Cos’è il trading system e come applicarlo

Un sistema di trading è un insieme di regole che dicono al trader quando operare. Si basa su differenti tipologie di analisi e specifica quando è il momento più redditizio per entrare nel mercato, qual è il momento migliore per uscire, così come altri aspetti come quanti contratti utilizzare in ogni transazione.

Cos’è il trading system e come funziona?

La maggior parte dei trader si concentra sulla determinazione degli ingressi, delle uscite, del rapporto rischio-beneficio e dimentica che il miglior sistema di trading che possono sviluppare è quello che permette loro di capire il mercato e conoscere il proprio modo di operare in esso. La psicologia del trading è un tassello fondamentale, poiché non tutti gli investitori gestiscono allo stesso modo pressioni, perdite e profitti.
Per semplificare le cose, un sistema di trading determina quando dovremmo aprire una posizione long o short, quando dovremmo chiuderla e quale dovrebbe essere la dimensione dell'operazione. Per cui l'analisi del mercato ci dice quando dovremmo aprire una posizione e quando dovremmo chiuderla. Mentre per l'importo o la dimensione della posizione utilizzeremo la gestione monetaria.
Ci sono tanti sistemi quanti sono i trader nel mondo. L'analisi di mercato fornisce molte tecniche per provare a determinare dove si sposteranno i prezzi. Ovviamente ogni trader utilizzerà le tecniche che gli sembrano più opportune. Se un trader utilizza una tecnica o un'altra per costruire il suo sistema di trading dipende da parametri come la conoscenza, l'esperienza e il suo tipo di personalità.

In questo senso possiamo dire che un trading System è composto da tre parti fondamentali:

1. Analisi del mercato
2. Gestione del denaro
3. Psicologia

Elementi di base di un trading System

1. Stop Loss
2. Take Profit
3. Money management

Stop loss

Uno Stop Loss è un ordine di uscita da una posizione, che viene utilizzato per limitare l'importo della perdita che un trader può subire in un'operazione se gli va contro. Elimina l'ansia per il trader di dover affrontare inevitabilmente un trade in perdita. Nessun sistema di trading porterà profitti su ogni operazione e le perdite sono parte di questo lavoro. Una corretta gestione del rischio significa che le perdite dovrebbero essere ridotte al minimo. L'ordine Stop Loss può essere una soluzione efficiente per questo.
Se hai deciso di utilizzare un ordine Stop Loss, è molto importante collocarlo nel modo appropriato. Se l'ordine Stop è troppo vicino al prezzo corrente, c'è il rischio che la volatilità colpisca questo ordine durante un falso movimento e poi vada nella direzione che ti aspettavi, perdendo così denaro e non guadagnando nulla. Se l'ordine Stop è troppo lontano dal prezzo corrente, il trader potrebbe essere vulnerabile a una grossa perdita se il mercato si invertisse contro le sue aspettative.
La posizione di uno Stop Loss può dipendere dal fatto che tu sia un trader discrezionale o sistemico. Nel trading discrezionale, è il trader stesso che decide ogni volta quali operazioni effettuare. Un trader inserisce un ordine Stop a un prezzo al quale non si aspetta che il mercato vada a colpirlo. In tal modo, è possibile tenere conto di diversi fattori, che possono differire da operazione a operazione.
Nei sistemi di trading, le decisioni vengono prese dal sistema stesso. Un trader apre le posizioni manualmente in base ai segnali del sistema di trading oppure automatizza l’apertura delle posizioni. Qui gli ordini Stop Loss vengono inseriti in base ai rapporti rischio/rendimento e guadagni/perdite del sistema di trading.

Vediamo alcuni esempi

• Equity Stop

La dimensione di questo stop deriva dalla dimensione del conto del trader. Il più comune è l'1% di un conto in un’operazione. Ad esempio, se il tuo capitale è di 1.000 euro, puoi permetterti di perdere 10 euro, ad esempio, acquistando EUR/USD. Sono 100 pip su un lotto da 0,01 (1 mini lotto). Il limite massimo di detto Stop è da considerarsi pari al 5%. Come puoi vedere, un tale approccio non costituisce una risposta logica a ciò che sta effettivamente accadendo sul grafico dei prezzi.

• Chart Stop

La dimensione di questo stop dipende dall'analisi della price action effettuata da un trader. Normalmente si identifica il livello di supporto e si piazza un ordine Stop Loss per una posizione long e quindi stop al di sotto di esso. Il contrario in caso di resistenza. I trader tecnicamente orientati amano combinare questi punti di uscita con le regole dell'Equity Stop per formulare i Charts Stop. Tali stop sono spesso posizionati sulle oscillazioni dei massimi o minimi.

