Cos’è l’indicatore stocastico, come funziona e come fare trading

L'indicatore stocastico è uno dei più popolari tra i trader e gli investitori e lo è ancora di più quando sono principianti. In questo articolo scoprirai cos'è l'indicatore stocastico, come funziona e come fare trading in modo corretto.

Cos'è l'indicatore stocastico?

Il creatore di questo indicatore è l'analista George Lane: lo stocastico è nato nel 1950 ed è di grande popolarità nel Forex, negli indici e nel mercato azionario.

Quando si parla di stocastico si dice che è uno degli strumenti utili ai trader di analisi tecnica perchè è basato sul calcolo denominato in matematica “stocastico” ed aiuta a comprendere meglio i cambiamenti che subirà il mercato. Lo stocastico permette di capire le oscillazioni di prezzo e di cogliere il momento migliore per entrare sul mercato. Attraverso l’indicatore stocastico, anche denominato oscillatore stocastico, si capisce che consiste in un confronto che viene effettuato tra il prezzo di chiusura corrente o attuale e i prezzi precedenti di un periodo di tempo prescelto.

Dopo questa analisi, l'indicatore lo converte in una cifra compresa tra 0 e 100, che è il valore reale dell'oscillatore stocastico. In conclusione, lo stocastico è uno strumento che indica i massimi ed i minimi del mercato.

Indicatore stocastico: interpretazione

L'indicatore stocastico è uno degli indicatori di trading più utilizzati per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato. Funziona particolarmente bene in combinazione con altri indicatori di trading e pattern grafici.

L'indicatore stocastico è governato da un intervallo dell'oscillatore che per impostazione predefinita è da 0 a 100, in cui è possibile vedere il luogo di chiusura in relazione a un intervallo massimo e minimo durante i periodi ed è rappresentato da due linee.

L’intuizione di Lane, consiste nell’aver compreso che, di solito, le chiusure di barra prossime al loro massimo, sono tipiche di tendenze al rialzo, mentre chiusure di barra verso il minimo sono indice di un trend ribassista.

Attraverso dei software di analisi, il calcolo dell’oscillatore, prevedono la costruzione, basti dire che il calcolo originale è basato sul valore attuale in relazione ai valori minimi e massimi del prezzo registrati in un certo periodo. Da ciò ne viene fuori un valore definito %K dal quale si determina poi la media %D.

In questo caso puoi provare quanto segue:

• Se il prezzo di chiusura corrente è vicino al prezzo più basso del periodo in questione, l'indicatore stocastico sarà vicino allo 0%.
• Se invece di avvicinarsi al prezzo basso, si avvicina al prezzo più alto (Hn), l'indicatore sarà più vicino al 100%.

Come leggere l'indicatore stocastico

L'oscillatore stocastico, come abbiamo detto, è una variabile statistica formata dalla posizione di un prezzo rispetto al suo massimo e al suo minimo, e basata su un determinato periodo di tempo, tra lo 0% e il 100%. Il momentum precede il prezzo, il che significa che l'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum, che anticipa il movimento.

Per sapere come leggere l'indicatore stocastico è necessario un esame grafico; utilizzando questo sistema di analisi tecnica del mercato azionario, esso fornisce indicatori per l'acquisto o la vendita. Per sapere come posizionare l'indicatore stocastico. Questa figura si presenta così:

• S: Stocastico
• VC: il valore di chiusura dell'ultima sessione.
• Max e Min: il valore massimo e minimo, rispettivamente, della quotazione nel periodo da analizzare.

I periodi che di solito si leggono sull'indicatore stocastico vanno da una settimana a un mese, in circa 5 sessioni se si tratta di una settimana o 20 sessioni se si tratta di un mese. Anche se il modo migliore per leggere questo tipo di indicatore è attraverso un grafico.

Indicatore stocastico nel Forex

Lo stocastico è uno degli indicatori tecnici più popolari e utilizzati dai trader, un indicatore di analisi tecnica semplice e diretto, soprattutto per i trader principianti, ma anche per quelli esperti.

