Trading system: cos’è e come applicarlo

Un trading system è un insieme di regole che dicono al trader quando operare. Si basa su differenti tipologie di analisi e specifica quando è il momento più redditizio per entrare nel mercato, qual è il momento migliore per uscire, così come altri aspetti come quanti contratti utilizzare in ogni transazione.

Cos’è il trading system e come funziona?

La maggior parte dei trader si concentra sulla determinazione degli ingressi, delle uscite, del rapporto rischio-beneficio e dimentica che il miglior sistema di trading che possono sviluppare è quello che permette loro di capire il mercato e conoscere il proprio modo di operare in esso. La psicologia del trading è un tassello fondamentale, poiché non tutti gli investitori gestiscono allo stesso modo pressioni, perdite e profitti.

Per semplificare le cose, un sistema di trading determina quando dovremmo aprire una posizione long o short, quando dovremmo chiuderla e quale dovrebbe essere la dimensione dell'operazione. Per cui l'analisi del mercato ci dice quando dovremmo aprire una posizione e quando dovremmo chiuderla. Mentre per l'importo o la dimensione della posizione utilizzeremo la gestione monetaria.

Ci sono tanti sistemi quanti sono i trader nel mondo. L'analisi di mercato fornisce molte tecniche per provare a determinare dove si sposteranno i prezzi. Ovviamente ogni trader utilizzerà le tecniche che gli sembrano più opportune. Se un trader utilizza una tecnica o un'altra per costruire il suo sistema di trading dipende da parametri come la conoscenza, l'esperienza e il suo tipo di personalità.

Le tre componenti di un trading system

Ogni trading system si fonda su tre elementi principali, che devono sempre lavorare in equilibrio:

• Analisi del mercato: è la parte tecnica o fondamentale, quella che consente di identificare i momenti più favorevoli per entrare o uscire da una posizione. Include l'analisi di trend, pattern, volatilità e volumi.
• Gestione del denaro (money management): stabilisce quanto capitale rischiare in ogni trade e definisce il rapporto rischio/rendimento. È ciò che differenzia un sistema potenzialmente profittevole da uno destinato a fallire.
• Psicologia: riguarda la disciplina e la coerenza con cui il trader applica le proprie regole, evitando di farsi condizionare dalle emozioni o da impulsi irrazionali.

Solo bilanciando correttamente queste tre componenti è possibile costruire un trading system stabile e duraturo, capace di adattarsi ai diversi contesti di mercato.

Elementi operativi del trading system

Stop loss

Lo Stop Loss è un ordine di uscita utilizzato per limitare la perdita in un’operazione. Fa parte integrante di ogni sistema di trading efficace, perché aiuta il trader a gestire il rischio e ad eliminare l’ansia derivante da decisioni emotive. Nessun sistema porta profitti su ogni operazione: accettare le perdite come parte del processo è fondamentale.

Il posizionamento dello stop è cruciale. Se viene collocato troppo vicino al prezzo corrente, la volatilità potrebbe attivarlo durante un movimento temporaneo, generando una perdita inutile. Se invece è troppo lontano, il rischio di una perdita consistente aumenta.

La distanza dello Stop Loss dipende dallo stile di trading e dal tipo di sistema adottato:

• nel trading discrezionale, il trader decide di volta in volta dove collocarlo;
• nei sistemi automatici o semi-automatici, lo stop viene determinato in base a parametri precisi come il rapporto rischio/rendimento o la volatilità media del mercato.

Take Profit

Il Take Profit (TP) è l’ordine che chiude automaticamente un’operazione in profitto quando il prezzo raggiunge un livello predefinito. Se lo Stop Loss serve a limitare le perdite, il Take Profit serve a cristallizzare i guadagni, eliminando l’intervento emotivo.

Scegliere correttamente il livello di Take Profit è fondamentale: un obiettivo troppo vicino limita il potenziale rendimento, mentre uno troppo lontano rischia di non essere mai raggiunto.