• Volatility Stop

La dimensione di questo Stop dipende dalla dimensione della volatilità nel mercato. Se la volatilità è elevata e il prezzo oscilla notevolmente, un trader ha bisogno di uno stop maggiore per evitare di essere beccato. In caso di volatilità inferiore, un trader posiziona Stop più piccoli. La volatilità può essere misurata con l'aiuto di indicatori come le bande di Bollinger.

• Time Stop

Essi si basano su un tempo predeterminato di un'operazione. Immagina di essere un day trader, di fare trading solo in una sessione specifica e di chiudere le tue posizioni prima che finisca. Puoi impostare un limite di tempo entro il quale la tua posizione verrà chiusa. Puoi farlo con l'aiuto di Expert Advisors (EA).

• Margin Stop

C'è anche un approccio aggressivo al trading, che sconsigliamo vivamente. Alcuni trader sfruttano il fatto che i trader Forex possono liquidare le posizioni dei propri clienti non appena attivano un livello di margin call. Un trader può dividere il capitale in più parti uguali e metterne solo una sul conto. Quindi scegli la dimensione della posizione e la potenziale richiesta di margine funge da Stop Loss. Vi avvisiamo che è ragionevole fare tali operazioni solo con piccole somme di denaro. Tieni presente che ciò ti impedirà di avere più di una posizione aperta alla volta.

• E infine ricordiamo anche il Trailing Stop, viene regolato man mano che l'operazione si sposta a favore del trader al fine di ridurre ulteriormente il rischio di eseguire operazioni sbagliate. Sono utilizzati principalmente dai trader che amano fare trading sulle tendenze, ma non hanno la possibilità di monitorare l'azione dei prezzi in ogni momento. In questo modo spostando lo stop in profitto, possiamo prendere la maggior parte del movimento e a rischio zero.

Take Profit

Un ordine take profit è un ordine di negoziazione la cui funzione è quella di chiudere un'operazione se il prezzo dell'asset sottostante raggiunge il valore target per tale operazione.
A differenza dello SL che limita la perdita del trader su un trade, il TP indica un particolare prezzo al quale un trade redditizio verrà chiuso automaticamente. In altre parole, TP è un obiettivo di profitto. Dovresti posizionare TP al livello che ti aspetti che il prezzo raggiunga. Se acquisti, TP sarà superiore al prezzo corrente. Se lo vendi, sarà sotto.
Potresti avere una brillante idea di trading, ma se scegli il livello TP sbagliato, non otterrai tutti i profitti che potresti.
Ogni trader dovrebbe sapere come piazzare Take Profits. Ci sono diverse strategie per farlo.

• Supporto e resistenza

Quando trovi un livello di resistenza, sarai in grado di piazzare un ordine Take Profit. Ti consigliamo vivamente di posizionare il TP un po' al di sotto del livello di resistenza, poiché in questo caso la probabilità che il prezzo raggiunga questo livello e chiuda la tua posizione con un profitto sarà maggiore. Se vedi una tendenza al ribasso, cerca un livello di supporto. Contrariamente alla resistenza, un livello TP dovrebbe essere di qualche pip sopra il supporto. I livelli di supporto e resistenza possono essere visualizzati non solo con linee orizzontali che segnano i massimi e minimi precedenti, ma anche con linee e canali di tendenza, punti pivot e livelli di Fibonacci.

• Livelli di range giornalieri

Un altro modo per identificare un buon livello di take profit è utilizzare i livelli di range giornalieri. L'indicatore Average True Range (ATR) ti aiuterà a farlo.

L'ATR misura la volatilità che uno strumento sperimenta in un certo periodo di tempo. Fornisce la media di questi movimenti e mostra il numero di pips attesi.

Ricorda però che ci sono molti fattori che possono influenzare il prezzo durante una giornata. ATR mostra il movimento storico, ma l'effettivo può differire.

• Pattern grafici

Esistono molti pattern che suggeriscono livelli target specifici che possono essere utilizzati come posizione per il TP. Molti schemi grafici hanno obiettivi che si proiettano dal livello di entrata nella direzione del trade (in basso quando VENDI, in alto quando ACQUISTI). L'obiettivo è spesso uguale alla dimensione del pattern, quindi tale livello è dove un trader posizionerà un TP. Questo è vero per Triple Tops/Bottoms, Head and Shoulders, Rectangle, ecc.

Ricorda inoltre che quando imposti un Take Profit, devi considerare un rapporto rischio/rendimento. Questa misura mostra l'ammontare del profitto che un trader prevede in cambio di un rischio limitato di perdita. In generale, il miglior rapporto è 1:3, quindi il profitto dovrebbe essere 3 volte la perdita. Ad esempio, se il tuo Stop Loss è pari a 50 pip, il Take Profit dovrebbe essere di 150 pip.
In alcuni casi, sono possibili altre relazioni rischio/rendimento. Ad esempio, se fai trading su un breakout di un livello, puoi utilizzare un rapporto 1:5 poiché la possibilità di un falso breakout è alta e potresti volerti proteggere di più.
Spesso, anche se un trader effettua un buon ordine Take Profit, perde. Perché succede? Perché è troppo importante seguire la tua strategia e non commettere altri errori che portano a perdite.

