Strumenti gratuiti e utili per investitori e trader

Oggi vi vogliamo fare una lista di alcuni strumenti online gratuiti che a volte uso e che penso possano essere molto utili per gli investitori, i trader e in effetti qualsiasi lettore interessato a questo mondo.

Strumenti semplici per investitori: dati storici globali aggiornati periodicamente

• Prof. Damodaran Data. Semplicemente, IMHO, il miglior sito web di valutazione. (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/)
• Prof. French Data. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
• Dati del Prof. Shiller (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)
• Set di dati AQR (https://www.aqr.com/library/data-sets)
• Il portafoglio globale del mercato multi-asset 1959-2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352932&download=yes)
• FRED. Il più grande e completo database di indicatori degli Stati Uniti e quelli di molti altri paesi. (http://research.stlouisfed.org/fred2/)
• Banca Mondiale. Dati storici e grafici di indicatori economici, politici, sanitari e sociali per molti paesi. (data.worldbank.org/)
• Forex dati storici (http://www.fxhistoricaldata.com/) (http://ratedata.gaincapital.com/)
• Dati storici sui futures (http://turtletrader.com/hpd/)
• Volatilità storiche fino a 200 anni di vari indici statunitensi (http://schwert.ssb.rochester.edu/volatility.htm)
• Dati storici dal ciclo economico e derivati, al crimine o alla migrazione (http://www.jamesgoulding.com/researchhistoricaldata.htm)
• Dati storici del VIX (http://cfe.cboe.com/products/historicalvix.aspx)
• Yale International Center for Finance. Eccellente database storico di molti indici come il Buy-on-Dips, Confidence Index o i dati del NYSE dal 1800. (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers/international-center-finance/data)
• Dati storici sui derivati come volume, interesse aperto, ecc. (http://www.theocc.com/webapps/historical-volume-query)
• Prezzi storici degli indici MSCI (http://www.msci.com/products/indexes/)
• Dati sull’Equity Risk Premium (http://www.hec.unil.ch/agoyal/)
• Dati storici su default, iperinflazione, ecc. da Reinhart&Rogoff (http://www.reinhartandrogoff.com/data/)
• Inflazione storica per i paesi europei (http://www.inflation.eu/)
• Dati sugli indicatori economici per paese (www.tradingeconomics.com/)
• Dstorici dell’indice (http://www.wrenadvisers.com.au/downloads/)
• Dati TOC (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index.htm)
• Eurostat Statistiche e indicatori europei (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
• Prove empiriche su come sta cambiando il mondo (http://www.ourworldindata.org/)
• Prezzi storici dei fondi d’investimento (http://www.labolsa.com/fondos-inversion/fondo-2267-renta-4-pegasus/#)
• Prezzi storici (http://stooq.com/q/d/?s=^dji&i=y)
• Dati storici per vari paesi (http://www.historicalstatistics.org/)
• EH.net database storici (http://eh.net/databases/)
• Statistiche finanziarie storiche Paesi selezionati dal 1800 (http://www.centerforfinancialstability.org/hfs.php)
• Dati storici di ricerca finanziaria Yale (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial)
• Prezzi e dati relativi ai mercati finanziari britannici del XIX secolo (http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/19finance/index.html)
• Portafoglio annuale transfrontaliero degli Stati Uniti (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/fpis.aspx)
• Indice annuale dei rendimenti azionari (http://www.1stock1.com/1stock1_112.htm)

Strumenti semplici per investitori: grafici

• Grafici storici di 30 anni di Futures (http://futures.tradingcharts.com/)
• Storici di metalli preziosi (http://www.chartsrus.com/)
• Grafici interattivi (stockcharts.com/) (http://www.freestockcharts.com/) (http://www.quandl.com/) (http://www.barchart.com/) (http://bigcharts.marketwatch.com/) (http://www.thestockmarketwatch.com/FuturesDaily/default.aspx)
• Grafici COT (http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/)
• Comparatore interattivo di benchmark (https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage)
• Grafici stagionali (http://charts.equityclock.com/)
• Obbligazioni (http://cbonds.com/)
• Dow Jones – Grafico storico di 100 anni (http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart)
• Indici del Giappone (http://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/line-up/index.html )
• Economia visiva (http://www.visualeconomy.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?Page=ECO_Home)
• TradingCharts Storico (http://futures.tradingcharts.com/historical/NO/1999/0/continuous.html)

