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Media mobile semplice, esponenziale e ponderata: Formule ed esempi

Media mobile semplice, esponenziale e ponderata? Chi è interessato al mondo della finanza, del trading e degli investimenti avrà sentito parlare delle medie mobili. Oggi ampliamo l'argomento “Medie mobili, formule ed esempi semplici, esponenziali e ponderate”.

Media mobile semplice, esponenziale e ponderata. Formule ed esempi

Cos'è una media mobile

Una media mobile è la media dei prezzi durante un certo periodo di tempo, vengono calcolati in base al prezzo di chiusura o di apertura, con i prezzi di chiusura massimo e minimo, ecc.

In parole semplici, ci mostra il valore medio di un asset in un dato numero di sessioni, quindi una media di 5 giorni mostrerà la media degli ultimi 5 giorni e uno di 10.15 o 20 mostrerà la media del periodo corrispondente di tempo. Il collegamento delle medie per ogni giorno formerà una linea della media mobile. È caratterizzato dallo spostamento seguendo le virgolette; registrare i dati più recenti e scartare i più vecchi.

La media mobile è un indicatore di tendenza” che non anticipa il movimento dei prezzi, segue solo la curva dei prezzi e conferma il trend!

Immagine referenziale di media mobile.

Qual è la media mobile ideale

Determinare quale sia la media mobile ideale è un compito difficile. Si consiglia di adattarlo alle condizioni e ai cicli di mercato.

Quindi una media mobile corta sarà più sensibile alle variazioni di prezzo e ti consentirà di cogliere le tendenze prima, ma se cambia direzione potrebbe dare falsi segnali.

D'altra parte, una media mobile lunga, genera meno falsi segnali ma potresti perdere i punti di investimento con un margine più ampio.

Una media mobile mediana, cioè di lunghezza inferiore a quella lunga e leggermente più lunga di quella corta. Applicato a un ciclo di mercato, dovrebbe coprire la metà del ciclo di mercato dominante. Pertanto, in un ciclo di mercato di 30 giorni, la media consigliata sarebbe una media di 15 giorni.

Le medie hanno un carattere relativo in base al profilo dell'investitore, ad esempio un investitore a lungo termine userebbe una media di 200 giorni, poiché più lungo è il trend, maggiore sarà la media mobile. Da parte loro, la maggior parte dei trader utilizza medie di 8 giorni per evitare di perdere la sua utilità come strumento che segue le tendenze.

Tipi di definizioni e formule di medie mobili (SMA)

Esistono tre tipi di medie mobili:

Media mobile semplice

É la media mobile che riflette la media dei prezzi di chiusura rispetto al periodo scelto. Cioè, i prezzi utilizzati per il calcolo sono gli stessi nel loro significato per il calcolo dell'indicatore.

La formula della media mobile è semplice:

  • SMA = (p1 + p2 + p3 + p4 + …) / n
  • SMA = p1 (0,25) + p2 (0,23) + p3 (0,30) + p4 (0,28) + p5 (0,29) / n (5)
  • SMA = 0,27

Dove:

  • p – un prezzo di chiusura del periodo scelto
  • n – numero di periodi di tempo

Media mobile esponenziale (EMA)

Un‘EMA è uno strumento migliore di una SMA per seguire le tendenze, poiché dà più peso ai dati più recenti e risponde ai cambiamenti più rapidamente. Una media mobile esponenziale non salta in risposta ai vecchi dati, poiché si attenua progressivamente nel tempo.

Quando parliamo delle caratteristiche dell'EMA, menzioniamo che questa MA aggiunge peso all'ultimo prezzo spot. Pertanto, per il calcolo, dovremo aggiungere un coefficiente o un moltiplicatore.

Calcolo del coefficiente (K):

  • K = 2 / (9 + 1)
  • K = 0,2

Dopo;

  • EMA = Phoy x K + EMAayer x (1-k)

Essere:

  • EMA = media mobile esponenziale EMAayer = media mobile esponenziale di ieri
  • Phoy = prezzo di oggi N = numero di giorni nella media mobile esponenziale

K = 2 / (N + 1)

Media mobile ponderata (WMA)

La media mobile ponderata funziona allo stesso modo dell'esponenziale ma dà ancora più valore agli ultimi periodi.