Alcune regole da ricordare:

1. Sii paziente e non avvicinare il tuo TP al prezzo di entrata a metà operazione.
2. Non chiudere una posizione troppo presto, in quanto non permetti di raggiungere il Take Profit.
3. Sii cauto quando analizzi un mercato.
4. Non fare previsioni basate su grafici a breve termine, questo può portarti a prendere decisioni sbagliate. Normalmente, una tendenza o un'inversione di breve termine sul grafico non influisce sulla direzione generale di uno strumento. I trader generalmente utilizzano grafici H4 e giornalieri per l'analisi.
5. Non dare per scontato i livelli di Take Profit; altrimenti perderai.

In conclusione, possiamo dire che è molto importante piazzare ordini Take Profit. Aiutano ad eliminare l'impatto distruttivo delle emozioni nel tuo trading, poiché devi pianificare il TP al momento dell'ingresso.

Money management

Una volta scelto il tipo di analisi e gli strumenti corrispondenti, passeremo allo studio della gestione monetaria. La gestione del denaro è la parte che differenzia i sistemi di trading redditizi da quelli che non lo sono. Cioè, l'analisi ci dirà quante volte avremo ragione e quante volte falliremo. La gestione monetaria o money management ci dirà quanto vinceremo e quanto perderemo.

Per fare ciò, dobbiamo impostare l'ammontare del nostro capitale che rischieremo in ogni operazione. Gli ordini di stop loss e take profit, che abbiamo visto nel paragrafo precedente, servono appunto a questo scopo.
Esiste una regola, comunemente nota come regola dell'1%, che stabilisce che per ogni operazione dobbiamo perdere al massimo l'1% del nostro capitale. Ad esempio, se il nostro capitale totale è di $ 10.000. La perdita massima per operazione deve essere di 100 euro. Tuttavia, l'importo del rischio varierà a seconda del tasso di successo della nostra strategia e del rapporto rischio/rendimento.

Migliori piattaforme per il trading system

Le piattaforme di trading sono un supporto indispensabile per gestire i nostri trading system. Vediamo quelle più interessanti ed utili a questo scopo.

ProRealTime trading system

È multi-broker, cioè, condivide il software con diversi broker. Anche se può essere utilizzato anche da solo, senza un broker associato.
Questa piattaforma di trading francese ha una versione gratuita e una versione a pagamento. Quello gratuito lavora con i dati raccolti a fine giornata, invece quello a pagamento lavora con i dati in tempo reale.

Vantaggi

• Ha più di 100 indicatori tecnici.
• I suoi grafici e gli strumenti di analisi semplificano gran parte del lavoro.
• È molto intuitiva rispetto ad altre piattaforme e facile da usare.
• Ha uno scanner di mercato in tempo reale.
• Sarai in grado di creare i tuoi sistemi di trading senza dover scrivere il codice.

Svantaggi

• Se non disponi di un account a pagamento, perderai i tuoi dati alla fine della giornata.
• Hai bisogno di una connessione Internet stabile.

ProRealTime

• Nuova piattaforma web intuitiva e operativa al 100%.
• Supporta azioni, Forex, futures, obbligazioni e opzioni.
• Ha un’analisi automatizzata della linea di tendenza

Visita

Tra il 65 e il 73% degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD.

TradingView

TradingView è una piattaforma di trading online che fornisce grafici in tempo reale.vSottolineiamo la parola online perché questa piattaforma è online al 100%. Quindi non sarà necessario avere un programma installato sul nostro computer, possiamo accedervi da qualsiasi luogo o dispositivo se abbiamo accesso a Internet.

Vantaggi

• Fornisce una serie di grafici gratuiti disponibile per gli utenti.
• Più di 150 indicatori disponibili.
• Ha l'opzione di un simulatore di investimento azionario per esercitarsi e non dover operare con denaro reale.
• Incorpora dati economici fondamentali.

Svantaggi

• Non è raccomandato per il trading di opzioni in quanto non fornisce dati per questo mercato.
• Se hai poco capitale o ti stai esercitando con budget bassi, il conto a pagamento è sconsigliato perché non sarà redditizio per te.

TradingView è disponibile con alcuni broker, come Pepperstone e ActivTrades.

Pepperstone

• Apertura del conto veloce.
• Varietà di piattaforme e strumenti disponibili.
• Ottimo servizio clienti.

Visita

Il 75,5% dei conti degli investitori perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.

ActivTrades

• Piattaforme comode e intuitive sia per professionisti che per neofiti.
• Mette a disposizione TradingView.
• Servizio clienti preparato e veloce.

