Trading algoritmico: cos’è e come funziona

Il trading algoritmico consiste nell’effettuare operazioni finanziarie attraverso l’utilizzo di algoritmi. Un algoritmo è un insieme ordinato e finito di operazioni che permette di trovare la soluzione ad un problema. Nel trading manuale, segui un piano di trading o una strategia di acquisto o vendita del tipo “se accade X, eseguo Y”. Questa strategia può essere sviluppata utilizzando un algoritmo in modo che venga eseguita automaticamente.

algoritmo trading automatico

Cos’è il trading algoritmico

L’obiettivo è quello di cercare di eliminare il fattore umano (psicotrading) e seguire invece strategie predeterminate, basate su statistiche, che possono essere eseguite mentre il mercato è aperto da un algoritmo con una supervisione minima. Molti investitori hanno capito da tempo che le macchine possono essere ottimi trader, poiché utilizzano le strategie senza l’interpretazione umana.

Il trading algoritmico è chiamato anche trading automatico o trading ad alta frequenza e mette in pratica il tuo sistema di trading, con i parametri che hai stabilito in precedenza, senza che tu debba intervenire.

Si tratta quindi di un programma che determina le posizioni da assumere, la direzione del trend, il volume da gestire e, infine, la strategia da stabilire.

È vero che gli utenti dovranno elaborare le proprie strategie ma, se applicate correttamente, queste tecniche possono aiutare i trader a togliere le mani dal volante e lasciare che i conti facciano da soli il loro lavoro.

Come funziona il trading algoritmico

Affinché un buon sistema di trading algoritmico funzioni, la prima cosa che devi dare è avere una strategia vincente.

Con una strategia perdente, quando si programma l’algoritmo, la strategia sarà comunque perdente.

Se, ad esempio, la tua strategia consiste nell’utilizzare l’RSI per entrare nel mercato quando è ipervenduto ed uscire quando è ipercomprato, ciò che il tuo programma farà sarà lanciare l’ordine di acquisto e di vendita rispettivamente in ipervenduto e ipercomprato nei mercati. Nient’altro.

Pertanto, diciamo che il trading algoritmico non farà altro che toglierci il lavoro di applicazione della nostra strategia nel mercato. In realtà, affinché il trading sia efficiente e ci porti a guadagnare denaro in modo duraturo, deve basarsi su una saggia combinazione di algoritmi e discrezionalità.

A meno che non abbiamo un dono naturale per operare sui mercati finanziari e non siamo virtuosi del trading intuitivo (che avviene in un individuo su trecentomila), per sviluppare un buon trading discrezionale dobbiamo basarci su un sistema di regole molto rigido.

Utilizziamo cioè una solida base sistematica (definiamo completamente le condizioni di ingresso, i diversi scenari e le condizioni di uscita in ciascun caso) e lasciamo alcuni dettagli da decidere al momento, come rifiutare un grafico perché non convince, uscire anticipatamente da una posizione (prima dello stop loss o del take profit) perché riconosciamo segnali sul grafico che ci invitano a pensare che sia conveniente, ecc.

Allo stesso modo, se siamo trader sistematici, dobbiamo lasciare spazio alla creatività. È così perché altrimenti siamo condannati a morire per mancanza di miglioramento continuo. Il mercato si evolve, ma il nostro sistema no, e questa è la chiave del fallimento garantito.

Tutte le attivita’ del sistema di trading devono essere registrate nel tuo diario di trading. Vediamo adesso i vantaggi e svantaggi del trading algoritmico.

Per fare ciò, dobbiamo tenere conto del fatto che si tratta di un sistema di investimento relativamente nuovo e, inoltre, sostituendo la decisione umana con sistemi automatizzati, genera un rifiuto molto irragionevole da parte degli investitori.

Vantaggi del trading algoritmico

  • Eliminazione delle emozioni nel processo di investimento. Questo è uno dei maggiori vantaggi dell’algoritmo. Quando un sistema di trading algoritmico esegue i suoi ordini secondo le regole che ha stabilito, questa automazione priva l’operazione del rischio di gestione emotiva. Il sistema non si farà prendere dal panico né si lascerà trasportare dall’euforia, funzionerà semplicemente come programmato.
  • È in grado di eseguire operazioni a una velocità molto più elevata rispetto a un sistema di trading manuale. La velocità con cui puoi inserire o chiudere ordini dipende esclusivamente dai parametri che sono stati impostati, da lì agisci immediatamente. Ciò ci consente di ridurre il rischio di perdite implicite nel ritardo che le operazioni manuali possono accumulare.
  • Può consentirti di creare mappe di rischio e rendimento senza impegnare capitali.

