Come fare trading con l’RSI

Gli oscillatori sono una tipologia di indicatori tecnici che non si muovono in modo fluido, bensì seguono l’andamento dei prezzi e indicano momenti di euforia e panico in borsa. Essi ci aiutano a identificare i punti pivot del mercato, o meglio chiamati, potenziali aree di inversione. In questo articolo spiegheremo uno di essi, l’RSI, come fare trading con l’RSI e come impostarlo.

Ipercomprato e ipervenduto nel RSI

Questi indicatori di solito hanno bande tra 2 valori estremi, che indicano aree di ipercomprato e ipervenduto. Quando l’oscillatore si trova nella zona di ipercomprato, significa che la forza del movimento rialzista si è indebolita ed è probabile un’inversione ribassista. Al contrario, quando l’oscillatore si trova nella zona di ipervenduto, significa che i venditori si sono indeboliti ed è probabile che il trend si inverta al rialzo.

Il trading con gli oscillatori si basa sul principio della ricorrenza: dopo aver raggiunto un valore estremo, l’oscillatore ritorna sempre al suo valore centrale. Tuttavia, c’è una grande differenza tra la dinamica dei prezzi e l’oscillatore: sebbene si muovano in congiunzione tra loro, questi movimenti hanno proporzioni diverse. Di conseguenza, quando l’indicatore torna al suo valore normale, i prezzi generalmente non tornano allo stesso punto.

Cos’è l’indicatore di trading RSI

Il Relative Strength Index RSI, è uno degli indicatori tecnici più popolari tra i trader. È stato sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 per misurare la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Questo indicatore aiuta anche a determinare lo stato di ipercomprato/ipervenduto del mercato per comprare basso e vendere alto.

Relative Strength Index cos'è

Le letture dell’indicatore oscillano tra 0 e 100. Puoi anche aggiungere una linea mediana a 50. Se l’RSI è al di sopra di questo punto, il momentum sarà considerato al rialzo e avrà più senso cercare opportunità di acquisto. Quando l’RSI scende al di sotto di 50, segnala una nuova tendenza ribassista del mercato, quindi considera l’apertura di operazioni short.

Come altri oscillatori, l’RSI aiuta a determinare quando l’asset è ipercomprato o ipervenduto. Per l’RSI, dovresti guardare i livelli 70 e 30.

  • Se l’RSI supera il limite di 70, significa che il mercato è ipercomprato e potrebbe correggere al ribasso.
  • Se l’RSI scende al di sotto della linea 30, significa che l’asset è ipervenduto e potrebbe tornare a livelli più alti.

Formula RSI

Per calcolare l’RSI dobbiamo confrontare l’entità degli ultimi movimenti di prezzo. Sembra un calcolo complicato ma in realtà è molto semplice.
Per prima cosa dobbiamo sommare le variazioni degli ultimi rialzi e dividere per gli ultimi ribassi. E poi applica questa formula:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS) L’RS è l’aumento medio degli ultimi aumenti diviso per la media degli ultimi diminuzioni.
In sostanza, queste modifiche rendono l’indice RS un oscillatore con un valore massimo di 100 e un valore minimo di 0. Se i prezzi sono saliti per 14 giorni consecutivi, l’RSI avrà un valore di 100, poiché la perdita media è 0 se invece i prezzi sono scesi per 14 giorni senza interruzioni, il profitto medio è 0 e anche il valore dell’RSI è 0.

