Cos’è e come fare trading con la sequenza di Fibonacci?

La sequenza di Fibonacci, detta anche serie di Fibonacci o successione di Fibonacci, fu individuata dal matematico Leonardo Pisano nel 1202. Letteralmente, la sequenza di Fibonacci è una successione di numeri interi positivi dove ogni numero è il risultante della somma dei due precedenti.

Cos’è la serie di Fibonacci?

Tale sequenza, inclusa nell'opera di Leonardo de Pisa, Liber Abacci, pone il problema di calcolare la crescita di una popolazione di conigli fin dall'inizio. Per questo propone la seguente soluzione.

Si inizia con una coppia di conigli che sono in età riproduttiva per un mese. Si presume che in ogni ciclo di una coppia fertile nasca esattamente una nuova coppia di conigli che nascono di nuovo durante il mese di età fertile. Sotto questi presupposti, egli risolve il problema introducendo una ricorrenza che il matematico francese del XIX secolo Edouard Lucas chiamò la Successione di Fibonacci in suo onore. Si presenta come una soluzione a un problema matematico che si riferiva al tasso di riproduzione dei conigli in determinate circostanze.

La sequenza o serie di Fibonacci viene calcolata aggiungendo il numero precedente al numero attuale, come ad esempio: 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … 

Ogni numero della sequenza di Fibonacci è formato dalla somma dei due numeri precedenti; la sequenza di Fibonacci co-protagonista con una ripetizione del numero 1. Nei simboli, può essere scritto come segue: tn = tn-1 + tn-2

La relazione tra un numero e il suo predecessore (tn/tn-1) tende a Phi= (1+ 5^(1/2))/ 2 1,618, mentre la relazione tra un numero e il suo successivo (tn-1/tn), tende a 0,618 (l'inverso di Phi). Queste relazioni si interrompono solo nei primi tre numeri della serie, mentre diventano più evidenti man mano che i valori diventano più grandi. I risultati dei quozienti tra i numeri si alternano intorno a questi valori, avvicinandosi sempre più ad essi.

Le relazioni tra i numeri alternativi (tn/tn-2 o tn-2/tn) sono vicine al 2618 o il loro inverso, 0,382, rispettivamente.

La somma dei primi dieci termini della sequenza è pari a undici volte il suo settimo termine (questo vale per qualsiasi sequenza costruita come quella di Fibonacci, indipendentemente dai due numeri iniziali).

Se si prende un numero qualsiasi della sequenza da 3, lo si moltiplica per 4 e si aggiunge il numero corrispondente a tre termini precedenti, si ottiene il numero della sequenza che si trova tre posti in avanti. Algebricamente: tn*4 + tn-3= tn+3. Per esempio: 21*4+5 = 89 (ricordando che la serie è: 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 8, 13, 21, 21, 34, 55, 89)

A cosa serve la sequenza di Fibonacci nel trading?

La sequenza di Fibonacci è ampiamente utilizzata nell'analisi tecnica e da essa derivano diversi strumenti. Essi utilizzano il quoziente tra le diverse cifre della serie, principalmente tra un numero e il precedente, più questi sono alti, più il risultato è vicino al numero aureo, questo numero è 1,618. L'equazione di base del numero aureo è:

Numero aureo

La successione di Fibonacci

Fibonacci ha il doppio vantaggio di poter essere utilizzato per calcolare i possibili punti di entrata e di uscita nei mercati.

Esistono due tipi di livelli di Fibonacci, il principale e il secondario:

  • Il principale è disegnato tra un massimo e un minimo rilevante.
  • Il secondario viene disegnato tra un massimo e un minimo non rilevanti.
  • Vediamo ciascuno di essi e i rispettivi esempi grafici.

Fibonacci secondario

Sul grafico puoi vedere un esempio di Fibonacci secondario. Viene tracciato da un massimo non rilevante (poiché quello rilevante sarebbe il più alto a sinistra) a un minimo ancora non rilevante (è l'ultimo minimo del momento). Tracciandolo, otteniamo i 3 livelli di Fibonacci.

