Parabolic SAR: cos’è e come usarlo

Il Parabolic SAR è un indicatore di tempo e di prezzo nel trading tecnico. Si usa per identificare la direzione del prezzo dell’asset e i migliori punti di entrata e uscita. Si usa anche per evidenziare gli stop e le inversioni (cioè quando è probabile che la direzione del prezzo dell’asset cambi). SAR è l’abbreviazione di “Stop And Reverse“.

Il Parabolic SAR nell’analisi tecnica

Il Parabolic SAR (Stop And Reverse) è un indicatore di momentum che fornisce importanti informazioni sull’evoluzione della forza di una tendenza in un particolare asset. Il trading Parabolic SAR è anche uno strumento analitico che fornisce dati essenziali per l’analisi tecnica al fine di capire quando entrare nei mercati. La popolarità dell’indicatore in questione è direttamente proporzionale all’efficacia e alla semplicità con cui anche i trader meno esperti possono interpretarlo.

Leggi anche:

• Cos’è l’analisi tecnica?
• Principali indicatori di analisi tecnica

Parabolic SAR: cos’è e come funziona

L’indicatore tecnico “Parabolic SAR System” (Parabolic SAR) è stato sviluppato per analizzare i mercati in tendenza. Questo indicatore è molto simile alla media mobile, l’unica differenza è che il Parabolic SAR si muove con più accelerazione e può cambiare la sua posizione rispetto al prezzo. In una tendenza al rialzo l’indicatore è posizionato sotto il prezzo, in una tendenza al ribasso è posizionato sopra.

Se il prezzo attraversa le linee del Parabolic SAR, l’indicatore si inverte, e i suoi prossimi valori sono posti dall’altra parte del prezzo. In caso di questo “giro” dell’indicatore, il prezzo massimo e minimo del periodo precedente saranno presi come punto di partenza. Il ritorno dell’indicatore indica la fine di una tendenza (passaggio a correzione o flat), o il suo ritorno.

Il SAR Parabolico rileva perfettamente i punti di uscita del mercato. Le posizioni lunghe dovrebbero essere chiuse quando il prezzo scende sotto la linea dell’indicatore tecnico, e le posizioni corte dovrebbero essere chiuse quando il prezzo sale sopra la linea Parabolic SAR. In altre parole, è necessario monitorare la direzione del movimento della Parabolic SAR e mantenere le posizioni aperte sul mercato solo nella direzione di questo movimento. Il più delle volte questo indicatore viene utilizzato come linea di trailing stop.

Se una posizione lunga è aperta (cioè il prezzo è sopra la linea Parabolic SAR), allora la linea dell’indicatore si muove verso l’alto indipendentemente dalla direzione del movimento del prezzo. Il valore dello spostamento della linea Parabolic SAR dipende dal valore del movimento del prezzo.

Parabolic SAR: formula

Il calcolo del Parabolic SAR è abbastanza complesso in quanto include variabili if/then che rendono difficile l’uso di fogli di calcolo a differenza di altri indicatori la cui formula di calcolo è molto più semplice. Fortunatamente, al giorno d’oggi la maggior parte delle piattaforme di trading come Metatrader 4 includono il Parabolic SAR tra i suoi indicatori integrati, il che rende inutile il calcolo manuale.

La formula del Parabolic SAR è la seguente:

• Tendenza al rialzo: PSAR = PSAR precedente = PSAR precedente + FY precedente (EP precedente – PSAR precedente)
• Tendenza al ribasso: PSAR = PSAR precedente – FY precedente (PSAR precedente – EP precedente)

dove:

• EP = Massimo per un trend rialzista e minimo per un trend ribassista, aggiornato ogni volta che viene raggiunto un nuovo EP.
• AF = Valore predefinito di 0,02, che aumenta di 0,02 ogni volta che si raggiunge un nuovo EP, con un massimo di 0,20.

Questo calcolo crea un punto che può essere collegato a una linea, al di sotto del prezzo crescente o al di sopra del prezzo decrescente. I punti sono sempre presenti; ecco perché questo indicatore è noto anche come “stop and reverse“.

Come qualsiasi altro indicatore di trading, il SAR Parabolico non è perfetto. Ha i suoi difetti ma anche i suoi vantaggi. Ecco una lista dei principali vantaggi e svantaggi.

Parabolic SAR: strategia

Per creare una strategia con il Parabolic Stop and Reverse Indicator, è necessario considerare che le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I punti verdi indicano il punto in cui posizionare il valore di stop. 

Inoltre, è necessario osservare come questo valore segua l’andamento del mercato senza allontanarsi da esso. Con il proseguire della tendenza, il fattore di accelerazione crescente indica che lo stop si sta avvicinando al prezzo. Se il movimento del mercato non prosegue a vostro favore, l’indicatore vi dice che è il momento di fermarsi e cambiare direzione.

Come utilizzare il Parabolic SAR nel trading

Le regole della strategia Parabolic SAR secondo il suo creatore, J. Wells Wilder, sono:

• I punti SAR al di sotto dell’attuale prezzo di mercato indicano un trend rialzista.
• I punti SAR al di sopra del prezzo di mercato indicano una tendenza al ribasso;
• Acquistare se il prezzo incrocia il SAR.
• Vendete se il prezzo incrocia il SAR;
• È il momento di fermarsi e invertire la posizione quando il prezzo attraversa nuovamente il SAR.

Inoltre, Wilder raccomanda di combinare l’indicatore Parabolic SAR con altri indicatori. Ad esempio, l’indicatore ADX può aiutarvi nei mercati che si trovano in una fascia laterale. Conoscere la direzione generale della tendenza a lungo termine è utile anche quando si apre una posizione. Può essere vantaggioso avere un altro indicatore di tendenza che confermi la tendenza.

Conclusioni

In breve, l’indicatore SAR Parabolico è un ottimo indicatore che aiuta i trader a valutare il prezzo di un particolare strumento e a trovare il punto migliore per impostare gli ordini di stop loss. È utile nei mercati forti e può essere di grande utilità per i trader attivi che cercano un indicatore altamente sensibile in grado di generare più segnali di acquisto e vendita per sessione di trading.