Trading con l’RSI

Il Relative Strength Index è un indice utilizzato per l'analisi tecnica e uno dei principali oscillatori più utilizzati dai traders. L’RSI è stato elaborato da Wilder a seguito dell’evoluzione del Momentum. L’RSI trading aiuta a valutare come si stanno comportando le dinamiche dei prezzi rispetto ai valori precedenti che questi hanno assunto. Il Relative Strength Index ci fornisce informazioni sulla forza che caratterizza il movimento del prezzo sul grafico che stiamo osservando.

Trading con l'RSI

Cos'e il RSI trading

Il Relative Strength Index considera la media delle chiusure precedenti del prezzo, prendendo in esame la media delle sedute positive e delle sedute negative in un determinato periodo di tempo andando dividere quindi la media rialzista per quella ribassista. La formula del Relative Strength Index sarà quindi: RSI = 100 – (100/1+U/D) dove U indicherà il numero medio di variazioni di prezzo positive e D il numero medio di variazioni di prezzo negative.

La formula dell’RSI ci ritornerà un risultato rapportabile su una scala da 0 a 100. Nel caso in cui troveremo valori sotto il 20 o 30, l’RSI ci sta indicando che il mercato e in una situazione di ipervenduto.

Nel caso in cui la formula invece ci ritorni un valore sopra i 70 o 80, al contrario appunto il mercato sarà in una situazione di ipercomprato. Ovviamente raggiungeremo il valore 0 o il valore 100 solo nei casi in cui il mercato sia in una fortissima tendenza di ribasso o rialzo. Nel momento in cui la linea dell' indicatore supera il livello indicato oppure ne scende al di sotto, vedremo a breve un' inversione di tendenza. Mediamente il valore di prezzo detto “mediano” e attorno al 50.

Indicatore RSI trading

Il Relative Strength Index è un indicatore che ha lo scopo di evidenziare gli eccessi del trend che stiamo seguendo e non un indicatore trend-following. Questo indice ci permette di misurare la forza della domanda e dell'offerta mettendolo in relazione fra loro. Ed ecco perché è un ottimo indice in fase di previsione.

Ovviamente per questo tipo di indice vanno utilizzati dei profili temporali adeguati poiché bisogna considerare che un valore minore corrisponde ad una maggiore volatilità del mercato in quel determinato momento. Normalmente le indicatore le settato a 14 periodi, in gergo ciò significa che l'indicatore prende in considerazione le ultime 14 candele per applicare la formula, prendendo in considerazione quindi quante di esse sono state a rialzo e quante sono state ribasso guardando neanche l'ampiezza di ciascuna.

Come sfruttare il Relative Strength Index in ipercomprato e ipervenduto

Il Relative Strength Index viene generalmente consigliato poiché può essere sfruttato per identificare le zone di ipercomprato o di ipervenduto. Entrando più nello specifico, nel momento in cui il valore che ci restituisce la formula sarà sotto i 20-30 punti sarà il momento adatto per comprare il titolo, al contrario quando il valore raggiungerà quote superiori ai 70-80 sarà giunto il momento di venderlo.

Un uso che ci potrebbe essere di aiuto, poiché aspettando i valori estremi 20-30 o 70-80 rischieremmo delle perdite nel lungo periodo potrebbe essere quello di aggiungere due linee che ci diano una sorta di guida nel grafico. Rispettivamente andremo a fissarne una attorno al valore 47 e una leggermente più in alto attorno al valore 53. Andremo così a creare sul nostro grafico una vera e propria fascia che ci andrà ad identificare i momenti in cui non ci sono trend prevalenti poiché saremo praticamente sempre dalla parte giusta del mercato non appena il trend inizierà a manifestarsi.

