Cosa sono e come fare trading con le Bande Bollinger

Sviluppato da John Bollinger, le bande di Bollinger misurano la volatilità del mercato e forniscono una grande quantità di informazioni utili. Tra queste ci sono la continuità o inversione di tendenza, periodi di consolidamento del mercato e possibili massimi o minimi di mercato e potenziali obiettivi di prezzo. In questo articolo vedremo come leggere le bande di Bollinger, il settaggio e alcune strategie per il trading con le bande di Bollinger.

Quali sono i migliori indicatori per il trading?

Gli indicatori di trading sono strumenti utilizzati per elaborare i dati relativi all'andamento passato del prezzo di mercato di qualsiasi asset o titolo, al fine di prevederne l'andamento futuro. Lo scopo principale di un indicatore di trading è interpretare i movimenti dei prezzi e prevederli con buone possibilità di successo. Sono una parte fondamentale dell'analisi tecnica.

Possiamo dividerli in due categorie principali:

  1. Indicatori: modelli matematici osservabili lungo l'attuale andamento del mercato senza alcun range predefinito.
  2. Oscillatori: possono essere considerati indicatori, ma con la differenza che si muovono all'interno di un range predefinito.

Ecco i 10 più popolari e utilizzati dai Trader di tutto il mondo:

In quest’articolo vedremo le caratteristiche e le funzionalità delle Bande di Bollinger.

Cosa sono le bande di Bollinger nell'analisi tecnica?

Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori tecnici più affidabili ed efficaci che un trader può utilizzare. Può essere utilizzato per leggere la forza del mercato e del trend, per pianificare l'ingresso durante il consolidamento e per trovare potenziali massimi. Sono indicatori dinamici, il che significa che si adattano alle mutevoli condizioni del mercato e quindi presentano molti vantaggi rispetto ad altri indicatori standard che sono spesso percepiti come in ritardo. 

Sono utilizzati principalmente per calcolare il livello di volatilità dei prezzi. Utilizzando questo strumento è possibile determinare se il prezzo è alto o basso rispetto al valore medio ottenuto in un periodo di tempo. Sulla base dei dati ottenuti, è possibile prevedere la variazione del valore attuale nella media. L'informazione principale che le fasce forniscono è come i prezzi sono dispersi dal valore medio. Si compone di tre livelli: alto, basso e una linea media composta da una media mobile (nota anche come banda media).

Le due bande estreme reagiscono a ogni movimento di prezzo nel mercato. Si espandono quando l'indice di volatilità è ampio, lontano dalla linea mediana. Si contraggono quando l'indice di volatilità è basso, spostandosi verso la linea mediana. La riga superiore delle bande di Bollinger è quella che deriva dal calcolo della deviazione standard dell'importo che viene sommato al valore della media mobile. La seconda linea, o linea mediana, è spesso una media mobile di periodi, principalmente il prezzo. E infine, la linea di fondo è anche un sottoprodotto del calcolo della deviazione standard del prezzo. Solo che questa volta invece di fare un'addizione, viene effettuata una sottrazione del valore della media mobile. 

Esse consistono di tre linee o bande: una linea di media mobile semplice (SMA) e due deviazioni standard delle linee di prezzo (superiore e inferiore).

  • La linea media dell'indicatore Bollinger Bands è una media mobile del prezzo.
  • La banda di Bollinger superiore deriva da un calcolo della deviazione standard del prezzo aggiunto al valore della media mobile.
  • La banda di Bollinger inferiore deriva da un calcolo della deviazione standard del prezzo sottratto dal valore della media mobile.

Le bande di Bollinger sono costruite aggiungendo e sottraendo un multiplo della deviazione standard di una media mobile, fornendo un'indicazione della volatilità del mercato, ma anche potenziali livelli di supporto e resistenza.

Le linee sul grafico sono disegnate secondo la formula delle seguenti Bande di Bollinger:

  • La linea centrale è una semplice media mobile del periodo N, dove 20 è un valore comunemente usato: MMS = Somma del prezzo di chiusura su 20 giorni / il numero di giorni.
  • La banda superiore è disegnata a x deviazioni standard sopra la linea centrale, con 2 che è un valore comunemente usato. Aggiungiamo quindi 2 deviazioni standard al valore ottenuto dalla media mobile a 20 periodi.
  • La banda inferiore è disegnata a x deviazioni standard sotto la linea centrale, con 2 che è un valore comunemente usato. Qui sottraiamo 2 deviazioni standard dal valore ottenuto dalla media mobile a 20 periodi.

Le Bande di Bollinger possono essere applicate a quasi tutti i mercati o titoli. Come abbiamo commentato la media mobile che si usa di solito è quella a 20 periodi, ma possiamo modificare questo valore quando le circostanze ci costringono a farlo.

Come si usano le Bande di Bollinger nel trading: esempi grafici e pratici

Sul grafico qui sopra abbiamo un esempio di Bollinger Bands.

Un'opzione che offre è che possono essere utilizzate come supporti e resistenze dinamiche. E’ bene comunque combinarle con la price action, per una migliore effettività dello strumento. 

Ma vediamo meglio come utilizzare le Bollinger Band in modo tradizionale come si è sempre fatto:

– Il segnale di acquisto si verifica quando il prezzo incrocia la media mobile semplice verso l'alto e rimane al di sopra di essa. (Ricorda che la media mobile è la linea tra le 2 bande).

Qui potete vedere molto bene come il prezzo incrocia al rialzo la media mobile semplice (indicata nel quadrato) ed è allora che viene ufficialmente attivato il segnale di acquisto.

