Quale miglior mix se non aritmetica insieme ad informatica e finanza? Il risultato è il trading algoritmico, una soluzione che potrebbe permetterti di semplificare la tua vita da trader.

Trading algoritmico – Cos'è e consigli

Il trading algoritmico è un trading automatizzato che sfrutta la potenza di calcolo degli apparecchi elettronici e algoritmi ben studiati (da cui il nome) per poter ottimizzare le proprie operazioni di trading.

L’idea di base è quella di sfruttare letture automatiche dei mercati e particolari algoritmi per poter agevolare le proprie operazioni. Un esempio abbastanza semplice da capire potrebbe essere quello di fare in modo che un programma possa leggere il mercato ed effettuare un’operazione di acquisto nel caso in cui si verifichi una determinata condizione. A quel punto se si crea un algoritmo costruito in maniera tale da poter riconoscere un determinato pattern ottimale per l’acquisto, e lo si dà in pasto al programma, quest’ultimo sarà in grado di riconoscere in automatico una posizione favorevole all’acquisto e comprare l’azione.

Detto in maniera più semplice, è possibile sfruttare programmi per dare delle indicazioni del tipo “investi €10 nella società X nel momento in cui il costo per azione scende sotto €1”. Ovviamente un indicazione del genere è abbastanza inutile, mentre la creazione di algoritmi creati su misura potrebbe permetterti di insegnare, letteralmente, al programma ad effettuare le operazioni che desideri nel momento che desideri. Tornando all’ultimo esempio: “vendi non appena il valore sale a €1,1. Fatto ciò analizza tutto il mercato e investi il 10% del budget sulla prima società che individuerai che avrà le seguenti caratteristiche: … . Poi vendi tutto non appena il valore aumenta del 10%…”.

In breve, la tecnologia dà la possibilità di insegnare al PC a fare ciò che faremmo noi. La differenza principale è che il PC sarebbe molto più veloce ad effettuare i controlli e le operazioni, permettendo di guadagnare di più e di perdere molto meno tempo.

Trading algoritmico

Quanto appena descritto è il trading automatico, semplicissimo da utilizzare ma difficile da creare (anche perché effettuare errori di calcolo dando le istruzioni al programma potrebbe causare problematiche enormi, incluso perdere tutto), motivo per cui si è detto che si risparmia molto tempo e non che non siano necessari dei frequenti controlli per verificare che tutto vada come dovrebbe.

Il trading automatico è regolamentato e viene utilizzato principalmente per troncare ordini voluminosi in piccoli lotti (riducendo così le spese di mediazione).

Operazioni di Borsa assistite

Il funzionamento è lo stesso del trading automatico, con la piccola grande differenza che non vengono effettuate operazioni.

A che serve? Come appena detto, il funzionamento è il medesimo. Però, per quanto il fatto che non vengano effettuate le operazioni possa sembrare inutile, non lo è.

Immagina un programma in grado di fare ciò che faresti tu, se non addirittura meglio, che però invece di effettuare un operazione mettendo a rischio il tuo capitale con operazioni automatiche, ti avverte.

Esatto, immagina di ricevere un e-mail, un sms, una chiamata o qualunque altra cosa da parte del tuo programma, che ti avvisa del fatto che nel mercato X le azioni della società Y hanno avuto un determinato cambiamento a causa del quale è altamente consigliato acquistare azioni (o vendere).

Così facendo potresti correre al PC per controllare la situazione, verificare il tutto, ed in caso finalizzare l’acquisto.

Vantaggi e svantaggi del trading algoritmico

Questo nuovissimo modello d'investimento sta guadagnando molta importanza nel mondo della finanza. Tuttavia, va notato che ha i suoi vantaggi, ma anche alcuni svantaggi, di cui si dovrebbe essere consapevoli prima di iniziare a investire con questo strumento.

Vantaggi del trading algoritmico	Svantaggi del trading algoritmico
Eliminazione delle emozioni nel processo di investimento, eliminando il rischio di gestione emotiva	Il margine che esiste tra ciò che si vuole programmare e ciò che accade non è sempre preciso. Non possiamo dare per scontato che il software abbia sempre un tasso di successo del 100%. In effetti, è molto più basso.
È in grado di eseguire operazioni ad una velocità molto più alta di un sistema di trading manuale	Necessità di monitoraggio e controllo costante del sistema. Ci deve essere una persona incaricata di controllare gli algoritmi sottostanti e il loro corretto funzionamento.
Permette attraverso la sua storia di creare mappe di rischio e ricompensa senza compromettere il capitale	Bisogna fare attenzione a ciò che il trading algoritmico è e non è capace di fare. Non esiste un sistema magico, e non dobbiamo mai farci ingannare da offerte ingannevoli di terzi, né dall'euforia di un buon periodo di risultati.