Strategie principali per impostare il Take Profit:

• Supporti e resistenze: posizionare il TP poco sotto una resistenza o poco sopra un supporto aumenta la probabilità che venga colpito.
• Range giornalieri: utilizzare l’indicatore ATR (Average True Range) per stimare l’escursione media dei prezzi in un determinato periodo.
• Pattern grafici: molti schemi (come doppi massimi/minimi, testa e spalle, rettangoli) offrono target misurabili in base all’altezza della figura.

Regole da ricordare:

• Pianifica il TP insieme allo Stop Loss prima di entrare nel mercato.
• Mantieni un rapporto rischio/rendimento di almeno 1:2 o 1:3.
• Non chiudere le posizioni troppo presto, lascia spazio al mercato.
• Analizza sempre su più time frame per evitare decisioni basate su rumori di breve periodo.

Un buon Take Profit contribuisce a mantenere il sistema coerente e profittevole nel tempo.

Money management

La gestione monetaria è ciò che distingue un trading system redditizio da uno inefficace. L’analisi tecnica può dirti quante volte avrai ragione, ma è il money management a determinare quanto vincerai quando hai ragione e quanto perderai quando sbagli.

La regola più nota è quella dell’1%, secondo cui ogni operazione non dovrebbe comportare una perdita superiore all’1% del capitale totale. Se disponi di 10.000€, il rischio massimo per trade sarà quindi 100€. Tuttavia, questa percentuale può variare in base al tasso di successo della strategia e al rapporto rischio/rendimento medio.

Una buona gestione monetaria implica:

• definire la percentuale di rischio costante per operazione;
• adattare la dimensione del trade in base alla volatilità del mercato;
• monitorare l’equity line e interrompere l’attività in caso di drawdown eccessivo;
• rispettare in modo rigoroso le regole di Stop Loss e Take Profit.

Un corretto money management non solo protegge il capitale, ma permette di mantenere la lucidità necessaria per seguire il proprio trading system con disciplina.

Come creare un trading system passo-passo

Costruire un trading system efficace richiede metodo, coerenza e test. Ecco i 6 passaggi fondamentali per svilupparlo correttamente:

• Definisci il periodo di tempo

Scegli il time frame su cui operare: se preferisci operazioni rapide, punta sul day trading; se segui i trend di medio periodo, opta per lo swing trading. Il periodo scelto influenza la frequenza dei segnali, i costi e il rischio: più è breve, maggiore sarà la volatilità.

• Scegli il mercato

Ogni mercato ha dinamiche diverse. Il Forex è molto volatile, mentre azioni e indici tendono a essere più regolari.
Lavora su strumenti che conosci e che si adattino al tuo profilo di rischio: ad esempio, GBP/USD è una coppia attiva, EUR/JPY più stabile.

• Individua gli indicatori tecnici

Servono per generare segnali oggettivi di ingresso e uscita. Le medie mobili (EMA) aiutano a identificare il trend, RSI e Stocastico misurano il momentum, ATR la volatilità. Mantieni il sistema semplice e coerente: troppi indicatori creano confusione.

• Applica filtri per evitare falsi segnali

Usa il MACD per confermare la direzione e l’RSI per evitare entrate contro tendenza. Filtrare significa rendere il sistema più solido, non più complesso.

• Stabilisci le regole di uscita

Definisci in anticipo come chiudere un’operazione: raggiungimento dello Stop Loss, del Take Profit, o limite temporale (es. dopo un certo numero di candele). Se il prezzo non si muove come previsto, chiudi e attendi un nuovo setup.

• Testa il trading system su conto demo

Prima del reale, prova il sistema su demo per 3-4 mesi in diversi contesti di mercato. Registra risultati, ottimizza e valuta la coerenza nel tempo: la costanza batte la fortuna.

