Trading con l’RSI

Il Relative Strength Index è un indice utilizzato per l'analisi tecnica e uno dei principali oscillatori più utilizzati dai traders. L’RSI è stato elaborato da Wilder a seguito dell’evoluzione del Momentum. L’RSI trading aiuta a valutare come si stanno comportando le dinamiche dei prezzi rispetto ai valori precedenti che questi hanno assunto. Il Relative Strength Index ci fornisce informazioni sulla forza che caratterizza il movimento del prezzo sul grafico che stiamo osservando.

Trading con l'RSI

Cos'e il RSI trading

Il Relative Strength Index considera la media delle chiusure precedenti del prezzo, prendendo in esame la media delle sedute positive e delle sedute negative in un determinato periodo di tempo andando dividere quindi la media rialzista per quella ribassista. La formula del Relative Strength Index sarà quindi: RSI = 100 – (100/1+U/D) dove U indicherà il numero medio di variazioni di prezzo positive e D il numero medio di variazioni di prezzo negative.

La formula dell’RSI ci ritornerà un risultato rapportabile su una scala da 0 a 100. Nel caso in cui troveremo valori sotto il 20 o 30, l’RSI ci sta indicando che il mercato e in una situazione di ipervenduto.

Nel caso in cui la formula invece ci ritorni un valore sopra i 70 o 80, al contrario appunto il mercato sarà in una situazione di ipercomprato. Ovviamente raggiungeremo il valore 0 o il valore 100 solo nei casi in cui il mercato sia in una fortissima tendenza di ribasso o rialzo. Nel momento in cui la linea dell' indicatore supera il livello indicato oppure ne scende al di sotto, vedremo a breve un' inversione di tendenza. Mediamente il valore di prezzo detto “mediano” e attorno al 50.

Indicatore RSI trading

Il Relative Strength Index è un indicatore che ha lo scopo di evidenziare gli eccessi del trend che stiamo seguendo e non un indicatore trend-following. Questo indice ci permette di misurare la forza della domanda e dell'offerta mettendolo in relazione fra loro. Ed ecco perché è un ottimo indice in fase di previsione.

Ovviamente per questo tipo di indice vanno utilizzati dei profili temporali adeguati poiché bisogna considerare che un valore minore corrisponde ad una maggiore volatilità del mercato in quel determinato momento. Normalmente le indicatore le settato a 14 periodi, in gergo ciò significa che l'indicatore prende in considerazione le ultime 14 candele per applicare la formula, prendendo in considerazione quindi quante di esse sono state a rialzo e quante sono state ribasso guardando neanche l'ampiezza di ciascuna.

Come sfruttare il Relative Strength Index in ipercomprato e ipervenduto

Il Relative Strength Index viene generalmente consigliato poiché può essere sfruttato per identificare le zone di ipercomprato o di ipervenduto. Entrando più nello specifico, nel momento in cui il valore che ci restituisce la formula sarà sotto i 20-30 punti sarà il momento adatto per comprare il titolo, al contrario quando il valore raggiungerà quote superiori ai 70-80 sarà giunto il momento di venderlo.

Un uso che ci potrebbe essere di aiuto, poiché aspettando i valori estremi 20-30 o 70-80 rischieremmo delle perdite nel lungo periodo potrebbe essere quello di aggiungere due linee che ci diano una sorta di guida nel grafico. Rispettivamente andremo a fissarne una attorno al valore 47 e una leggermente più in alto attorno al valore 53. Andremo così a creare sul nostro grafico una vera e propria fascia che ci andrà ad identificare i momenti in cui non ci sono trend prevalenti poiché saremo praticamente sempre dalla parte giusta del mercato non appena il trend inizierà a manifestarsi.

Formula RSI trading

Il cambiamento percentuale verso l'alto U o verso il basso D viene calcolato per ogni giorno. In un giorno di rialzo, con il prezzo di chiusura superiore al prezzo di ieri:

{\displaystyle U=cierre_{hoy}-cierre_{ayer}}
{\displaystyle D=0}

O reciprocamente, in un giorno di calo (si noti che D è un numero positivo):

{\displaystyle U=0}
{\displaystyle D=cierre_{ayer}-cierre_{hoy}}

Se la chiusura di oggi è uguale a quella di ieri, sia U che D sono zero. Una media U viene calcolata con una media mobile esponenziale utilizzando un determinato fattore di lisciatura di N giorni, e analogamente per D. Il quoziente di queste medie è la Forza Relativa (RS):

{\displaystyle RS={EMA[N]\;de\;U \over EMA[N]\;de\;D}}

Questo si converte in un RSI (Relative Strength Index) tra 0 e 100,

{\displaystyle RSI=100-100\times {1 \over 1+RS}}

Che può essere espresso come segue, per sottolineare come l'RSI rappresenta i rialzi come una proporzione dei rialzi e dei ribassi totali (di ciascuna delle sue medie):

{\displaystyle RSI=100\times {EMA[N]\;de\;U \over (EMA[N]\;de\;U)+(EMA[N]\;de\;D)}}

L'EMA in teoria usa un volume infinito di dati sul passato (come discusso nell'articolo sull'EMA). È necessario andare abbastanza indietro, o all'inizio dei dati iniziare con una media di N giorni:23

{\displaystyle MediaU_{inicial}={U_{1}+U_{2}+\cdots +U_{N} \over N}}

e poi continuare da lì con la solita formula EMA:

{\displaystyle MediaU_{hoy}=\alpha \times U_{hoy}+(1-\alpha )\times MediaU_{ayer}}

(Analogamente a D.)

Nel caso in cui la media delle perdite (EMA di D) è zero, il valore RSI è 100 per definizione. Allo stesso modo, se il guadagno medio per il periodo dato è zero, il valore RSI è 0 per definizione.

Come si interpreta l'indice di forza relativa?

Si considera che se l'RSI raggiunge il livello di 70 si dovrebbe interpretare che il titolo è ipercomprato (il che significa che lo speculatore dovrebbe considerare la vendita). L'ipotesi sarebbe che quando c'è un'alta proporzione di movimenti giornalieri in una direzione questo suggerisce che l'estremo sarà raggiunto, e i prezzi tenderanno a girarsi. 

Secondo il trading RSI, vengono utilizzati anche i livelli 80 e 20, o altri, secondo le condizioni del mercato (tori a un livello più alto, ribassista, più basso). Inoltre, il movimento dell' RSI è anche considerato simile a quello del grafico del prezzo, quindi quando l'RSI gira per primo, si interpreta che anche il prezzo probabilmente girerà. Questo è molto utile per trovare divergenze tra l'RSI e i prezzi e poterne approfittare per entrare nel mercato.


L'RSI è preferibilmente usato come complemento ad altri indicatori di analisi tecnica.

Riflessioni finali sull’RSI

Il Relative Strength Index è ancora uno dei principali indicatori utilizzati per l’analisi tecnica. Numerosissimi sono gli esperti di Forex che lo utilizzano poiché lo trovano utile e fondamentale come fonte di segnali per compiere ottimi trade. Ovviamente insieme all’RSI vengono utilizzati altri indicatori, assieme ad essi l’RSI ci aiuta ad avere un sistema efficiente per effettuare trading con l'RSI.

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