Visita

Il 68 % dei clienti perde denaro nel trading di CFD.

MetaTrader

È una delle piattaforme di trading più utilizzate oggi per investire. Richiede l'installazione del software.

Vantaggi

• I suoi indicatori tecnici sono molto popolari. Ne ha 30 già incorporati, con più di 2.000 appartenenti agli utenti e circa 700 indicatori di pagamento.
• La velocità di questa piattaforma è molto vantaggiosa.
• Ha una vasta libreria, sia a pagamento che gratuita, relativa a strategie e sistemi di trading, indicatori, ecc.
• Piattaforma totalmente gratuita.

Svantaggi

• È molto focalizzata sul Forex, che è stata la sua principale ragione d'essere e per cosa è stata concepita.
• Sarai in grado di vedere solo quei mercati con cui opera il tuo broker.
• L'unico linguaggio di programmazione disponibile per lo sviluppo degli indicatori è MQL.

MetaTrader è disponibile con XTB, IG o ActivTrades.

XTB

• Regolamentazione in tutti i Paesi presente.
• Conto corrente fruttifero dal 2% (in euro).
• Commissioni dello 0% su azioni ed ETF.

Visita

Il 76% dei conti perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.

Admirals

• Offre il cruscotto StereoTrader per MetaTrader e la suite Supreme di indicatori personalizzati.
• Contenuti didattici molto validi.
• Premium Analytics offre Dow Jones News, l’analisi del sentiment di Acuity Trading e i segnali di Trading Central.

Visita

Il 74% dei conti di investitori perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD.

ActivTrades

• Piattaforme comode e intuitive sia per professionisti che per neofiti.
• Mette a disposizione TradingView.
• Servizio clienti preparato e veloce.

Visita

Il 68 % dei clienti perde denaro nel trading di CFD.

NinjaTrader

Questa piattaforma di trading online è gratuita per grafici avanzati, backtesting e simulazione di trading.
NinjaTrader offre accesso ai mercati dei futures e del forex.
La società ha collaborato con diversi broker di supporto per offrire ai trader l'accesso ad altri mercati, tra cui opzioni future, CFD e azioni.

Vantaggi

• Migliaia di app e plug-in partner di sviluppatori di terze parti.
• Ha grafici eccellenti, analisi in tempo reale, indicatori tecnici personalizzabili e Chart Trader.
• Opzione gratuita.
• Modulo di simulazione disponibile per mettere in pratica le tue strategie di trading.

Svantaggi

• Come con la maggior parte degli strumenti gratuiti, dovrai pagare per le funzionalità premium.
• Non è ancora disponibile alcuna app per dispositivi mobili.
• Per fare trading di azioni dovrai avere un broker di supporto a causa della loro configurazione.

Vantaggi del trading system

• Promuove la minimizzazione dei fattori emotivi: se un sistema è ben progettato, eliminerà i potenziali impulsi che finiscono per costare all'investitore la maggior parte dei soldi (come "entrare senza motivo", a causa di "voci non confermate", ecc.).
• Presuppone l'uso di una metodologia ragionata e logica sul processo decisionale.
• Va sempre di pari passo con un sistema di gestione del rischio, poiché, se è stato ben sviluppato, l'uno non può fare a meno dell'altro. Cioè, senza determinare quale importo o percentuale viene assegnato per ciascuna operazione (o insieme di operazioni), qualsiasi cattivo risultato potrebbe causare gravi danni al conto di investimento.

Pertanto, realizzare un sistema di trading efficace non è cosa da poco e richiede conoscenza. Conoscenza sia del mercato (in termini di funzionamento) che della psicologia dell'investitore, oltre a ore di impegno, pianificazione per adattarlo e feedback costante sulla sua evoluzione, nel caso in cui richieda qualsiasi aggiustamento che riteniamo opportuno.

Trading system in pochi passi

La creazione di un buon sistema di trading richiede molte ore di ricerca e analisi. Organizzare e documentare il processo ti aiuterà a creare una struttura nel processo di progettazione e sviluppo di sistemi automatici o semi-automatizzati.
Soprattutto può richiedere molto tempo per dimostrarne l'efficacia. Quindi, devi essere paziente, perché a lungo andare un buon sistema di trading può farti guadagnare molti soldi.
I sistemi di trading ci aiuteranno a decidere quando aprire un'operazione, con quale volume e quando chiuderla, per cercare di ottenere la massima redditività possibile.
In linea di principio, l'obiettivo di base di qualsiasi sistema di trading è generare quanti più soldi possibile sul mercato, dopotutto, è per questo che vogliamo fare trading e investiamo tempo e fatica nella creazione di un buon sistema.

