Correlazioni Forex

Le correlazioni valutarie possono essere molto utili quando si fa trading sul mercato Forex. La correlazione tra valute, o piuttosto tra coppie di valute, implica che le due coppie si comportino in modo simile. Cioè, quando uno è in una tendenza al rialzo, per esempio, anche l'altro è in una tendenza al rialzo.

Correlazioni Forex

Correlazioni Forex: Cos'è la correlazione?

La correlazione indica la relazione lineare tra due variabili statistiche, queste variabili in questo caso saranno le coppie di valute. La correlazione è espressa dalla seguente formula:

ρxy = cov(X,Y) / σxσy

  • Dove cov è la covarianza tra X e Y (X e Y in questo caso saranno coppie di valute) e σ è la deviazione standard.

Il coefficiente ρxy sarà compreso tra 1 e -1. Quando il coefficiente si avvicina al valore di 1 indica una correlazione positiva, cioè le due coppie di valute analizzate si muoveranno nella stessa direzione.

Ecco un esempio con le coppie Eur/Usd e Gbp/Usd per l'anno 2012:


Al contrario, quando il coefficiente si avvicina a -1 le coppie di valute saranno correlate negativamente: le due coppie si muoveranno in direzioni opposte (se una è rialzista, l'altra sarà ribassista). Valori intermedi del coefficiente indicano l'assenza di correlazione. Un valore di 0 nel coefficiente indica un'incorrelazione assoluta.

Qui sotto c'è una correlazione negativa molto forte tra Eur/Usd e Usd/Chf all'inizio di novembre 2012:


Da quale valore si può considerare che c'è una correlazione tra due coppie di valute?

I coefficienti di correlazione da +0,85 o -0,85 indicano un forte livello di correlazione. Coefficienti di correlazione tra -0,5 e +05 non devono essere presi in considerazione.

Usare la correlazione nel Forex: tabella di correlazione Forex

Sapendo qual è la correlazione tra le valute possiamo usarla nel Forex per prevedere, in un certo senso, i movimenti di una coppia di valute dai movimenti della coppia con cui ha correlazione. Per questo troveremo delle tabelle di correlazione molto utili.

La tabella qui sotto mostra la correlazione settimanale tra le valute. Come possiamo vedere l'Eur/Usd e il Usd/Chf hanno avuto una correlazione negativa molto forte sul grafico settimanale di -98%. Questo significa che quando l'Eur/Usd inizia una tendenza al rialzo il Usd/Chf inizierà una tendenza al ribasso. Pertanto, non sarebbe molto conveniente aprire posizioni lunghe o corte in entrambe le coppie allo stesso tempo.

correlazione nel Forex

Il grafico mostra anche una notevole correlazione di +87,9% tra il Nzd/Usd e l'Aud/Usd. In questo caso, poiché la correlazione è positiva, le due coppie si muoveranno nella stessa direzione e quando una coppia è in una tendenza al rialzo, lo sarà anche l'altra. Pertanto, non sarebbe una buona idea aprire posizioni opposte in ogni coppia, cioè comprare sul Nzd/Usd e vendere sull'Aud/Usd.

Possiamo anche usare la correlazione per diversificare i nostri scambi. Se vogliamo aprire un trade su Nzd/Usd possiamo diversificare il rischio aprendo due trade di volume inferiore su Nzd/Usd e Aud/Usd rispettivamente.

Nel mercato Forex, le coppie che non contengono l'USD sono spesso chiamate coppie di cross, per esempio Eur/Jpy. Possiamo quindi supporre che l'Eur/Jpy avrà una certa correlazione con le coppie Eur/Usd e Usd/Jpy o con entrambe, come mostra il grafico.

Come funziona un indicatore di forza della valuta?

Un indicatore di forza delle valute Forex ci aiuta a determinare quale correlazione esiste. Guarda tutte le coppie di valute più comuni e valuta il livello di forza/debolezza di ogni singola valuta in tempo reale, tenendo conto sia della valuta base che della valuta di quotazione.