Svantaggi del trading algoritmico

Logicamente, questo tipo di trading ha anche i suoi svantaggi. I più rappresentativi sono i seguenti:

  • Il margine che esiste tra ciò che si vuole programmare e ciò che accade non è sempre esatto. Sebbene l’operazione non risponda alla gestione emotiva poiché è completamente automatizzata, è necessario programmarla in anticipo. Non possiamo presumere che il software avrà sempre una percentuale di successo del 100%.
  • Necessità di un controllo costante del sistema. Inizialmente, potrebbe sembrare che, quando il sistema sarà automatizzato, funzionerà come un pilota automatico. La verità è che è necessario che ci sia una persona incaricata di controllare gli algoritmi sottostanti e il modo in cui funzionano correttamente.
  • Devi stare attento a ciò di cui è e di cui non è capace il trading algoritmico. I sistemi magici non esistono, non bisogna mai lasciarsi trasportare da offerte ingannevoli di terzi, né dall’euforia di un buon periodo di buoni risultati.

Perché fare trading algoritmico

Comfort? Moda? Dietro tutto questo c’è qualcosa di più importante e serio. Si tratta di lavorare con i numeri.

  • Il trading algoritmico ti consente di testare le strategie e valutarne i risultati. In questo modo elimini ciò che non funziona e mantieni i sistemi redditizi. Ma ti consente anche un livello di conoscenza abbastanza approfondito di ciò che sta accadendo nella tua operazione, come ad esempio: numero di ore in cui il tuo sistema entra ed esce solitamente, massima perdita storica, prestazioni; in breve, molte variabili che dovresti conoscere come trader.
  • Un altro vantaggio è l’applicazione. Se applichi strategie di trading automatizzato puoi eseguirle contemporaneamente senza dover impazzire o stare davanti allo schermo. Non fraintendermi, ciò non significa che non devi fare nulla come trader, ma puoi fare di più con meno tempo impiegato.
  • La precisione. Gli esseri umani sono bravi in ​​molte cose, ma nella precisione delle tue operazioni non batterai un sistema automatizzato. Entrerai nel mercato comprando e vendendo quando sarà necessario, nel momento esatto.
  • Tranquillità. Minimizzi le emozioni e non rovini tutto. Hai la certezza che stai facendo quello che devi fare e che il tuo famoso psicotrading non interferisce.
  • Libertà. Potremmo definirlo tempo, visto che non è necessario stare costantemente davanti allo schermo per continuare a fare trading. Ma penso che copra qualcosa di più ampio, come la libertà, dal momento che devi dedicare del tempo a sviluppare, testare e mettere alla prova le strategie, ma puoi definire quando lo fai. Puoi farlo durante il fine settimana senza che ciò influisca in alcun modo sull’esecuzione, viaggiare o fare qualunque cosa senza che nulla interferisca con i tuoi affari o la vita privata.
  • Scalabilità. Puoi applicarlo a diversi account, risorse e intervalli di tempo. Adatta il rischio a una percentuale del tuo capitale e cresci senza avere la limitazione di gestire solo uno o due conti. Puoi anche applicare diverse strategie contemporaneamente su strumenti e intervalli di tempo diversi.

Tutti questi aspetti del trading algoritmico sono solo la conseguenza dell’obiettivo principale: fare trading in modo più professionale.

Ci sono altri aspetti pero’ da tenere presente. Quando crei sistemi automatizzati e li applichi, che ti piaccia o no, hai una dipendenza tecnologica. Non lasciare che la connettività o il broker che stai utilizzando falliscano. Sebbene esistano strumenti per limitare tutto questo, il rischio c’è ed è giusto tenerlo presente.

Un’altra cosa importante è che quando i sistemi chiudono le operazioni negative, la tua testa cercherà di mandarti il ​​segnale che tu stesso potresti fare meglio manualmente o discrezionalmente. Qualcosa di abbastanza discutibile.

Quando parliamo di robot trading, non vedeteli come qualcosa di strano, vengono chiamati semplicemente così perché sostituiscono ciò che può fare una persona. Ma ricorda che è stato creato da una persona e che sono solo poche righe di codice affinché un computer possa comprenderle ed eseguirle.

