I migliori ETF VIX
Gli ETF ed ETP sull'indice VIX sono prodotti passivi che permettono di investire nell'indice di volatilità implicita delle opzioni USA. In questo post vi diremo quali sono i migliori ETF VIX.
Cos'è il VIX Index ETF
Il VIX Index ETF è una misura della volatilità implicita calcolata sulle opzioni dello S&P 500. Si calcola prendendo il prezzo delle opzioni a 30 giorni dalla scadenza e trasformandolo in un numero.
Quindi, il VIX, noto anche come “indice della paura“, è un indice che rappresenta il sentimento del mercato e, in poche parole: quando lo S&P 500 sale o scende di valore, l'indice di volatilità CBOE si comporta in modo opposto.
Per quanto riguarda i principali vantaggi di un tale indice, vedrete che:
- È possibile ottenere un'esposizione al VIX senza dover acquistare derivati e il pensiero di pagare i margini richiede una scelta ridotta sullo strumento da acquistare (è un fondo facilmente negoziabile).
- I VIX ETF sono liquidi per la loro caratteristica di essere più adatti agli investimenti a breve termine.
- Quando crea un portafoglio, di solito è diviso tra investimenti a lungo e a breve termine, per bilanciare le cose e avere del denaro disponibile che può essere facilmente ritirato.
I migliori ETF VIX Borsa italiana
Una volta capito cos'è il VIX Index, vediamo quali sono i migliori ETF sul VIX S&P 500.
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc – LU0832435464
Questo ETF è replicato sinteticamente con un paniere sottostante di contratti futures a breve e medio termine che permette un'esposizione lunga. Questo exchange-traded fund è in euro ed è disponibile dal 2012, con una volatilità del 34%.
WisdomTree S&P 500 VIX ST Fu 2.25x – IE00BLRPRH06
Questo fondo è una replica sintetica e permette di scommettere sul rialzo del VIX. Tuttavia, a differenza del exchange-traded fund precedente, è a leva; ciò significa che un cambiamento dell'1% nel sottostante corrisponde a un movimento dell'ETF del 2,25%. Allo stesso modo, è meglio chiarire che questo exchange-traded fund è un ETP e non un ETF disponibile su Borsa Italiana dal 2016 e costa lo 0,99% all'anno con un patrimonio netto di 17 milioni di euro.
Per quanto riguarda i migliori ETF VIX S&P 500 del mercato azionario statunitense che troverete:
Si tratta di un ETF replicato sinteticamente che clona inversamente la performance del VIX. Inoltre, il patrimonio in gestione ammonta a 500 milioni di dollari e la commissione annuale è dello 0,95%.
Si tratta di un fondo denominato in dollari, replicato sinteticamente e non coperto da valuta, quotato alla borsa statunitense dal 2011, che permette la replica sintetica diretta (lunga) dell'indice VIX con una leva di 1,5. La commissione di gestione annuale è dello 0,95% e il patrimonio del fondo è di 1 miliardo di dollari.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
L'ETN clona l'indice S&P 500® VIX Short-Term Futures, che permette un investimento inverso al VIX ed è disponibile dal 2018. Inoltre, ha un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari.
Ora, questo ETN è emesso dalla società Barclays quotata alla Borsa di New York con Isin US06746L4225 ed è un prodotto senza leva finanziaria.
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In conclusione, il VIX è un indice adatto agli esperti e prevede operazioni speculative piuttosto che a lungo termine, tranne che per alcune particolari situazioni di mercato.
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