Questo indicatore offre una rapida reattività, in quanto permette di seguire da vicino il prezzo. Una cosa da sapere è che l'indicatore Stocastico Forex non ha una media nel suo calcolo, ma solo le variazioni di prezzo del periodo di tempo definito. Ciò significa che la performance dell'indicatore riflette i forti movimenti che registrano gli intervalli tra 0 e 100 in modo rapido, anche se dipenderà dalla situazione del mercato in quel momento.

Poiché %D = è la media mobile di %K su N periodi / i segnali forniti possono essere filtrati meglio.

Qual è la formula dell’oscillatore stocastico?

Di solito il calcolo dell’oscillatore stocastico si fa presso la piattaforma di trading, per cui non ci sarà bisogno di farlo. Nonostante ciò, vi offriamo la formula ed il calcolo per comprendere la logica dietro il funzionamento dell’oscillatore. Infatti:

Dove:

• LowN = Minimo degli ultimi n giorni
• HighN= Massimo degli ultimi n giorni
• Price= prezzo di chiusura ultima sessione (odierna)

Dove:

Il valore “n” non è fisso ma può essere impostato come si desidera sulla piattaforma di trading. Per esempio un’impostazione di 14 periodi ma anche dipende dal mercato in cui si opera.

La formula allora diventa:

%K= 100 * [(CHIUSURA – MIN 14 ) / ( MAX14 – MIN14)]

Dunque, con questa formula si confronta il prezzo di ciusura più recente con il prezzo minimo in un determinato intervalo di tempo, che in questa formula è di 14 periodi.

Quindi, il calcolo dello stocastico confronta il valore attuale e lo rapporta ai valori massimi e minimi del prezzo registrati in un certo periodo di tempo. Con questo calcolo ottieni il valore di %K che consente poi di determinare il valore di %D, oppure il valore della media definita.

Come funziona l’indicatore stocastico?

Il termine “stocastico” significa: “confronto”, quindi l’oscillatore stocastico fa un confronto tra il prezzo di chiusura corrente ed i precedenti prezzi di chiusura, durante un periodo predeterminato. Questo vuol dire che l’indicatore stocastico identifica, come d’altronde altri oscillatori (per esempio: MFI e RSI), le zone di ipercomprato ed ipervenduto che muniscono al trader i segnali di entrata e di uscita su un particolare strumento finanziario.

L’oscillatore è composto da due linee, la linea principale è chiamata %K (cioè “Fast Line”), più sensibilie alle variazioni di prezzo, ed una seconda linea tratteggiata detta línea %D (cioè “Slow Line”) con la quale vengono generati segnali di vendita ed acquisto.

La linea %K viene utilizzata come segnale di allarme per identificare possibili momenti di entrata ed uscita dal mercato mentre la linea %D viene utilizzata per generare il segnale vero e proprio nel momento in cui incrocia la linea più lenta. Dunque i valori dello stocastico sono compresi tra 0 e 100:

• Valori dell’oscillatore superiori a 80 indicano una fase di ipercomprato;
• Valori dell’oscillatore inferiori a 20 indicano una fase di ipervenduto.

Inoltre, si puó affermare che l’oscillatore ha diversi modi di essere compreso:

1. Comprare quando l’Oscillatore, abbia più %K che %D, secondo un livello specifico: Per esempio: 20 e poi sale sopra quel livello.
2. Vendere quando l’oscillatore sale sopra un livello specifico: Per esempio: 80 e poi scende sotto quel livello.
3. Comprare quando la linea %K sale sopra la linea %D e vendere quando la linea %K scende sotto la linea %D. Cercare le divergenze come quando per esempio il prezzo segna una serie di nuovi massimi e l’oscillatore stocastico non riesce a superare i suoi massimi precedenti. Per esempio:
   • Si ha un segnale di acquisto quando la linea %K scende sotto e quando sale sopra il livello di 20.
   • Quando il prezzo segna una serie di nuovi massimi e l’Oscillatore Stocastico non riesce a superare i suoi massimi precedenti;
   • Si ha un segnale di acquisto quando la linea %K scende sotto e quando sale sopra il livello di 20. Analogamente, si ha un segnale di vendita quando la linea %K sale sopra e poi scende sotto il livello di 80.