Da un lato, servono come punti di ingresso per cercare un rimbalzo al ribasso (perché ricorda che Fibonacci deve cercare un rimbalzo contro la direzione del prezzo).

Dall'altra parte, servono come punti di profit e di proiezione. In questo grafico, ad esempio, se abbiamo acquistato dal basso, essi ci aiutano a chiudere l'operazione di acquisto.

fibonacci pisa
Fibonacci secondario

Poiché si tratta di un Fibonacci secondario, i 3 livelli che otteniamo in teoria sono meno solidi e meno forti dei livelli che otterremmo con un Fibonacci principale.

I livelli di Fibonacci secondari sono usati per:

  • Obiettivi e aree di chiusura delle posizioni, ovvero sapere dove chiudere l'operazione e quindi uscire dal mercato.
  • Livelli di ingresso nel mercato, ma poiché sono secondari e non principali, sono meno affidabili e quindi devono essere integrati con altre tecniche, come supporti, resistenze e medie mobili. In questo modo, un livello secondario di Fibonacci diventa abbastanza solido e affidabile come se fosse un livello principale di Fibonacci.

Fibonacci principale

Il Fibonacci principale è tracciato tra un massimo e un minimo rilevanti. Hanno la stessa doppia funzione del Fibonacci secondario:

  • Servono come obiettivi e aree di chiusura, cioè per sapere dove uscire dal mercato.
  • Come possibili entry level nel mercato senza la necessità di coincidere con supporti, resistenze, medie mobili, anche se essi coincidono nella stessa area, tanto meglio.

Nel grafico abbiamo un esempio di Fibonacci principale, da un massimo rilevante verso l'ultimo minimo, ottenendo tre livelli. Vale qui quello che abbiamo detto sui livelli secondari, cioè servono come punti di ingresso per cercare un pullback al rialzo (perché Fibonacci è cercare un rimbalzo contro la direzione del prezzo) e servono anche come punti d’ ingresso, target e proiezione. In questo grafico, ad esempio, se abbiamo acquistato dal basso, ci aiutano a chiudere l'operazione di acquisto.

fibonacci sequenza
Fibonacci principale

Quando si tracciano i livelli di Fibonacci è importante determinare alti e bassi rilevanti e soprattutto sapere come identificare se sono rilevanti o meno. È qui che entra in gioco l'esperienza dell'investitore, ma c’è un piccolo trucco:

  • Un massimo rilevante è quel tetto o picco che forma il mercato e da quel livello il prezzo inizia a scendere fortemente, cioè dopo la formazione del tetto si ha un cambio di tendenza da rialzista a ribassista.
  • Un minimo rilevante è quel floor, pavimento o picco che forma il mercato e da quel livello il prezzo inizia a salire fortemente, cioè dopo la formazione del floor si ha un cambio di tendenza da ribassista a rialzista.
  • Un massimo non rilevante è quel tetto che forma il mercato da cui il prezzo inizia a scendere ma non in modo significativo, cioè non ha prodotto una svolta forte, non si può ancora parlare di cambio di tendenza da rialzista a ribassista.
  • Un minimo non rilevante è quel floor che forma il mercato da cui il prezzo inizia a salire ma non significativamente, cioè non ha prodotto una svolta forte, non si può ancora parlare di cambio di tendenza da ribassista a rialzista.

RICORDA

  1. Massimo Rilevante + Minino Rilevante: Fibonacci principale forte
  2. Massimo irrilevante + Minimo irrilevante: Fibonacci secondario debole
  3. Massimo rilevante + Minimo non rilevante: Fibonacci principale (intermedio).
  4. Massimo non rilevante + minimo rilevante: Fibonacci principale (intermedio).

