I migliori ETF VIX

Gli ETF ed ETP sull'indice VIX sono prodotti passivi che permettono di investire nell'indice di volatilità implicita delle opzioni USA. In questo post vi diremo quali sono i migliori ETF VIX.

etf vix

Cos'è il VIX Index ETF

Il VIX Index ETF è una misura della volatilità implicita calcolata sulle opzioni dello S&P 500. Si calcola prendendo il prezzo delle opzioni a 30 giorni dalla scadenza e trasformandolo in un numero.

Quindi, il VIX, noto anche come “indice della paura“, è un indice che rappresenta il sentimento del mercato e, in poche parole: quando lo S&P 500 sale o scende di valore, l'indice di volatilità CBOE si comporta in modo opposto.

Per quanto riguarda i principali vantaggi di un tale indice, vedrete che:

  • È possibile ottenere un'esposizione al VIX senza dover acquistare derivati e il pensiero di pagare i margini richiede una scelta ridotta sullo strumento da acquistare (è un fondo facilmente negoziabile).
  • I VIX ETF sono liquidi per la loro caratteristica di essere più adatti agli investimenti a breve termine. 
  • Quando crea un portafoglio, di solito è diviso tra investimenti a lungo e a breve termine, per bilanciare le cose e avere del denaro disponibile che può essere facilmente ritirato.

I migliori ETF VIX Borsa italiana

Una volta capito cos'è il VIX Index, vediamo quali sono i migliori ETF sul VIX S&P 500.

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc – LU0832435464

Questo ETF è replicato sinteticamente con un paniere sottostante di contratti futures a breve e medio termine che permette un'esposizione lunga. Questo exchange-traded fund è in euro ed è disponibile dal 2012, con una volatilità del 34%.

WisdomTree S&P 500 VIX ST Fu 2.25x – IE00BLRPRH06

Questo fondo è una replica sintetica e permette di scommettere sul rialzo del VIX. Tuttavia, a differenza del exchange-traded fund precedente, è a leva; ciò significa che un cambiamento dell'1% nel sottostante corrisponde a un movimento dell'ETF del 2,25%. Allo stesso modo, è meglio chiarire che questo exchange-traded fund è un ETP e non un ETF disponibile su Borsa Italiana dal 2016 e costa lo 0,99% all'anno con un patrimonio netto di 17 milioni di euro.

Per quanto riguarda i migliori ETF VIX S&P 500 del mercato azionario statunitense che troverete:

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Si tratta di un ETF replicato sinteticamente che clona inversamente la performance del VIX. Inoltre, il patrimonio in gestione ammonta a 500 milioni di dollari e la commissione annuale è dello 0,95%.

ETF Futures a breve termine ProShares Ultra VIX 

Si tratta di un fondo denominato in dollari, replicato sinteticamente e non coperto da valuta, quotato alla borsa statunitense dal 2011, che permette la replica sintetica diretta (lunga) dell'indice VIX con una leva di 1,5. La commissione di gestione annuale è dello 0,95% e il patrimonio del fondo è di 1 miliardo di dollari.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

L'ETN clona l'indice S&P 500® VIX Short-Term Futures, che permette un investimento inverso al VIX ed è disponibile dal 2018. Inoltre, ha un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari.

Ora, questo ETN è emesso dalla società Barclays quotata alla Borsa di New York con Isin US06746L4225 ed è un prodotto senza leva finanziaria.

Scopri qui quali sono i migliori broker per investire in ETF.

In conclusione, il VIX è un indice adatto agli esperti e prevede operazioni speculative piuttosto che a lungo termine, tranne che per alcune particolari situazioni di mercato.

Se vuoi investire in exchange-traded fund ti consigliamo:

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF
Consent(Obbligatorio)

Guida di ETF

Questo e-book ti aiuterà a imparare ciò che devi sapere per iniziare con successo i tuoi investimenti:

  • Concetti di base
  • Cosa sono e come funzionano gli ETF
  • Consigli utili per investire

Articoli correlati

Migliori ETF di acqua
Come l'oro e il petrolio, l'acqua è una materia prima e si dà il caso che oggi sia piuttosto scarsa. Quindi, come qualsiasi altra scarsità, la care...

Lasciate i vostri pensieri

guest
0 Commenti
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti
Benvenuto nella comunità!

Seleziona i temi che ti interessano e personalizza la tua esperienza in Rankia

Ti invieremo una newsletter ogni due settimane con le novità di ogni categoria che hai scelto


Vuoi ricevere le notifiche dei nostri eventi/webinar?


Continuando, accetti l'informativa sulla privacy