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Trading con l’indicatore tecnico “Stocastico”

Trading con l'indicatore tecnico “Stocastico”? Per iniziare a parlare dell’oscillatore stocastico bisogna prima esporre una definizione ai fini di capire cosa sia e a cosa serve. Infatti, lo stocastico è un indicatore che viene utilizzato nell’analisi tecnica del trading per comprendere le oscillazioni di prezzo, valutare la chiusura delle barre intorno al minimo o al massimo e di prendere il momento migliore per entrare sul mercato.

Trading con l’indicatore tecnico “Stocastico”

Trading con l'indicatore tecnico “Stocastico”

È stato creato verso il 1970 da George Lane, un luminare comerciante e trader di Stati Uniti. Nonostante, quest’oscillatore sia molto utilizzato nel mondo del trading, bisogna saper adoperarlo dato che può trarre in inganno il “Trader”.

Come funziona quest’ indicatore?

Il termine “Stocastico” significa: “confronto”, quindi l’oscillatore stocastico fa un confronto tra il prezzo di chiusura corrente ed i precedenti prezzi di chiusura, durante un periodo predeterminato. Questo vuol dire che l’indicatore stocastico identifica, come d’altronde altri oscillatori (per esempio: MFI e RSI), le zone di ipercomprato ed ipervenduto che muniscono al “Trader” i segnali di entrata e di uscita su un particolare strumento finanziario.

L’oscillatore è composto da due linee, la linea principale è chiamata %K (cioè “Fast Line”), più sensibilie alle variazioni di prezzo, ed una seconda linea tratteggiata detta línea %D (cioè “Slow Line”) con la quale vengono generati segnali di vendita ed acquisto.

La linea %K viene utilizzata come segnale di allarme per identificare possibili momenti di entrata ed uscita dal mercato mentre la linea %D viene utilizzata per generare il segnale vero e proprio nel momento in cui incrocia la linea più lenta. Dunque i valori dello stocastico sono compresi tra 0 e 100:

  • Valori dell’oscillatore superiori a 80 indicano una fase di ipercomprato;
  • Valori dell’oscillatore inferiori a 20 indicano una fase di ipervenduto.

Inoltre, si puó affermare che l’oscillatore ha diversi modi di essere compreso:

  1. Comprare quando l’Oscillatore, abbia più %K che %D, secondo un livello specifico: Per esempio: 20 e poi sale sopra quel livello.
  2. Vendere quando l’oscillatore sale sopra un livello specifico: Per esempio: 80 e poi scende sotto quel livello.
  3. Comprare quando la linea %K sale sopra la linea %D e vendere quando la linea %K scende sotto la linea %D. Cercare le divergenze come quando per esempio il prezzo segna una serie di nuovi massimi e l’oscillatore stocastico non riesce a superare i suoi massimi precedenti. Per esempio:
    • Si ha un segnale di acquisto quando la linea %K scende sotto e quando sale sopra il livello di 20.
    • Quando il prezzo segna una serie di nuovi massimi e l’Oscillatore Stocastico non riesce a superare i suoi massimi precedenti;
    • Si ha un segnale di acquisto quando la linea %K scende sotto e quando sale sopra il livello di 20. Analogamente, si ha un segnale di vendita quando la linea %K sale sopra e poi scende sotto il livello di 80.

Allora per riassumere, l’oscillatore stocastico si muove all’interno di una frangia compresa tra 0% e 100%. Dunque, una lettura di 0% mostra che la chiusura dello strumento finanziario era il prezzo minimo che l’indicatore ha toccato durante i precedenti x-periodi. Una lettura del 100% mostrerà che la chiusura dello strumento finanziario era il prezzo massimo che l’oscillatore ha toccato nei precedenti x-periodi.

Ma, quante tipologie di “Oscillatore Stocastico” esistono?

Dunque, esistono tre tipologie di “Indicatore Stocastico” ognuna delle quali ha diverse caratteristiche:

Oscillatore Stocastico Veloce o Fast

La versione veloce dell’oscillatore stocastico è quella che riprende fedelmente l’idea originale di George Lane e che mette in rapporto tra massimi e minimi di prezzo di un periodo di tempo, segnando il valore %K e il valore %D che è la media mobile del valore %K.

Questo tipo di oscillatore non è molto utilizzato a causa dell’eccessiva reattività dell’oscillatore e della difficile applicazione ed interpretazione. Per cercare di risolvere il problema è stata implementata una variante dello stocastico veloce: la versione lenta.

Oscillatore Stocastico Lento o Slow

Questa versione di “indicatore stocastico” consente una migliore generazione dei segnali dato che in questa versione, la linea del valore %K viene disegnata come media mobile a tre periodi di quella %D. In questo caso, la linea %D è la media mobile a tre periodi della nuova linea %K.

Al momento di scegliere quale delle due versioni di oscillatori utilizzare, la versione lenta è sempre la migliore perchè restituisce dei segnali più puliti dato che sono meno sensibili alle variazioni di prezzo e si avrà un operatività meno intensa che verrà compensata da un numero di falsi segnali più basso.

Oscillatore Stocastico Completo o Full”

Esiste una versione completa dell’oscillatore stocastico, la quale permette una personalizzazione della versione lenta. In questo modo, è possibile impostare numeri di periodi in generale per il valore %K e per il valore %D. Dunque, grazie alla versatilità di impostazione è una versione dello stocastico più preferita dai “Trader Tecnici”.


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