Formula RSI trading

Il cambiamento percentuale verso l'alto U o verso il basso D viene calcolato per ogni giorno. In un giorno di rialzo, con il prezzo di chiusura superiore al prezzo di ieri:

{\displaystyle U=cierre_{hoy}-cierre_{ayer}}
{\displaystyle D=0}

O reciprocamente, in un giorno di calo (si noti che D è un numero positivo):

{\displaystyle U=0}
{\displaystyle D=cierre_{ayer}-cierre_{hoy}}

Se la chiusura di oggi è uguale a quella di ieri, sia U che D sono zero. Una media U viene calcolata con una media mobile esponenziale utilizzando un determinato fattore di lisciatura di N giorni, e analogamente per D. Il quoziente di queste medie è la Forza Relativa (RS):

{\displaystyle RS={EMA[N]\;de\;U \over EMA[N]\;de\;D}}

Questo si converte in un RSI (Relative Strength Index) tra 0 e 100,

{\displaystyle RSI=100-100\times {1 \over 1+RS}}

Che può essere espresso come segue, per sottolineare come l'RSI rappresenta i rialzi come una proporzione dei rialzi e dei ribassi totali (di ciascuna delle sue medie):

{\displaystyle RSI=100\times {EMA[N]\;de\;U \over (EMA[N]\;de\;U)+(EMA[N]\;de\;D)}}

L'EMA in teoria usa un volume infinito di dati sul passato (come discusso nell'articolo sull'EMA). È necessario andare abbastanza indietro, o all'inizio dei dati iniziare con una media di N giorni:23

{\displaystyle MediaU_{inicial}={U_{1}+U_{2}+\cdots +U_{N} \over N}}

e poi continuare da lì con la solita formula EMA:

{\displaystyle MediaU_{hoy}=\alpha \times U_{hoy}+(1-\alpha )\times MediaU_{ayer}}

(Analogamente a D.)

Nel caso in cui la media delle perdite (EMA di D) è zero, il valore RSI è 100 per definizione. Allo stesso modo, se il guadagno medio per il periodo dato è zero, il valore RSI è 0 per definizione.

Come si interpreta l'indice di forza relativa?

Si considera che se l'RSI raggiunge il livello di 70 si dovrebbe interpretare che il titolo è ipercomprato (il che significa che lo speculatore dovrebbe considerare la vendita). L'ipotesi sarebbe che quando c'è un'alta proporzione di movimenti giornalieri in una direzione questo suggerisce che l'estremo sarà raggiunto, e i prezzi tenderanno a girarsi. 

Secondo il trading RSI, vengono utilizzati anche i livelli 80 e 20, o altri, secondo le condizioni del mercato (tori a un livello più alto, ribassista, più basso). Inoltre, il movimento dell' RSI è anche considerato simile a quello del grafico del prezzo, quindi quando l'RSI gira per primo, si interpreta che anche il prezzo probabilmente girerà. Questo è molto utile per trovare divergenze tra l'RSI e i prezzi e poterne approfittare per entrare nel mercato.


L'RSI è preferibilmente usato come complemento ad altri indicatori di analisi tecnica.

RSI Grafico ed impostazione corretta

L'RSI, come già detto, è uno dei principali indicatori tecnici disponibili tra i grafici. Per effettuare un'interrogazione attraverso l'RSI, è necessario andare alla sezione “Indicatori sul grafico” e poi scorrere fino all'RSI sulla piattaforma in cui ci si trova e imparare a utilizzare l'indicatore RSI.

Un esempio è lo scalping che ha un elevato adattamento all'indicatore RSI, alla misura del “Relative Strength Index”, permettendo di misurare livelli di prezzo compresi tra 0 e 100 a patto che si verifichino determinate condizioni per l'utilizzo di RSI indicatore di borsa: 

  • Ipercomprato (sopra 70).
  • In ipervenduto (valori non superiori a 30).

Esistono indicazioni per l'ingresso nel mercato:

Acquistare quando c'è un numero elevato di venditori, oppure

Vendere in caso di un numero elevato di acquirenti.

