ha correlazione. Per questo troveremo dei grafici di correlazione molto utili.

Il grafico qui sotto mostra la correlazione settimanale tra le valute. Come possiamo vedere l'Eur/Usd e il Usd/Chf hanno avuto una correlazione negativa molto forte sul grafico settimanale di -98%. Questo significa che quando l'Eur/Usd inizia una tendenza al rialzo il Usd/Chf inizierà una tendenza al ribasso. Pertanto, non sarebbe molto conveniente aprire posizioni lunghe o corte in entrambe le coppie allo stesso tempo.

correlazione nel Forex

Il grafico mostra anche una notevole correlazione di +87,9% tra il Nzd/Usd e l'Aud/Usd. In questo caso, poiché la correlazione è positiva, le due coppie si muoveranno nella stessa direzione e quando una coppia è in una tendenza al rialzo, lo sarà anche l'altra. Pertanto, non sarebbe una buona idea aprire posizioni opposte in ogni coppia, cioè comprare sul Nzd/Usd e vendere sull'Aud/Usd.

Possiamo anche usare la correlazione per diversificare i nostri scambi. Se vogliamo aprire un trade su Nzd/Usd possiamo diversificare il rischio aprendo due trade di volume inferiore su Nzd/Usd e Aud/Usd rispettivamente.

Nel mercato Forex, le coppie che non contengono l'USD sono spesso chiamate coppie di cross, per esempio Eur/Jpy. Possiamo quindi supporre che l'Eur/Jpy avrà una certa correlazione con le coppie Eur/Usd e Usd/Jpy o con entrambe, come mostra il grafico.

Nel Forex le correlazioni cambiano nel tempo

Le correlazioni mostrate sopra non sono costanti nel tempo. Le correlazioni possono durare per settimane, mesi o anni, ma questo non garantisce che la correlazione durerà per sempre. Questo è il motivo per cui è importante che se stiamo guardando una correlazione tra due coppie di valute, la confrontiamo con la correlazione delle stesse coppie su un arco di tempo più lungo, poiché più grande è l'arco di tempo studiato nella correlazione, più affidabili sono i dati.

Le correlazioni possono essere disaccoppiate da differenze nella politica monetaria o da eventi che riguardano una singola valuta, come la sensibilità ai prezzi delle materie prime o agli eventi politico-economici.


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