Strumenti gratuiti e utili per investitori: indicatori

• Indicatori tecnici: (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/) (http://www.indexindicators.com/) (http://www.investmenttools.com/) (www.rankia.com/blog/etfs-pm/2047348-indices-mundiales-tendencias-techos-suelos)
• Orologio del ciclo economico (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/xdis_en.html)
• Flusso di cassa (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
• Russell Business cycle (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
• Cruscotto delle classi di attività Russell (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
• Market Fair Value de Morningstar (http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx)
• Indicatore di trasporto marittimo HARPEX (http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexVP.do)
• Indicatore di M&A (http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html#MergersAcquisitions_Worldwide)
• Indicatori del sentimento:
  • (http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm)
  • (http://statestreetglobalmarkets.com/research/investorconfidenceindex/)
  • (https://www.marketpsych.com/)

• Indici di fiducia del mercato azionario (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/stock-market-confidence-indices/stock-market-confidence-indices)
• L’indice Shift (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-the-edge/topics/deloitte-shift-index-series.html)
• Flussi di fondi e performance Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
• Global Trader (http://global-trader.net/)
• Indice di fiducia economica degli Stati Uniti (settimanale) (http://www.gallup.com/poll/125735/economic-confidence-index.aspx)
• Attività degli insider e concentrazione per settore (http://www.cnbc.com/id/15839243) (http://www.insider-monitor.com/) (http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-insider1.html)

Strumenti gratuiti e utili per investitori: dati finanziari

• Il noto Yahoo Finance (finance.yahoo.com)
• Mi piace MSN Money perché ha un riassunto a 10 anni (http://money.msn.com/investing/)
• Google Finance ha strumenti interessanti per tracciare il nostro portafoglio con i risparmi e anche Google Trends (https://www.google.com/finance?hl=en&tab=ee)
• Reuters tra molte delle informazioni che ha, può anche dare il ROI, ROE e anche spreads di ETFs e Fondi (http://www.reuters.com/finance/markets)
• Morningstar non è solo utile per i fondi, ma anche per le aziende di vari paesi con la sua scheda Key Ratios che permette di vedere 10 anni di dati. (http://www.morningstar.com/)
• Gurusfocus ha ottimi strumenti per tracciare, valutare e analizzare le aziende statunitensi e tutto ciò che le riguarda con 10 anni di dati. Ha anche indicatori di mercato per vedere se sono sopravvalutati o sottovalutati e ha una sezione Global Markets. (http://www.gurufocus.com/)
• Insider Monkey ha notizie di insider e mostra se l’azienda che stiamo cercando fa parte del portafoglio di un Hedge Fund. (http://www.insidermonkey.com/)
• FINVIZ. Mi piacciono molto i loro screeners ADR per paese.(http://finviz.com/)
• Macroasse. Ottimo sito web con molti strumenti tecnici e fondamentali. (http://www.macroaxis.com/)
• Unience ha un eccellente cheat sheet con i dati finanziari più rilevanti (https://www.unience.com/mercados-financieros)
• Mi piace Vuru perché ha piccole analisi di Moat, Management e forza finanziaria (http://www.vuru.co/site/index)
• Bankprobe è un sito interessante per analizzare alcuni aspetti delle banche statunitensi (http://www.bankprobe.com/)
• Stock Analysis ha buoni strumenti di analisi del bilancio. (http://www.stock-analysis-on.net/NYSE)
• Aziende coperte da Goldman Sachs (http://www.goldmansachs.com/cgi-bin/disclosure.gscgi)
• Ycharts (http://ycharts.com/)
• Dati sulle obbligazioni europee (http://investinginbonds.eu/Pages/BondMarketsAndPrices.aspx?folder_id=326)
• Indice del ciclo economico (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
• Cruscotto delle classi di attività (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
• S&P 500 Guadagni, Dividendi, PE, PBV, Vendite, Tassi di crescita, CAPE, ecc + Treasuries e statistiche Eco mondiali (http://www.multpl.com/sitemap)
• Obbligazioni (http://cbonds.com/)
• Statistiche del Primary Dealer FED NY (https://www.newyorkfed.org/markets/gsds/search.html)
• Curve di rendimento Asia (https://asianbondsonline.adb.org/china/data/marketwatch.php?code=government_bond_yields)
• Curva di rendimento Europa (https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html)
• Curva di rendimento USA (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx)
• Obbligazioni ad alto rendimento (http://www.highyieldbond.com/market-stats/)
• Curva di rendimento e obbligazioni multipaese (www.worldgovernmentbonds.com)

