Matematica finanziaria – cosa è più importante per i trader?
La matematica finanziaria descrive l’applicazione della matematica e dei modelli matematici per risolvere problemi finanziari. Questo è anche chiamato Finanza Quantitativa, che è ampiamente utilizzato nei mercati finanziari e nelle azioni. In questo post imparerete la sua importanza per il trader o l’investitore.
Matematica finanziaria – cosa è più importante per i trader?
La matematica finanziaria è una derivazione della matematica applicata che studia il valore del denaro nel tempo, combinando capitale, tasso e tempo per ottenere un rendimento o interesse, attraverso metodi di valutazione che permettono di prendere decisioni di investimento.
Avendo definito la matematica finanziaria o la finanza quantitativa nei mercati finanziari e nelle azioni, dovresti conoscere gli esempi più comuni di questi, come: il pricing dei titoli derivati come le opzioni e la gestione del rischio, principalmente nella gestione del portafoglio, l’ingegneria finanziaria e la finanza computazionale.
Cosa comporta lo studio della matematica finanziaria
Questa è una disciplina che include gli strumenti della statistica, della probabilità e dei processi stocastici e li combina con la teoria economica. La matematica è la disciplina accademica che comporta lo studio della quantità, della struttura, dello spazio e del cambiamento, utilizzando formule matematiche e prove per fornire intuizioni.
Importanza delle statistiche
La statistica è comunemente usata nel lavoro accademico, ma permette anche lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, come l’apprendimento automatico, che porta a discipline più specializzate nella finanza, come:
- Data mining: puoi applicare la statistica e riconoscere i modelli di dati per risolvere i problemi.
- Scienza dei dati: la disciplina che utilizza metodi scientifici per estrarre la conoscenza dai dati.
- Econometria: una disciplina che permette di applicare metodi statistici per analizzare i dati economici.
- Scienza attuariale, che si occupa di usare tecniche quantitative e statistiche per affrontare le incertezze sul futuro. In finanza, è importante per lo studio della valutazione del rischio nel settore finanziario e assicurativo.
Importanza della matematica finanziaria
L’uso della matematica e della statistica nella finanza è aumentato, poiché i fornitori di servizi finanziari li usano come parte delle loro operazioni quotidiane.
Per esemplificare meglio quanto sopra, possiamo descrivere i loro usi principali:
- Hedge fund (veicolo di investimento alternativo)
- Banche d’investimento
- Banche commerciali e al dettaglio
- Società di gestione degli investimenti
- Tesoreria aziendale e organi di regolamentazione
Inoltre, la matematica finanziaria è usata per risolvere problemi come la determinazione del prezzo e la valutazione dei titoli derivati, la creazione e la strutturazione del portafoglio, le strategie di investimento quantitative e la gestione del rischio, e poiché i mercati cercano di diventare più efficienti, questi metodi continueranno ad essere adottati.
Tuttavia, la finanza quantitativa è utilizzata ogni giorno nei mercati finanziari per affrontare i problemi di valutazione delle attività e degli strumenti finanziari, così come per ottimizzare l’allocazione del capitale e delle risorse. Un esempio è il modello Black-Scholes Merton, sviluppato per prezzare accuratamente i contratti di opzione che era molto difficile e limitato.
Aspetti negativi
Non tutti positivi, molti critici sostengono che l’uso e la fiducia nello sviluppo di modelli matematici può portare a risultati terribili in economia. Tuttavia, non si può ignorare che l’uso della matematica finanziaria sta diventando sempre più importante nella finanza e ancora di più quando si cerca di sviluppare strategie per rendere i mercati più efficienti.
Speriamo che con questo post abbiate capito cos’è la matematica finanziaria e la sua importanza per il trader.