Quando viene usato l’RSI? 80-20 trading strategy

Questo indicatore è utile per analizzare la forza relativa di altri asset. Ad esempio, quando si investe in materie prime o valute, o in generale, in mercati con elevata liquidità e volatilità relativamente bassa.
Pertanto, l’indicatore RSI fornisce informazioni sull’andamento del mercato o su un valore specifico, avvertendo del suo possibile esaurimento. Quando lo si utilizza, è essenziale tenere conto dei punti di cut-off dei livelli superiore e inferiore menzionati nel paragrafo anteriore (70 e 30), poiché sono aree in cui la tendenza potrebbe invertire, anche un po’ bruscamente. In altre parole, se c’è un ipervenduto, è possibile —secondo questo indicatore— vedere uno scenario al rialzo nel prossimo futuro e una rottura al di sopra del livello di 30 punti, per cui potrebbe essere usato come segnale di acquisto. Al contrario, è probabile che le situazioni di ipercomprato siano seguite da un periodo di vendite più o meno forti. In questo caso, la rottura al di sotto del livello 70 può essere utilizzata come segnale di vendita.
Alcuni trader usano questo indicatore con livelli più ampi: invece di 30 e 70, scelgono 20 e 80 come limiti, ovvero un approccio più conservativo, poiché c’è più spazio prima di decidere se uno strumento è ipercomprato o ipervenduto. L’RSI viene spesso utilizzato in combinazione con altri indicatori, come la media mobile, che consentono di identificare le tendenze con un certo ritardo, che possono aiutare a confermare o meno le informazioni fornite dall’RSI. Di solito, le piattaforme di investimento includono questo indicatore e molti altri, che consentono all’investitore di controllare in modo interattivo gli strumenti di interesse.

📣 Scopri come usare e impostare l’RSI in questo video

Perché usare il Relative Strength Index RSI? Caratteristiche e vantaggi

L’indicatore RSI è ampiamente utilizzato nel trading grazie alla sua facile interpretazione in quanto consente di vedere a colpo d’occhio se il mercato si trova in una zona di ipercomprato o ipervenduto, qual è il trend e qual è la sua forza. Il Relative Strength Index fa parte degli strumenti di analisi tecnica che i trader utilizzano per identificare modelli di comportamento nei mercati e anticipare le tendenze.
E’ indicatore standard, che si trova in ogni piattaforma di trading, quindi non ‘e necessario ne’ acquistarlo ne’ scaricarlo. E’ più preciso di altri. Non esiste un indicatore perfetto che dia un segnale corretto al 100% per aprire una posizione. Tutti gli indicatori soffrono di un ritardo temporale solo perché contano i precedenti movimenti di prezzo, ma l’indicatore RSI è quello che offre i segnali più chiari e forti. Tuttavia è bene sottolineare alcuni punti deboli del RSI.
Indipendentemente dal periodo dell’indicatore RSI e dall’intervallo di tempo dell’asset scelto, il segnale avverrà per un breve periodo di tempo. Inoltre, l’indicatore può rimanere a lungo nell’area di ipervenduto/ipercomprato, mentre le tendenze sono forti. Pertanto, se cerchi la forte inversione della tendenza, l’RSI non è l’indicatore migliore per questo scopo.

RSI 14

14 è il periodo predefinito. Tuttavia, non è l’impostazione migliore per tutte le temporalità. Se fai trading a breve termine, con questo periodo perderai molti segnali. E se fai trading a lungo termine, potresti incontrare falsi segnali. Pertanto, non è facile trovare il periodo perfetto e va modulato con cura secondo lo strumento tradato e il timeframe preferito.
Ricorda, infine, che un periodo più ampio attenua le fluttuazioni dei prezzi ma fornisce meno segnali, mentre un periodo più breve fornisce più segnali, ma possono essere sbagliati. Si consiglia di utilizzare il periodo standard di 25 per periodi lunghi e il periodo 9 per periodi brevi.

Come impostare l’RSI

L’indicatore RSI si muove in un intervallo compreso tra 0 e 100, un intervallo che ha due livelli chiave, 20 e 80 (anche se molte volte saranno 30 e 70 che funzioneranno meglio).

  • Indicherà ipervenduto (segnale di possibile svolta al rialzo) quando l’indicatore è a 20-30 o meno.
  • Indicherà ipercomprato (segnale di possibile svolta al ribasso) quando l’indicatore è a 70-80 o più.
  • Se l’indicatore è compreso tra 30 e 70 non c’è ipercomprato o ipervenduto, tutto è calmo e calmo.

L’idea è che se l’indicatore RSI raggiunge 70 devi stare attento perché inizia a comparire un po’ di ipercomprato e il mercato potrebbe scendere, ma potrebbe non farlo finché non raggiunge circa 80.