Se vuoi investire ti consigliamo:

• Le migliori app per investire in Italia
• Come investire in Tesla: azioni e dividendi
• Investire in acqua con ETF: un ottimo investimento a lungo termine

Valutazioni

• Valutazioni del mercato globale (http://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php)
• Tendenza dell’industria (http://www.gurufocus.com/gurutrac/guru_trend_industry.php?listall)
• Shille PE (http://www.gurufocus.com/shiller-PE.php)
• ETF per valutare paesi, regioni e settori (www.rankia.com/blog/etfs-pm/1140547-utilizando-etfs-para-valuar-evaluar-paises-regiones-sectores)
• Rapporti di valutazione del mercato azionario globale (http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation)
• Rendimenti attesi (http://www.researchaffiliates.com/AssetAllocation/Pages/Equities.aspx)
• Valutazione settoriale: Shiller P/E per settori (http://www.gurufocus.com/sector_shiller_pe.php)
• CAPE ratio de acciones (http://www.caperatio.com/)
• Metriche di valutazione S&P500 (http://www.vectorgrader.com/indicators/indicator)
• Calcolatrice che mostra l’effetto della valutazione delle azioni nella previsione dei rendimenti azionari (http://www.passionsaving.com/stock-valuation.html)
• Valutazioni per settore e industria (http://csimarket.com/Industry/Industry_Valuation.php)
• Stati finanziari e valutazione delle azioni (https://www.stock-analysis-on.net/)
• Stati finanziari (https://finbox.com/)

Strumenti gratuiti e utili per investitori: screeners

• Penso che FT Screener sia il migliore in termini di universo di azioni: (http://markets.ft.com/screener/predefinedscreens.asp?ftauth=1380216892590)
• Schaeffer (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/stockscreener.aspx)
• FINVIZ (http://finviz.com/screener.ashx)
• Screeners di valore (http://www.oldschoolvalue.com/stock-screener.php)
• Benjamin Graham Stock Screener (http://www.serenitystocks.com/screener)
• WSJ Screener (http://online.wsj.com/public/quotes/stock_screener.html)
• AAII Screeners (http://www.aaii.com/stock-screens/)
• Graham-Dodd screener (http://www.valuewalk.com/graham-dodd-stock-screener/)
• Zacks Screener (http://www.zacks.com/screening/stock-screener)
• Formula magica di Greenblatt (http://www.magicformulainvesting.com/)
• Screener por Calidad de Beneficios y DCF (https://www.newconstructs.com/nc/stockscreener/stock-screener.htm)
• Screener de Estrategias para ver su desempeño (http://www.acrodatics.com/)
• Excelente Screener Fundamental che permette di creare filtri propri con formule (http://screener.keatingfinance.com/ScreenManager)
• Screener che analizza Valore, Momento, Qualità, Prevedibilità, Smart Money. (http://webuser.bus.umich.edu/tradingfloor/earningstorpedo/default.htm)
• Eccellente strumento che permette di fare Backtest (leggere le considerazioni) di varie strategie predeterminate o proprie. (http://www.backtest.org/)
• Crea Screeners Globales y de Forex propios y haz backtest (http://www.marketinout.com/)
• Ricarca di ETFs per categoría (http://etf.stock-encyclopedia.com/) (etfdb.com)
• Investimento quantitativo a bassa volatilità (http://lowvol.uc3m.es/index.xhtml)
• Lista di ADRs per paese (http://topforeignstocks.com/foreign-adrs-list/)
• Screener ADRs por país (https://finviz.com/groups.ashx?g=country&v=210&o=name)
• Screener di azioni e ETF (https://online.capitalcube.com/#!/)
• Screener fondamentale (http://www.chartmill.com/stockscreener.php)
• https://www.zoonova.com/
• https://simplywall.st/screener/create