Cosa sono e come si usano i livelli di ritracciamento di Fibonacci

Il concetto di ritracciamento di Fibonacci è, quindi, abbastanza semplice: è un indicatore tecnico che aggiunge linee orizzontali al grafico per indicare livelli notevoli di supporto e resistenza. Puoi applicarlo a qualsiasi grafico indicizzato, futures, Forex, ecc. I ritracciamenti di Fibonacci sono considerati da molti trader una fonte affidabile di segnali di acquisto e vendita, sulla base di diversi ritracciamenti graduali tra i punti bassi e alti dello strumento analizzato. Alcuni trader credono così tanto in questi segnali che lo strumento potrebbe diventare una profezia che si autoavvera. Altri, preferiscono utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci insieme ad altre forme di analisi tecnica.

Livelli di ritracciamento di Fibonacci: esempi grafici

Aggiungiamo le varie linee di ritracciamento di Fibonacci al grafico sottostante. L'idea è semplice: in una mossa verso il basso, le linee di ritracciamento di Fibonacci fungono da linee di supporto. Al contrario, in una mossa ascendente, agiscono come resistenza. Diciamo che il prezzo ha rotto il supporto al livello di ritracciamento del 23,6%, quindi la prossima linea di supporto sarà al livello di ritracciamento del 38,2%. Quindi rimane solo il livello del 50% fino a quando il prezzo non torna fino al fondo dell'intervallo. Come vedrai sul grafico dell'indice E-Mini S&P 500, il supporto della linea di tendenza continua a salire. Quello che finiamo per vedere è che la tendenza sta diventando sempre più forte.

Ovviamente, ci saranno momenti in cui il calo sarà temporaneo, essendo solo un riequilibrio tra venditori e acquirenti sul mercato, come quando versiamo più acqua in un contenitore e la superficie forma onde fino a stabilizzarsi. E’ un mix naturale di diversi investitori. Alcuni realizzeranno un profitto sui loro investimenti solo ai livelli più bassi. D'altra parte, c'è chi preferisce prendere il trend rialzista, ma si aspetta comunque un pullback a breve termine. Molti trader utilizzano anche i vari livelli di ritracciamento di Fibonacci come stop loss o come mezzo per proteggere i profitti. 

serie di fibonacci

Usiamo il grafico precedente come esempio per analizzare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Come possiamo vedere dal grafico, tutto si basa sui punti di oscillazione minimo e massimo. Nell'esempio di prima, lo swing minimo dell'indice E-Mini S&P 500 è 3126,25, mentre lo swing massimo è 3169,25. Entrambi i valori sono mostrati nelle caselle bianche. I fattori di ritracciamento della teoria di Fibonacci sono i seguenti:

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 76,4%

Se prendiamo la differenza tra lo swing basso e lo swing alto (3169.25-3126.25), otteniamo un gap di 43. Qui è quando ci rivolgiamo al nostro fidato foglio Excel per fare i nostri calcoli. Quindi applichiamo semplicemente le linee di ritracciamento del grafico precedente. Questo ci darà i seguenti numeri:

  • 3159.00
  • 3152.50
  • 3142.50
  • 3136.25

A questo punto, possiamo riconoscere che il grafico sta iniziando a diventare un po' congestionato. Anche così, molti trader aggiungono ancora una linea di tendenza aggiuntiva al 50%. In questo esempio, sarebbe a 3147,75. Sembra tutto molto tecnico, ma cosa significa esattamente? Dovremmo comprare o vendere su questa linea di tendenza? O forse monitorare il suo prezzo fino a quando altri investitori non dettano la direzione? È qui che l'intero concetto della teoria del ritracciamento di Fibonacci viene messo alla prova.

spirale di fibonacci

Livelli di ritracciamento di Fibonacci e tendenze a lungo termine

Il grafico dell'indice E-Mini S&P 500 illustra perfettamente come utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci per migliorare le tue strategie di trading. È importante notare che mentre molti trader usano i livelli di Fibonacci per considerare la loro prossima mossa, non si fermano qui. Possono anche considerare le tendenze a lungo termine, che, in alcuni casi, possono rafforzare la tesi per l'utilizzo del ritracciamento di Fibonacci. Diamo quindi un'occhiata a quanto potrebbero essere stati bravi i trader durante il periodo di relativa volatilità descritto sopra.

