Cosa sono le onde di Elliott?

Le onde di Elliot, create da Ralph Nelson Elliot nel 1934, sono uno degli strumenti più conosciuti nell'analisi tecnica. In breve, possiamo dire che la Elliott Wave Theory è una teoria dell'analisi tecnica utilizzata per descrivere i movimenti dei prezzi nel mercato finanziario. La teoria è stata sviluppata da Ralph Nelson Elliott dopo aver osservato e identificato schemi ricorrenti di onde frattali. Le onde possono essere identificate nei movimenti dei prezzi delle azioni e nel comportamento dei consumatori. Gli investitori che cercano di trarre profitto da una tendenza del mercato potrebbero essere descritti come cavalcare un'onda. Un movimento ampio e forte dei proprietari di case per sostituire i loro mutui esistenti con quelli nuovi a condizioni migliori è chiamato ondata di rifinanziamento.

Le onde di Elliott nell'analisi tecnica

Elliott Wave Theory è una teoria dell'analisi tecnica utilizzata per descrivere i movimenti dei prezzi nel mercato finanziario. La teoria è stata sviluppata da Ralph Nelson Elliott dopo aver osservato e identificato schemi ricorrenti di onde frattali. Le onde possono essere identificate nei movimenti dei prezzi delle azioni e nel comportamento dei consumatori. Gli investitori che cercano di trarre profitto da una tendenza del mercato potrebbero essere descritti come cavalcare un'onda. Un movimento ampio e forte dei proprietari di case per sostituire i loro mutui esistenti con quelli nuovi a condizioni migliori è chiamato ondata di rifinanziamento.

Concetti chiave

  • Elliott Wave Theory è una forma di analisi tecnica che cerca modelli di prezzo ricorrenti a lungo termine correlati a cambiamenti persistenti nel sentimento e nella psicologia degli investitori.
  • La teoria identifica le onde impulsive che stabiliscono un modello e le onde correttive che si oppongono alla tendenza più ampia.
  • Ogni serie di onde è annidata all'interno di una serie più ampia di onde che aderiscono allo stesso schema correttivo o impulsivo, che è descritto come un approccio frattale all'inversione.

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Cos’è la teoria delle onde di Elliott?

La teoria è stata sviluppato da Ralph Nelson Elliott nel 1930. Dopo essere stato costretto al pensionamento a causa di una malattia, Elliott aveva bisogno di qualcosa per occupare il suo tempo e iniziò a studiare 75 anni di grafici annuali, mensili, settimanali, giornalieri e fatti da sé per orario e 30 minuti di vari indici.

La teoria acquisì notorietà nel 1935, quando Elliott fece una previsione sorprendente di un fondo azionario. Da allora, è diventato un punto fermo per migliaia di gestori di portafoglio, trader e investitori privati.

Elliott ha delineato le regole specifiche che governano come identificare, prevedere e sfruttare questi modelli d'onda. Questi libri, articoli e lettere sono raccolti nel capolavoro di R.N. Elliott, pubblicato nel 1994. Elliott Wave International è la più grande società indipendente al mondo di analisi finanziarie e previsioni di mercato, la cui analisi e previsioni di mercato si basano sul suo modello.

Ralph Nelson Elliott è stato attento a sottolineare che questi modelli non forniscono alcun tipo di certezza sul movimento futuro dei prezzi, ma servono invece ad aiutare a ordinare le probabilità di future azioni di mercato. Possono essere utilizzati insieme ad altre forme di analisi tecnica, compresi gli indicatori tecnici, per identificare opportunità specifiche. Gli operatori possono avere interpretazioni diverse della struttura Elliott Wave di un mercato in un dato momento.

