I migliori ETF VIX
Gli ETF ed ETP sull'indice VIX sono prodotti passivi che permettono di investire nell'indice di volatilità implicita delle opzioni USA. In questo post vi diremo quali sono i migliori ETF VIX.
Cos'è il VIX Index ETF e come investire
Il VIX Index ETF è una misura della volatilità implicita calcolata sulle opzioni dello S&P 500. Si calcola prendendo in considerazione la media ponderata della volatilità implicita del paniere di un paniere di opzioni a trenta giorni. Ha una correlazione negativa con lo lo S&P 500. Quindi, il VIX index, noto anche come “indice della paura”, è un indice che rappresenta il sentimento del mercato e, in poche parole: quando lo S&P 500 sale o scende di valore, l'indice di volatilità CBOE si comporta in modo opposto.
Acquistare ETF sul VIX index è particolarmente indicato nelle fasi di forte incertezza. In questi periodi potrebbe effettivamente essere conveniente allocare parte dei propri investimenti a ETF sul VIX Index, per fare hedge o per ridurre il rischio. Per investire nel VIX Index ci sono, poi, diversi modi. Una prima modalità è quella di acquistare attivamente derivati, come i futures del VIX. Questa modalità presenta però diversi svantaggi per gli investitori individuali, in quanto richiede di acquistare e rivendere continuamente derivati a diversa maturazione. Per questo motivo, è preferibile acquistare ETF, modalità che, se siete investitori individuali, risulta decisamente più conveniente.
I migliori ETF VIX Borsa italiana
Una volta capito cos'è il VIX Index, vediamo quali sono i migliori ETF sul VIX S&P 500. Nella tabella che segue puoi visualizzare alcune delle informazioni che andremo ad approfondire nei prossimi paragrafi.
| ETF/ETP/ETN | Performance 1 anno | ISIN |
| ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) | -72.66% | US74347Y8545 |
| VIXM – ProShares VIX Mid-Term Futures | -38,12% | US74347W3381 |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX) | -72,89% | US06746P6218 |
| ETF Futures a breve termine ProShares Ultra VIX | -77.96% | US74347W3126 |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -72,50% | US06746P6218 |
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L'indice misura i rendimenti di un portafoglio di contratti futures, con rinnovo periodico dei contratti da quelli del primo mese a quelli del secondo mese, mantenendo una media ponderata di un mese alla scadenza. L'indice di riferimento è il Cboe Volatility Index (VIX), viene misurata la volatilità attesa dell'S&P 500 nei prossimi 30 giorni, calcolato in base al prezzo di un portafoglio di opzioni. La performance misurata ad un anno è del -72,66%,
Il VIMX cerca risultati di investimento che replichino le performance del S&P 500® VIX Mid-Term Futures Index. Questo fondo cerca di raggiungere gli obiettivi di investimento con posizioni lunghe sui VIX futures contracts. La performance annuale è al -38,12%
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX)
Questo ETPN offre un'esposizione diretta ai futures sull'indice VIX. La scadenza media è di un mese. Investendo sui futures, l'esposizione è sulle aspettative di mercato di volatilità della borsa USA. La composizione del sottostante è rivista giorno per giorno. La performance ad un anno è del 72,89%.
Si tratta di un fondo denominato in dollari, replicato sinteticamente e non coperto da valuta, quotato alla borsa statunitense dal 2011, che permette la replica sintetica diretta (lunga) dell'indice VIX con una leva di 1,5. La commissione di gestione annuale è dello 0,95% e il patrimonio del fondo è di 1 miliardo di dollari. La performance annuale è del -77.96%.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
L'ETN clona l'indice S&P 500® VIX Short-Term Futures, che permette un investimento inverso al VIX ed è disponibile dal 2018. Inoltre, ha un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari. La performance ad un anno è del -72,50%.
Ora, questo ETN è emesso dalla società Barclays quotata alla Borsa di New York con Isin US06746L4225 ed è un prodotto senza leva finanziaria.
In conclusione, il VIX è un indice adatto agli esperti e prevede operazioni speculative piuttosto che a lungo termine, tranne che per alcune particolari situazioni di mercato.
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