Strategia di trading Delphic phenomenon

La strategia Delphic Phenomenon è una tecnica di trading sviluppata da un trader di nome Scott Lowry e basata sugli incroci di medie mobili.

Delphic Phenomenon: cos'è

Il Delphic Phenomenon è una strategia di trading dell'americano Scot Lowry. Una tecnica che utilizza le medie mobili semplici (SMA), uno strumento popolare nell'analisi tecnica, insieme ad alcune misure che permettono di eliminare i falsi segnali che si presentano quando si utilizza questo indicatore. 

Prima di iniziare la descrizione della strategia, descriveremo 3 concetti di base:

  • Delphic Phenomenon (DF): questo fenomeno si verifica quando la media mobile a 18 periodi e la media mobile a 40 periodi si incrociano verso l'alto (o verso il basso) e il prezzo è andato al di sotto (o al di sopra) della media mobile a 18 periodi. Il segnale di vendita si attiva quando si verifica il contrario.
  • Zona di pericolo: è l'area compresa tra la media mobile a 18 periodi e la media mobile a 40 periodi. In questa zona non è conveniente aprire posizioni sul mercato perché è qui che si decide la direzione del trend.
  • Fallimento del sistema (SF): si verifica quando il mercato compie un Delphic Phenomenon e invece di salire (o scendere) al di sopra (o al di sotto) della media mobile a 18, va nella direzione opposta e attraversa la media mobile a 18 periodi. Quando ciò accade, il mercato tende a compiere un forte movimento nella direzione del fallimento del Delphic phenomenon.

Strategia di trading Delphic phenomenon di Scot Lowry

Il Lowry Moving Average System utilizza tre medie mobili: 4, 18 e 40 periodi. Le medie mobili utilizzate sono semplici, le medie utilizzate da Lowry e descritte nel suo libro The Magic of Moving Average, sono semplici. Nel suo libro Lowry descrive diversi tipi di entrate nel mercato utilizzando le medie mobili, ma ce ne sono indubbiamente tre che lo hanno reso famoso e degno di essere tra i sistemi più ricercati in rete.

Il Delphic Phenomenon

Come menzionato prima, il Lowry Moving Average System non si basa solo ed esclusivamente sull'incrocio delle medie mobili, ha bisogno di una trazione o di un tiro all'indietro per attivare il segnale, che è quello che è conosciuto come il Delphic Phenomenon.

Il segnale di avvertimento viene prodotto quando la media mobile a 18 periodi incrocia la media mobile a 40 periodi, sia rialzista che ribassista, e poi aspettiamo che il prezzo ritorni nello spazio tra le medie a 18 e a 40. Questo ritorno è segnato dalla media a 4 periodi, che incrocia la media mobile a 18 periodi. Il segnale di entrata ribassista o rialzista viene generato quando il prezzo ritorna fuori dalla zona intermedia.

Lowry definisce la zona tra le medie come una zona di pericolo in cui il mercato sta definendo la sua tendenza.

Il primo stop loss dovrebbe essere posizionato sotto (o sopra) il minimo precedente, poi seguire il prezzo con uno stop sotto la media mobile a 18 periodi. Un dettaglio che Lowry commenta nel suo libro, è che di solito ci sono un massimo di due entrate nella stessa tendenza, e che lui sfruttava solo la prima, dato che la seconda aveva una corsa più breve, e naturalmente non si dovrebbe prestare attenzione a una terza.

Fallimento di sistema

Il fallimento del sistema è una grande opportunità per fare un trade veloce. Il fallimento del sistema si verifica quando la media mobile a 4 periodi incrocia la media mobile a 18 periodi con l'intenzione di fare un Delphic Phenomenon, ma invece di incrociare nuovamente la media mobile a 18 periodi e generare un segnale di entrata nel mercato, il prezzo finisce per rompere la media mobile a 40 periodi, generando un segnale di fallimento del sistema. Normalmente queste mosse sono molto violente.

Se mettiamo nel motore di ricerca Google: Death cross con medie mobili, possiamo trovare molti riferimenti a incroci di medie mobili che sono definiti in questo modo. Non si sa dire chi fu il primo a coniare il concetto di death cross, ma il triplo death cross corrispondente al sistema di media mobile Lowry è insolito, e quando si verifica è di solito molto redditizio.

Il triple death crossover si verifica quando le tre medie mobili di 4, 18 e 40 periodi si incrociano allo stesso tempo. Se prendiamo un grafico, in qualsiasi arco di tempo vogliamo, scopriremo quanto sia insolito, e quanto sia fruttuoso scoprire uno di questi rari fenomeni.

Esempi pratici con la strategia di Delphic Phenomenon

Come abbiamo visto, si tratta di una strategia basata sulle medie mobili, che permette di individuare le opportunità di mercato in un determinato momento, con l'obiettivo di massimizzare i profitti derivanti dal Delphic Phenomenon indicatore. Qui vi lasciamo alcuni consigli per impostarla.