Come si calcolano le onde di Elliott

La fase di impulso è composta da cinque onde (1-5) mentre la fase di correzione è composta da tre onde (a-c). Teoricamente, l'aspetto di un ciclo di onde di Elliot sarebbe il seguente:
All'interno della fase ad impulso, le onde 1, 3 e 5 sono chiamate onde ad impulso, mentre le onde 2 e 4 sono onde correttive. Le onde 2 e 4 correggono parzialmente il moto delle onde 1 e 3. Allo stesso modo, le onde a-b-c correggono le onde 1-2-3-3-4-5. Il grafico avrebbe potuto essere tracciato a testa in giù se fosse stato un trend al ribasso, con una fase di impulso e una fase di correzione (tutto quanto detto in questo articolo vale sia per i trend al ribasso che per quelli al rialzo).

onde di elliot
Grafico onde di elliot

Peculiarità di ogni onda di Elliot

  • Onda 1: L'onda 1 è la prima di un intero ciclo di onde. Dal momento che la teoria dell'Onda di Elliot è inquadrata all'interno delle tendenze, sappiamo che l'Onda 1 costituisce l'inizio di una tendenza. Pertanto, trattandosi della prima ondata di una tendenza che non si è ancora sviluppata, è molto difficile riconoscerla. Normalmente è l'onda più corta all'interno di una fase impulsiva e molto raramente è l'onda estesa (l'onda più lunga di una fase impulsiva).
  • Onda 2: L’onda 2 è quella che corregge parzialmente l’onda 1. È molto comune che l’onda 2 corregga gran parte del movimento fatto dall’onda 1 perché molti investitori pensano ancora che la tendenza precedente sia ancora in atto (questo può essere chiaramente visto nel grafico Mapfre). Se la correzione supera il 100% del movimento dell'Onda 1, faremmo un cattivo conteggio delle onde e la tendenza precedente non sarebbe finita.
  • Onda 3: Generalmente è l'onda più lunga della fase di impulso e mai la più corta, poiché in un trend già iniziato e chiaro per gli investitori l'onda corrente è l'onda 3 ed è il momento in cui c'è più trading a favore del trend. È qui che dobbiamo tenere conto anche del volume scambiato, perché se accompagna le probabilità di essere in questa ondata aumentano considerevolmente.
  • Onda 4: Come l'onda 2, l'Onda 4 corregge l'onda precedente, in questo caso l'Onda 3. Viene spesso indicata come l'onda più difficile da interpretare e la più casuale. A volte la quotazione si trova per un lungo periodo di tempo in questa ondata, altre volte il prezzo fa un movimento laterale.
  • Onda 5: Nei mercati dei derivati, l'onda più lunga è di solito l'onda 5 invece dell'onda 3. Essendo l'ultima onda della fase d'impulso, di solito mostra dei punti deboli nella continuazione del trend. Ciò può essere indicato da indicatori tecnici a basso volume o divergenti. A volte si verifica un fallimento di 5, quando questo accade significa che l'onda 5 non è in grado di superare il livello dell'onda 3, con conseguente formazione di un doppio massimo, che può concludersi con un violento cambiamento di tendenza.
  • Onda A: Qualcosa di simile si verifica con l'onda 1. Essendo la prima onda di una nuova fase, ci sono dubbi sulla sua veridicità ed è difficile da identificare, in quanto di solito viene confusa con un'inversione della tendenza attuale (fase impulsiva).
  • Onda B: L'onda B serve a confermare che la fase di impulso è terminata, in quanto non dovrebbe superare l'onda 5. Di solito è un'onda a bassa forza, anche se a volte può raggiungere livelli simili all'onda 5 per formare quello che potrebbe essere un doppio soffitto.
  • Onda C: L'onda C è di solito più forte dell'onda b perché va nella stessa direzione della fase correttiva.

Frattalità dell'onda di Elliot

Nelle onde di Elliot c'è la frattalità. Ciò significa che una fase di impulso in un arco di tempo di ad esempio 1 ora, può formare l'onda 1 di un arco di tempo giornaliero. A sua volta, la formazione di una fase di correzione in un arco di tempo di 1 ora forma l'onda 2 dell'arco di tempo giornaliero. In breve, la formazione di cicli di onde Elliott completi in piccoli intervalli di tempo può significare la formazione di onde in intervalli di tempo più ampi:

come contare le onde di elliott

Nel grafico qui sopra vediamo diversi cicli d'onda di Elliot. La prima di queste corrisponde alle onde (1) e (2) di un ciclo superiore: la fase impulsiva corrisponde all'onda (1), mentre la fase correttiva corrisponde all'onda (2). Questo si ripete nel ciclo successivo, corrispondente alle onde (3) e (4). Infine, l'onda (5) consiste in una fase ad impulso.