“Ho comprato un robot che ha fatto saltare in aria il mio conto, i robot di trading non funzionano.” Questo è abbastanza comune. Ciò che accade in questo caso è che, nello stesso modo in cui possiamo automatizzare qualcosa di meraviglioso, possiamo automatizzare un sistema di trading totalmente fallimentare. La stragrande maggioranza dei robot commerciali che puoi acquistare su Internet sono martingale con curve molto sexy. Il problema è che è solo per un periodo di tempo molto limitato. Se esegui un buon backtest su un lungo periodo di tempo e osservi il flottante del conto, ti renderai conto della realtà: ritardano le perdite e c’è un momento nel mercato che finisce per bruciare il tuo conto.

Ma questo non accade perché si tratta di un robot commerciale, accade perché la strategia che applica il robot è un disastro. Anche per l’approccio di chi lo acquista. Che credono che diventeranno ricchi da un giorno all’altro senza avere la minima idea di come funzioni il robot.

Lo dirò molto chiaramente: se ciò che automatizzi è fatto male, hai automatizzato qualcosa che mai ti darà profitto nel tempo. Se ciò che automatizzi è buono, hai qualcosa che funziona costantemente bene.

Tecniche di trading algo 

Esiste un’ampia varietà e tipologie di strategie di trading algoritmico e ne vengono costantemente create di nuove o vengono sviluppati miglioramenti su quelle esistenti.

Anche così, le strategie centrali di ciò che fanno questi algoritmi possono essere segmentate in diverse categorie, in questa analisi proponiamo quanto segue e una breve analisi dettagliata di esse:

  1. Strategia di azione dei prezzi
  2. Strategia di analisi tecnica
  3. Strategia combinata
  4. Strategie di ribilanciamento dell’indice
  5. Strategie di trading di arbitraggio ad alta frequenza
  6. Strategie di trading mean reversion
  7. Strategie di trading di machine learning e intelligenza artificiale

Uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati per realizzare questo tipo di strategie è Python, per la sua versatilità e la grande community esistente; questo permette di imparare velocemente, programmare senza grandi difficoltà e ci sono molti contenuti sulle librerie Python che ne facilitano l’applicazione per risolvere problemi complessi come le strategie di trading algoritmico.

Strategia di azione dei prezzi

Le strategie di trading algoritmico di price action analizzeranno questa variabile come parametro di contrasto, potendo valutare l’apertura e la chiusura, oppure i massimi e i minimi di un grafico a candela, che di base ha 4 dati (apertura, massimo, minimo e chiusura). Il prezzo verrà fissato nei punti precedenti dei 4 dati definiti e il bot lancerà un ordine di acquisto o vendita se vengono raggiunti valori simili.

Un semplice esempio è quello ampiamente utilizzato dai trader scalper, che cercano di ottenere più operazioni e profitti rapidi ma piccoli durante una giornata in mercati che mostrano elevata volatilità. È possibile sviluppare un algoritmo che lancia un ordine di acquisto o di vendita se il prezzo si muove al di sopra del punto X1 o se il prezzo scende al di sotto del punto X2.

Quando si crea un algoritmo di trading con azione dei prezzi, è necessario tenere conto di queste premesse:

  • Valuta quando andare long o short.
  • Misure per gestire il rischio, ad es. stop loss (inclusi trailing stop e stop garantiti) e ordini limiti.
  • Configurazione in base al mercato:
    • il lasso di tempo,
    • la dimensione dell’operazione,
    • le fasce orarie in cui deve funzionare.

Strategia di analisi tecnica

La strategia di trading algoritmico di analisi tecnica può utilizzare indicatori tecnici come, tra i più conosciuti.

Questi indicatori generano parametri che vengono presi come input dall’algoritmo e, in base alla logica proposta, vengono impostate azioni o output, ad esempio chiudendo una posizione quando i livelli di volatilità aumentano.

È necessario indagare e conoscere davvero nello specifico gli indicatori e quali dati forniscono, poiché gli output di questi saranno gli input dell’algoritmo e quindi delle sue azioni. Cioè, analizzi meno il prezzo e ti concentri maggiormente sull’uso degli indicatori per attivare gli ordini di acquisto e vendita.

Gli algoritmi basati sulle bande di Bollinger possono aprire o chiudere le operazioni durante periodi di elevata volatilità. L’apertura o la chiusura di una posizione dipende dalla posizione assunta nei confronti del rischio e dal fatto che la tua posizione sia long o short in un mercato rialzista o ribassista.

Strategia combinata

Una strategia di trading algoritmica combinata incorpora analisi tecnica e azione del prezzo per verificare le ipotesi sulle fluttuazioni dei prezzi analizzando i grafici con indicatori; quindi il bot può eseguire ordini di acquisto o vendita sulla base di tali informazioni.

