Cos'è l'indicatore stocastico e come funziona? | Rankia: Comunità finanziaria

Cos’è l’indicatore stocastico e come funziona?

Questo indicatore tecnico è uno dei più popolari tra i trader o gli investitori e lo è ancora di più quando sono principianti. Successivamente, imparerai cos'è l'indicatore stocastico e come funziona.

Cos'è l'indicatore stocastico e come funziona?

Il creatore di questo indicatore è l'analista George Lane, lo stocastico è nato nel 1950, essendo di grande popolarità nel Forex, negli Indici e nel “Mercato azionario”.

Quando si parla di stocastico si capisce che consiste in un confronto che viene effettuato tra il prezzo di chiusura corrente o attuale ei prezzi precedenti di un periodo di tempo prescelto.

Dopo questa analisi, l'indicatore lo converte in una cifra compresa tra 0 e 100, che è il valore reale dell'oscillatore stocastico.

Come funziona: calcolo

Affinché tu possa sapere come funziona, ti presenteremo la seguente formula per calcolarlo.

% K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)]

Dove i valori rappresentano:

  • C: prezzo di chiusura corrente
  • Ln: prezzo più basso durante le ultime “n” sessioni di negoziazione
  • Hn: prezzo più alto durante le ultime “n” sessioni di negoziazione
  • % D: è la media mobile di% K su N periodi e consente un migliore filtraggio dei segnali ottenuti.

Interpretazione

L'indicatore stocastico è governato da un intervallo dell'oscillatore che per impostazione predefinita è da 100 a 0, in cui è possibile vedere il luogo di chiusura in relazione a un intervallo massimo e minimo durante i periodi ed è rappresentato da due linee.

In questo caso puoi provare quanto segue:

  • Se il prezzo di chiusura corrente è vicino al prezzo più basso del periodo in questione, l'indicatore stocastico sarà vicino allo 0%
  • Se invece di avvicinarsi al prezzo basso, si avvicina al prezzo più alto (Hn), l'indicatore sarà più vicino al 100%

Come lo usano i trader

Dipende da come l'operatore vuole configurare i parametri di questo indicatore, queste opzioni più comuni possono essere presentate:

1. Se il trader preferisce eseguire più operazioni a rischio medio, ciò che farà è configurare lo stocastico con periodi di tempo più brevi, come 10 sessioni o meno.

2. Se ciò che il trader vuole è eseguire poche operazioni, ma con una maggiore probabilità di successo, ciò che farà è configurare lo stocastico con periodi di tempo più lunghi.

Strategie

Per configurare l'indicatore stocastico, gli investitori prendono in considerazione 3 strategie, che una volta applicate all'indicatore misurano preventivamente i cambiamenti che possono verificarsi nell'andamento del prezzo di un asset:

Zone di ipercomprato e ipervenduto

In questa strategia, l'investitore si basa sulle aree di ipercomprato e ipervenduto dove:

  • Il segnale per aprire una posizione in vendita o chiudere se proviene dalla zona di ipercomprato, gli indicatori% K e% D si abbassano e lasciano questa zona.
  • Il segnale per aprire una posizione di acquisto o chiusura quando si proviene dalla zona di ipervenduto, gli indicatori% K e% D girano verso l'alto e lasciano questa zona.

Incrocio delle linee% K e% D

Questa strategia analizza gli incroci delle linee% K e% D dove:

  • Il segnale per aprire una posizione in vendita o chiudere% K attraversa la linea% D dall'alto verso il basso.
  • Il segnale per aprire una posizione di acquisto o chiusura% K attraversa la linea% D dal basso verso l'alto.

Analisi delle divergenze

Questa divergenza si verifica quando non c'è concordanza tra la direzione del movimento del prezzo dell'asset e quella dello stocastico, questi possono essere:

  • Rialzista quando il prezzo sviluppa una tendenza al ribasso e l'oscillatore una tendenza al rialzo.
  • Ribassista quando il prezzo sviluppa un trend rialzista e l'oscillatore un trend ribassista.

Possiamo concludere che ciò che fa questo indicatore è suggerire all'investitore di effettuare acquisti o vendite quando vengono effettuati incroci sulle linee% K e% D, oppure, descritto in altre parole, l'indicatore stocastico permette di monitorare lo slancio del prezzo di un risorsa.


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