Donchian Channel strategia di trading- come fare trading con essa

Richard Donchian è noto per essere il padre del trend trading e ha creato il sistema di Donchian Trading nell’anno 1936. In qualità di trader di futures, Donchian aveva bisogno di uno strumento semplice per misurare la volatilità, un compito troppo impegnativo al momento. 

Donchian Channel strategia di trading- come fare trading con essa

I canali Donchian sono un importante indicatore tecnico, noto anche come canali di prezzo. I trader applicano questi canali su una varietà di risorse e periodi di tempo. 

Attualmente viene applicato con la stessa efficienza in minuti, ore, settimana e altri grafici, essendo un indicatore simile alle bande di Bollinger. 

Cosa puoi fare con i canali Donchian 

Queste sono le attività che puoi eseguire con questi canali: 

• Determinare i livelli di supporto e resistenza. 
• Misurare la volatilità del mercato. 
• Scopri le analisi del mercato. 
• Misurare l’andamento del mercato. 
• Misurare gli alti ei bassi del mercato. 

Questa strategia funziona meglio nei mercati di tendenza tracciando tre medie mobili o bande che compongono il canale dei prezzi. 

Linee o canali di Donchian 

Essendo un indicatore che prende una serie di periodi definiti dall’utente e che calcola le bande superiore e inferiore: traccia due o tre linee sul grafico secondo la formula di Donchian. 

La formula si basa su: 

1. Una riga superiore che è il prezzo più alto degli ultimi periodi. 
2. Una linea inferiore che è il prezzo più basso per gli ultimi periodi. 
3. Alcune versioni dell’indicatore tracciano anche un’altra linea (linea centrale). 

Importanza delle linee 

Come già accennato, l’indicatore dei canali Donchian come strategia di trading è costituito da tre linee che aiutano a mostrare la volatilità dei prezzi, i breakout di tendenza, le inversioni e le possibili condizioni di mercato di ipercomprato/ipervenduto. 

Allo stesso modo, se sei un Trader devi decidere il periodo di tempo attraverso il numero di periodi di tempo utilizzati nel classico canale Donchian, che generalmente consiste di 20 giorni. 

Interpretazione 

• Quando la volatilità è alta, le bande indicatrici sono posizionate larghe. 
• Quando il mercato è calmo e i prezzi sono più stabili, le bande si restringono. 
• Se il prezzo raggiunge la banda superiore, hai un segnale di ipercomprato. 
• Se il prezzo tocca il minimo, la condizione di mercato è considerata ipervenduta. 

Per conoscere la forza del trend: 

• Se il prezzo si sposta nel territorio di ipercomprato o rompe la linea superiore durante un mercato rialzista, indica un trend di rafforzamento. 
• Se ti sposti in un territorio di ipervenduto e rompi la banda inferiore durante un mercato ribassista, la tendenza indica che prevale un sentimento di mercato negativo. 
• Questo modello mostra che il modo in cui il prezzo si comporta intorno alle bande superiore e inferiore può indicare sia l’inizio di un trend a lungo termine che l’inversione di uno esistente. 

Per quest’ultima situazione è necessario assicurarsi di integrare i canali donchiani con un indicatore aggiuntivo più preciso. 

Fai trading con questa strategia di trading 

Prendi in considerazione l’utilizzo dei canali Donchian in quanto forniscono una mappa semplice per interpretare la volatilità e la cronologia dei prezzi di trading; aiutandoti a visualizzare l’azione dei prezzi e confermare i segnali di altri indicatori. 

Inoltre, è molto efficiente se combinato con strumenti di analisi tecnica come linee di tendenza, indicatore di movimento direzionale (DMI), indice di forza relativa (RSI), indice direzionale medio (ADX) e altri strumenti. 