Quando si crea una strategia di trading combinata, è necessario analizzare la price action nel mercato sottostante. Per questo, è necessario comprendere quali movimenti di prezzo di un asset vogliamo individuare attraverso i diversi indicatori tecnici da implementare.

In questo tipo di strategie devi determinare se investirai long o short e quando vuoi che l’algoritmo operi. Una strategia combinata può essere configurata in base al mercato, all’intervallo temporale, alla dimensione dell’operazione e ai diversi indicatori tecnici che l’algoritmo è progettato per utilizzare.

I fondi pensione solitamente investono in fondi indicizzati che necessitano di essere “ribilanciati” quotidianamente per adattarsi ai nuovi prezzi sottostanti e alla capitalizzazione di mercato dei titoli sottostanti che replica.

Possiamo citare la strategia che realizza il seguente processo. In questo caso, sostanzialmente, ciò che dobbiamo fare a seconda che disponiamo di una certa somma di denaro, è investire nella composizione dell’indice, cioè nelle “carte” utilizzate dall’indice. Ciò che facciamo quindi, se disponiamo di una quantità di denaro maggiore, è creare posizioni e, se abbiamo una quantità di denaro inferiore, smantelliamo le posizioni per rimanere liquidi.

Questo ribilanciamento crea opportunità estremamente interessanti per gli algo trader, che sfruttano le operazioni previste che avranno luogo prima che i fondi riequilibrino la loro posizione.

Questo tipo di strategia è dominata dagli algoritmi, poiché le transazioni vengono effettuate in nanosecondi per ottenere i prezzi migliori, e si rivolge principalmente agli hedge fund di trading quantitativo specializzati in alcuni tipi di operazioni ad alta frequenza.

Strategie di trading di arbitraggio

Un altro tipo di strategie utilizzate nel trading algoritmico sono le strategie di arbitraggio. Cosa significa questo?

Potrebbero esserci prodotti correlati che ti consentono di eseguire insieme qualche tipo di operazione, ottenendo un profitto senza dover mantenere la posizione aperta.

Ad esempio, ci sono arbitraggi sui tassi di cambio, arbitraggi sui tassi di interesse e molti altri a seconda dei prodotti disponibili. In questo tipo di strategie non c’è una posizione armata ma anzi si entra con la posizione e io la disarmo automaticamente con un’altra, generando un profitto facendo solo un passaggio.

Strategie di trading mean reversion

La mean reversion è il ritorno del prezzo di un mercato al prezzo medio storico. La base di questo tipo di strategia si basa su un modello matematico che si basa sul fatto che il prezzo alto o basso di un asset è temporaneo e che tornerà alla sua media storica durante un certo periodo di tempo.

Gli indicatori tecnici di trading già menzionati prima, come le medie mobili e le bande di Bollinger, vengono utilizzati nelle strategie di investimento di mean reversion. Dato che una media mobile fornisce il prezzo storico medio di un asset, le bande di Bollinger ci permettono di identificare, utilizzando la deviazione standard come misura della sua volatilità, se un mercato si è spostato troppo dalla media.

In alcune occasioni o in determinate condizioni di mercato, il prezzo viene scambiato tra le bande di Bollinger superiori e inferiori, tornando al centro delle bande, che normalmente è la media mobile a 20 periodi. Nelle giuste condizioni di mercato, i trader utilizzano indicatori di volatilità come questo per strategie di trading di mean reversion.

Strategie di trading di intelligenza artificiale: software

Una forma diversa e nuova di trading algoritmico è l’uso dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale (AI). Con le strategie di trading basate sull’apprendimento automatico e sull’intelligenza artificiale, il bot di trading si aggiorna man mano che procede ed è possibile impostare un trade GPT, per esempio.

In quest’area della strategia speculativa ci sono un gran numero di segmenti e sottosezioni per speculare con l’intelligenza artificiale (AI-kii): con gli indicatori, mescolarli entrambi, con il sentiment e dozzine di strategie. Pertanto, racchiude un po’ tutto ciò che è descritto in questo articolo.

In ogni caso, ogni volta che parliamo di speculazione intendiamo la stessa cosa: una previsione. Prevedere quale sarà il prezzo futuro, cioè prevedere cosa accadrà e prendere una posizione al riguardo. 

Se crediamo che un prezzo futuro salirà, prenderemo una posizione di acquisto e poi quello stesso algoritmo speculativo che è definito nel suo codice come take profit deciderà quando avrà guadagnato abbastanza, e in questo modo eseguirà la chiusura della posizione.