Per sviluppare il tuo sistema di trading, devi raggiungere due obiettivi molto importanti:

1. Il sistema deve essere in grado di individuare le condizioni migliori per entrare nel mercato (avvio trend, variazioni trend, correzioni prezzo, ecc.) il prima possibile.
2. Il sistema deve essere in grado di evitare, per quanto possibile, le condizioni meno idonee per l'ingresso nel mercato. In altre parole, dovresti evitare di aprire posizioni quando le condizioni di mercato sono sfavorevoli e le possibilità di successo sono scarse.

Se un trader può raggiungere entrambi questi obiettivi con il suo sistema di trading, ha molte più possibilità di successo nel trading. La cosa complicata di questi obiettivi è che a volte possono contraddirsi a vicenda.

Esempi

• Se hai un sistema di trading che ha come obiettivo principale quello di cogliere il trend il prima possibile, allora probabilmente avrai molti falsi segnali, anche se saprai che su segnali validi puoi realizzare molti pip di profitto.
• Se invece decidi di aumentare l'affidabilità del sistema e dei suoi segnali implementando uno o più filtri che riducano il numero di falsi segnali, avrai sicuramente meno operazioni perdenti (che aumenteranno la percentuale di operazioni vincenti), ma correrai il rischio di entrare in ritardo nelle operazioni (perdendo molti pip di profitto) e/o perdere molte opportunità, alcune delle quali potrebbero aver generato profitti significativi.

In generale, è meglio mettere al primo posto l'affidabilità operativa del sistema (tasso di operazioni positive), perché avendo una buona percentuale di successo nelle mie operazioni (superiore al 70%) posso permettermi di operare con un po' più di rischio per operazione (invece dell'1% 2%, ad esempio).
Per operare con successo sui mercati finanziari, devi avere un vantaggio sugli altri partecipanti. Questo vantaggio, quello che gli americani chiamano "edge", ti dirà quando partecipare e quando astenersi. La creazione di un sistema di trading ti darà quel vantaggio rispetto a coloro che non lo hanno.

Come impostare trading system vincenti

Vediamo, quindi, quali passaggi devi prendere in considerazione per creare il tuo sistema di trading.

Passo 1. Periodo di tempo della tua operazione

La prima cosa che devi decidere quando crei il tuo sistema di trading è sapere che tipo di trader vuoi essere e per quanto tempo vuoi essere in posizione.

Per quanto tempo vuoi mantenere aperte le tue negoziazioni? Rispondere a questa domanda ti aiuterà a determinare quale periodo di tempo utilizzare nel tuo trading.

Passo 2. Scelta del mercato

Ogni mercato finanziario ha solitamente una propria personalità, nel senso che ha un comportamento caratteristico che lo rende unico. Se hai intenzione di negoziare indici, azioni o coppie di valute, devi tenerne conto nel tuo sistema di trading.
Ad esempio, se hai intenzione di scambiare coppie di valute, ci sono coppie di valute molto attive come GBP/USD o GBP/CHF e altre che hanno un andamento più consistente come EUR/JPY o EUR/GBP.

Passo 3. Scelta degli indicatori tecnici necessari

L'obiettivo di un trader è entrare nel mercato il prima possibile per sfruttare appieno l'oscillazione dei prezzi. Ci sono molti indicatori e strumenti disponibili nel Forex, ma non tutti possono darci il segnale per entrare nel mercato.

Passo 4. Sistema per filtrare i segnali

Una volta chiariti i tempi, la valuta e gli indicatori che utilizzeremo, è il momento di filtrare quei falsi segnali di entrata nel mercato che potrebbero peggiorare la nostra strategia.
L'indicatore MACD, se usato correttamente, è utile per filtrare i falsi segnali. L'impostazione predefinita dell'indicatore MACD è 12,26,9. L'RSI sarebbe un altro indicatore che potrebbe aiutarci in questo senso.

Passo 5. Gestione dell'output

Puoi uscire da un'operazione in tre modi diversi. Perché hai raggiunto lo stop loss, perché hai raggiunto il take profit o a causa di una regola di stop temporaneo.
Se operi intraday, una regola che puoi applicare è che trascorso un certo numero di candele dal tuo ingresso, esci dall'operazione (in positivo o in negativo). Sei entrato con uno schema, dopo poche candele non si è realizzato, quindi è meglio che esci e cerchi un altro ingresso nel mercato.
Ricordati che i treni nel trading passano tutti i giorni e quasi a tutte le ore, se sei salito su uno che dopo un po' ti fa venire dei dubbi… scendi e cercane un altro.

Passo 6. Prova il sistema di trading su un conto demo

Una volta testata la nostra strategia in un conto demo, possiamo identificare se è redditizia o meno e abbiamo la possibilità di ottimizzarla.

Il test non dovrebbe durare meno di 3 o 4 mesi affinché i risultati siano conclusivi e questo è vero dato che, nei mercati, gli asset attraversano determinati periodi in cui il loro comportamento cambia.