La media mobile ponderata viene calcolata moltiplicando il periodo più vecchio per uno, il penultimo per due e così via fino a quando il periodo più recente, ad esempio, in una media mobile di 20 giorni il periodo più recente viene moltiplicato per 20. La somma del risultato di quel prodotto viene diviso per la somma dei pesi. Il valore della media mobile della sessione successiva viene calcolato aggiungendo il nuovo prezzo e rimuovendo l'ultimo, utilizzando nuovamente la ponderazione.

Calcolo:

(an * 1) + (an-1 * 2) + (an-2 * 3) + ……. + (come * n-1) + (a * n) / (1 + 2 + …… + (n -2) + n-1) + n)

  • a = Dati precedenti del prezzo dell'asset, dove a1 è il dato più vicino nel tempo.
  • n = Il numero di sessioni della media

Esempi / media mobile

Esempio: un grafico di Banco Santander con una media mobile semplice di 50.

Di seguito è riportato un grafico di Banco Santander con una media mobile esponenziale di 50.

Di seguito è riportato un grafico di Banco Santander con una media mobile ponderata di 50.

Medie mobili nel trading

Il comportamento di una media mobile (MA) può essere riflesso nel semplice indicatore della media mobile MT4 che ti permette di sapere come utilizzare le medie mobili e il loro rispettivo indicatore.

Cos´é MT4: MetaTrader 4 (MT4) è la piattaforma più popolare al mondo per il trading sul mercato Forex. Centinaia di società di intermediazione e migliaia di server sono a tua disposizione per fare trading tramite l'applicazione Android MetaTrader 4 (MT4).

  • Identifica le tendenze in base a una media mobile a lungo termine
  • Le medie mobili nel trading sono utili per:
  • Identifica le tendenze a lungo termine.
  • Controlla i grafici dei prezzi.
  • Identifica la direzione del trend
  • Verificare l'andamento del mercato; tendenza al rialzo, tendenza al ribasso, tendenza con perdita di forza o se non c'è tendenza.

Medie mobili nel trading a lungo termine: prezzi

Oltre alla tendenza, quando si utilizzano medie mobili nel trading a lungo termine. C'è anche il prezzo che di solito rispetta e si ferma ai livelli della media mobile a lungo termine.

Pertanto, i livelli MA mostrano alcune zone di decisione chiave sul fatto che la tendenza continui o vi sia un‘inversione di essa:

Quando il prezzo rompe la MA a lungo termine: può significare un'inversione di tendenza

Quando il prezzo rimbalza lentamente sulla media mobile a lungo termine: il prezzo può rompersi in entrambe le direzioni

Quando il prezzo rimbalza fortemente sulla MA a lungo termine: può significare che la tendenza è mantenuta.

Migliori livelli di medie mobili

I trader di solito utilizzano medie mobili tra 100 e 200 a lungo termine, le medie mobili possono avere uno di due tipi:

Media mobile semplice (SMA)

Media mobile esponenziale (EMA)

Impostazioni della media mobile: le impostazioni della media mobile più comunemente utilizzate sono ai livelli di periodo di 100, 150 e 200.

Livelli di sequenza di Fibonacci: molti trader utilizzano i livelli di sequenza di Fibonacci su medie mobili, a livelli come: periodo 89, 144 o 233.

Medie mobili di breve e medio termine.

Non sono irrilevanti, anche se per altri scopi.

MA a breve termine: utilizzato per determinare lo slancio e le zone di supporto e resistenza. I cui valori sono compresi tra 0 e 20.

MA a medio termine: utilizzato per valutare gli obiettivi di correzione e di battuta d'arresto. I valori sono compresi tra 20 e 100.

Tre tipi di medie mobili

Nel trading, di solito sono inclusi i grafici di uno dei tre tipi di medie mobili. Media mobile 5-20: SMA a 14 periodi

Media mobile 20-100: SMA a 50 periodi

Media mobile superiore a 100: SMA a 200 periodi

In conclusione, le medie mobili sono uno dei principali strumenti tecnici, anche gli investitori principianti utilizzano ampiamente questo indicatore perché i suoi segnali sono chiari e il suo utilizzo è semplice. Come ogni altro strumento, ha le sue difficoltà. Uno svantaggio è che i segnali sono in ritardo, poiché l'indicatore si basa sui prezzi precedenti. Tuttavia, è essenziale confermare i segnali utilizzando strumenti e modelli aggiuntivi.


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