Media mobile semplice, esponenziale e ponderata: formule ed esempi

Chi è interessato al mondo della finanza, del trading e degli investimenti avrà sentito parlare delle medie mobili. Oggi parliamo dell'argomento analizzando la media mobile semplice, esponenziale e ponderata con formule ed esempi.

Le medie mobili nell'analisi tecnica

Nell'analisi tecnica, le medie mobili sono uno degli indicatori più utilizzati ed efficaci. Da qui l'importanza del trading con le medie mobili, che vengono utilizzate principalmente per 2 scopi: 

  • Generare segnali operativi di acquisto e vendita.
  • Definire la tendenza di fondo dello strumento analizzato. 

Di seguito, si illustrano le caratteristiche della media mobile.

Cos'è una media mobile

Una media mobile è la media dei prezzi durante un certo periodo di tempo, vengono calcolati in base al prezzo di chiusura o di apertura, con i prezzi di chiusura massimo e minimo, ecc.

In parole semplici, ci mostra il valore medio di un asset in un dato numero di sessioni, quindi una media di 5 giorni mostrerà la media degli ultimi 5 giorni e uno di 10, 15 o 20 giorni mostrerà la media del periodo corrispondente di tempo. Il collegamento delle medie per ogni giorno formerà una linea della media mobile. È caratterizzato dallo spostamento seguendo le virgolette; registrare i dati più recenti e scartare i più vecchi.

La media mobile è un indicatore di tendenza che non anticipa il movimento dei prezzi, segue solo la curva dei prezzi e conferma il trend.

Qual è la media mobile ideale

Determinare quale sia la media mobile ideale è un compito difficile. Si consiglia di adattarlo alle condizioni e ai cicli di mercato.

Quindi una media mobile corta sarà più sensibile alle variazioni di prezzo e ti consentirà di cogliere le tendenze prima, ma se cambia direzione potrebbe dare falsi segnali.

D'altra parte, una media mobile lunga, genera meno falsi segnali ma potresti perdere i punti di investimento con un margine più ampio.

Una media mobile mediana, cioè di lunghezza inferiore a quella lunga e leggermente più lunga di quella corta. Applicato a un ciclo di mercato, dovrebbe coprire la metà del ciclo di mercato dominante. Pertanto, in un ciclo di mercato di 30 giorni, la media consigliata sarebbe una media di 15 giorni.

Le medie hanno un carattere relativo in base al profilo dell'investitore, ad esempio un investitore a lungo termine userebbe una media di 200 giorni, poiché più lungo è il trend, maggiore sarà la media mobile. Da parte loro, la maggior parte dei trader utilizza medie di 8 giorni per evitare di perdere la sua utilità come strumento che segue le tendenze.

Calcolo media mobile (MA) e tipi

Esistono tre tipi di medie mobili (o MA, Moving Average):

Media mobile semplice (SMA)

È la media mobile che riflette la media dei prezzi di chiusura rispetto al periodo scelto. Cioè, i prezzi utilizzati per il calcolo sono gli stessi nel loro significato per il calcolo dell'indicatore.

La formula della media mobile è semplice:

  • SMA = (p1 + p2 + p3 + p4 + …) / n
  • SMA = p1 (0,25) + p2 (0,23) + p3 (0,30) + p4 (0,28) + p5 (0,29) / n (5)
  • SMA = 0,27

Dove:

  • p – un prezzo di chiusura del periodo scelto
  • n – numero di periodi di tempo

Media mobile esponenziale (EMA)

Un‘EMA è uno strumento migliore di una SMA per seguire le tendenze, poiché dà più peso ai dati più recenti e risponde ai cambiamenti più rapidamente. Una media mobile esponenziale non salta in risposta ai vecchi dati, poiché si attenua progressivamente nel tempo.

Quando parliamo delle caratteristiche dell'EMA, menzioniamo che questa MA aggiunge peso all'ultimo prezzo spot. Pertanto, per il calcolo, dovremo aggiungere un coefficiente o un moltiplicatore.

Calcolo del coefficiente (K):

  • K = 2 / (9 + 1)
  • K = 0,2

Dopo;

  • EMA = Phoy x K + EMAayer x (1-k)

Essere:

  • EMA = media mobile esponenziale EMAayer = media mobile esponenziale di ieri
  • Phoy = prezzo di oggi N = numero di giorni nella media mobile esponenziale

K = 2 / (N + 1)

Media mobile ponderata (WMA)

La media mobile ponderata funziona allo stesso modo dell'esponenziale ma dà ancora più valore agli ultimi periodi.

La media mobile ponderata viene calcolata moltiplicando il periodo più vecchio per uno, il penultimo per due e così via fino a quando il periodo più recente, ad esempio, in una media mobile di 20 giorni il periodo più recente viene moltiplicato per 20. La somma del risultato di quel prodotto viene diviso per la somma dei pesi. Il valore della media mobile della sessione successiva viene calcolato aggiungendo il nuovo prezzo e rimuovendo l'ultimo, utilizzando nuovamente la ponderazione.