Come applicare una strategia seguendo i principi del trading system

I sistemi di trading sono insiemi di regole che facilitano il trading nei mercati finanziari. Il numero di classificazioni che se ne possono fare è molto ampio. Poiché ogni classificazione, a sua volta, avrà diversi sottotipi. Tuttavia, ci sono tre tipi di classificazioni che sono le più utili e anche le più conosciute.

Sistemi di trading discrezionali, semi-automatici e automatici

A seconda della discrezionalità, ci sono tre tipi di sistemi di trading. Potremmo anche dire basato sull'obiettività. Tuttavia, l'obiettività nel mondo del mercato azionario può anche essere soggettiva. Quindi distinguiamo tra:

1. Discrezionale: sono sistemi di trading che, pur avendo regole definite, lasciano l'ultima decisione al giudizio del trader. Ad esempio, un sistema basato su figure cartiste.
2. Semi-automatico: sono sistemi di trading che hanno regole definite e fisse, ma le operazioni vengono inserite manualmente. Ad esempio, un sistema basato su medie mobili gestite manualmente.
3. Trading system automatico: Sono quei sistemi di trading che, avendo regole definite e fisse, lanciano operazioni attraverso un algoritmo. Ad esempio, un consulente esperto. Tra questi troviamo anche il trading algoritmico.

Sistemi di trading basati su strategie direzionali e market neutral

A seconda del tipo di strategia possiamo distinguere tra sistemi di trading basati su diversi tipi di strategia:

1. Sistemi di trading basati su strategie direzionali: sono sistemi di trading che aprono posizioni lunghe o corte. Cercano di trarre profitto dai movimenti in una direzione o nell'altra dei prezzi. Ad esempio, qualsiasi sistema basato su indicatori tecnici.
2. Sistemi di trading basati su strategie market-neutral: si tratta di sistemi di trading che aprono contemporaneamente posizioni lunghe e/o corte su diversi asset. Cercano di generare redditività sfruttando le inefficienze dei mercati finanziari. Ad esempio, i sistemi di scambio di coppie

Sistemi di trading di tendenza, laterali e controtendenza

A seconda della fase trend in cui operano, possiamo distinguere tre tipologie di sistemi:

1. Trends: sono sistemi di trend o trend followers, quelli che cercano di trarre vantaggio da trend rialzisti o ribassisti. Ad esempio, i sistemi basati sulla teoria di Dow o le medie mobili.
2. No trend: I sistemi no trend sono quelli che operano in fasce di prezzo o che non guardano i grafici dei prezzi. Ad esempio, vendere alle resistenze e acquistare ai supporti all'interno di un canale di trading laterale.
3. Controtendenza: i sistemi controtendenza sono quelli che operano contro la tendenza generale. Cercano di sfruttare le correzioni di tendenza per generare profitti. Ad esempio, un sistema basato sulle divergenze dell'indicatore MACD.

Un trading system può essere di tre tipi contemporaneamente. Ad esempio, un consulente esperto che opera sulla base di medie mobili, è un sistema automatico, direzionale e di tendenza. Un altro esempio, un sistema basato sulle figure del grafico di continuazione del trend, è un trend discrezionale e un sistema direzionale.

Esempio

• Grafico: giornaliero
• Indicatori: EMA 5 (applicato alla chiusura) / EMA 10 (applicato alla chiusura) / Stocastico (10,3,3) / RSI (14)
• Stop Loss: 30 pips
• Condizioni di ingresso:
  • Per comprare
    La 5 EMA incrocia la 10 EMA ed entrambe le linee stocastiche sono in rialzo (non entrare senza che le linee stocastiche siano in territorio di ipercomprato) e RSI è maggiore di 50
  • Per vendere
    La 5 EMA attraversa la 10 EMA ed entrambe le linee stocastiche stanno scendendo (non comprare se le linee stocastiche sono in territorio di ipervenduto) e RSI è inferiore a 50
• Condizioni di partenza:
  • Uscire quando EMA 5 incrocia EMA 10 nella direzione opposta al trade o se l'RSI torna a 50.

Come puoi osservare, abbiamo definito tutti i parametri necessari del trading system. Per prima cosa abbiamo deciso il lasso di tempo che si basa sul grafico giornaliero.
Utilizziamo quindi le medie mobili esponenziali (EMA) per aiutarci a identificare le nuove tendenze il più rapidamente possibile.

• Lo stocastico ci aiuta a determinare se è un buon momento per aprire un'operazione dopo l'attraversamento delle medie mobili e ci aiuta anche a evitare aree di ipervenduto o ipercomprato.
• L'RSI è un'ulteriore conferma che ci aiuta a determinare la forza del trend.