Successivamente, la correzione (a)-(b)-(c) è data: l'onda (a) e (c) corrispondono a fasi impulsive mentre l'onda (b) corrisponde ad una fase correttiva. Così, abbiamo che un ciclo di onde (fase impulsiva + fase correttiva) forma due onde di un ciclo con un tempo più lungo.

Regole e raccomandazioni sulle onde di Elliot

Abbiamo già visto cosa sono le onde di Elliot, le fasi che esistono all'interno di un ciclo ondulatorio e la frattalità nella formazione delle onde. Ma devono soddisfare qualche standard? Per convalidare la formazione di un ciclo o di un'onda, dobbiamo tenere conto di tre regole fondamentali delle Onde di Elliot. Per la spiegazione delle regole, supponiamo di essere in una tendenza al rialzo:

  • L'onda 2 non può terminare al di sotto del punto in cui inizia l'Onda 1. Se questo accade, non abbiamo a che fare con un ciclo di onde di Elliot. Il mercato, tra l'altro, non fa sempre cicli ondulatori, ma nelle tendenze è probabile che, se vengono disegnati, anche se è più facile riconoscerli in seguito.
  • L'onda 4 non dovrebbe mai tornare indietro al punto di cadere al di sotto dell'onda 1. In altre parole, l'onda 4 non può tornare indietro al 100% dell'onda 3.
onde di elliott indicatore
  • L'onda 3 non dovrebbe mai essere l'onda più corta. In effetti, è molto comune che sia il più lungo. Inoltre, dovrebbe finire sopra l'onda 1.Ci sono ulteriori raccomandazioni per condurre un buon conteggio delle onde. Alcune di queste raccomandazioni sono:
  • Estensione: Almeno una delle tre onde deve avere un'estensione di prezzo nettamente superiore alle altre due. Come abbiamo visto, di solito sono le onde 3 e 5 ad essere più lunghe. La differenza di un'onda d'impulso rispetto alle altre due deve essere evidente. Contare tre onde uguali o molto simili significa che probabilmente stiamo contando male. Questo vale anche per la durata che ogni onda viene presa per formare.
  • Somiglianza: Abbiamo già parlato della frattalità delle onde. Per non confondere onde di diverso grado, si raccomanda che un'onda correttiva raggiunga almeno il 38% del prezzo e del tempo dell'onda precedente.
  • Alternanza: Le onde correttive di una fase impulsiva (Onde 2 e 4) dovrebbero essere il più possibile diverse, sia nella forma, % corretta, sia nella durata temporale.
  • Canalizzazione: La linea di tendenza tracciata dai picchi delle onde 2-4. Questa linea deve essere interrotta in meno tempo di quello necessario per formare l'onda 5, altrimenti il conteggio delle onde non sarebbe accettabile.

Come si usano le onde di Elliott nel trading: esempi grafici e pratici

Elliott ha delineato la forma d'onda tipica di un titolo in un mercato, le oscillazioni con i loro pullbacks associati (o rally di tendenza al ribasso) con il seguente disegno e ha nominato ciascuna onda:

onde di elliott trading
come individuare le onde di elliott

Questi disegni ci permettono di identificare in quale fase ci troviamo. Dalle onde 1 a 5, siamo in pull con il trend principale con pullback nelle onde 2 e 4. Nelle onde descritte con lettere, siamo nella fase correttiva verso la trend line.

Ci sono momenti in cui il modello Elliott ha un bell'aspetto sui grafici e ci sono momenti in cui non lo è. Molte volte sembra che lo sia, ma non lo è.

Elliott ha definito una serie di regole geometriche per sapere come identificare ciascuna onda. Ad esempio, la onda 3 deve essere la più lunga della fase a favore del trend.

Questo ci aiuta, quando pensiamo di aver riconosciuto uno swing, subito dopo il primo pullback (onda 2), ad avere aspettative più alte del normale e allungare un po' di più l'operazione con una certa sicurezza.

