I migliori ETF VIX

Gli ETF ed ETP sull’indice VIX sono prodotti passivi che permettono di investire nell’indice di volatilità implicita delle opzioni USA. In questo post vi diremo quali sono i migliori ETF VIX.

Cos’è il VIX Index ETF e come investire

VIX INDEX 2023

Il VIX Index ETF è una misura della volatilità implicita calcolata sulle opzioni dello S&P 500. Si calcola prendendo in considerazione la media ponderata della volatilità implicita del paniere di un paniere di opzioni a trenta giorni. Ha una correlazione negativa con lo lo S&P 500. Quindi, il VIX index, noto anche come “indice della paura”, è un indice che rappresenta il sentimento del mercato e, in poche parole: quando lo S&P 500 sale o scende di valore, l’indice di volatilità CBOE si comporta in modo opposto.

Acquistare ETF sul VIX index è particolarmente indicato nelle fasi di forte incertezza. In questi periodi potrebbe effettivamente essere conveniente allocare parte dei propri investimenti a ETF sul VIX Index, per fare hedge o per ridurre il rischio. Per investire nel VIX Index ci sono, poi, diversi modi. Una prima modalità è quella di acquistare attivamente derivati, come i futures del VIX. Questa modalità presenta però diversi svantaggi per gli investitori individuali, in quanto richiede di acquistare e rivendere continuamente derivati a diversa maturazione. Per questo motivo, è preferibile acquistare ETF, modalità che, se siete investitori individuali, risulta decisamente più conveniente.

I migliori ETF VIX Borsa italiana

Una volta capito cos’è il VIX Index, vediamo quali sono i migliori ETF sul VIX S&P 500. Nella tabella che segue puoi visualizzare alcune delle informazioni che andremo ad approfondire nei prossimi paragrafi.

ETF/ETP/ETN Performance 1 annoISIN
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)-72.66%US74347Y8545
VIXM – ProShares VIX Mid-Term Futures-38,12%US74347W3381
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX)-72,89%US06746P6218
ETF Futures a breve termine ProShares Ultra VIX -77.96%US74347W3126
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN-72,50%US06746P6218

Scopri qui quali sono i migliori broker per investire in ETF.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)

L’indice misura i rendimenti di un portafoglio di contratti futures, con rinnovo periodico dei contratti da quelli del primo mese a quelli del secondo mese, mantenendo una media ponderata di un mese alla scadenza. L’indice di riferimento è il Cboe Volatility Index (VIX), viene misurata la volatilità attesa dell’S&P 500 nei prossimi 30 giorni, calcolato in base al prezzo di un portafoglio di opzioni. La performance misurata ad un anno è del -72,66%,

VIXM – ProShares VIX Mid-Term Futures

Il VIMX cerca risultati di investimento che replichino le performance del S&P 500® VIX Mid-Term Futures Index. Questo fondo cerca di raggiungere gli obiettivi di investimento con posizioni lunghe sui VIX futures contracts. La performance annuale è al -38,12%

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX)

Questo ETPN offre un’esposizione diretta ai futures sull’indice VIX. La scadenza media è di un mese. Investendo sui futures, l’esposizione è sulle aspettative di mercato di volatilità della borsa USA. La composizione del sottostante è rivista giorno per giorno. La performance ad un anno è del 72,89%.

ETF Futures a breve termine ProShares Ultra VIX 

Si tratta di un fondo denominato in dollari, replicato sinteticamente e non coperto da valuta, quotato alla borsa statunitense dal 2011, che permette la replica sintetica diretta (lunga) dell’indice VIX con una leva di 1,5. La commissione di gestione annuale è dello 0,95% e il patrimonio del fondo è di 1 miliardo di dollari. La performance annuale è del -77.96%.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

L’ETN clona l’indice S&P 500® VIX Short-Term Futures, che permette un investimento inverso al VIX ed è disponibile dal 2018. Inoltre, ha un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari. La performance ad un anno è del -72,50%.

Ora, questo ETN è emesso dalla società Barclays quotata alla Borsa di New York con Isin US06746L4225 ed è un prodotto senza leva finanziaria.

In conclusione, il VIX è un indice adatto agli esperti e prevede operazioni speculative piuttosto che a lungo termine, tranne che per alcune particolari situazioni di mercato.

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