Tipologie di trading system

I sistemi di trading sono insiemi di regole che facilitano il trading nei mercati finanziari. Il numero di classificazioni che se ne possono fare è molto ampio. Poiché ogni classificazione, a sua volta, avrà diversi sottotipi. Tuttavia, ci sono tre tipi di classificazioni che sono le più utili e anche le più conosciute.

Sistemi di trading discrezionali, semi-automatici e automatici

A seconda della discrezionalità, ci sono tre tipi di sistemi di trading. Potremmo anche dire basato sull'obiettività. Tuttavia, l'obiettività nel mondo del mercato azionario può anche essere soggettiva. Quindi distinguiamo tra:

1. Discrezionale: sono sistemi di trading che, pur avendo regole definite, lasciano l'ultima decisione al giudizio del trader. Ad esempio, un sistema basato su figure cartiste.
2. Semi-automatico: sono sistemi di trading che hanno regole definite e fisse, ma le operazioni vengono inserite manualmente. Ad esempio, un sistema basato su medie mobili gestite manualmente.
3. Trading system automatico: Sono quei sistemi di trading che, avendo regole definite e fisse, lanciano operazioni attraverso un algoritmo. Ad esempio, un consulente esperto. Tra questi troviamo anche il trading algoritmico.

Trading system direzionali e market neutral

A seconda del tipo di strategia possiamo distinguere tra sistemi di trading basati su diversi tipi di strategia:

1. Sistemi di trading basati su strategie direzionali: sono sistemi di trading che aprono posizioni lunghe o corte. Cercano di trarre profitto dai movimenti in una direzione o nell'altra dei prezzi. Ad esempio, qualsiasi sistema basato su indicatori tecnici.
2. Sistemi di trading basati su strategie market-neutral: si tratta di sistemi di trading che aprono contemporaneamente posizioni lunghe e/o corte su diversi asset. Cercano di generare redditività sfruttando le inefficienze dei mercati finanziari. Ad esempio, i sistemi di scambio di coppie

Sistemi di trading di tendenza, laterali e controtendenza

A seconda della fase trend in cui operano, possiamo distinguere tre tipologie di sistemi:

1. Trends: sono sistemi di trend o trend followers, quelli che cercano di trarre vantaggio da trend rialzisti o ribassisti. Ad esempio, i sistemi basati sulla teoria di Dow o le medie mobili.
2. No trend: I sistemi no trend sono quelli che operano in fasce di prezzo o che non guardano i grafici dei prezzi. Ad esempio, vendere alle resistenze e acquistare ai supporti all'interno di un canale di trading laterale.
3. Controtendenza: i sistemi controtendenza sono quelli che operano contro la tendenza generale. Cercano di sfruttare le correzioni di tendenza per generare profitti. Ad esempio, un sistema basato sulle divergenze dell'indicatore MACD.

Un trading system può essere di tre tipi contemporaneamente. Ad esempio, un consulente esperto che opera sulla base di medie mobili, è un sistema automatico, direzionale e di tendenza. Un altro esempio, un sistema basato sulle figure del grafico di continuazione del trend, è un trend discrezionale e un sistema direzionale.

Esempio pratico di trading system

• Grafico: giornaliero
• Indicatori: EMA 5 (applicato alla chiusura) / EMA 10 (applicato alla chiusura) / Stocastico (10,3,3) / RSI (14)
• Stop Loss: 30 pips
• Condizioni di ingresso:
  • Per comprare
    La 5 EMA incrocia la 10 EMA ed entrambe le linee stocastiche sono in rialzo (non entrare senza che le linee stocastiche siano in territorio di ipercomprato) e RSI è maggiore di 50
  • Per vendere
    La 5 EMA attraversa la 10 EMA ed entrambe le linee stocastiche stanno scendendo (non comprare se le linee stocastiche sono in territorio di ipervenduto) e RSI è inferiore a 50
• Condizioni di partenza:
  • Uscire quando EMA 5 incrocia EMA 10 nella direzione opposta al trade o se l'RSI torna a 50.

