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Regressione lineare Trading – come si usa?

La linea di regressione lineare può essere intesa come una sorta di prezzo di equilibrio che può essere utilizzato sia per seguire i trend che per strategie di investimento. Successivamente, imparerai a conoscere il trading di regressione lineare e come viene utilizzato

Regressione lineare Trading – come si usa?

La regressione lineare è un metodo utilizzato per stimare il valore atteso tra due o più variabili. Nel trading la regressione lineare è un valido strumento di analisi tecnica per analizzare e valutare l'andamento del mercato di riferimento. 

Cioè, il trading di regressione lineare consiste nell'approssimare nel miglior modo possibile un andamento dei prezzi registrato con una linea retta o una curva

Metodo utilizzato nella regressione lineare 

Il metodo più utilizzato nel calcolo della regressione lineare è il metodo dei minimi quadrati. Questo metodo permette di trovare una funzione (linea) che minimizzi la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della linea stessa. 

Interpretazione del grafico 

  • Quando i prezzi attraversano la linea di regressione e questa linea cambia pendenza; stai affrontando un cambiamento di tendenza; pertanto, è previsto un movimento di prezzo nella direzione indicata dalla retta di regressione. 
  • Se i prezzi si discostano dalla retta di regressione, si intende che si tratta di un segnale di forte squilibrio e per questo motivo si prevede un ritorno dei prezzi verso la retta di regressione lineare. 
  • Analizzando i dati in un determinato periodo di tempo, l'investitore si fa un'idea dei risultati futuri ed è lì che riesce a individuare la linea migliore per soddisfare le sue aspettative. Questo poiché, la migliore “linea di coincidenza” è quella che i trader denominano tendenza

Cos'è una linea di tendenza? 

Una linea di tendenza rappresenta una tendenza in una serie di dati ottenuti su un lungo periodo. Questo tipo di linea può mostrare se un particolare set di dati (PIL, prezzo del petrolio o valore delle azioni) è aumentato o diminuito in un determinato periodo. Calcolato più precisamente con la tecnica statistica delle regressioni lineari. 

Queste linee di tendenza sono linee rette, sebbene alcune utilizzino polinomi di grado più elevato a seconda della curvatura desiderata nella linea. 

Regressione lineare e media mobile 

Allo stesso modo, la regressione lineare può essere calcolata sui prezzi minimi e massimi e sui prezzi di chiusura o di apertura, un modello molto simile alla media mobile. Tuttavia, la differenza tra questi due metodi è che: 

  • La regressione lineare non soffre di un tipico ritardo come la media mobile nel rilevare i cambiamenti di tendenza. 
  • La regressione lineare è più sensibile alle variazioni di prezzo. 

Come usare 

L'analisi di regressione lineare viene utilizzata per prevedere il valore di una variabile in base al valore di un'altra. La variabile che si desidera prevedere è denominata variabile dipendente e la variabile che si utilizza per prevedere il valore dell'altra è denominata variabile indipendente. 

In questo caso, la regressione lineare crea un modello di correlazione a due variabili con un determinato insieme di valori. Pertanto, l'indicatore cerca di identificare la migliore linea di misurazione tra le variabili e questi valori. 

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Tipi di variabili nella regressione lineare 

1. Variabile dipendente: è il fattore più importante, che sta cercando di capire o prevedere. 

2. Variabile indipendente: è il fattore che si ritiene abbia un impatto sulla variabile dipendente. 

Nel trading la regressione lineare più utilizzata è principalmente il tempo e il prezzo. Inoltre, questa regressione fornisce anche dati che aiutano a indicare i livelli di supporto e resistenza; dove il risultato si ottiene applicando la teoria della probabilità che utilizza i valori ottenuti. 


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