Allora per riassumere, l’oscillatore stocastico si muove all’interno di una frangia compresa tra 0% e 100%. Dunque, una lettura di 0% mostra che la chiusura dello strumento finanziario era il prezzo minimo che l’indicatore ha toccato durante i precedenti x-periodi. Una lettura del 100% mostrerà che la chiusura dello strumento finanziario era il prezzo massimo che l’oscillatore ha toccato nei precedenti x-periodi.

Trading con l'indicatore stocastico

Vediamo ora qualche suggerimento per fare trading con l'indicatore tecnico stocastico e come funziona.

L’indicatore stocastico, come dicevamo, è molto diffuso tra i trader tecnici, infatti, loro lo utilizzano per effettuare il calcolo di questo oscillatore, un rapporto tra valori minimi e massimi di prezzo di un periodo di tempo. Affinché si possa stabilire attraverso quel rapporto due valori essenziali per estrapolare il valore di %K, sul quale viene poi calcolata la media %D. Questo oscillatore è sempre fornito dai broker di mercato.

L'utilità dell'indicatore stocastico consente:

• Scalping
• Swing trading intraida e swing
• Divergenze MACD
• Day trading
• Conferme di acquisto e vendita / ipercomprato e ipervenduto.

Per quanto riguarda la versione dell'indicatore stocastico, in termini di generazione di segnali, di solito si consiglia di utilizzare, tra le due versioni di oscillatori, la versione lenta/lentissima in quanto offre una maggiore chiarezza dei segnali, evitando interferenze come le variazioni di prezzo, tra le altre.

Indicatore stocastico vs RSI: analogie e differenze

Per quanto riguarda l'oscillatore stocastico rispetto all'RSI. L'indicatore stocastico e l'indice di forza relativa (RSI) vengono spesso confrontati. Sia l'indicatore che l'indice sono tra i più popolari e utilizzati dai trader professionisti che spesso scelgono uno di questi indicatori. Il confronto avviene in base ad alcuni aspetti comparabili.

Le analogie sono le seguenti:

• Sono oscillatori.
• Mostrano la velocità di variazione dei prezzi.
• Fornire segnali su indicatori quali: livelli di ipercomprato/ipervenduto, divergenza/convergenza.
• Possono essere utilizzati in periodi e mercati diversi.

Per quanto riguarda le differenze:

Impostazioni dei parametri:

• L'RSI ha una sola impostazione, la media mobile.
• Stocastico ha fino a 4 parametri.
• Segnali disponibili:
  • Lo stocastico è utile per incrociare le curve %K e %D.
  • L'RSI non ha una media mobile. L'indice di forza relativa viene utilizzato per definire i livelli di supporto e resistenza. Oltre ad applicare l'analisi del grafico all'indicatore.
• Livelli standard di ipercomprato/ipervenduto:
  • Sullo stocastico i livelli sono 80/20.
  • Nell'RSI, i livelli sono 70/30.

Una cosa da considerare è che non è consigliabile, se si è un trader principiante, utilizzare contemporaneamente l'oscillatore RSI e lo stocastico. Sebbene entrambi applichino la misurazione della dinamica dei prezzi, presentano segnali simili. Se si combinano entrambi gli indicatori, si può creare confusione per quanto riguarda l'alta frequenza di allarmi e falsi segnali. Ciò non pregiudica l'utilità di ciascun indicatore separatamente.

Indicatore stocastico: come lo usano i trader

Il suo uso dipende da come l'operatore vuole configurare i parametri di questo indicatore. Le opzioni più comuni sono le seguenti:

1. Se il trader preferisce eseguire più operazioni a rischio medio, ciò che farà è configurare lo stocastico con periodi di tempo più brevi, come 10 sessioni o meno.
2. Se ciò che il trader vuole è eseguire poche operazioni, ma con una maggiore probabilità di successo, ciò che farà è configurare lo stocastico con periodi di tempo più lunghi.