Calcolo:

(an * 1) + (an-1 * 2) + (an-2 * 3) + ……. + (come * n-1) + (a * n) / (1 + 2 + …… + (n -2) + n-1) + n)

  • a = Dati precedenti del prezzo dell'asset, dove a1 è il dato più vicino nel tempo.
  • n = Il numero di sessioni della media

Esempio di media mobile ponderata

Supponiamo che i prezzi di chiusura delle azioni ZHY negli ultimi 3 giorni siano stati di $50, $45 e $60. Per calcolare la media mobile ponderata è necessario:

  • Identificare i numeri da calcolare come media: ecco i tre numeri forniti: 50, 45 e 60 dollari, registrati in un periodo di tre giorni. 
  • Assegnare pesi a ciascun numero: poiché ci sono 3 periodi, il giorno più recente (60 dollari) riceve il peso massimo di 3, il secondo giorno più recente (45 dollari) riceve un peso di 2 e l'ultimo giorno (50 dollari) riceve un peso di solo 1. Naturalmente, questa è solo una rappresentazione semplicistica. 
  • Moltiplicare ciascun prezzo per il fattore di ponderazione assegnato e sommare.

Utilizzando la formula WMA, il calcolo sarà il seguente: [(3 x 60$) + (2 x 45$) + (1 x 50$)] = 320.

  • Dividere il valore risultante per la somma dei periodi della WMA: 

La somma dei periodi è 1+2+3 = 6. Quindi si ha (180 + 90 + 50 + 50) / 6 = 53,33 come media ponderata di tre periodi. Quindi, il valore WMA di 53,33 viene confrontato con il calcolo SMA di 51,67 e la divisione per 6 in questo passaggio è ciò che ha portato la somma dei pesi a 6/6 = 1.

In questo modo, sarà più facile comprendere e applicare il trading con la media mobile ponderata.

Differenze tra SMA e EMA

La media mobile semplice e la media mobile esponenziale sono simili, nel senso che entrambe seguono gli stessi principi e vengono utilizzate per misurare le tendenze e attenuare le fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, alcune differenze fondamentali tra i due sono:

  • La SMA calcola i dati medi dei prezzi per l'intero periodo, mentre l'EMA dà maggior peso ai dati recenti di un periodo di trading. Ciò significa che l'EMA si muove molto più velocemente e cambia direzione prima dello SMA.
  • Le SMA rappresentano una vera e propria media dei prezzi nell'intero periodo di tempo. Pertanto, possono essere più adatti a identificare i livelli di supporto o resistenza, a differenza delle EMA, che reagiscono più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo.
  • Le medie mobili semplici tendono inoltre ad avere lag più lunghi rispetto alle medie mobili esponenziali.
  • Le SMA possono essere mantenute più a lungo nei trade in presenza di movimenti di prezzo di breve durata e di comportamenti erratici. Mentre le EMA iniziano a scendere immediatamente quando il prezzo arretra ulteriormente durante un rally e possono segnalare un cambiamento di direzione troppo presto.

Medie mobili: esempi grafici

Esempio: un grafico della banca Santander con una media mobile semplice di 50.

media query for mobile

Di seguito è riportato un grafico della banca Santander con una media mobile esponenziale di 50.

media mobile excel

Di seguito è riportato un grafico della banca Santander con una media mobile ponderata di 50.

calcolo media mobile

Media mobile trading

Dal momento che la loro funzione è quella di seguire il movimento dei prezzi in atto, le medie mobili sono l'indicatore per eccellenza nei cosiddetti “trading system” di tipo “trend following“. Le medie mobili possono essere considerate alla pari di trendline.

Il comportamento di una media mobile (MA) può essere riflesso nel semplice indicatore della media mobile che ti permette di sapere come utilizzare le medie mobili e il loro rispettivo indicatore. Le medie mobili nel trading sono utili per:

  • Identificare le tendenze a lungo termine.
  • Controllare i grafici dei prezzi.
  • Identificare la direzione del trend.
  • Verificare l'andamento del mercato (o come segnali operativi): tendenza al rialzo, tendenza al ribasso, tendenza con perdita di forza o se non c'è tendenza.

Medie mobili nel trading a lungo termine: prezzi

Oltre alla tendenza, quando si utilizzano medie mobili nel trading a lungo termine esse possono anche darci segnali operativi.

Pertanto, i livelli della media mobile mostrano alcune zone di decisione chiave sul fatto che la tendenza continui o ci sia un‘inversione di essa:

  • Quando il prezzo rompe la MA a lungo termine: può significare un'inversione di tendenza.
  • Quando il prezzo rimbalza lentamente sulla media mobile a lungo termine: il prezzo può rompersi in entrambe le direzioni.
  • Quando il prezzo rimbalza fortemente sulla MA a lungo termine: può significare che la tendenza è mantenuta.

Talvolta si possono combinare due medie, metodo che è alla base dell'oscillatore MACD (trading di futures con il MACD). Generalmente si usa una media mobile lenta e una veloce (ad esempio una a 200 giorni e una a 50 giorni). Nel momento in cui la media mobile veloce taglia al rialzo la media mobile lenta, si genererà un segnale rialzista. Nel momento in cui quella veloce taglia al ribasso quella lenta, si genererà un segnale ribassista.

Migliori medie mobili nel Forex

Per le negoziazioni a breve termine, le medie mobili di 5, 10 e 20 periodi sono le migliori, mentre il trading a lungo termine funziona al meglio con medie mobili di 50, 100 e 200 periodi. A molti trader piace utilizzare una strategia che combina gli strumenti DEMA, in cui una media mobile veloce, diciamo con periodo 10, incrocia una media mobile più lenta, come una di 50 periodi.

In conclusione, le medie mobili sono uno dei principali strumenti di analisi tecnica, anche gli investitori principianti utilizzano ampiamente questo indicatore perché i suoi segnali sono chiari e il suo utilizzo è semplice. Come ogni altro strumento, ha i suoi limiti. Uno svantaggio è che i segnali arrivano in ritardo, poiché l'indicatore si basa sui prezzi precedenti. Pertanto, è essenziale confermare i segnali utilizzando strumenti e modelli aggiuntivi.

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