Potrebbe interessarti: Come funziona l'indicatore stocastico, Trading con RSI.

Determiniamo il livello di rischio di ogni operazione. Per questo sistema, siamo disposti a rischiare 30 pip su ogni operazione. Di solito, più lungo è il periodo di tempo da utilizzare, più pip dovresti essere disposto a rischiare perché i profitti saranno in genere più alti che se dovessi lavorare con un periodo di tempo più breve.
Successivamente, abbiamo definito chiaramente le nostre regole di entrata e uscita per le operazioni.

A questo punto, inizieremo con la fase di test del nostro sistema e la registrazione dei risultati:

Qui ci sono un paio di esempi:

Se torniamo indietro nel tempo e guardiamo questo grafico, vedremo che secondo il nostro sistema di regole, questo sarebbe un buon momento per aprire un'operazione di acquisto (andare long). Per verificarlo, scriverai il prezzo di entrata, lo stop loss e la strategia di uscita. Ci sposteremo quindi barra per barra per vedere cosa ci mostra il grafico.

In questo caso particolare, avremmo realizzato un bel profitto in pip. Puoi vedere che quando le medie mobili si incrociano nella direzione opposta, è un buon momento per uscire. Naturalmente, non tutte le operazioni saranno viste in modo così chiaro. Alcuni non daranno buoni risultati ma devi sempre ricordarti di avere disciplina ed essere fedele al tuo sistema di regole.

Andiamo con un altro esempio:

In questo esempio, possiamo vedere che i nostri criteri si sono concretizzati ea questo punto apriremmo una posizione di vendita (andare short). Annotiamo il prezzo di entrata, lo stop loss e la strategia di uscita e poi spostiamo il grafico di una candela per candela per vedere cosa succede.

Ancora una volta dà buoni risultati. Puoi dire che saremmo rimasti in questo scambio fino a quando le medie mobili esponenziali non si incrociassero di nuovo e l'RSI non raggiungesse di nuovo 50.

Sicuramente stai pensando che questo esempio di sistema di trading sia così semplice da non poter essere redditizio. Nel trading le cose semplici fanno guadagnare e tanto. Esiste infatti un acronimo in inglese, che vedrete costantemente nel mondo delle operazioni, ed è: KISS. Significa "Keep it Simple Stupid" (Keep it simple stupid).
Fondamentalmente significa che i buoni sistemi di trading non devono essere complicati. Non hai bisogno di avere milioni di indicatori sul tuo grafico. In effetti, mantenere un sistema semplice ti darà meno grattacapi e sarà molto più facile da seguire e ottimizzare.
La cosa più importante è la disciplina. Dovresti sempre rimanere fedele al tuo sistema di regole.
Ricorda che questo è solo un esempio e devi sviluppare il tuo sistema di trading. Se hai aperto un conto demo con il tuo broker e hai testato il tuo sistema per almeno due mesi con buoni risultati, allora dovresti sentirti a tuo agio e fiducioso con esso per passare a un conto live. Poi devi seguire fedelmente le regole e puoi essere in grado di realizzare un profitto nel lungo periodo.

Trading system e trading automatico: differenze

Come abbiamo visto, un sistema di trading può definito come un insieme di regole specifiche, o parametri, che determinano i punti di ingresso e di uscita per le operazioni di acquisto e vendita nei mercati finanziari.
Tale sistema puo’ essere impostato automaticamente attraverso uno script (programma per computer che contiene un insieme di ordini).
Per semplificare, potremmo dire che queste strategie automatizzate funzionano come robot di trading, i bot sono programmi per computer che eseguono operazioni in base a parametri definiti dalla strategia utilizzata. Il linguaggio di programmazione più diffuso per la creazione di queste strategie automatizzate è MQL4. Gli EA possono essere programmati per gestire completamente il tuo trading e gestire tutti gli aspetti del tuo trade o per avvisarti di un'opportunità di trading.

Ogni EA si basa sulle proprie regole o design e sono diverse nelle regole di trading che seguono. Rimuovono le decisioni emotive che colpiscono soprattutto il trader nuovo e inesperto. Seguono un rigoroso piano di trading, ma senza intervento umano.
Il trading automatico ha numerosi vantaggi. Per prima cosa, è molto sistematico. Puoi configurare tutto come desideri e poi devi solo aspettare che il sistema inizi a prendere posizioni.
Vediamo in dettaglio le differenze tra il sistema discrezionale e quello automatico.

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Vantaggi e svantaggi del sistema di trading discrezionale

Vantaggi

• Il grande vantaggio del trading manuale è che un computer non può replicare la mente. La capacità razionale che hanno gli esseri umani è qualcosa di molto prezioso quando si prendono decisioni di investimento.
• Tra i vantaggi del trading discrezionale spicca la capacità di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di mercato. Il trader discrezionale è in grado, nel tempo, di capire meglio come funziona e cosa influenza il mercato poiché deve analizzare regolarmente le condizioni di mercato.