In questo modo, possiamo avere i seguenti valori differenziati per colore in un indicatore di forza della valuta:

Verde positivo e negativo

Poca o nessuna correlazione. Le posizioni in questi simboli tenderanno a muoversi indipendentemente e a creare rendimenti, che non saranno correlati tra loro.

Blu positivo (fino a +30)

Correlazione debole. Le posizioni su questi simboli tenderanno a muoversi indipendentemente e a creare redditività, che non saranno correlate tra loro.

Blu positivo (fino a +49)

Potrebbe esserci una somiglianza tra le posizioni di questi simboli. Posizioni nella stessa direzione potrebbero avere un profitto simile. Posizioni in direzione opposta potrebbero compensarsi a vicenda.

Blu negativo (fino a -30)

Correlazione debole. Le posizioni su questi simboli tenderanno a muoversi indipendentemente e a creare redditività, che non saranno correlate tra loro.

Blu negativo (fino a -49)

Ci possono essere somiglianze tra le posizioni di questi simboli. Le posizioni nella stessa direzione possono compensarsi a vicenda. Posizioni nella direzione opposta potrebbero avere rendimenti simili.

Arancione positivo (fino a +75)

Correlazione media positiva. Le posizioni nella stessa direzione su questi simboli tenderanno ad avere un profitto simile. Le posizioni in direzione opposta tenderanno ad annullarsi a vicenda.

Arancione negativo (fino a -75)

Correlazione media negativa. Le posizioni nella stessa direzione su questi simboli tendono ad annullarsi a vicenda. Le posizioni nella direzione opposta tenderanno ad avere un beneficio simile.

Rosso positivo (fino a +100)

Forte correlazione positiva. Le posizioni nella stessa direzione su questi simboli avranno probabilmente un profitto simile. Le posizioni in direzione opposta si annullano a vicenda.

Rosso negativo (fino a -100)

Forte correlazione negativa. È molto probabile che le posizioni nella stessa direzione su questi simboli si annullino a vicenda. Le posizioni nella direzione opposta avranno profitti simili.

Nel Forex le correlazioni cambiano nel tempo

Le correlazioni mostrate sopra non sono costanti nel tempo. Le correlazioni possono durare per settimane, mesi o anni, ma questo non garantisce che la correlazione durerà per sempre. Questo è il motivo per cui è importante che se stiamo guardando una correlazione tra due coppie di valute, la confrontiamo con la correlazione delle stesse coppie su un arco di tempo più lungo, poiché più grande è l'arco di tempo studiato nella correlazione, più affidabili sono i dati.

Le correlazioni possono essere disaccoppiate da differenze nella politica monetaria o da eventi che riguardano una singola valuta, come la sensibilità ai prezzi delle materie prime o agli eventi politico-economici.

Cerchi un broker? Controlla le nostre raccomandazioni:

Deposito minimo:

$50.00

* Il 68% dei conti CFD al dettaglio perde denaro eToro USA LLC non offre CFD, ma solo attività crittografiche reali.
Deposito minimo:

$500.00

XTB
Deposito minimo:

$0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF
Consent(Required)

Guida de Forex
  • Questo e-book ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere per iniziare a usare uno dei metodi più usati nei mercati finanziari:
  • Concetti di base
  • Tutto quello che devi sapere sull'Forex
  • Come iniziare a fare trading sul Forex

Articoli correlati

Migliori broker per day trading
Questo è un confronto dei tassi di trading intraday e dei tassi CFD per i broker in Italia, indipendentemente dal tipo di trading effettuato. I broker che vi consiglieremo in questo articolo, consideriamo i migliori broker di day trading, li abbia...
Forex CFD trading
I CFD sono un mezzo alternativo per fare trading su coppie di valute Forex. In questo articolo vedremo cosa sono i CFD e il Forex ed esempi e trucc...

Lasciate i vostri pensieri

guest
0 Commenti
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti
Benvenuto nella comunità!

Seleziona i temi che ti interessano e personalizza la tua esperienza in Rankia

Ti invieremo una newsletter ogni due settimane con le novità di ogni categoria che hai scelto


Vuoi ricevere le notifiche dei nostri eventi/webinar?


Continuando, accetti l'informativa sulla privacy