Come fare trading con l'indicatore Average True Range? | Rankia: Comunità finanziaria

Come fare trading con l’indicatore Average True Range?

L'indicatore ATR è utilizzato per misurare la volatilità dei prezzi e quindi stimare il movimento dei prezzi, ma qual è la sua importanza nel trading? Molti analisti tecnici sono in grado di giudicare lo stato di un mercato semplicemente attraverso l'analisi dei grafici, anche se c'è sempre uno svantaggio in questo metodo, che è l'obiettività dell'analisi stessa.

Come fare trading con l'indicatore Average True Range?

J. Welles Wilder ha sviluppato i suoi indicatori basati sui mercati delle materie prime. Si è reso conto che guardare semplicemente il range giornaliero era una misura troppo semplicistica della volatilità. Questo è dovuto principalmente al modo in cui le materie prime si muovono su e giù in modo limitato o anche a causa delle differenze di prezzo tra la chiusura del giorno precedente e l'apertura recente.

Per riflettere correttamente la vera volatilità del mercato, l'indicatore dovrebbe anche prendere in considerazione la chiusura del giorno precedente e i massimi e i minimi attuali. Su questa base, J. Welles Wilder ha definito il vero intervallo come il più alto dei seguenti tre valori:

  • La differenza tra il massimo attuale e il minimo attuale.
  • la differenza tra il prezzo di chiusura precedente e il massimo attuale
  • La differenza tra il prezzo di chiusura precedente e il minimo attuale.

Wilder ha poi proposto di prendere una media di questo valore su diversi giorni per fornire una rappresentazione significativa della volatilità. Logicamente, ha chiamato questo strumento Average True Range (ATR).

Formula dell'indicatore ATR

L'indicatore di trading ATR per il periodo corrente è calcolato come segue in n periodi:

ATR = ATR precedente (n – 1) + True Range del periodo corrente n ◀

Poiché l'equazione richiede un valore ATR precedente, dobbiamo eseguire un calcolo diverso per ottenere un valore ATR iniziale.

Per l'ATR iniziale, prendiamo semplicemente la media aritmetica del rango sugli n periodi precedenti.

Quindi quale valore dovrei usare per n?

  • Se si aggiungono più giorni, si ottiene un indicatore di volatilità più lento.
  • Se usi meno giorni, hai una misura di volatilità veloce.

Wilder raccomandava di utilizzare periodi di 7 o 14 giorni per una performance ottimale, a seconda del sistema di trading che si stava utilizzando. Come vedremo, 14 è il valore predefinito utilizzato nella piattaforma di trading MetaTrader 4.

L'indicatore ATR MT4 permette ai trader di conoscere la volatilità giornaliera di un asset in modo molto semplice.

  • Se l'indicatore ATR è alto, significa che gli ultimi periodi del grafico di trading mostrano grandi movimenti e che l'asset ha un'alta volatilità in quel momento.
  • Se l'indicatore ATR è basso, significa che gli ultimi periodi del grafico di trading mostrano piccoli movimenti e che l'asset ha una bassa volatilità in quel momento.

Pertanto, l'ATR nel trading ci permetterà di prevedere forti movimenti di mercato a seconda della crescita della volatilità. Nel senso più ampio, si può usare l'indicatore di volatilità ATR come una guida ai continui movimenti di prezzo nel mercato dei cambi.

Come abbiamo visto nell'esempio precedente, quando l'indicatore ATR sale, c'è un forte movimento nel mercato. Negli indici, questo movimento tende ad essere al ribasso, poiché la volatilità trasmette “paura”.

Questo non è vero per tutti i beni. Per esempio, l'ATR nel Forex, essendo una valuta contro un'altra, non può indicare una caduta o un aumento. Quale delle valute beneficia/danneggia la volatilità?

Ecco perché la tecnica migliore è usare l'indicatore ATR per identificare forti movimenti di mercato, sia rialzisti che ribassisti. Lo determinerai in base alla tua analisi tecnica o fondamentale.


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