Qual è la piattaforma di trading algoritmico più adatta

Un’infrastruttura tecnologica affidabile comprende una connessione Internet veloce e stabile, un robusto sistema IT e una piattaforma di trading in grado di gestire negoziazioni ad alta frequenza. Il broker giusto può anche fare una grande differenza nel successo del tuo trading automatizzato.

Un buon broker dovrebbe avere una piattaforma di trading affidabile, bassa latenza e velocità di esecuzione elevate, essenziali per il trading automatizzato. Dovresti anche avere accesso a un’ampia gamma di mercati e strumenti di trading, commissioni competitive e prezzi trasparenti. Quando si sceglie un broker, è importante considerare anche la conformità normativa, le caratteristiche di sicurezza e il servizio clienti.

Un altro fattore da considerare quando si sceglie un broker per il trading automatizzato è il livello di supporto dell’automazione. Alcuni broker dispongono di API specifiche e piattaforme di trading ottimizzate per il trading automatizzato, che possono rendere il processo più fluido ed efficiente.

Le piattaforme di trading algoritmico sono progettate per eseguire operazioni sulla base di istruzioni o algoritmi preprogrammati. Queste piattaforme consentono ai trader di automatizzare le proprie strategie di trading, riducendo la necessità di interventi manuali e consentendo un’esecuzione più rapida. Spesso forniscono una vasta gamma di indicatori tecnici, strumenti grafici e funzionalità di backtest per aiutare i trader a sviluppare e perfezionare i propri algoritmi. Una popolare piattaforma di trading algoritmico è MetaTrader 4, che offre un’interfaccia user-friendly e un vasto mercato di algoritmi di trading pronti all’uso.

Piattaforme di trading ad alta frequenza

Le piattaforme di trading ad alta frequenza (HFT) sono progettate specificamente per i trader che desiderano trarre vantaggio da piccole discrepanze di prezzo ed eseguire un gran numero di operazioni in millisecondi. Queste piattaforme sfruttano tecnologie avanzate, come la co-ubicazione e l’accesso diretto al mercato, per ridurre al minimo la latenza e massimizzare la velocità di negoziazione. Una piattaforma di trading ad alta frequenza ampiamente utilizzata è Globex di CME Group, che fornisce l’accesso a un’ampia gamma di mercati di futures e opzioni.

Piattaforme di trading quantitativo: trading algoritmico con Python

Le piattaforme di trading quantitativo sono progettate per i trader che si affidano a modelli matematici e analisi statistiche per prendere decisioni di trading. Queste piattaforme dispongono spesso di potenti strumenti di analisi dei dati, come l’integrazione Python o R, per facilitare lo sviluppo e il test di strategie di trading complesse. Ad esempio, il motore di trading algoritmico LEAN di QuantConnect consente agli utenti di creare e testare algoritmi di trading utilizzando C#, Python o F#.

Copy trading

Le piattaforme di copy trading consentono ai trader di replicare automaticamente le operazioni dei trader di successo. Queste piattaforme in genere forniscono una rete di social trading in cui i trader possono seguire e copiare le operazioni di investitori esperti. eToro è una popolare piattaforma di copy trading che consente ai trader di copiare automaticamente le operazioni dei trader con le migliori prestazioni, rendendola un’opzione interessante per i trader alle prime armi che desiderano imparare dagli esperti. C’è la possibilità di aprire un conto demo completamente gratuito e con 100.000 $ di denaro virtuale.

Piattaforme di trading multi-asset

Le piattaforme di trading multi-asset offrono l’accesso a un’ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime e valute. Queste piattaforme offrono ai trader la flessibilità di diversificare i propri portafogli e sfruttare le varie opportunità di mercato. Un esempio di piattaforma di trading multi-asset completa è Trader Workstation di Interactive Brokers, che offre accesso a oltre 135 mercati in tutto il mondo e supporta molteplici tipi di ordini e strumenti di trading avanzati. Anche qui c’è la possibilità di aprire un conto demo completamente gratuito per familiarizzarsi con la piattaforma.

Qual è la miglior piattaforma di trading algoritmico?

La scelta della giusta piattaforma di trading sistematico dipende in ultima analisi dalle preferenze e dagli obiettivi di trading individuali. Tuttavia, per i trader che cercano una piattaforma versatile con un’ampia gamma di funzionalità e classi di asset, Trader Workstation di Interactive Brokers si rivela un’opzione eccellente. Con la sua ampia copertura del mercato, strumenti di trading avanzati e prezzi competitivi, serve sia i trader al dettaglio che quelli istituzionali.