Al contrario, se l’indicatore RSI raggiunge i 30, devi essere vigile perché inizia a comparire un po’ di ipervenduto e il mercato potrebbe salire, ma potrebbe non farlo finché non raggiunge i 20 circa.

Cose da tenere sempre a mente:

  • Più estremo è il valore RSI, più è probabile che il mercato cambi. Vale a dire, ci sono più possibilità che giri verso l’alto se l’RSI è a 15 che se è a 30, e viceversa, ci sono più possibilità che giri verso il basso se è a 90 che a 70.
  • Quando l’RSI raggiunge livelli di ipercomprato (da 70-80) o ipervenduto (da 20-30), ciò non significa che il mercato dovrà presto cambiare direzione.
  • Quando l’RSI è ipercomprato o ipervenduto, l’inversione del mercato a volte implicherà un cambiamento di tendenza e altre volte sarà un rimbalzo ma all’interno della precedente tendenza attuale.

Piattaforme per l’RSI trading

La maggior parte delle piattaforme di trading mette a disposizione questo indicatore, tuttavia qui potete trovare le migliori.

Trader Workstation

Trader Workstation (TWS) è la piattaforma di trading proprietaria di Interactive Brokers. TWS offre ai trader accesso a una vasta gamma di mercati globali e strumenti avanzati di trading, tra cui l’analisi tecnica, la gestione del rischio, l’esecuzione automatica di strategie, l’accesso a news e informazioni sul mercato in tempo reale, e molto altro. La piattaforma è altamente personalizzabile, con una vasta selezione di finestre di visualizzazione e opzioni di configurazione per soddisfare le esigenze individuali dei trader. TWS supporta anche la negoziazione automatica tramite API, che consente ai trader di automatizzare le proprie strategie. In sintesi, TWS è una soluzione potente e flessibile per i trader attivi alla ricerca di una piattaforma di trading avanzata. Su TWS si può aprire anche un conto demo.

PowerDesk

Fineco PowerDesk è una piattaforma di trading online offerta da Fineco Bank. Si tratta di una soluzione avanzata per il trading sui mercati finanziari, che offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità per aiutare i trader a prendere decisioni informate e a gestire il rischio. La PowerDesk di Fineco include una serie di grafici interattivi, indicatori tecnici e analisi dei mercati in tempo reale, insieme a una selezione di news e dati finanziari per aiutare i trader a mantenere il controllo delle proprie posizioni.

La Power Desk di Fineco è altamente personalizzabile e offre ai trader la possibilità di personalizzare le proprie finestre di visualizzazione e configurare le proprie impostazioni per soddisfare le proprie esigenze individuali. La piattaforma è accessibile da desktop, tablet e smartphone, offrendo una soluzione di trading mobile conveniente e flessibile.

Esempi con l’RSI

Diamo un’occhiata ad alcuni esempi pratici dell’indicatore RSI. Possiamo prima vedere un segnale ribassista perché l’RSI ha raggiunto 70 (ipercomprato) a quel punto, indicato da un quadrato, il mercato potrebbe rimbalzare più in basso come ha fatto (indicato da un cerchio). L’RSI ha quindi dato un segnale di acquisto quando ha raggiunto 30 (ipervenduto), a quel punto, indicato da un quadrato, il mercato potrebbe rimbalzare più in alto come ha fatto.

Relative Strength Index formula

Nel secondo esempio pratico con l’indicatore RSI abbiamo l’RSI che tocca (cerchiare) il livello di 30 (ipervenduto) e c’è un rimbalzo verso l’alto del mercato (primo riquadro). Quindi l’RSI tocca il livello 70 (ipercomprato) e il mercato rimbalza verso il basso.

Relative Strength Index calculation example

Aprire posizioni con i segnali RSI

L’indicatore RSI può generare diversi segnali di trading. Vediamo quali.