Perché fare trading algoritmico

Se vi state chiedendo perché fare trading algoritmico o trading algoritmico Forex, ecco cosa scoprirete:

Per ottenere risultati positivi nei più rari eventi di trading.
Eliminare l'errore umano: ridurre l'impatto emotivo sulle operazioni, sia quando si chiudono le posizioni con profitto sia quando si limitano le perdite.
Implementare una strategia efficace di gestione del rischio nel trading inserendo stop e limiti automatici.
Ridurre l'intervento manuale, ovvero configurare algoritmi che seguano le operazioni 24 ore su 24, giorno e notte.
Eseguire analisi per affinare gli algoritmi sulla base della storia del trading, per stabilire la migliore combinazione di parametri per l'immissione di ordini di acquisto o di vendita.
Estendere l'esposizione ai mercati sottostanti con ordini di acquisto e vendita automatizzati.

Qual è la migliore piattaforma di trading algoritmico?

Le piattaforme migliori sono:

Prorealtime

Si tratta di un software online che offre grafici avanzati per creare algoritmi di trading. La piattaforma ProRealTime è progettata per costruire algoritmi in modo intuitivo. Con gli strumenti di creazione assistita integrati nella piattaforma, come la suite di ottimizzazione e il linguaggio di programmazione ProRealTime, è facile creare algoritmi di backtesting e di raffinazione, partendo da zero.

Metatrader 4

MT4 è una piattaforma di trading automatizzata con un'ampia base di clienti che utilizza attivamente la piattaforma per creare e migliorare gli algoritmi di trading. La MT4 è nota per la sua ampia gamma di indicatori e strumenti aggiuntivi.

IG

Con il broker IG, si utilizza un'API (application programming interface) che consente di automatizzare le operazioni, creare strategie integrate e creare algoritmi da collegare alla nostra innovativa tecnologia di trading di CFD.

Quali sono le principali strategie di trading algoritmico?

Alcune strategie di trading algoritmico per creare e perfezionare algoritmi di trading algoritmico sono:

Strategia di Price Action

Si basa su posizioni aperte e chiuse in precedenza, o su prezzi alti e bassi, per cui l'algoritmo attiva un ordine di acquisto o di vendita se il mercato raggiunge nuovamente quei livelli. Per costruire un algoritmo di trading price action, è necessario determinare quando e se si vuole andare long o short. Dovreste anche considerare gli strumenti che vi aiutano a gestire il rischio di perdita, come gli stop e i limiti.

Strategia di analisi tecnica

Si basa sull'analisi tecnica e prevede l'uso di indicatori tecnici, come le Bande di Bollinger, l'Oscillatore Stocastico, il MACD, l'RSI e molti altri. Con questa strategia è possibile costruire un algoritmo che agisce sui parametri degli indicatori, ad esempio chiudendo una posizione quando il livello di volatilità di un mercato aumenta rapidamente.

Strategia combinatoria

Una strategia combinata prevede l'uso dell'azione dei prezzi e dell'analisi tecnica per confermare i possibili movimenti dei prezzi. Gli algoritmi possono immettere ordini di acquisto e di vendita in base alle informazioni raccolte.

Inoltre, per creare la strategia, è necessario effettuare un'analisi storica dell'azione dei prezzi di un mercato sottostante. Ciò significa studiare le differenze tra i diversi indicatori tecnici e ciò che spicca nel prezzo passato di un asset.

Conclusione – Trading algoritmico

Come avrai certamente capito il trading algoritmico è qualcosa di fantastico, con pochi contro. Il problema risiede tutto nel fatto che il programma e l’algoritmo devono essere studiati in maniera perfetta e ciò vuol dire che non puoi concederti il lusso di affidarne la creazione a terzi.

Per sfruttare questa tipologia di trading sono quindi necessarie delle conoscenze aritmetiche ed informatiche tali da permetterti di creare il codice autonomamente, di testarlo, modificarlo ed ottimizzarlo, per poi studiare un algoritmo che funzioni a menadito per quelle che sono le tue necessità.

Facendola breve servono mesi di creazione per poter fare qualcosa di veramente ben fatto, ma solo dopo aver studiato per anni tutte le conoscenze che potrebbero tornarti utili. Non si tratta di una soluzione rapida né semplice, ma i vantaggi che potresti trarre sono elevatissimi.