Come fare backtesting?

Il backtesting è una delle tecniche più importanti per chi fa trading in modo serio e strutturato, già che ti consente di verificare l’efficacia di una strategia sulla base di dati storici, prima ancora di rischiare capitale reale. In questo articolo ti spiegheremo come fare backtesting, quali strumenti usare (anche gratuiti) e quali errori evitare, come il famigerato backtest curvo.

Ora sarai curioso di sapere cosa significhi backtesting. 

Cos'è il backtesting

Backtesting è una parola inglese che è formata da Back (dietro) e Test che significa testare o studiare un campione.

Quindi, quando va applicato al trading e agli investimenti, il backtesting è il processo di applicazione retroattiva di una strategia di trading su dati storici per valutarne la redditività. L’obiettivo? Rispondere a una domanda cruciale, cioè “se avessi usato questa strategia nel passato, avrebbe funzionato?”

È una fase fondamentale del piano di trading, tanto quanto lo studio dei mercati o l’analisi tecnica.

Uno dei broker che presenta tool di buon livello e tecnologia per fare backtesting è Capital.com.

A cosa serve il backtest?

Il backtesting è molto utile per valutare e quantificare l'efficienza di una tecnica o di una strategia all'interno del mercato finanziario; ecco perché è importante fare un backtest completo e di qualità per ottenere i migliori risultati.

Utilizzare questa pratica, infatti, ti aiuterà a prevedere cosa avverrà in scenari di mercato reali. Il backtesting consente di simulare un'idea di trading utilizzando dati storici e di testare i meccanismi di gestione del rischio.

Alcune delle domande alle quali ti aiuterà a trovare una risposta sono:

• Qual è il tuo setup di trading migliore?
• Qual è il rischio ottimale per questa operazione?
• In quali mercati funziona meglio questa strategia?
• I trigger di entrata e uscita sono impostati correttamente?

In questo modo si chiariscono tutti gli aspetti, si rafforzano gli strumenti di gestione del rischio e si acquisisce la certezza che la propria strategia di trading sia solida. 

Ricordate che i due pilastri principali della costruzione di una strategia di trading o di investimento sono il rischio e il rendimento e la loro relazione; il backtesting vi aiuterà a quantificare questi due fattori per mostrare la redditività complessiva e la propensione al rischio della strategia. 

Come fare backtesting: passo dopo passo

1. Definisci chiaramente la strategia

Devi avere regole precise, come segnali di ingresso, uscita, gestione della posizione, stop loss, take profit, ecc.

2. Scegli i dati storici affidabili

Usa dati coerenti con il mercato e l’asset di riferimento. Ad esempio, EUR/USD su timeframe H1 (1 ora) per gli ultimi 2 anni.

3. Scegli la piattaforma per il backtest

Puoi usare software professionali o tool gratuiti.

4. Applica la strategia sui dati storici

Puoi farlo manualmente (es. con un grafico su TradingView o Excel), oppure in modo automatico con codice o piattaforme di trading.

5. Analizza i risultati

Le metriche fondamentali su cui basare i tuoi dati di backtesting potrebbero essere:

• Percentuale di operazioni vincenti
• Profitto totale e medio
• Rapporto rischio/rendimento
• Drawdown massimo

E questo puoi farlo sia manualmente che automaticamente. Di seguito vediamo le due forme di backtesting nel dettaglio.

Backtest Manuale 

Si tratta di tornare indietro con le classifiche rivedendo tutto ciò che sarebbe potuto accadere nell'investimento. In questo caso, rivedere manualmente i grafici del passato (storici) richiederà più tempo e i risultati non saranno accurati al 100%. 

Backtest Automatico 

È il modo più consigliato per farlo poiché in pochi secondi puoi completare l'intero studio. Per fare ciò è necessario ottenere il backtest per l'analisi. 

Attualmente ci sono molti backtest sul mercato, tuttavia puoi trovare piattaforme come MetaTrader che è una delle più utilizzate dai broker Forex e che ti permetterà di avere accesso a dati storici e prezzi in tempo reale semplicemente aprendo un conto o una demo all'interno della piattaforma. 

Lo studio richiede meno di un minuto e offre la possibilità di impostare operazioni e margini per ottenere risultati il più possibile realistici.

Migliori strumenti per fare backtesting

Abbiamo pensato di fornirti una lista con alcune delle piattaforme e strumenti più comunemente utilizzati dai trader per il backtesting trading, anche in versione free:

Broker compatibili con TradingView per fare backtesting

Se vuoi passare dal test alla pratica reale direttamente su grafici TradingView, devi dedicare anche del tempo a scegliere un broker che offra integrazione nativa con la piattaforma. Abbiamo preparato una lista con i principali broker che supportano TradingView in modo fluido, regolamentati e adatti al mercato italiano. Per esempio:

Capital.com: uno dei broker più intuitivi e completi per fare trading e backtesting su TradingView. Offre un’integrazione diretta, strumenti avanzati, zero commissioni su azioni e un’interfaccia perfetta per trader principianti e avanzati. Regolamentato da CySEC e FCA.

ActivTrades: si tratta di un broker europeo con licenza CONSOB e sede a Milano, che offre accesso diretto a TradingView oltre a MetaTrader. Molto apprezzato per la sicurezza dei fondi e il supporto in italiano.