  • Incroci: un crossover è un segnale di acquisto o vendita generato quando l’RSI supera un livello estremo e poi si ritira. I livelli utilizzati sono i livelli di sovraccarico indicati da Welles Wilder: 30 per ipervenduto e 70 per ipercomprato. I segnali crossover RSI funzionano meglio nei mercati laterali. Nei mercati in forte tendenza, l’RSI può mantenere una posizione estrema per un po’ (in territorio di ipercomprato o ipervenduto) prima che si verifichi un’inversione di tendenza. Nei mercati laterali, tuttavia, gli incroci e le divergenze RSI possono fungere da segnali di trading.
    • Un segnale di incrocio buy viene generato quando l’indice scende sotto 30 a causa di un sell-off, ma poi il rally del mercato lo fa tornare su valori al di sopra 30 e il segnale appare proprio in quel momento, quando l’RSI sale sopra tale livello.
    • Un segnale di incrocio sell si verifica quando il prezzo porta l’indice sopra 70, in territori di ipercomprato. Poi c’è una correzione che riporta l’RSI su livelli sotto i 70, generando quindi il segnale di vendita.
indicatore rsi
  • Divergenze rialziste e ribassiste: le divergenze di solito compaiono nei mercati di tendenza, sebbene possano essere utilizzate anche nei mercati laterali. I trader cercano divergenze tra il prezzo e l’RSI come segno di una possibile inversione di tendenza. Quando un mercato rialzista continua a raggiungere nuovi massimi di prezzo, ma allo stesso tempo ha un RSI decrescente, abbiamo un’indicazione che lo slancio rialzista sta scemando. Questa situazione è nota come divergenza ribassista (o negativa) e significa che c’è una maggiore probabilità di un’inversione di prezzo.
    La divergenza rialzista si verifica in un mercato ribassista, quando il prezzo segna minimi sempre più bassi e allo stesso tempo l’RSI inizia a salire o segnare minimi più alti.
    Una precauzione da tenere a mente quando si scambiano divergenze è che la divergenza tra l’RSI e il prezzo può continuare per un po’ di tempo prima che si verifichi un’inversione di prezzo.
rsi divergence
  • Falso breakout: un falso breakout può verificarsi sia nei trend rialzisti che in quelli ribassisti. In un mercato rialzista, il falso breakout funge da segnale di vendita e si forma quando l’RSI va sopra 70, scende nuovamente al di sotto di esso, per poi risalire nuovamente, creando un secondo picco che può essere pari o inferiore allo stesso livello del precedente Ma la mancata virata non sarà completa fino a quando l’RSI non scenderà sotto il suo primo minimo. Se il movimento fosse perfetto avrebbe un pattern a “M”, o una “M” asimmetrica.
    In un mercato ribassista, il fallimento del breakout funge da segnale di acquisto. Si forma in modo opposto al precedente: l’RSI scende sotto i 30 fino a raggiungere un minimo prodotto da un rally in acquisto, che lo fa risalire sopra i 30. Successivamente, le pressioni in vendita fanno nuovamente risalire l’RSI. Di nuovo sotto i 30, anche se questa volta meno bruscamente. Viene quindi prodotto un secondo minimo allo stesso livello o al di sopra del precedente. La mancata svolta è completa quando l’RSI migliora per superare il massimo precedente, formando un modello a “W” (o una “W” asimmetrica).
    Ricordati, infine, che le divergenze che non portano a un falso breakout, offrono forti segnali di trend.
divergenza rsi

Quali asset usare per investire con RSI?

L’indicatore RSI viene utilizzato in quei asset che presentano una buona volatilità. Non è molto utilizzato nei mercati poco liquidi o troppo laterali. Pertanto, è ampiamente utilizzato negli indici liquidi come il DAX ed SP500 e soprattutto nel mercato dei cambi, poiché la fluttuazione dei prezzi è molto ampia; i weekly swing sono ideali con le valute major ed i cross più popolari, come EUR/USD ed GBP/JPY.
D’altra parte, non è consigliabile utilizzare solo l’indicatore RSI. Questo perché il mercato presenta numerosi variabili e non è possibile determinare un trend solamente con l’utilizzo dell’indicatore RSI. Tuttavia, questo indicatore è perfetto quando c’è una grande fluttuazione dei prezzi in brevi periodi di tempo.