Quando invece crediamo di cercare di sfruttare l'onda 5 (l'ultima buona), dobbiamo essere pronti a partire a uscire al minimo segnale di allarme. Questo porterebbe ad un ulteriore aggiustamento del nostro stop o il raggiungimento dell'obiettivo più vicino.

Come dicevo, ci interessa inseguire soprattutto l'onda 3, e anche le onde 1 e 5. Di tutte le altre, fintanto che si scambia a favore del trend, bisogna lasciar perdere (compresa l'onda B). Non cercare di sfruttare i pullback intermedi. Potrebbe portare a grosse perdite.

È molto meglio vendere le onde (corte) -1, -3 e -5 che vendere le onde 2, 4, A o C.

Riassumendo:

Per considerare valida un'onda Elliott, dobbiamo tenere a mente queste regole:

  • L'onda numero 1 è lunga.
  • L'onda correttiva numero 2 è più breve dell'onda 1.
  • L'onda 3 è più lunga dell'onda 1.
  • L'onda 4 è più corta dell'onda 3.
  • L'onda 5 ha le stesse dimensioni dell'onda 1.

In breve, è facile individuare un'onda Elliott già formata vedendo 5 onde e la terza più lunga delle altre.

onde correttive di elliott

Le onde di Elliott hanno 3 impulsi che sono più lunghi dei ritracciamenti.

indicatore onde di elliott mt4

Se vediamo una grande spinta e poi una correzione, possiamo dedurre che potremmo guardare un'onda di Elliott e quindi dedurre che l'onda 3 sarà lunga e prevediamo più o meno dove potrebbe andare il prezzo.

Inoltre, se vediamo già formarsi 3 onde, sappiamo che sta arrivando un'onda correttiva 4, per poi formare l'ultima onda 5.

Se vediamo un'onda di Elliott già formata con 5 onde, possiamo dedurre che sta arrivando una correzione ABC.

onde di elliott mt4
onde di elliott funzionano

Le onde di Elliott e Fibonacci nel trading

Le estensioni e le correzioni di Fibonacci apportano un certo senso matematico alla teoria dell'onda di Elliott e aiutano a individuare i punti in cui è possibile fare trading.

E’ comune utilizzare i numeri di Fibonacci nel trading per inserire le correzioni, ma possono essere utilizzate anche estensioni.

Una correzione di un movimento è quando il prezzo si muove contro la tendenza precedente.

Nel caso di Elliott Waves, possiamo utilizzare le correzioni per determinare dove si verificherà l'onda impulsiva 3 all'interno di un movimento più ampio.

Quando avremo individuato l'onda 1 e l’onda 2 avrà inizio, saremo in grado di stabilire i punti in cui il prezzo dovrebbe fermarsi. Queste zone coinciderebbero con i livelli di Fibonacci, 38,2, 50 o 61,8.

onde di elliott intraday

In queste aree determinate, e utilizzando indicatori tecnici o candele giapponesi, potremo scoprire l'inizio di un'ondata 3, posizionandoci dalla parte del mercato.

Allo stesso modo, possiamo utilizzare le estensioni di Fibonacci per stabilire fino a che punto può arrivare l'onda 3 e stabilire un profitto.

I livelli di estensione più comuni sono 100, 138,2 e 161,8, che a seconda della forza del movimento e dell'onda (3 o 5), possiamo stimare che arrivi più lontano o più vicino.

In genere, l'onda 3 è la più grande, con le onde 1 e 5 la più piccola di un movimento impulsivo.

Conclusioni

È stato dimostrato che se mettiamo diversi analisti per identificare il trend sulla base di Elliot Waves, nessuno di loro sarà d'accordo con il loro conteggio, non importa quanto esperti possano essere in questa teoria.

Ciò dimostra che si tratta di una teoria alquanto soggettiva e di difficile applicazione.

Ha diversi punti interessanti, come l'identificazione delle principali onde impulsive, le cui onde di ritracciamento coincidono con importanti livelli di Fibonacci e possono aiutarci a stimare quanto slancio abbiamo lasciato.

Ma da lì al dover contare esattamente 144 onde per riconoscere un ciclo completo, c'è molto lavoro e può essere più utile dedicare quel tempo a una scansione approfondita del mercato.

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