Questo sistema si basa su regole semplici e logiche. Le medie mobili individuano il trend principale, lo stocastico aiuta a evitare entrate premature, mentre l’RSI conferma la forza del movimento.

In fase di test, valuta ogni operazione annotando: prezzo d’ingresso, Stop Loss, Take Profit e motivazioni. È utile verificare i risultati “candela per candela”, proprio come faresti in un backtest manuale.

Qui ci sono un paio di esempi:

Andiamo con un altro esempio:

In questo esempio, possiamo vedere che i nostri criteri si sono concretizzati ea questo punto apriremmo una posizione di vendita (andare short). Annotiamo il prezzo di entrata, lo stop loss e la strategia di uscita e poi spostiamo il grafico di una candela per candela per vedere cosa succede.

Ancora una volta dà buoni risultati. Puoi dire che saremmo rimasti in questo scambio fino a quando le medie mobili esponenziali non si incrociassero di nuovo e l'RSI non raggiungesse di nuovo 50.

Non tutte le operazioni saranno vincenti, ma la chiave è la disciplina: attenersi sempre alle regole del sistema. Il principio “KISS - Keep It Simple, Stupid” resta valido: un sistema semplice è più facile da gestire, da testare e da migliorare nel tempo.

Migliori piattaforme per il trading system

Le piattaforme di trading sono un supporto indispensabile per gestire i nostri trading system. Vediamo quelle più interessanti ed utili a questo scopo.

ProRealTime trading system

È multi-broker, cioè, condivide il software con diversi broker. Anche se può essere utilizzato anche da solo, senza un broker associato.
Questa piattaforma di trading francese ha una versione gratuita e una versione a pagamento. Quello gratuito lavora con i dati raccolti a fine giornata, invece quello a pagamento lavora con i dati in tempo reale.

Vantaggi

• Ha più di 100 indicatori tecnici.
• I suoi grafici e gli strumenti di analisi semplificano gran parte del lavoro.
• È molto intuitiva rispetto ad altre piattaforme e facile da usare.
• Ha uno scanner di mercato in tempo reale.
• Sarai in grado di creare i tuoi sistemi di trading senza dover scrivere il codice.

Svantaggi

• Se non disponi di un account a pagamento, perderai i tuoi dati alla fine della giornata.
• Hai bisogno di una connessione Internet stabile.

ProRealTime

• Nuova piattaforma web intuitiva e operativa al 100%.
• Supporta azioni, Forex, futures, obbligazioni e opzioni.
• Ha un’analisi automatizzata della linea di tendenza

Visita

Tra il 65 e il 73% degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD.

TradingView

TradingView è una piattaforma di trading online che fornisce grafici in tempo reale. Sottolineiamo la parola online perché questa piattaforma è online al 100%. Quindi non sarà necessario avere un programma installato sul nostro computer, possiamo accedervi da qualsiasi luogo o dispositivo se abbiamo accesso a Internet.

Vantaggi

• Fornisce una serie di grafici gratuiti disponibile per gli utenti.
• Più di 150 indicatori disponibili.
• Ha l'opzione di un simulatore di investimento azionario per esercitarsi e non dover operare con denaro reale.
• Incorpora dati economici fondamentali.

Svantaggi

• Non è raccomandato per il trading di opzioni in quanto non fornisce dati per questo mercato.
• Se hai poco capitale o ti stai esercitando con budget bassi, il conto a pagamento è sconsigliato perché non sarà redditizio per te.

TradingView è disponibile con alcuni broker, come Pepperstone e ActivTrades.

Pepperstone

• Apertura del conto veloce.
• Varietà di piattaforme e strumenti disponibili.
• Ottimo servizio clienti.
• Nessun deposito minimo.

Visita

Il 75,5% dei conti degli investitori perde denaro con il trading di CFD offerto da questo fornitore.

ActivTrades

• Piattaforme comode e intuitive sia per professionisti che per neofiti.
• Mette a disposizione TradingView.
• Regime fiscale amministrato disponibile.
• Servizio clienti preparato e veloce.