RSI trading: strategie

RSI a 2 periodi

L’RSI a 2 periodi nasce da un’idea di Larry Connors. Questo periodo di ricerca non convenzionale rende l’RSI uno straordinario strumento di cronometraggio a breve termine insieme alla price action.

rsi finanza

RSI + S/R (per il day trading)

Se pensi che il trading sia come la caccia, allora la pazienza è una virtù. Questo metodo di trading funziona bene per il trader paziente. La sua premessa è semplice. Cerca aree di supporto e resistenza per confermare rispettivamente i segnali di ipervenduto e ipercomprato.

rsi borsa

Divergenza RSI e candele giapponesi

I modelli candlestick da soli non sono mai sufficienti per determinare il massimo o il minimo di un mercato. Hai bisogno di uno strumento in grado di dirti cosa sta succedendo in un contesto più ampio.
L’RSI può svolgere questo ruolo se lo usi nel modo giusto: identificare le divergenze di prezzo.

rsi indicator

Linea media del RSI per l’analisi dei trend

Le linee 30 e 70 indicano rispettivamente ipervenduto e ipercomprato nell’interpretazione standard dell’RSI. Ma non sono le uniche linee che dovresti osservare.
Un altro livello altrettanto significativo è la linea mediana a 50. Se l’RSI si mantiene al di sopra di 50, è probabile che si tratti di un mercato rialzista. Se l’RSI rimane al di sotto di 50, il mercato ribassista è dominante. Ecco due strategie che fanno uso di questa osservazione:

Entrambe le configurazioni combinano una media mobile con l’indicatore RSI. Tuttavia, non stanno cercando le stesse operazioni. Studiali fianco a fianco su due grafici per scoprire le loro differenze.

divergenze rsi
guida rsi

Failure swing del RSI

Wilder ha visto l’RSI Failure Swing come un potente segnale di inversione. Un principio importante per il Failure Swing è che è indipendente dal prezzo. L’implicazione qui è che dovresti ignorare le solite divergenze RSI.

indice rsi trading

Linee di trend RSI

L’RSI consente l’analisi diretta della linea di tendenza. Significa che puoi tracciare linee di tendenza sull’RSI come fai normalmente con l’azione dei prezzi.

bande di bollinger rsi

Utilizzo dell’RSI con altri indicatori

L’indicatore Relative Strength Index misura l’entità dei recenti movimenti di prezzo, rendendolo soggetto a falsi segnali. Per evitare, o almeno minimizzarne l’importo, i trader combinano l’RSI con altri indicatori. Ciò ti consente di creare combinazioni che funzionano per risorse diverse e intervalli di tempo diversi. Diamo un’occhiata ad alcuni degli indicatori che funzionano bene in combinazione con l’RSI.

RSI e media mobile

Essendo un indicatore anticipatore, l’RSI funziona bene con gli indicatori di tendenza in ritardo. Le medie mobili possono essere utilizzate per confermare i segnali ricevuti dall’RSI. Per lavorare con questi due indicatori, si possono applicare rispettivamente le medie mobili esponenziali del periodo 5 e 10.
Un incrocio dell’EMA 10 (verde) con l’EMA 5 (blu) dall’alto verso il basso conferma che la tendenza si sta invertendo verso il basso e potrebbe segnalare che esiste un’opportunità di ingresso per uno short trade. Una croce in alto dal basso verso l’alto significherebbe il contrario, considerando che anche l’RSI mostra un’inversione.

calcolo rsi

Strategia Stocastico e RSI combinati

L’indicatore stocastico ha uno scopo simile all’RSI: definisce i livelli di ipercomprato e ipervenduto per un asset, tuttavia, il suo calcolo include i massimi e i minimi nell’intervallo recente, rendendolo uno strumento utile in un mercato piatto.
L’uso combinato dei due indicatori può aiutare un trader a confermare i segnali RSI durante le tendenze forti e a trovare opportunità durante le tendenze laterali. Un segnale di acquisto viene ricevuto quando entrambi gli indicatori sono ipercomprati e viceversa: un segnale di vendita viene ricevuto quando l’indicatore si avvicina alla zona di ipercomprato.

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Inizia a fare trading con l’RSI

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