Comprendere i diversi tipi di piattaforme di trading sistematico è fondamentale affinché i trader possano selezionare lo strumento più adatto per le loro strategie di trading. Che si tratti di trading algoritmico, trading ad alta frequenza, trading quantitativo, copy trading o trading multi-asset, ciascuna piattaforma offre caratteristiche e vantaggi unici. Considerando le esigenze di trading individuali e confrontando le opzioni disponibili, i trader possono prendere decisioni informate per migliorare le loro possibilità di successo nel dinamico mondo del trading sistematico.

Il miglior software di Trading Algoritmico Forex

Esistono veramente degli algoritmi per il trading forex? Se è questa la domanda che ti stai facendo la risposta è sì: ci sono programmi automatizzati seri che automatizzano gli investimenti. I software vengono realizzati per ricevere pochi input dall’utente, per poi muoversi sui mercati in autonomia seguendo segnali, news e indicatori matematici.

Esistono diverse strade per investire in automatico sui mercati sfruttando l’intelligenza artificiale.

Trading algoritmico con eToro CopyPortfolio

La soluzione, più immediata per iniziare da zero, è il servizio CopyPortfolio offerto dal broker eToro. La piattaforma eToro è una delle più complete in Italia e oltre al servizio di social trading CopyTrader mette a disposizione anche una soluzione di risparmio gestito, basata anche su intelligenza artificiale.

Il software eToro non è solo una piattaforma di trading online. Ha anche una sezione dove investire i tuoi soldi in portafogli tematici, diversificati, creati da professionisti oppure da algoritmi di trading capaci di aggregare gli strumenti migliori sul mercato.

La gestione dei CopyPortfolio è automatica. Non devi fare altro che:

  1. Aprire un conto eToro
  2. Cercare il tuo portafoglio tematico;
  3. Impostare la somma da investire;
  4. Fissare uno stop loss;
  5. Monitorare l’andamento del tuo investimento.

La somma minima richiesta da eToro CopyPortfolio è di 5.000$, una cifra ragionevole per impostare un portfolio gestito abbastanza diversificato (Moneyfarm chiede la stessa somma di partenza).

Per iniziare a fare trading algoritmico con eToro dovrai aprire un conto di trading online con il broker regolamentato. Puoi cominciare anche facendo pratica con un conto demo, per mettere alla prova senza rischi il sistema CopyPortfolio.

eToro

7.5/ 10

Mercati

Italia, Europa, USA, Asia

Sito web in diverse lingue.

Versione mobile avanzata e copytrading

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* eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei vostri investimenti può salire o scendere. Il vostro capitale è a rischio. Il 51% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.

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Trading algoritmico MT4

La terza modalità per fare algo trading è quella di operare sulla piattaforma MetaTrader 4 facendo uso degli strumenti di trading automatico messi a disposizione dal software.

In questo caso il programma di trading automatico è più ostico da capire e settare, soprattutto all’inizio. Infatti richiede una certa esperienza con la piattaforma, con il linguaggio MQL e altro ancora (ci sono dei corsi appositi per imparare a fare trading su MT4).

Una volta che avrai imparato a operare su MetaTrader 4, però, avrai maggiore spazio di manovra e più possibilità di personalizzare al 100% la tua esperienza di trading algoritmico.

Con MT4 puoi creare il tuo algoritmo matematico, scaricare script gratuiti, creare un robot forex per negoziare valute in automatico e altro ancora. Utilizzare MT4 è completamente gratis e non esistono soglie di investimento minime.

Per accedere a MetaTrader 4 e imparare a fare trading algoritmico dovrai prima aprire un conto di trading online con un broker compatibile con il software professionale. Qui trovi la lista dei migliori broker con MT4 e qui sotto ne abbiamo selezionati due.

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Algotrading: come scegliere la piattaforma scegliere

Già, quale delle soluzioni di trading algoritmico è veramente la migliore? In realtà non esiste la scelta più vantaggiosa sempre e dovunque: ogni trader ha le proprie necessità, i propri obiettivi, e come tale sceglierà secondo suo gusto.

  • Il trading algoritmico offerto da eToro sono più adatti a un pubblico principiante, che cerca una piattaforma user-friendly e pratica da settare. Il broker eToro richiede pochi passaggi per investire in automatico su forex, borsa e altri asset. Tuttavia usare i CopyPortfolio non significa fare trading online. Sono strumenti di investimento a medio-lungo termine, scarsamente personalizzabili (l’algoritmo è di proprietà di eToro) e con un budget iniziale minimo di 5.000$. 
  • Appoggiandosi a MetaTrader 4, invece, avrai un software di trading algoritmico completamente personalizzato, senza soglie di investimento e adatte a un trading intraday. I limiti di MT4, però, sono la difficoltà di utilizzo del programma. Bisogna essere degli esperti per padroneggiare la piattaforma in tutte le sue funzioni. In più per raggiungere risultati da veri pro e creare un algoritmo di trading vincente servono anche competenze di programmazione che non tutti possiedono.