In questo caso, abbiamo il minimo a 3126,25 e il massimo a 3169,25. Questo ci dà il nostro intervallo effettivo di 43. Quando l'indice raggiunge il massimo a breve termine, calcoliamo immediatamente i livelli di ritracciamento di Fibonacci. È interessante notare che c'è un forte supporto al livello di ritracciamento del 23,6%, che crea un trading range relativamente stretto nei primi giorni dopo il massimo. Ci sono state situazioni in cui l'indice è sceso al di sotto di questo livello di supporto, tuttavia poco dopo abbiamo avuto un rifiuto rispetto al livello di ritracciamento del 38,2%. Tutto molto bene finora.

Un periodo di stagnazione relativamente breve tra la prima e la seconda linea di tendenza e, all’improvviso, abbiamo un trend rialzista. L'indice ha rotto il livello di ritracciamento del 23,6%, inizialmente una linea di supporto, che ora si è trasformata in resistenza. Quello che potrebbe essere considerato un periodo di consolidamento si è trasformato in una ripresa del precedente trend rialzista. Quanto lontano potrebbe arrivare? È affascinante vedere che una volta raggiunto il massimo di 3169,25, c'era un appetito limitato per portare l'indice in un nuovo territorio. L'indice ha iniziato a scendere, il trend ha iniziato a cambiare e molto rapidamente ha rotto i livelli di supporto. C'era un livello limitato di supporto tra il primo e il secondo livello di ritracciamento di Fibonacci. Tuttavia, è stata una forte tendenza al ribasso. Possiamo vedere l'indice attraversare un livello di supporto dopo l'altro.

Sebbene non sia così raro come la gente potrebbe supporre, abbiamo visto un pullback completo al punto più basso precedente, ovvero un pullback del 100%. I fondamentali erano chiaramente cambiati e gli investitori hanno cominciato a lasciare il mercato. Questo perché c'è stato un supporto minimo durante la caduta, anche dopo aver raggiunto il livello di ritracciamento del 100%. Guardando il lato destro del grafico, vedrai un parziale recupero.

Pertanto, potremmo vedere una forte evidenza che i livelli di ritracciamento di Fibonacci agiscono come resistenza e supporto.

Livelli di ritracciamento di Fibonacci e azione dei prezzi

La combinazione dei livelli di ritracciamento di Fibonacci con l'azione dei prezzi è stata estremamente redditizia per molti trader. Prima di tutto, gli investitori si concentrano sui livelli di ritracciamento di Fibonacci. Quindi, iniziano a incorporare la propria opinione. In molti casi, questa opinione si basa sui movimenti storici dei prezzi, nonché su precedenti punti di supporto e resistenza. Anche per i trader più tecnici, è difficile evitare completamente l'influenza dell'ego.

Ci sono molti fattori da considerare quando si utilizza l'azione dei prezzi, soprattutto quando notiamo che varie tendenze si ripetono continuamente. Una delle tendenze più comuni ruota attorno al livello di ritracciamento del 50%, che può verificarsi per una serie di motivi:

  • L'indice è ipercomprato;
  • I profit takers prendono il controllo dell'indice e lo fanno cadere;
  • Eccessiva esuberanza;
  • Gli acquirenti prendono il controllo al livello di ritracciamento del 50%.

Molti di voi vedranno questo con un certo scetticismo, forse addirittura incredulità. Vediamo il seguente grafico:

ic fibonacci

Esamineremo il punto di rimbalzo che si è verificato al livello di ritracciamento del 50%, tra il minimo a 3035,25 e il massimo a 3074,75. Quando il prezzo sale a livelli più alti, il punto più alto inizia a fungere da livello di supporto. L'intero concetto della teoria del ritracciamento di Fibonacci si basa su una tendenza continua. Quando un indice sale molto rapidamente, è probabile che a un certo punto si verifichi un pullback naturale, ma la tendenza potrebbe rimanere intatta. La natura umana suggerisce, come accennato in precedenza, che chiunque stia realizzando un profitto farà di tutto per proteggerlo. D'altra parte, coloro che hanno perso il trend rialzista iniziale potrebbero ritenere che il ritracciamento del 50% offra loro l'opportunità perfetta per acquistare. Non vogliono perdere di nuovo e se è così, questa è la scelta giusta.