Interactive Brokers: tra i più completi a livello globale, perfetto se pensi operare su azioni, futures e opzioni. Ha un'integrazione TradingView completa per i mercati regolamentati e supporto multilingua.

Attenzione al backtest curvo: evita l’overfitting

Uno degli errori più comuni nel backtesting è il cosiddetto “backtest curvo” (o curvo backtesting), ma anche i più professionisti ci sono passati. Quello che dobbiamo cercare di evitare è adattare i parametri della strategia troppo perfettamente ai dati del passato, perché otterremo solo performance irreali.

Questo fenomeno si chiama curve fitting e porta a strategie che sembrano infallibili nei test… ma falliscono nel mercato reale.

Quindi come evitarlo:

• Non ottimizzare eccessivamente i parametri
• Testa su più periodi e asset diversi
• Utilizza anche il forward testing per validare i risultati

Ora passiamo al lato pratico.

Come eseguire il backtest di una strategia 

Quando si sceglie una strategia per il backtesting, non ci sono restrizioni sull'esatta strategia da testare. La maggior parte dei trader ha diverse strategie di trading, a seconda della situazione del mercato (downtrend/uptrend), del tipo di asset, del potenziale di rischio/rendimento e altro ancora. Come avrete capito, dovrete assicurarvi di testare tutte le vostre strategie e di valutarne le prestazioni.

L'importante è assicurarsi di effettuare un backtest della strategia prima di applicarla nel mondo reale. Inoltre, è essenziale effettuare il backtesting dei modelli di trading in diverse condizioni di mercato. Sebbene il mercato non si muova mai esattamente nello stesso modo, nella maggior parte dei casi gli asset di trading mostrano schemi simili a quelli sopra descritti.

Quindi, più scenari si testano, più i risultati saranno rappresentativi e affidabili. Ora, i passi da seguire sono:

1. Come primo passo, è necessario alimentare l'algoritmo di backtesting con dati storici accuratamente selezionati, specificando un periodo per il set di allenamento.
2. Scegli un altro set di dati per un periodo alternativo in modo da convalidare l'affidabilità e di mitigare il ruolo che la "casualità" gioca nell'intero processo.
3. Successivamente, bisogna impostare alcuni parametri, a seconda della complessità del modello di backtesting. Questi possono includere il capitale iniziale, il capitale a rischio (%), la dimensione del portafoglio, le commissioni, lo spread bid-ask medio e, soprattutto, un benchmark.
4. Procedi a impostare i parametri specifici della strategia di trading. Queste includono istruzioni per lo stop loss e il trailing stop loss, il livello di take profit quando si deve chiudere una posizione, i tipi di posizione preferiti e altro ancora.
5. Successivamente, eseguire il backtest sui set di dati di prova. Tutte le informazioni di cui sopra saranno utilizzate per simulare le operazioni in un periodo specifico.
6. Dopo aver concluso il backtest, è necessario eseguire nuovamente il processo (almeno un paio di volte) su un altro set di dati. In questo modo si elimina ogni possibile pregiudizio e il ruolo del fattore "casuale".

Esempio pratico: backtest su portafoglio

Immagina di voler testare una strategia di rotazione mensile su ETF del settore tecnologico. Ora, puoi usare strumenti come Excel o Backtrader per costruire un portfolio backtest, misurando la performance aggregata:

• Ingressi: ogni inizio mese, acquisti i 3 ETF con RSI più basso
• Uscite: vendi a fine mese
• Dati: storici settimanali 2018 a 2024
• Risultato: 12,3% di rendimento annuo medio, con drawdown massimo del 9,2%

Questo tipo di backtest portfolio ti consente di testare strategie multi-asset e valutarne il comportamento globale.

Se interessa investire con la tecnologia ti lascio la lista con i migliori ETF tecnologici su AI, IT, Big Tech e High Tech. Puoi anche consultare la tabella con il confronto tra piattaforme per il backtesting più convenienti per te:

Broker con integrazione TradingView

Come interpretare i risultati di backtesting 

Tenere conto dei seguenti dettagli per la sua interpretazione. 

• La data, l'ora, il prezzo di apertura e di chiusura di un ordine; così come altri costi associati all'ordine e alla sua linea di fondo. 
• Per quanto riguarda i risultati, dovrebbe essere rivisto il consuntivo, i guadagni e le perdite totali; il numero di ordini aperti, la percentuale di posizioni chiuse positivamente, il profitto e la perdita massima in una fase di test della crescita annuale del conto. 

Inoltre, tieni presente che, quando interpreti i risultati dell'analisi, non dovresti limitarti solo a vedere il prezzo finale ma anche tenere conto di dettagli come la perdita massima e il fattore di profitto. 

I vantaggi e i rischi del backtesting 

Come ogni strategia, anche questa presenta dei rischi. Da qui l'importanza di verificare che i dati non siano insufficienti e testare la strategia con molti periodi e varie configurazioni. Uno dei rischi è che il backtesting utilizzi metodi che si basano su piccoli movimenti di mercato e che sono più difficili da testare, in quanto influenzati dagli ordini di denaro delle banche mondiali e dal valore dello spread.

Comunque, possiamo dirti che nonostante i rischi che può comportare, il backtesting è uno degli strumenti più utili per sviluppare strategie di trading valide, se hai un uso appropriato e adeguato dei dati; ti aiuterà anche a migliorare le strategie ed eliminare quelle che non ti offriranno una buona prospettiva di investimento.

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