Strategia di trading frattale e indicatori

Il Fractal trading si posiziona come strategia analitica focalizzata sull’identificazione di pattern di prezzo autosembranti a differenti scale temporali. Questa metodologia, fermamente ancorata alle teorie della geometria frattale, cerca di decifrare le intrinseche ripetizioni e le proporzioni nascoste all'interno delle fluttuazioni di prezzo, permettendo ai trader di isolare e sfruttare opportunità operative delineate dalla ricorrenza di specifici schemi. Nel seguente articolo, approfondiremo le applicazioni tecniche e gli aspetti critici del Fractal Trading, sviscerando il suo impiego effettivo nelle variegate condizioni di mercato e analizzando la sua capacità di predire potenziali inversioni di tendenza o la continuazione di un trend in atto.

Definizione dei Frattali nel trading: analisi tecnica

La premessa fondamentale è che l’analisi tecnica è un’analisi di tipo frattale; vediamo in che termini.

La definizione più generale di frattale è: un ente (configurazione) geometrico che si ripete su scale (dimensioni) differenti portando a configurazioni simili a quella originale (di partenza). 

Uno degli esempi più famosi di frattali geometrici è il seguente:

Il primo a formulare la teoria dei frattali è stato il matematico Benoit Mandelbrot il quale ha poi portato questi studi anche sui mercati finanziari.

La basi dell’Analisi tecnica sono di ipotizzare che i Mercati abbiano comportamenti frattali. Infatti si utilizzano indicatori ed oscillatori tecnici oppure tracciamenti grafici (trendline, supporti, resistenze) sia su dei grafici che hanno scali temporali lunghe (giorni, settimane, mesi) sia su scali temporali brevi (minuti, ore).

Tutto questo si può fare solo se si pensa che i mercati abbiano dei comportamenti e delle configurazioni similari su differenti dimensioni del tempo. Se vi mostro i seguenti 2 grafici sul cambio Eur/Usd:

Non si comprende quale dei 2 sia su scala temporale ad 1 ora e quale su scala temporale giornaliera.

Fractal trading: un modo semplice di utilizzare i Frattali

Un modo basilare nel trading di usare principi frattali basilari nell’analisi tecnica lo vediamo nel seguente grafico sul cambio Eur/Usd (dati giornalieri):

In basso abbiamo il classico indicatore Stocastico calcolato a 14 periodi con una media mobile a 3 periodi; più sopra c’è sempre lo Stocastico, ma a 70 periodi.

Di fatto lo Stocastico di più lungo periodo indica il trend principale, o la fase ciclica principale visto che lo Stocastico rientra tra gli oscillatori, ovvero gli indicatori della fase ciclica di un certo mercato. Lo Stocastico più breve è utilizzabile per definire dei segnali di trading. 

Tra le 2 rette verticali blu lo Stocastico più lungo (quello più sopra) ha una chiara tendenza al ribasso. Durante questa fase sullo Stocastico più breve (quello più in basso) si dà peso solo a segnali ribassisti. Naturalmente si può anche utilizzare una media mobile come aiuto, ma il concetto basilare è che si opera solo in direzione del trend principale.

Dove c’è la retta verticale rossa lo Stocastico più lungo da dei segnali di cambio di direzione e da quel punto in poi si può dare peso ai segnali rialzisti dello Stocastico più breve.

Questo è un modo semplice e replicabile con altri oscillatori, per sfruttare le ipotesi frattali dei mercati e cercare di operare nella direzione del trend principale.

Indicatori Frattali

In letteratura si trovano una serie di indicatori frattali che mediamente non sono molto conosciuti. Personalmente ritengo che una parte di questi siano impropriamente considerati indicatori frattali.

Un indicatore frattale che trovo ben congeniato ed utile è il Polarized Fractal Efficiency (PFE). Questo indicatore, sviluppato da Hans Hannula nel 1994, cerca di misurare l’efficienza frattale di un trend. Quanto più un trend è lineare tanto più questo indicatore ha valori elevati. Non metterò la formula di calcolo poiché non è semplicissima da spiegare, segnalo solamente che invece che i prezzi viene utilizzato il logaritmo naturale dei prezzi. Come qualsiasi indicatore vi è un numero di dati di calcolo che nella formula standard è 10, inoltre viene applicata una media mobile esponenziale, che l’autore del PFE ha indicato in 5.

Vediamo il PFE applicato a cambio Eur/Usd (dati giornalieri) che si trova sulla piattaforma TradingView:

Come si vede questo indicatore si muove tra valori di -100 e 100 ed assume una caratteristica conformazione ad uncino. Sono state messe 2 linee orizzontali a -80 e + 80; valori di PFE superiori a +80 indicano elevata efficienza del trend rialzista, mentre valori inferiori a -80 indicano elevata efficienza del trend ribassista. Questo indicatore difficilmente si ferma intorno a valori di 0, che sarebbe il punto mediano, ma tende quasi sempre a scorrere verso la parte alta o la parte bassa. In tal senso vi è una certa chiarezza interpretativa.

Strategie con l'indicatore di Frattali PFE nel trading

Vediamo quali segnali operativi può generare il PFE. Come spiegato più sopra questo indicatore assume una particolare conformazione ad uncino che si verifica su livello sopra 80 o sotto -80. 

Vediamo un esempio di segnali operativi sempre sul cambio Eur/Usd:

In figura osserviamo un segnale di ingresso al ribasso che scatta quando il PFE assume la conformazione ad uncino su valori sopra 80 evidenziato dalla feccia rossa; chiaramente l’ingresso sarà il giorno successivo poiché solo dopo 1 giorno si ha la conferma della conformazione ad uncino. L’uscita dal trade la si ha in configurazione diametralmente opposta ovvero quando si forma un uncino su valori sotto -80 (vedi freccia verde nel grafico), conferma che sia ha solo il giorno successivo. 

In questo caso si sarebbe entrati al ribasso su valori di Eur/Usd intono a 1,0908 e si sarebbe uscito dopo 25 barre su valori intorno a 1,0579 con un movimento del 3% che anche utilizzando una leva bassa avrebbe portato ad un buon utile.

Per un segnale operativo rialzista le regole sono le medesime, solo che si parte da un uncino sotto il valore di -80. Come situazioni dubbie ed in cui in cui va applicato uno stop-loss abbiamo 2 possibilità (per i segnali al ribasso):

1. quando il PFE dopo aver fatto l’uncino scende, attraversa la linea dello 0 e poi ritorna sopra (vedi cerchietto rosso);
2. quando il PFE dopo aver fatto l’uncino scende, non arriva alla linea dello 0 e poi ritorna sopra il valore di 80 (vedi cerchietto blu).

Per i segnali al rialzo si applicano regole di stop-loss diametralmente opposte.

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