Visita

Il 75% dei clienti perde denaro nel trading di CFD.

MetaTrader

È una delle piattaforme di trading più utilizzate oggi per investire. Richiede l'installazione del software.

Vantaggi

• I suoi indicatori tecnici sono molto popolari. Ne ha 30 già incorporati, con più di 2.000 appartenenti agli utenti e circa 700 indicatori di pagamento.
• La velocità di questa piattaforma è molto vantaggiosa.
• Ha una vasta libreria, sia a pagamento che gratuita, relativa a strategie e sistemi di trading, indicatori, ecc.
• Piattaforma totalmente gratuita.

Svantaggi

• È molto focalizzata sul Forex, che è stata la sua principale ragione d'essere e per cosa è stata concepita.
• Sarai in grado di vedere solo quei mercati con cui opera il tuo broker.
• L'unico linguaggio di programmazione disponibile per lo sviluppo degli indicatori è MQL.

MetaTrader è disponibile con XTB, IG o ActivTrades.

XTB

• Regolamentazione in molti Paesi.
• Interessi in EUR/USD.
• Commissioni dello 0% su azioni reali ed ETF, 0,2% di commissione per transazioni superiori a 100.000€

Visita

Il 71% dei conti al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore.

ActivTrades

• Piattaforme comode e intuitive sia per professionisti che per neofiti.
• Mette a disposizione TradingView.
• Regime fiscale amministrato disponibile.
• Servizio clienti preparato e veloce.

Visita

Il 75% dei clienti perde denaro nel trading di CFD.

NinjaTrader

Questa piattaforma di trading online è gratuita per grafici avanzati, backtesting e simulazione di trading.
NinjaTrader offre accesso ai mercati dei futures e del forex.
La società ha collaborato con diversi broker di supporto per offrire ai trader l'accesso ad altri mercati, tra cui opzioni future, CFD e azioni.

Vantaggi

• Migliaia di app e plug-in partner di sviluppatori di terze parti.
• Ha grafici eccellenti, analisi in tempo reale, indicatori tecnici personalizzabili e Chart Trader.
• Opzione gratuita.
• Modulo di simulazione disponibile per mettere in pratica le tue strategie di trading.

Svantaggi

• Come con la maggior parte degli strumenti gratuiti, dovrai pagare per le funzionalità premium.
• Non è ancora disponibile alcuna app per dispositivi mobili.
• Per fare trading di azioni dovrai avere un broker di supporto a causa della loro configurazione.

Trading system e trading automatico: differenze

Come abbiamo visto, un sistema di trading può definito come un insieme di regole specifiche, o parametri, che determinano i punti di ingresso e di uscita per le operazioni di acquisto e vendita nei mercati finanziari.
Tale sistema puo’ essere impostato automaticamente attraverso uno script (programma per computer che contiene un insieme di ordini).

Per semplificare, potremmo dire che queste strategie automatizzate funzionano come robot di trading, i bot sono programmi per computer che eseguono operazioni in base a parametri definiti dalla strategia utilizzata. Il linguaggio di programmazione più diffuso per la creazione di queste strategie automatizzate è MQL4. Gli EA possono essere programmati per gestire completamente il tuo trading e gestire tutti gli aspetti del tuo trade o per avvisarti di un'opportunità di trading.

Ogni EA si basa sulle proprie regole o design e sono diverse nelle regole di trading che seguono. Rimuovono le decisioni emotive che colpiscono soprattutto il trader nuovo e inesperto. Seguono un rigoroso piano di trading, ma senza intervento umano.
Il trading automatico ha numerosi vantaggi. Per prima cosa, è molto sistematico. Puoi configurare tutto come desideri e poi devi solo aspettare che il sistema inizi a prendere posizioni.
Vediamo in dettaglio le differenze tra il sistema discrezionale e quello automatico.

Vuoi sapere qual è il miglior software per il trading automatico? Leggi questo articolo.

