L'indicatore On Balance Volume (OBV) - Strategie di trading | Rankia: Comunità finanziaria

L’indicatore On Balance Volume (OBV) – Strategie di trading

L'indicatore tecnico “On Balance Volume” (OBV) mette in relazione il volume con le variazioni di prezzo che hanno accompagnato questo volume. Questo indicatore inventato da Joseph Granville è molto semplice. Se il prezzo di chiusura della barra corrente è superiore al prezzo di chiusura della barra precedente, il valore del volume della barra corrente viene aggiunto al valore OBV precedente.

L'indicatore On Balance Volume (OBV) – Strategie di trading

L'interpretazione dell'indicatore On Balance Volume si basa sul principio che i cambiamenti dell'OBV precedono i cambiamenti di prezzo. Secondo questo principio, l'aumento del volume della bilancia significa che i professionisti investono nello strumento. Quando il grande pubblico comincia a investire più tardi, il prezzo e i valori dell'indicatore OBV cominciano a salire bruscamente.

Se il prezzo supera l'indicatore On Balance Volume nel suo movimento, questo si chiama “mancanza di conferma”. Può essere osservato al picco del mercato toro (quando il prezzo sale senza la corrispondente crescita dell'On Balance Volume, o superandolo) o al fondo del mercato orso (quando il prezzo scende senza la corrispondente diminuzione dell'On Balance Volume, o superandolo).

Se ogni nuovo picco è più alto del precedente e ogni nuovo trogolo supera il precedente, si può parlare di un On Balance Volume uptrend. Per analogia, una tendenza al ribasso dell'OBV implica un calo dei picchi e dei minimi. Quando l'OBV si muove in un canale orizzontale senza formare picchi e avvallamenti successivi verso l'alto e verso il basso, si tratta di una tendenza indeterminata.

Se la tendenza è già stata stabilita, rimane in vigore fino al momento del cambiamento. Un cambiamento nell'andamento del Volume a Bilancio può avvenire in due modi. Nel primo caso, la tendenza cambia da rialzista a ribassista, o da ribassista a rialzista.

Nel secondo caso, la tendenza dell'OBV cambia in una tendenza indeterminata e rimane tale per più di tre periodi. Così, se il trend rialzista si trasforma in un trend indeterminato e rimane così per circa due periodi, e poi si trasforma di nuovo in un trend rialzista, si dovrebbe considerare che questo trend OBV per tutto questo tempo era ancora rialzista.

Se la tendenza dell'indicatore On Balance Volume cambia da rialzista a ribassista, si verifica quello che viene chiamato un “breakout”. Poiché le rotture dell'indicatore di solito precedono le rotture dei prezzi, gli investitori dovrebbero prendere posizioni lunghe in caso di rotture dell'OBV verso l'alto, e vendere in caso di rotture dell'OBV verso il basso, rispettivamente. Le posizioni dovrebbero essere tenute aperte fino a quando la direzione della tendenza non cambia.

Formula e valori

Se il prezzo di chiusura attuale è superiore a quello precedente, allora:

OBV (i) = OBV (i – 1) + VOLUME (i).

Se il prezzo di chiusura attuale è inferiore a quello precedente, allora:

OBV (i) = OBV (i – 1) – VOLUME (i).

Se il prezzo di chiusura attuale è uguale al prezzo precedente, allora:

OBV (i) = OBV (i – 1)

Conclusioni

Di nuovo, va notato che l'idea dietro questo indicatore è che il volume precede i movimenti di prezzo.

  • Se il volume comincia a diminuire quando il prezzo di un'attività sta salendo, questo è un'indicazione di una maggiore pressione di vendita, che se continua, può causare che il prezzo cominci a scendere. L'opposto è anche vero quando il volume aumenta durante i periodi in cui il prezzo è in aumento, il che è un segno di maggiore pressione di acquisto.
  • Quando si analizza questo indicatore, il trader dovrebbe concentrarsi principalmente sulla sua tendenza. Il valore attuale dell'OBV è poco rilevante nel senso che include molti dati del passato e non c'è un confronto relativo tra l'OBV di uno strumento e quello di un altro. D'altra parte, se studiamo la tendenza recente dell'OBV, possiamo determinare se la pressione di acquisto o di vendita è in aumento o in diminuzione o confermare una tendenza esistente nel mercato o identificare una divergenza tra l'indicatore e il prezzo.
  • Se l'OBV si muove nella stessa direzione della tendenza prevalente, è un chiaro segno che la forza della tendenza viene mantenuta. Al contrario, quando l'OBV comincia a muoversi contro la tendenza, è un'indicazione che la tendenza esistente si sta indebolendo e potrebbe invertirsi.

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