Trading algoritmico: cosa pensa la Consob

Prima di ogni cosa, vogliamo chiarire che per la CONSOB il trading algoritmico è assolutamente legale. Tuttavia, l’autorità di vigilanza nazionale, in passato, ha ugualmente espresso le proprie preoccupazioni sia verso il trading algoritmico che nei confronti di un suo sottoinsieme, cioè il trading ad alta frequenza.

La CONSOB ha infatti messo in evidenza come il trading algoritmico, in determinati casi, possa esercitare degli impatti negativi sui mercati. In primis, sembra che un eccessivo uso di algoritmi di trading possa aumentare la volatilità del mercato e addirittura minarne la stabilità.

In conclusione, il trading algoritmico per la CONSOB è semplicemente un approccio che va disciplinato e tenuto d’occhio. L’ente di sorveglianza in questione ha semplicemente tentato di mettere in guardia gli investitori, soprattutto al fine di evitare anomalie nell’andamento dei mercati finanziari.

Differenza tra trading algoritmico vs trading automatico

La differenza tra trading automatico e trading algoritmico è aperta al dibattito, poiché alcuni investitori utilizzano entrambi i termini in modo intercambiabile. Detto questo, il termine trading automatizzato di solito si riferisce all’automazione del trading manuale attraverso stop e ordini limiti, che chiudono automaticamente una posizione quando viene raggiunto un certo livello, indipendentemente dal fatto che tu stia attualmente operando sulla piattaforma di trading o meno.

Il trading algoritmico, d’altra parte, si riferisce solitamente al processo attraverso il quale un investitore crea e perfeziona i propri codici e formule per analizzare i mercati e aprire o chiudere le operazioni a seconda delle attuali condizioni di mercato.

Molte persone parlano del trading automatizzato come se si trattasse di trading algoritmico, ma in realtà ci sono alcune sottili differenze.

Il trading automatizzato consiste semplicemente nell’utilizzare un software per computer per automatizzare le nostre operazioni di trading, solitamente con robot basati sullo studio di indicatori tecnici. Se vengono forniti i valori determinati, il robot verrà eseguito, così come gli ordini ad esso correlati (take profit e stop loss).

Il trading algoritmico, d’altro canto, non deve necessariamente comportare l’esecuzione automatizzata delle operazioni. In altre parole, puoi fare trading algoritmico con esecuzioni manuali.

Tuttavia, il trading automatico non è manuale.

Il fatto è che il trading algoritmico va oltre il momento dell’esecuzione e include tutto lo studio preliminare per determinare se le condizioni di mercato sono soddisfacenti o meno. Un sistema algoritmico può determinare che le condizioni di negoziazione sono soddisfacenti, ma il trader può scegliere di non eseguire l’operazione.

Questo tipo di operazione algoritmica viene utilizzata dai grandi attori del mercato come hedge fund, broker, dealer, market maker e società di investimento in generale. Queste entità dispongono delle risorse necessarie per costruire modelli di trading algoritmico estremamente complessi che servono a gestire in modo efficiente portafogli di investimento e di trading sofisticati. Stiamo parlando di entità che assumono alcuni dei migliori programmatori sul mercato.

È vero che la maggior parte del trading algoritmico oggi è automatizzato, ma ci sono casi in cui ci sono ancora investitori che preferiscono fare uno studio finale personale per prendere la decisione finale, anche se in questo caso si tratta di un’operazione più a lungo termine. .

Il trading automatizzato è qualcosa di più alla portata dei trader al dettaglio che, con regole abbastanza semplici, possono creare robot di trading per eseguire le proprie strategie. Ad esempio, acquista quando l’RSI è maggiore di 10 e il MACD è inferiore a 20. Scopri quali sono le migliori piattaforme per il trading automatico.

Il trading ad alta frequenza, invece, è un settore del trading algoritmico specializzato nell’esecuzione automatica degli ordini in modo che possano essere eseguiti solo dalle macchine; da qui il termine “alta frequenza”. Questo viene utilizzato intensamente dai market maker sul mercato per massimizzare l’efficienza delle loro operazioni quotidiane.