Indicatore stocastico: strategie

Per configurare l'indicatore stocastico, gli investitori prendono in considerazione diverse strategie, che una volta applicate all'indicatore misurano preventivamente i cambiamenti che possono verificarsi nell'andamento del prezzo di un asset:

Zone di ipercomprato e ipervenduto

In questa strategia, l'investitore si basa sulle aree di ipercomprato e ipervenduto dove:

• Il segnale per aprire una posizione in vendita o chiudere se proviene dalla zona di ipercomprato, gli indicatori% K e% D si abbassano e lasciano questa zona.
• Il segnale per aprire una posizione di acquisto o chiusura quando si proviene dalla zona di ipervenduto, gli indicatori% K e% D girano verso l'alto e lasciano questa zona.

Incrocio delle linee %K e %D

Questa strategia analizza gli incroci delle linee %K e %D dove:

• Il segnale per aprire una posizione in vendita o chiudere %K attraversa la linea %D dall'alto verso il basso.
• Il segnale per aprire una posizione di acquisto o chiusura %K attraversa la linea %D dal basso verso l'alto.

Ma, quante tipologie di oscillatore stocastico esistono?

Esistono tre tipologie di indicatore stocastico ognuna delle quali ha diverse caratteristiche:

Oscillatore stocastico Veloce o Fast

La versione veloce dell’oscillatore stocastico è quella che riprende fedelmente l’idea originale di George Lane e che mette in rapporto tra massimi e minimi di prezzo di un periodo di tempo, segnando il valore %K e il valore %D che è la media mobile del valore %K.

Questo tipo di oscillatore non è molto utilizzato a causa dell’eccessiva reattività dell’oscillatore e della difficile applicazione ed interpretazione. Per cercare di risolvere il problema è stata implementata una variante dello stocastico veloce: la versione lenta.

Oscillatore stocastico Lento o Slow

Questa versione di indicatore stocastico consente una migliore generazione dei segnali dato che in questa versione, la linea del valore %K viene disegnata come media mobile a tre periodi di quella %D. In questo caso, la linea %D è la media mobile a tre periodi della nuova linea %K.

Al momento di scegliere quale delle due versioni di oscillatori utilizzare, la versione lenta è sempre la migliore perchè restituisce dei segnali più puliti dato che sono meno sensibili alle variazioni di prezzo e si avrà un operatività meno intensa che verrà compensata da un numero di falsi segnali più basso.

Oscillatore stocastico Completo o Full

Esiste una versione completa dell’oscillatore stocastico, la quale permette una personalizzazione della versione lenta. In questo modo, è possibile impostare numeri di periodi in generale per il valore %K e per il valore %D. Dunque, grazie alla versatilità di impostazione è una versione dello stocastico più preferita dai “Trader Tecnici”.

Indicatore stocastico: analisi delle divergenze

Questa divergenza si verifica quando non c'è concordanza tra la direzione del movimento del prezzo dell' asset e quella dello stocastico, si verificano abastanza spesso e sono piuttosto affidabili se associati ad altri segnali di trading. Questi possono essere:

• Rialzista quando il prezzo sviluppa una tendenza al ribasso e l'oscillatore una tendenza al rialzo.
• Ribassista quando il prezzo sviluppa un trend rialzista e l'oscillatore un trend ribassista.

Dunque ciò che fa questo indicatore è suggerire all'investitore di effettuare acquisti o vendite quando vengono effettuati incroci sulle linee %K e %D oppure, descritto in altre parole, l'indicatore stocastico permette di monitorare lo slancio del prezzo di un risorsa. Insomma, è consigliabile utilizzare le divergenze come filtro di conferma da associarsi ad altre tecniche che sfruttino direttamente le relazioni tra i prezzi.