Matematica finanziaria – cosa è più importante per i trader?

La matematica finanziaria descrive l’applicazione della matematica e dei modelli matematici per risolvere problemi finanziari. Questo è anche chiamato Finanza Quantitativa, che è ampiamente utilizzato nei mercati finanziari e nelle azioni. In questo post imparerete la sua importanza per il trader o l’investitore.

Matematica finanziaria – cosa è più importante per i trader?

La matematica finanziaria è una derivazione della matematica applicata che studia il valore del denaro nel tempo, combinando capitale, tasso e tempo per ottenere un rendimento o interesse, attraverso metodi di valutazione che permettono di prendere decisioni di investimento.

Avendo definito la matematica finanziaria o la finanza quantitativa nei mercati finanziari e nelle azioni, dovresti conoscere gli esempi più comuni di questi, come: il pricing dei titoli derivati come le opzioni e la gestione del rischio, principalmente nella gestione del portafoglio, l’ingegneria finanziaria e la finanza computazionale.

Cosa comporta lo studio della matematica finanziaria

Questa è una disciplina che include gli strumenti della statistica, della probabilità e dei processi stocastici e li combina con la teoria economica. La matematica è la disciplina accademica che comporta lo studio della quantità, della struttura, dello spazio e del cambiamento, utilizzando formule matematiche e prove per fornire intuizioni.

Importanza delle statistiche

La statistica è comunemente usata nel lavoro accademico, ma permette anche lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, come l’apprendimento automatico, che porta a discipline più specializzate nella finanza, come:

• Data mining: puoi applicare la statistica e riconoscere i modelli di dati per risolvere i problemi.
• Scienza dei dati: la disciplina che utilizza metodi scientifici per estrarre la conoscenza dai dati.
• Econometria: una disciplina che permette di applicare metodi statistici per analizzare i dati economici.
• Scienza attuariale, che si occupa di usare tecniche quantitative e statistiche per affrontare le incertezze sul futuro. In finanza, è importante per lo studio della valutazione del rischio nel settore finanziario e assicurativo.

Importanza della matematica finanziaria

L’uso della matematica e della statistica nella finanza è aumentato, poiché i fornitori di servizi finanziari li usano come parte delle loro operazioni quotidiane.

Per esemplificare meglio quanto sopra, possiamo descrivere i loro usi principali:

• Hedge fund (veicolo di investimento alternativo)
• Banche d’investimento
• Banche commerciali e al dettaglio
• Società di gestione degli investimenti
• Tesoreria aziendale e organi di regolamentazione

Inoltre, la matematica finanziaria è usata per risolvere problemi come la determinazione del prezzo e la valutazione dei titoli derivati, la creazione e la strutturazione del portafoglio, le strategie di investimento quantitative e la gestione del rischio, e poiché i mercati cercano di diventare più efficienti, questi metodi continueranno ad essere adottati.

Tuttavia, la finanza quantitativa è utilizzata ogni giorno nei mercati finanziari per affrontare i problemi di valutazione delle attività e degli strumenti finanziari, così come per ottimizzare l’allocazione del capitale e delle risorse. Un esempio è il modello Black-Scholes Merton, sviluppato per prezzare accuratamente i contratti di opzione che era molto difficile e limitato.

Aspetti negativi

Non tutti positivi, molti critici sostengono che l’uso e la fiducia nello sviluppo di modelli matematici può portare a risultati terribili in economia. Tuttavia, non si può ignorare che l’uso della matematica finanziaria sta diventando sempre più importante nella finanza e ancora di più quando si cerca di sviluppare strategie per rendere i mercati più efficienti.

Speriamo che con questo post abbiate capito cos’è la matematica finanziaria e la sua importanza per il trader.