  1. Per quanto riguarda la configurazione corretta per l'indicatore Forex di default è di solito situato in 14 periodi, se desiderato ogni investitore in base alla propria strategia può personalizzarlo.
  2. Per avviare l'operazione da una strategia di “Scalping RSI”, è necessario esaminare attentamente il grafico per entrare nel mercato se uno di questi è dato:
  • L'RSI deve essere superiore a 70 e il prezzo sta toccando la resistenza.
  • Se l'RSI è inferiore a 30 e il prezzo tocca un supporto.
  • Per questo dovranno stabilire dei livelli di prezzo o “Pivot Point” per definire i livelli di supporto e resistenza e non essere superati.
  • Nel caso del segnale operativo sarà quando l'RSI riflette indicazioni favorevoli con il prezzo, trovandosi in prossimità della linea di supporto e di resistenza.
  • È necessario esaminare in dettaglio il grafico dei prezzi e l'indicatore RSI.

Vediamo ora come entrare nel mercato con profitto.

RSI buy

Quando si opera sul mercato Forex si ha la possibilità di entrare nel mercato con una posizione lunga, ma alle seguenti condizioni:

  • RSI: inferiore a 30.
  • Prezzo: Supporto toccante.

Indicando una supremazia dei venditori nel mercato del trading e utilizzando l'indicatore rsi forex, a causa di questo è che nel breve termine e utilizzando lo scalping il prezzo ha la tendenza a rimbalzare dal livello di supporto. È quindi consigliabile attendere un pullback per aprire una posizione di acquisto.

RSI sell

Se state cercando di investire attraverso la vendita allo scoperto = Short. Devono essere soddisfatte due condizioni principali:

  • RSI: oltre 70.
  • Prezzo: resistenza al tocco.

In questo caso c'è una sovrabbondanza di acquirenti sul mercato e la tendenza sarà al ribasso, cosa che si vedrà nei bassi timeframe. Non appena il prezzo tocca la resistenza e rimbalza, è il momento di aprire una posizione di vendita.

Indicatore rsi e media mobile

  • Indicatore RSI intorno al livello 30: in questo caso indica livelli di ipervenduto e che i prezzi hanno una “forza relativa accumulata“. Viene somministrato quando, in caso di forte e brusco calo dei prezzi, il movimento potrebbe perdere la forza accumulata.
  • Indicatore RSI intorno al livello 70: mostra livelli di ipercomprato e anche che i prezzi non hanno accumulato forza relativa. In questo caso i prezzi aumentano bruscamente e il movimento si indebolisce.
  • L'indicatore della media mobile RSI: viene dato quando oscilla orizzontalmente al livello di 50; quindi il mercato non ha una tendenza. Questo livello a 50 si trova nella linea mediana che separa gli scenari rialzisti e ribassisti dell'indicatore.

Quando si verifica un crossover tra i livelli 30, 50 e 70 si hanno segnali di trading.

Come impostare l'indicatore RSI

Al momento di configurare l'indicatore RSI e di includerlo in MetaTrader 5 occorre seguire una serie di passaggi per configurare l'indicatore RSI e come leggere indicatore rsi occorre seguire questi passaggi:

  1. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla scheda “Inserisci“.
  2. Quando si apre il menu a discesa, selezionare la scheda “Indicatori“.
  3. Quando si apre il nuovo elenco, selezionare la casella di controllo “Oscillatori“.
  1. Selezionare “Indice di forza relativa” o “Indicatore RSI” nella sezione Indice di forza relativa“.

Verrà visualizzato un riquadro di configurazione RSI:

  1. Selezionare la scheda “OK”.
  1. Ecco come configurare l'indicatore RSI in MT5

Sarà inoltre possibile scegliere i parametri standard, senza dover modificare altri dati.

Riflessioni finali sull’RSI

Il Relative Strength Index è ancora uno dei principali indicatori utilizzati per l’analisi tecnica. Numerosissimi sono gli esperti di Forex che lo utilizzano poiché lo trovano utile e fondamentale come fonte di segnali per compiere ottimi trade. Ovviamente insieme all’RSI vengono utilizzati altri indicatori, assieme ad essi l’RSI ci aiuta ad avere un sistema efficiente per effettuare trading con l'RSI.

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