Ti sei mai chiesto quanti trader stanno aspettando di acquistare al tuo stesso livello di prezzo? Prendiamo ad esempio il caso di un ritracciamento del 50% da un picco a breve termine in qualsiasi attività/contratto. Basta guardare il caso sopra. Dopo che il ritracciamento del 50% è stato completato, gli acquirenti hanno preso il controllo, costruendo un rally relativamente breve. È stata un'esplosione di ordini di acquisto, domanda repressa o come vuoi chiamarla. Il punto è che la ripresa da quel livello di supporto è stata solida. Non solo questo ha continuato il trend rialzista iniziale, ma il trend si è rafforzato in seguito all'uscita degli investitori che hanno deciso di proteggere i propri profitti.

Esistono numerosi modi per combinare la teoria del ritracciamento di Fibonacci con altri tipi di analisi tecnica o grafica. L'utilizzo di una linea di tendenza a lungo termine con più livelli di ritracciamento di Fibonacci può creare segnali potenti. Di seguito è riportato uno di questi segnali di vendita.

fibonacci sequence

Tracciamo una linea di tendenza dal punto minimo dell'oscillazione, attraversando il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. A questo punto, era evidente che la linea di supporto stava per rompersi. A rischio anche il trend rialzista iniziato dal punto più basso a causa dell'improvviso calo del mercato, che ha portato a un ritracciamento del 76,4%. Quindi il livello di supporto è fallito e abbiamo visto un ritracciamento del 100% dal massimo.

Si potrebbe sostenere che stiamo dimostrando un punto a posteriori. Tuttavia, è chiaro che il trend rialzista si è concluso quando l'indice ha rotto il livello di supporto iniziale e la linea di tendenza a lungo termine. Potresti ancora chiederti se queste linee sono praticabili quando fai trading in tempo reale. In ogni caso, c'è una cosa che vale la pena tenere a mente: la maggior parte dei trader osserverà non solo i livelli di ritracciamento di Fibonacci, ma anche le tendenze a lungo termine.

Si tratta di una profezia che si autoavvera o è solo un caso di storia che si ripete? Dipende da te.

Teoria di Fibonacci: pro e contro

Ci sono molti aspetti diversi da considerare quando si esamina la teoria del ritracciamento di Fibonacci.

Per quanto le persone discutano a favore o contro la teoria di Fibonacci, il fatto è che essa appare ripetutamente in natura, questo è innegabile. Il modello può anche tradursi in tendenze di valutazione degli asset, strategie di investimento e, soprattutto, natura umana? Bene, questo è discutibile. Stiamo applicando la più antica strategia di trend del mondo? O il supporto a questa teoria tra i trader è così forte che finisce per determinare la propria tendenza? Alla fine, se lo strumento ti aiuta a realizzare un profitto o a ridurre le perdite, questi problemi contano davvero?

Sei un passo avanti sapendo che altri trader stanno aspettando che il livello di supporto o resistenza venga rotto? O aspetti che si formi una tendenza più forte? È qui che entrano in gioco fattori aggiuntivi come le linee di tendenza a lungo termine e le strategie di azione sui prezzi. Possono confermare o negare l'argomento di base del livello di ritracciamento di Fibonacci.

Seguire un trend rialzista è relativamente facile, in teoria. Potrebbero esserci alti e bassi e oscillazioni, ma se la tendenza rimane intatta, seguila. Tuttavia, cosa succede se vendi al primo ritracciamento, una volta raggiunto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%? Bene, nel peggiore dei casi, garantisci i tuoi profitt.. Nella migliore delle ipotesi, il breakout è stata una vera inversione di tendenza, il che significa che la linea di supporto del 23,6% era solo l'inizio di una tendenza al ribasso.

Sebbene abbiamo menzionato il ritracciamento naturale del 50%, non vi è alcuna garanzia che l'indice tornerà ai massimi precedenti. Infatti, la precedente linea di supporto al 23,6% potrebbe diventare una forte resistenza.