Vantaggi e svantaggi del sistema di trading discrezionale

Vantaggi e svantaggi del trading automatico

Sebbene attraenti per una varietà di fattori, i sistemi di trading automatizzati non dovrebbero essere considerati un sostituto del trading eseguito con cura. Possono verificarsi guasti meccanici e, come tali, questi sistemi richiedono il monitoraggio. Questo senza contare il fatto che le strategie su cui si basano questi sistemi potrebbero non essere le migliori o potrebbero essere poco ottimizzate.

Per questo motivo, se un investitore diventerà un trader che utilizza sistemi di trading automatizzati, è consigliabile consultarlo sulle caratteristiche del sistema, la strategia su cui si basa e il grado di supervisione per garantire che non produrrà una serie di perdite irrecuperabili.

Questo è importante perché ci sono numerosi robot su Internet che vengono venduti quasi come macchine per fare soldi e non sono altro che un copione di una strategia di trading disastrosa (spesso in martingala e per questo chiamati alcolici) che l'unica cosa che ci causerà è la perdita dei nostri soldi.

In conclusione il concetto di sistema di trading si riferisce all'uso di un insieme di regole e parametri specifici per guidare le decisioni di acquisto e vendita nel trading finanziario. Questi sistemi possono variare da strategie manuali semplici a complessi algoritmi di trading automatico. Negli ultimi anni, la tecnologia ha aggiunto un ulteriore livello di sofisticazione, introducendo l'intelligenza artificiale e il machine learning nel campo del trading. Un'innovazione in questo contesto è il ChatGPT trading. I trader stanno iniziando a integrare modelli di lingua avanzati come ChatGPT nel loro trading system per analizzare notizie, dati di mercato e altri tipi di informazioni testuali in tempo reale.

Vantaggi del trading system

Un trading system ben progettato rappresenta una delle basi più solide per operare sui mercati finanziari con metodo e disciplina.
Seguire un insieme di regole definite riduce l’impatto delle emozioni e consente decisioni più oggettive.

Principali vantaggi:

• Elimina l’emotività: riduce gli errori derivanti da paura o euforia, come entrare senza motivo o uscire troppo presto.
• Offre una metodologia logica: ogni operazione è supportata da un piano preciso, non da sensazioni o voci di mercato.
• Migliora la gestione del rischio: un trading system ben costruito integra regole di money management che limitano le perdite e proteggono il capitale.
• Favorisce la costanza operativa: seguire procedure replicate nel tempo aiuta a mantenere risultati stabili e misurabili.
• Permette l’analisi dei dati: consente di monitorare le performance e ottimizzare il sistema in base ai risultati reali.

Creare un sistema di trading efficace richiede tempo, conoscenza e un lavoro continuo di adattamento. Non basta applicare una strategia meccanica: serve comprenderne la logica, testarla e migliorarla costantemente in base al comportamento del mercato.

Trading system in pochi passi

La creazione di un buon trading system richiede analisi, test e disciplina.
L’obiettivo è costruire un metodo che identifichi le condizioni migliori per entrare nel mercato e che eviti situazioni di bassa probabilità di successo.

Ecco gli elementi chiave:

• Individuare il momento più favorevole per aprire una posizione (inizio o variazione di trend).
• Evitare ingressi quando il mercato è laterale o privo di direzione.
• Definire con chiarezza regole di ingresso, uscita e gestione del rischio.
• Testare la strategia su un conto demo prima di passare al reale.
• Adattare il sistema nel tempo in base alle condizioni di mercato.

Un trading system che unisce affidabilità operativa e flessibilità ha più possibilità di successo.
Come dicono i professionisti, la chiave sta nell’avere un edge, un vantaggio rispetto agli altri partecipanti al mercato: conoscere le proprie regole e applicarle con disciplina.possibilità di successo nel trading. La cosa complicata di questi obiettivi è che a volte possono contraddirsi a vicenda.

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