  • Applicare un approccio moderno grazie a Lowry nelle medie mobili utilizzando diverse misure che permettono di eliminare i falsi segnali, quando il mercato rimane in equilibrio / tendenza laterale. 
  • È possibile impostare una serie di parametri, quali: le due medie mobili devono essere posizionate a 18 e 40 giorni. Ciò consente di migliorare la tecnica nelle barre giornaliere e per il trading intraday.
  • Si deve attendere che la media a 18 giorni incroci al rialzo la media a 40 giorni. Questo riflette un segnale rialzista.
  • Posso anche aspettare che il prezzo dell'attività finanziaria salga al di sopra della media a 18 giorni o che la superi. Se il prezzo scende al di sotto della media a 40 giorni, il segnale viene annullato.
  • Il segnale di acquisto appare se il prezzo sale al di sopra della media a 18 giorni; uno stop loss deve essere inserito al di sotto della media a 40 giorni.
  • Permette di esaminare il rischio dell'operazione, in base alla differenza tra il prezzo di apertura della posizione e il valore della media mobile a 40 giorni. È possibile coprire la posizione con un trailing stop. Applicando il trailing stop, bloccherete i vostri profitti e sarete in grado di seguirli gradualmente, oltre a poter spostare lo stop loss quando state per ottenere un profitto.
  • Quando si applica questa tecnica si considera il valore dei prezzi registrati prima di ritracciare la posizione. Pertanto, il segnale di acquisto compare solo in presenza di una forte tendenza.

Delphic Phenomenon strategia efficace per la mt4

Uno dei principali vantaggi del Delphic Phenomenon è il suo interessante rapporto rischio/rendimento. Come nel caso dell'utilizzo di MT4 e di falsi segnali, l'esposizione alle perdite sarà limitata. Quando si applica il metodo Lowry da MT4 si dovrebbe considerare oltre alle medie che consentono di definire la tendenza attuale dell'asset, offrendo grafici molto visivi dal Delphic Phenomenon MT4.

  • I segnali più redditizi vengono dati con uscite di prezzo quando si trovano al di sopra o al di sotto insieme all'aumento del volume, pur considerando l'analisi dell'insieme. Quando il valore è rialzista e all'improvviso si presenta un segnale ribassista, è necessario tenere conto di alcune considerazioni come la validità del segnale.
  • Si dovrebbe dare maggiore importanza ai supporti e alle resistenze, poiché il comportamento del prezzo in queste aree è quello che definisce il percorso, in quanto mostra il pensiero degli investitori. Le medie mobili devono essere prese in considerazione in quanto sono supporti e resistenze dinamiche.
  • Anche se si ottengono risultati positivi nel trading intraday, si dovrebbe attendere che la media mobile a 18 giorni incroci la media mobile a 40 giorni, in quanto si tratta di un indicatore di avvertimento che riflette un potenziale rialzo.
  • Quando si utilizza un setup grafico, si deve verificare se il prezzo è al di sopra della media mobile a 18 giorni (se è al di sotto, si deve aspettare che la incroci) e se scende di nuovo al di sotto per la prima volta, questo è il setup iniziale.
  • Il segnale di acquisto scatta poi quando il prezzo si riporta al di sopra della media mobile a 18 giorni. Il setup viene annullato se i prezzi, prima di tornare sopra la media mobile a 18 giorni, continuano a scendere fino a chiudere sotto la media mobile a 40 giorni.
  • Quando si attiva l'acquisto, lo stop-loss iniziale dovrà essere posizionato al di sotto della media mobile a 40 giorni. Mentre la differenza di prezzo tra l'apertura della posizione e la media mobile a 40 giorni stabilisce il rischio iniziale dell'operazione. Nel caso in cui dopo l'acquisto il mercato sia rialzista, è meglio utilizzare uno stop dinamico come copertura di un possibile profitto.
  • Osservando un grafico si può notare che il crossover tra due medie mobili di diverso dominio (temporale) non domina, ma domina il pullback dei prezzi prima del ritorno a un trend rialzista.
  • L'acquisto viene effettuato solo in presenza di un forte segnale di forza da parte dei prezzi che spostano la media a 18 giorni al di sopra della media a 40 giorni e possono confermare la tendenza e muoversi al di sopra della linea della media a 18 giorni.
  • Questo tipo di strategia offre un rapporto rischio-rendimento vantaggioso in diversi scenari. Per quanto riguarda i falsi segnali, essi possono generare perdite, anche se limitate, e possono essere compensati da operazioni positive.

Indicatore Delphic Phenomenon MT4 

Questo tipo di strategia si basa su grafici giornalieri e consente di ottenere ottimi risultati nei time frame intraday. Il grafico sottostante mostra il cross EUR/JPY sulla piattaforma MT4.

strategia medie mobili
Fonte: IG

FAQ

Il Delphic Phenomenon funziona?

Alcune delle attuali strategie di trading online devono il loro successo all'americano Scott Lowry e al suo libro “Easy Trading with Moving Averages”, in cui sviluppa questa tecnica innovativa, nota come “Delphic Phenomenon.

Vuoi fare trading? Scopri le nostre raccomandazioni

Deposito minimo:

€3,000.00

IG
Deposito minimo:

€1,000.00

Deposito minimo:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Articoli correlati

Migliori broker per negoziare i futures
Il mercato dei futures continua a essere uno dei più grandi mercati scambiati al mondo ogni anno. La creazione di contratti mini e micro ha dato accesso a questo mercato a molti trader che non avevano capitali sufficienti per operare con i futures...