Trading algoritmico vs trading discrezionale

Elenchiamo infine alcune differenze notevoli tra i due approcci di trading algoritmico e trading discrezionale.

▶️ Numero di strategie

I trader discrezionali in genere padroneggiano pochissime strategie. D’altra parte, i trader automatici ne hanno una vasta gamma nel loro arsenale, che funzionano parallelamente anche come forma di gestione del rischio.

▶️ Carico di lavoro

Il carico di lavoro di un trader automatico si divide tra la ricerca di nuove strategie e l’ottimizzazione di quelle già implementate. D’altra parte, il carico di lavoro di un trader discrezionale è distribuito tra il riconoscimento dei pattern, lo studio del mercato in cui opera, il perfezionamento dell’esecuzione e il suo “psicotrading”.

▶️ Storie di successo

Ci sono più trader automatizzati che guadagnano sui mercati che trader discrezionali. Utilizzando sistemi basati al 100% su regole, il tasso di errore diminuisce e si possono facilmente “copiare” strategie vincenti da altri trader. Rimuovere la soggettività dall’equazione aiuta in questo senso.

▶️ Redditività

Le strategie automatiche di solito danno una redditività inferiore, ma i loro risultati mostrano una maggiore coerenza. I migliori trader del mondo (e della storia) sono discrezionali; quelli che ottengono rendimenti spettacolari in pochi anni.

▶️ Tempo di apprendimento

I sistemi automatici sono più facili da apprendere poiché si basano su regole fisse e di facile comprensione. Se sono algoritmici, aggiungeremo il tempo per padroneggiare la piattaforma e il linguaggio di programmazione. I sistemi discrezionali, d’altro canto, richiedono maggiore dedizione, studio e pratica, e alcuni trader spesso li abbandonano per mancanza di pazienza e scarsi risultati.

▶️ Software richiesto

Nel caso del trading algoritmico, il trader dipende da un software specifico (che può avere un costo) e dalla conoscenza del linguaggio di programmazione (ad esempio Python). Mentre il trader discrezionale ha bisogno solo di un broker e di un programma di grafici.

▶️ Dedizione richiesta

A livello di ricerca, studio e pratica, entrambi gli approcci richiedono un carico di lavoro simile.

A livello di esecuzione, il trading automatico è più adatto ai trader con poco tempo a disposizione (soprattutto tempo algoritmico), mentre il trading discrezionale richiede maggiore dedizione.

▶️ Onere psicologico

Il trading automatico difficilmente genera emozioni (soprattutto il trading algoritmico, poiché il software opera per te), mentre il trading discrezionale sì. In questo senso è importante conoscersi molto bene e formarsi nell’area dello psicotrading.

▶️ Bug

Il trading automatico è meno incline ai pregiudizi umani, mentre il trading discrezionale è soggetto a errori di giudizio (soprattutto durante l’esecuzione).

Può sembrare che, a priori, il trading discrezionale sia svantaggiato rispetto al trading automatico. È più costoso da padroneggiare, richiede più pazienza, dedizione, attenzione, forza mentale, ecc.

Tuttavia, la maggior parte dei trader tende ad essere trader discrezionali (si sa, “trader discrezionali basati su regole”). 

Perché?

Il trading discrezionale consente ai trader di fluire con il mercato. Leggere il mercato. Sentirlo. Un giorno sei totalmente rialzista e il giorno dopo sei totalmente ribassista. E questo e’ uno dei migliori aspetti del trading discrezionale.

Vuoi iniziare a fare trading algoritmico?

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FAQ

Cos’è il trading algoritmico?

Il trading algoritmico è un processo per l’esecuzione degli ordini che utilizza istruzioni di trading automatizzate e pre-programmate per tenere conto di variabili quali prezzo, tempistica e volume. Un algoritmo è un insieme di indicazioni per risolvere un problema.

Il trading algoritmico è legale?

Sì, il trading algoritmico è legale. Non esistono regole o leggi che limita l’uso degli algoritmi di trading.

Il trading algoritmico è rischioso?

I rischi nell’algo trading possono derivare da vari fattori come errori di programmazione, inesattezze dei dati o fluttuazioni del mercato. Avere una solida strategia di gestione del rischio è quindi essenziale per evitare che questi rischi si traducano in perdite.

Il trading algoritmico è davvero redditizio?

Il trading algoritmico può essere redditizio, ma non è garantito. Il successo di una strategia di trading algoritmico dipende da una serie di fattori, tra cui l’abilità del trader che ha sviluppato la strategia, la qualità dei dati utilizzati per addestrare l’algoritmo e la volatilità del mercato.

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