ETF Screener

A proposito di screener, per trovare i migliori ETF o exchange-traded fund (ETF e ETC a supporto fisico autorizzati alla distribuzione in Europa), molti esperti utilizzano l’ETF Screener con il suo grande database per effettuare questa ricerca. 

Ma cos’è un ETF Screener? È un ETF screener che consiste in un programma software basato su internet che aiuta gli utenti a trovare fondi negoziati in borsa (ETF) selezionando criteri specifici che filtrano la ricerca. 

Cioè, l’ETF screener seleziona diverse opzioni di fondi per un esame più attento dopo che l’investitore ha inserito i criteri che sta cercando. La maggior parte degli ETF segue un indice o un asset benchmark, simile ai fondi comuni di investimento indicizzati, quindi il primo passo è quello di trovare gli ETF che investono in un benchmark o categoria desiderata controllando la storia di tracking dell’ETF, che misura quanto strettamente il fondo segue il suo benchmark. 

I criteri scelti di solito sono i seguenti:

1. Classe di attività (obbligazioni, azioni o materie prime)
2. Numero totale di attivi in gestione (AUM)
3. Alto volume di scambio
4. Da quanto tempo il fondo esiste, chiamato “tempo dall’inizio”.
5. Basso rapporto di spesa
6. Settori, come i titoli finanziari o tecnologici
7. Grandi aziende o piccole e medie imprese
8. Ritorni di mercato.

Ora, alcune delle opzioni di ETF Screener che avrete sono:

• Vanguard Mutual Fund e ETF Screener.
• Morningstar ETF Screener
• ETF.com
• Seeking Alpha ETF Screener
• ETFdb.com

Come impostarlo

Le impostazioni di cui sopra possono essere modificate in qualsiasi momento e ulteriori impostazioni individuali possono essere effettuate nell’ETF screener. In questo caso, potete cambiare la valuta dei rendimenti e delle cifre chiave o farli visualizzare come ieri o alla fine del mese. Oltre a utilizzare l’ETF screener, che ha la possibilità di restringere la selezione di ETF applicando criteri di ricerca speciali, classi di attività, regioni e paesi, fornitori di ETF, domicilio del fondo, dimensioni e dove possono essere scambiati, è anche possibile filtrare secondo temi specifici.

Come usare l’ETF Screener

L’ETF screener è un grande aiuto per definire i temi di investimento che sono rilevanti per l’investitore e permette di ottenere la fedeltà nell’investimento pianificato. Per questo motivo, in base al filtro selezionato, l’ETF Screener mostrerà tutti gli ETF rilevanti con autorizzazione alla commercializzazione nel paese di origine specifico e per ogni tipo di investitore (privato o istituzionale).

Investi con i migliori broker per ETF.

Strumenti gratuiti e utili per investitori: portafogli e cartelle

• Diversificatore di portafoglio (http://www.riskcog.com/portfolio-theme2.jsp#500000daci8pc00b9e800900a00500n)
• Backtest Portfolio Asset Class Allocation (http://www.portfoliovisualizer.com/ViewHistoricalReturns#analysisResults)
• Calcolatrice di asset allocation (http://www.ipers.org/calcs/AssetAllocator.html)
• Asset Allocation Backtest con molte classi e tipi di attività (http://portfoliocharts.com/)

Dimensionamento delle posizioni

• http://www.earnforex.com/position-size-calculator
• http://oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx

Vari Calcolatori di investimenti interessanti

• http://www.buyupside.com/calculators/index.php
• https://portfoliocharts.com/
• http://www.passionsaving.com/portfolio-allocation.html
• http://www.caniretireyet.com/the-3-best-free-retirement-calculators/