In che modo lo strumento di ritracciamento di Fibonacci può aiutarti?

La teoria alla base dello strumento di ritracciamento di Fibonacci mostra come la sequenza sia presente nelle tendenze naturali. Tuttavia, è chiaro che un gran numero di trader considera questa specifica strategia di investimento. Potresti anche sostenere che questo la rende una profezia che si autoavvera, ma dovresti comunque includerla nel tuo arsenale di strumenti di trading.

C'è anche chi dice che i traders di ritracciamento di Fibonacci sono solo pecore che seguono il gregge. In ogni caso, è importante sapere da che parte sta andando il branco. Pertanto, ha senso incorporare almeno un elemento della teoria di Fibonacci nella tua strategia di investimento. Se le linee di supporto indicano un breakout o superano la resistenza, questo potrebbe attirare la tua attenzione. Tuttavia, cosa succede se si rompono anche le linee di tendenza a lungo termine? Ora hai due indicatori molto forti che suggeriscono che la tendenza sta cambiando. Potrebbe esserci un breakout al rialzo o potrebbe esserci un calo significativo a breve termine. Questa combinazione ti consente di investire con un po' più di fiducia

Come con molte strategie di trading, affinché il principio di ritracciamento di Fibonacci funzioni davvero, è necessario seguire rigorosamente le regole.

Come impostare Fibonacci: strategie ed esempi pratici

  • Misure temporanee Fibonacci. I fusi orari di Fibonacci vengono utilizzati contando in avanti da un punto significativo di alti o bassi, cliccandoci sopra e trascinandolo al successivo alto o basso significativo. Le linee segnate sul grafico sono interpretate come importanti punti di svolta per il futuro. In un grafico giornaliero, l'analista conta in avanti il numero di giorni di trading Fibonacci, cioè i giorni numero 5, 8, 13, 21, 34 ecc. Tuttavia, non è necessario contare i giorni poiché, quando si applica lo strumento, le linee temporali appaiono automaticamente sul grafico. L'uso di questa tecnica è meno consigliabile in grafici con tempi più brevi.
numeri di fibonacci
  • Fan di Fibonacci. Sono molto facili da usare. Ciò che questo strumento ci dice è il tempo e la profondità della correzione dell'onda che seguirà l'impulso. Per fare questo, viene tracciata una linea dal minimo al massimo dell'impulso.

Di seguito una serie di linee con diversi angoli di inclinazione direttamente correlate alle più importanti proporzioni angolari di Fibonacci. Questo strumento deve essere utilizzato dal minimo al massimo se l'impulso principale è rialzista e dal massimo al minimo se l'impulso principale è ribassista.

il nome di fibonacci
  • Espansione di Fibonacci. Per disegnare questo strumento avremo bisogno di un primo impulso e di un movimento correttivo, a differenza degli altri strumenti. L'espansione di Fibonacci ci permette di proiettare il potenziale dell'ascesa per vedere fino a che punto lo slancio può continuare. Viene utilizzato prima che la correzione sia completa. Il cursore viene portato alla base dell'impulso, e portato al massimo della prima sottoonda interna, quindi riportato alla base della seconda sottoonda interna. Poi, a seconda delle diverse linee di rapporto Fibonacci, si può vedere quanto lontano potrebbe andare l'impulso.
a cosa serve la sequenza di fibonacci
  • Ritratti di Fibonacci. Fibonacci Retracements può essere lo strumento più utilizzato derivato da questa serie numerica. Questo strumento è utilizzato per identificare le aree in cui un movimento correttivo può essere fermato, quindi per poterlo utilizzare in precedenza avremo bisogno di un movimento impulsivo che sia già terminato, altrimenti lo strumento non funzionerà. Per utilizzare correttamente lo strumento, dobbiamo prendere il minimo e il massimo dell'impulso, e con questi punti disegneremo l'impulso, che ci restituirà automaticamente i livelli derivati da questa successione di numeri. Per default, i livelli indicati sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%, essendo quest'ultimo l'equivalente del numero aureo, secondo la teoria, la zona più probabile in cui il processo correttivo della tendenza può terminare è compresa tra il 50% e il 61,8%.
chi è fibonacci

Nella foto sopra si vede come il prezzo abbia terminato il suo processo correttivo (in questo caso verso l'alto, perché l'impulso principale era verso il basso) al livello del 50% e sia proseguito con la tendenza principale, al ribasso.