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Processo di calcolo 

Questo processo dipende dal numero di periodi che preferisci utilizzare, per questo devi prima scegliere il numero di giorni: 

• Canale inferiore – Minimo 20 giorni 
• Canal Superior – Massimo 20 giorni 
• Canale centrale – (Massimo 20 giorni + Minimo 20 giorni) / 2 

Cioè, per il canale superiore, devi selezionare il prezzo più alto per il dato periodo. Nel frattempo, scegli il prezzo minimo per il prezzo più basso. La media dei due canali è il canale centrale. Infine, dopo aver calcolato i risultati, devi tracciarli sul grafico. 

Leggere l’indicatore del canale di Donchian

Come già detto, il canale Donchian è stato concepito per fornire un’illustrazione grafica del comportamento dei prezzi. Dove:

• La linea superiore rappresenta l’energia rialzista che sostiene l’aumento dei prezzi sottostanti.
• La linea di fondo rappresenta le pressioni al ribasso che spingono i prezzi verso il basso.
• La linea centrale è utile per capire quando un trend è pronto a riprendere dopo un pullback o sta per subire un’inversione.

Inoltre, l’ampiezza del canale dipende dall’entità delle fluttuazioni di prezzo, fornendo così informazioni sulla volatilità (più grande è il canale, più alta è la volatilità e viceversa). 

Inoltre, quando si legge un canale Donchian, si tiene conto della sua pendenza:

• In assenza di nuovi massimi positivi o negativi, il canale prosegue lateralmente, ne consegue che per sviluppare una pendenza è necessario registrare nuovi picchi con una determinata frequenza. 
• Quando il canale si inclina verso l’alto, significa che il mercato sottostante è fortemente rialzista, mentre se i prezzi continuano a spingere la linea di fondo verso il basso, c’è un massiccio slancio ribassista.

Segnali di trading del canale Donchian

Di seguito, vi illustreremo i segnali di trading di questo canale:

1. Segnali di acquisto/vendita: quando il prezzo tocca le linee esterne, superiori o inferiori, significa che i massimi o i minimi del periodo di riferimento sono stati superati. Se tocca la linea superiore, significa che si è verificato un breakout rialzista e che potrebbe essere un buon momento per piazzare ordini BUY. 
2. Pullback Trading: una strategia per identificare i punti di ingresso ottimali in un mercato in trend. Quando i prezzi seguono una tendenza definita, i pullback rappresentano punti di ingresso potenzialmente redditizi.
3. Trading di inversione: guardare alla linea centrale, in questo caso per qualificare le potenziali inversioni del mercato. Questi possono essere utili sia per uscire da una posizione aperta sia per entrare in una nuova tendenza emergente. 

Strategie di canale Donchian 

Canale Donchian e ADX 

Le linee del canale rappresentano i possibili punti di breakout, pertanto una delle combinazioni più importanti è quella dell’ADX, che aiuterà a quantificare la forza del movimento di breakout, filtrando i falsi segnali e i movimenti bruschi ma irrilevanti. In altre parole, affinché il breakout del canale Donchian sia considerato affidabile, l’ADX deve registrare un valore minimo pari a circa 25.

Trading nei mercati laterali

I mercati non seguono sempre una tendenza e a volte si possono trovare valide opportunità anche nei mercati secondari. In quest’ultimo caso, le linee di canale di Donchian agiscono come, registrando gli alti e bassi di un determinato periodo. Tuttavia, il canale non mostra livelli di ipervenduto e ipercomprato e durante i periodi di bassa volatilità i prezzi tendono a rimanere confinati in intervalli ristretti. 

Canale Donchian e RSI

Piccole oscillazioni creano un canale sottile e in questi casi sarà utile aggiungere al sistema un oscillatore che mostri i livelli di ipervenduto e ipercomprato, come lo stocastico o l’RSI. Ad esempio, è possibile inserire un ordine di vendita quando il prezzo si trova tra le linee superiore e centrale di un canale stretto e l‘RSI indica condizioni di mercato.

Speriamo che queste informazioni ti aiutino a imparare come fare trading con questa strategia di trading nota come canali Donchian.