Cos’è una media mobile esponenziale tripla (TEMA)? Esempi

Cos'è una media mobile esponenziale tripla (TEMA)? L'obiettivo della tripla media mobile esponenziale (TEMA) è quello di completare le carenze delle medie mobili, che tendono ad aumentare il ritardo rispetto alla linea del prezzo all'aumentare del numero di periodi selezionati per il suo calcolo.

Se siete interessati a saperne di più sulla tripla media mobile esponenziale, vi invitiamo a leggere questo post.

Origine del TOPIC

Questo oscillatore di tendenza del mercato è stato sviluppato da Patrick Mulloy nel gennaio 1994 nella rivista “Technical Analysis of Stocks & Commodities”.

Cos'è una media mobile esponenziale tripla (TEMA)?

TEMA (acronimo anglossassone Triple Exponential Moving Average) è un oscillatore che combina una media esponenziale, due volte una media esponenziale e tre volte una media esponenziale, che produce un risultato migliore per evitare un successivo aumento dei lag che tre medie mobili individuali o una successiva composizione di medie possono causare.

In questo caso, la media mobile non anticipa i movimenti del mercato; piuttosto, li smussa in modo da ottenere una linea di tendenza più continua per regolare gli altri oscillatori ad operare di conseguenza al mercato.

Aspetti chiave per interpretare la tripla media mobile esponenziale

• Quando il prezzo è sopra la TEMA, aiuta a confermare la tendenza al rialzo del prezzo.
• Quando il prezzo è sotto la TEMA, aiuta a confermare il downtrend del prezzo.
• Quando il prezzo attraversa la TEMA, indica che il prezzo sta ritracciando o invertendo verso il basso.
• Quando il prezzo si muove sopra TEMA, potrebbe iniziare un rally dei prezzi.
• L'angolo TEMA può essere usato per indicare la direzione a breve termine del prezzo.
• La formula TEMA è complessa e sottrae una parte della latenza.
• Formula

Formula

Media mobile esponenziale tripla- Come calcolarlo

1. Dovete selezionare un periodo di osservazione (numero di periodi da includere nel primo EMA). Con un numero minore di periodi, come 10, l'EMA sarà vicina al prezzo ed evidenzierà le tendenze a breve termine. Se è con un periodo di osservazione più ampio, come 100, l'EMA non seguirà il prezzo così da vicino ed enfatizzerà la tendenza a lungo termine.
2. Dovete calcolare l'EMA per il periodo di revisione: EMA1.
3. Poi, calcola l'EMA di EMA1, usando lo stesso periodo di osservazione. Per esempio, se usate 15 punti per EMA1, dovete usare 15 anche in questo passo. Cioè: EMA2.
4. Successivamente, calcolate l'EMA di EMA2, utilizzando lo stesso periodo di osservazione di prima.
5. Infine, devi aggiungere EMA1, EMA2 e EMA3 nella formula TEMA per calcolare la tripla media mobile esponenziale.

Esempio di TEMA

Questo è un esempio di una tripla media mobile esponenziale applicata al grafico dello SPDR S&P 500 ETF (SPY) e che è stato preso dal sito Investopedia.

In questo esempio, vedrai come la tripla media mobile esponenziale attenua l'azione del prezzo. L'angolo TOPIC vi aiuterà a identificare la direzione generale della tendenza anche durante il rumore quotidiano di piccole fluttuazioni di prezzo.

È fondamentale che tu capisca anche il ruolo della tripla media mobile esponenziale in termini di tendenze, supporto e resistenza.

TEMA: orientamento di tendenza

Quando il prezzo è sopra il TEMA, potrai confermare che il prezzo sta salendo per quel periodo di osservazione. Quando il prezzo è sotto il TEMA, aiuta a confermare che il prezzo sta scendendo per quel periodo di revisione. In questo caso, dovreste scegliere un periodo di lookback in modo che questo sia vero per la maggior parte del tempo.

TEMA: supporto e resistenza

Il TEMA può fornire supporto o resistenza al prezzo. Per esempio, se il prezzo sale in generale, sui pullback può scendere al TEMA, e poi il prezzo sembra rimbalzare e continuare a salire. Questo movimento dipende dal periodo di ritracciamento appropriato per l'asset.