Trading di futures con il MACD

L'indicatore MACD è uno degli strumenti più completi e versatili di analisi nel trading. È progettato per trovare e misurare le caratteristiche di una tendenza. Ciò include la sua direzione, grandezza e velocità di cambiamento.

Da cosa è composto il MACD?

Il MACD unisce gli EMA, due medie mobili esponenziali molto utilizzare dai trader. Nel dettaglio:

• Linea MACD: formata dalla media mobile esponenziale (EMA) a 12 periodi meno la media mobile esponenziale (EMA) a 26 periodi.
• Linea di segnale: una media mobile esponenziale solitamente a 9 periodi.
• Istogramma MACD: rappresenta la differenza fra la linea MACD e la linea di segnale.
• Linea dello zero: indica dove si trova l’incrocio tra le due linee EMA.

Come funziona il MACD?

Per il trading di futures con il MACD, ci sono principalmente due tendenze da considerare:

• La divergenza, significa che due medie mobili si allontanano o che la tendenza del titolo potrebbe rafforzarsi.
• La convergenza si riferisce all'unione delle due medie mobili. Ciò potrebbe essere interpretato come una conferma che sta per verificarsi un cambiamento di tendenza.

In generale, la media veloce indicherà prima di quella lenta eventuali cambiamenti della direzione del prezzo. Inoltre, l’incrocio con quella di lungo periodo tendenzialmente sarà il segnale della partenza di un trend. Dato che il trading di futures con il MACD è basato sulla differenza fra una media a 12 periodi e una a 26 periodo, questo incrocio avverrà nel momento in cui il valore dell’indicatore sarà zero. Quando il trend è sopra la linea dello zero viene classificato come rialzista, al di sotto come ribassista.

Anche l’istogramma, che rappresenta la differenza tra il valore della linea MACD e la linea di segnale, può dare indicazioni utili. Quando il suo range si avvicina sempre più alla linea zero diventando sempre più piccolo, è un segnale di bassa volatilità.

Il punto di forza del MACD sta nella sua grande diffusione e accettazione fra gli operatori del mercato. Più trader lo utilizzano più accreditata sarà la sua attendibilità. L'indicatore è particolarmente utile per azioni, materie prime, indici e altre forme di titoli liquidi e di tendenza, ma è meno utile per gli strumenti che vengono scambiati in modo irregolare o sono limitati a un intervallo.

Conclusione

Il trading di futures con il MACD non è una soluzione magica per determinare con sicurezza dove andranno i mercati finanziari in futuro. Sicuramente si tratta di un metodo riconosciuto e molto utilizzato, ma fare trading basandosi solamente sui segnali MACD da soli è una strategia rischiosa. Filtrare questi dati con altri indicatori e modalità di analisi è importante per filtrare i possibili falsi segnali.

Per esempio: quando si verifica un crossover rialzista, cioè la linea MACD attraversa al di sopra la linea di segnale, ma il prezzo del titolo diminuisce, questo è indicato come un “falso positivo”. E la stessa cosa vale in caso contrario: quando si verifica un crossover ribassista, cioè la linea MACD attraversa al di sotto sotto la linea di segnale, ma il prezzo del titolo aumenta, questo è considerato un “falso negativo”.

Sapendo la sua validità, il MACD può fornire un grande supporto nel decidere se aprire una posizione in una determinata direzione o in un’altra. Il MACD è un indicatore versatile e può essere utilizzato come parte del kit di strumenti di un trader allo scopo di confermare tendenze e potenziali inversioni di prezzo.