La serie di Fibonacci e le onde di Elliott nel trading

La teoria delle onde di Elliott rappresenta lo sviluppo della teoria di Dow che è molto nota. Può essere applicato a qualsiasi attività, passività o attività liberamente negoziata (azioni, obbligazioni, petrolio, oro, ecc.). La teoria dell'onda è stata proposta dal contabile Ralph Nelson Elliott nella sua monografia “The Wave Principle” pubblicata nel 1938.

Dopo il suo ritiro, e mentre soffriva di una malattia molto grave, Elliott si dedicò allo studio dei grafici dei prezzi delle azioni sperando di scoprire un metodo che gli permettesse di determinare le leggi del comportamento del mercato. Dopo aver svolto un lavoro dettagliato, è giunto alla conclusione che il mercato, essendo il prodotto della psicologia di massa, doveva seguire alcune leggi.

La teoria delle onde di Elliott si basa su alcune leggi cicliche costanti nella psicologia comportamentale delle persone. Secondo Elliott, il comportamento dei prezzi del mercato può essere chiaramente determinato e visualizzato sul grafico sotto forma di onde (un'onda è un movimento di prezzo molto esplicito). In Elliott Wave Theory si dice che il mercato può essere in due grandi fasi: mercato rialzista (toro) e mercato ribassista (orso).

Inoltre, Elliott presume che tutti i movimenti di prezzo nel mercato siano suddivisi in:

  • Cinque onde nella direzione del trend principale (onde 1-5 del grafico sottostante);
  • Tre onde in direzione opposta (onde A, B, C del grafico sottostante).
fibonacci numbers

Per il fondamento matematico della sua teoria Elliott utilizzò i numeri di Fibonacci. I numeri di Fibonacci svolgono un ruolo importante nella costruzione dell'intero ciclo di mercato descritto dalle onde di Elliott. Il numero di onde che formano il trend coincide con i numeri di Fibonacci.

Se osservi più da vicino il prossimo grafico, puoi vedere che l'intero ciclo di mercato è composto da due onde grandi, otto onde medie e 34 onde piccole. Analogamente, se consideriamo il mercato ribassista, si può distinguere che il superciclo del grande mercato orso è composto da un'onda grande, cinque onde medie e 21 onde piccole. Se continuiamo con questo elenco, il prossimo numero di onde ribassiste sarà 89, ecc.

Rispettivamente, il grande superciclo rialzista è composto da un'onda grande, tre onde medie e 13 onde piccole. Passando al livello più basso, avremo già 55 onde molto piccole, ecc.

fibonacci spiral

L'applicazione abituale di questo principio nella Teoria delle Onde di Elliott si basa sul fatto che il movimento in una determinata direzione deve continuare fino al raggiungimento di un certo numero secondo la sequenza riassuntiva di Fibonacci.

Ad esempio, il movimento che dura più di tre giorni non dovrebbe invertire prima di aver raggiunto il quinto giorno. Il movimento che dura più di cinque giorni dovrebbe continuare fino all'ottavo giorno. Il trend di nove giorni non dovrebbe essere finalizzato fino al tredicesimo giorno, ecc. Questo schema principale per il calcolo dei cambiamenti di tendenza può essere applicato ugualmente Al grafico di 30 minuto, giornaliero, settimanale e mensile. Tuttavia, è solo “un modello ideale” e nessuno può farsi illusioni che i prezzi si comportino in modo così determinato e prevedibile. Elliott ha notato che le deviazioni potrebbero aver luogo sia nel tempo che nell'ampiezza ed era improbabile che particolari onde si sviluppassero esattamente in queste forme regolari.

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