– Avremo anche un segnale di acquisto quando il prezzo tocca la banda inferiore. Questo perché quando il prezzo tocca la banda di Bollinger inferiore, il mercato è ipervenduto e può rimbalzare più in alto.

Nel grafico sopra è facile vedere come il prezzo tocca la Banda Inferiore (contrassegnata da un cerchio) e si attiva il segnale di acquisto, inizia a rimbalzare verso l'alto e poi si conferma l'acquisto con la rottura al rialzo della media mobile semplice. In questo esempio, sono stati attivati ​​entrambi i tipi di segnali di acquisto spiegati.

– Il segnale di vendita si verifica quando il prezzo incrocia la media mobile semplice al ribasso e rimane al di sotto di essa. (Ricorda che la media mobile è la linea tra le 2 bande).

Nel grafico è facile vedere come il prezzo tocchi la fascia Inferiore (contrassegnata da un cerchio) e se attiva il segnale di acquisto, inizia a rimbalzare verso l'alto e con la rottura alla radice della media mobile semplice. In questo esempio, sono attivo stati entrambi i tipi di segnali di acquisto spiegati.

– Il segnale di vendita si verifica quando il prezzo incrocia il mezzo mobile semplice al ribasso e rimane al di sotto di essa. (la media mobile è la linea tra le 2 bande).

ll grafico mostra come il prezzo tocchi la banda superiore di Bollinger (contrassegnata da un riquadro) e rimbalzi verso il basso, fatto confermato poi dalla rottura della media mobile semplice al ribasso (contrassegnata da un cerchio).

Questo indicatore apporta molto, ma è preferibile combinarlo con altri strumenti, come la price action.

Strategie con le bande di Bollinger

Vi illustriamo 3 strategie con le Bande di Bollinger:

Bande di Bollinger e RSI

L'indicatore RSI agisce come un filtro per cercare di migliorare l'efficacia dei segnali generati con le Bande di Bollinger. Questo riduce il numero di operazioni, ma dovrebbe aumentare la percentuale di posizioni vincenti.

I segnali di trading sarebbero i seguenti:

  • Segnale di acquisto: il prezzo rompe al di sotto della banda di Bollinger inferiore, ma solo se l'RSI è inferiore a 30, ossia in condizioni di ipervenduto.
  • Segnale di vendita: il prezzo rompe la banda superiore e solo se l'RSI è superiore a 70, cioè in condizioni di ipercomprato.

Le doppie bande di Bollinger nel trading intraday

Kathy Lien, un famoso trader Forex, ha descritto una tecnica per l'indicatore Bollinger Bands, che si chiama DBB – Double Bollinger Bands. Ecco come applicarlo al vostro grafico:

  • Aggiungere le Bande di Bollinger sul grafico;
  • Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare “Proprietà“.
  • Nella finestra visualizzata, selezionare 2 deviazioni standard e un periodo MMS pari a 20;
  • Inserite una seconda serie di Bande di Bollinger di colore diverso.
  • Andare su Proprietà e selezionare 1 deviazione standard e un periodo MMS di 20.

Bande di Bollinger nello Scalping

Questa strategia utilizza 4 indicatori applicati al grafico:

  • Bande di Bollinger (14,1), verde
  • L'impressionante oscillatore di Bill Williams
  • RSI (14)
  • EMA (4), nero.

Come impostare le bande di Bollinger: parametri

Le bande di Bollinger sono costruite aggiungendo e sottraendo un multiplo della deviazione standard di una media mobile, fornendo un'indicazione della volatilità del mercato, ma anche dei potenziali livelli di supporto e resistenza. Allo stesso modo, le linee di Bollinger sul grafico vengono tracciate in base alla formula sopra descritta.

Tuttavia, per configurarli, è necessario tenere conto di alcuni parametri, quali:

  • Media mobile a 20 periodi
  • Deviazione standard moltiplicata per 2. Fornirà i valori della banda superiore e inferiore.

Con questo tipo di parametri, le statistiche mostrano che il 95% del prezzo dovrebbe rimanere all'interno delle bande di Bollinger. In altre parole, se si vuole aumentare il numero di periodi nelle bande di Bollinger, occorre aumentare il numero di deviazioni standard utilizzate:

  • Per 50 periodi utilizzeremo 2,5 deviazioni standard.
  • Per 10 periodi, 1,5 deviazione standard e media.

La tabella seguente mostra come configurare le linee di Bollinger con questi parametri:

50 periodi con 2,5 deviazioni standard10 periodi con deviazioni standard di 1,5
Fascia superiore: MMS 50 periodi + 2,5(s)Fascia superiore: MMS 10 periodi + 1,5(s)
Fascia centrale: MMS 50 periodiFascia media: MMS 10 periodi
Fascia inferiore: MMS 50 periodi – 2,5(s)Fascia inferiore: MMS 10 periodi – 1,5(s)

Conclusioni

  • Le Bande di Bollinger sono indicatori popolari nell'analisi tecnica con diverse applicazioni
  • L'allargamento delle Bande di Bollinger suggerisce un aumento della volatilità
  • Il restringimento delle Bande di Bollinger suggerisce una diminuzione della volatilità
  • Le Bande di Bollinger sono spesso usate come un aiuto per identificare e negoziare i cambiamenti di tendenza.

Qualunque sia il tuo approccio, le Bande di Bollinger sono un'interessante aggiunta ad una strategia di trading tecnico che può essere usata da sola o con altri indicatori e tecniche di analisi dei prezzi.

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