Svantaggi

• Il trading discrezionale richiede un grado molto maggiore di lavoro, studio, impegno, disciplina e controllo psicologico da parte del trader poiché i segnali di trading non vengono generati automaticamente ma in base alla loro analisi della situazione attuale del mercato. Dobbiamo avere più tempo per monitorare i movimenti del mercato. Per questo motivo il trader discrezionale deve spesso concentrarsi su un numero minore di mercati in cui operare, poiché l'analisi richiesta non gli consentirà di concentrarsi su un'ampia varietà di mercati.
• Quando si opera in modo discrezionale è possibile che ci si lasci trasportare più dalla nostra parte emotiva che razionale, e questo può portarci a commettere errori che ci costano molto denaro.

Vantaggi e svantaggi del trading automatico

Vantaggi

• Elimina la pressione psicologica del trader, questo fattore è il primo che porta al fallimento per la maggior parte dei trader secondo numerosi studi. Una cosa è fare trading su un conto demo senza alcuna pressione e agendo secondo la strategia che abbiamo definito, ma in un conto reale è molto difficile non finire per tradire se stessi e infrangere le regole del piano definito. La pressione psicologica non viene mai eliminata ma può essere controllata con l'esperienza e la preparazione.
• È possibile effettuare un test per verificare se il robot è affidabile. In particolare, quello che di solito viene fatto è un Backtest. In questo caso il robot viene testato con i dati di una lunga serie storica (diversi anni) in modo da poter verificare cosa sarebbe successo se il robot avesse lavorato in quel periodo storico. Ovviamente avere un ritorno in un backtest non significa necessariamente che ripeterai il risultato in futuro, ma le possibilità di successo sono molto più alte.
• Il trading automatico ti consentirà di stare lontano dallo schermo per lunghi periodi poiché il sistema prenderà le decisioni da solo. Se il programma è buono, dovrai fare solo piccoli aggiustamenti.

Svantaggi

• Problemi di connessione, per questo è meglio noleggiare un VPS che funzioni come se avessi un altro computer in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
• L'EA può fare trading quando la notizia sta per uscire, come l'NFP nel Forex, per esempio. In questi casi di solito provoca molta volatilità nel mercato che potrebbe causare grosse perdite sul conto.
• Allo stesso modo, molti sistemi avranno bisogno di una gestione attiva in cui dovremmo modificare alcuni parametri al variare delle condizioni di mercato.
• Ottimizzazione eccessiva: sebbene non specifici per i sistemi di trading automatizzati, i trader che utilizzano tecniche di backtesting possono creare sistemi che hanno un bell'aspetto sulla carta e si comportano terribilmente nel mercato in tempo reale. L'eccessiva ottimizzazione si riferisce all'eccessivo adattamento della curva che si traduce in un piano di trading inaffidabile se applicato alle effettive condizioni di trading. È possibile, ad esempio, modificare una strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stata testata. Pertanto, i parametri possono essere regolati per creare un piano "quasi perfetto", che fallisce completamente non appena viene applicato a un mercato in tempo reale.

Sebbene attraenti per una varietà di fattori, i sistemi di trading automatizzati non dovrebbero essere considerati un sostituto del trading eseguito con cura. Possono verificarsi guasti meccanici e, come tali, questi sistemi richiedono il monitoraggio. Questo senza contare il fatto che le strategie su cui si basano questi sistemi potrebbero non essere le migliori o potrebbero essere poco ottimizzate.
Per questo motivo, se un investitore diventerà un trader che utilizza sistemi di trading automatizzati, è consigliabile consultarlo sulle caratteristiche del sistema, la strategia su cui si basa e il grado di supervisione per garantire che non produrrà una serie di perdite irrecuperabili.
Questo è importante perché ci sono numerosi robot su Internet che vengono venduti quasi come macchine per fare soldi e non sono altro che un copione di una strategia di trading disastrosa (spesso in martingala e per questo chiamati alcolici) che l'unica cosa che ci causerà è la perdita dei nostri soldi.

In conclusione il concetto di sistema di trading si riferisce all'uso di un insieme di regole e parametri specifici per guidare le decisioni di acquisto e vendita nel trading finanziario. Questi sistemi possono variare da strategie manuali semplici a complessi algoritmi di trading automatico. Negli ultimi anni, la tecnologia ha aggiunto un ulteriore livello di sofisticazione, introducendo l'intelligenza artificiale e il machine learning nel campo del trading. Un'innovazione in questo contesto è il ChatGPT trading. I trader stanno iniziando a integrare modelli di lingua avanzati come ChatGPT nel loro trading system per analizzare notizie, dati di mercato e altri tipi di informazioni testuali in tempo reale.