Principali oscillatori e indicatori di analisi tecnica

Gli indicatori di analisi tecnica sono formule matematiche e statistiche che vengono applicate alle serie di prezzi e volumi con l'intento di aiutare a prendere decisioni di investimento o a collocare i prezzi in determinate fasi o situazioni.

Gli indicatori tecnici hanno lo scopo di eliminare un po' di soggettività dall'analisi dei grafici. Gli indicatori tecnici sviluppati oggi sono molti e la ricerca su di essi continua, quindi anche in questo caso la prima lezione da imparare è che: “Non ce n'è uno infallibile”. Tutti forniscono segnali errati che possono aumentare se non vengono utilizzati correttamente o se vengono interpretati senza rigore e a seconda della posizione corrente. Tuttavia, il loro corretto utilizzo facilita e supporta le decisioni di investimento.

indicatori di analisi tecnica

Aspetti chive dell'analisi tecnica

Come regola generale, i segnali degli indicatori tecnici non dovrebbero mai essere utilizzati indipendentemente dal grafico dei prezzi. In caso di discrepanze, il criterio da seguire è l'analisi dei prezzi.

Gli indicatori tecnici hanno diverse funzionalità: forniscono indicazioni di acquisto/vendita, analizzano le divergenze, stabiliscono gli stati di ipercomprato/ipervenduto, misurano i punti di forza o le posizioni. Queste funzionalità non si escludono necessariamente a vicenda.

Le indicazioni o i segnali di acquisto/vendita sono solitamente prodotti da rotture di linee a determinati livelli, incroci di zero, incroci di linee, etc. a seconda della forma dell'indicatore o dell'oscillatore.

Le divergenze sono segnali di allarme che anticipano possibili cambiamenti. Devono sempre essere confermati sul grafico dei prezzi. Una divergenza negativa si verifica quando i punti di massimo estremo sul grafico dei prezzi non corrispondono ai punti di massimo estremo sull'indicatore o sull'oscillatore. Una divergenza positiva si verifica quando i minimi successivi sul grafico dei prezzi non corrispondono agli stessi minimi sull'indicatore o sull'oscillatore.

Un titolo o un indice si dice ipercomprato quando ha subito un'avanzata dei prezzi significativa o molto rapida in un determinato periodo di tempo. Questa situazione di ipercomprato indica solitamente un'alta probabilità di inversione dei prezzi, che non deve necessariamente essere un'inversione di tendenza.

La situazione opposta è di ipervenduto, i prezzi hanno subito una correzione significativa in un determinato periodo di tempo e la probabilità di un rimbalzo, che non deve necessariamente essere un'inversione di tendenza, è notevolmente aumentata.

Media mobile esponenziale

La media mobile esponenziale, primo indicatore di analisi tecnica che vogliamo analizzare, è un indicatore derivato dall'uso della media mobile semplice nel tentativo di dare progressiva importanza ai prezzi più recenti utilizzando un sistema di ponderazione o lisciatura esponenziale e prendendo in considerazione tutti i dati della serie. Il periodo viene utilizzato per calcolare il fattore di lisciatura: se P è il numero di giorni del periodo, il fattore di lisciatura è 2/(P+1).

A cosa serve?

La sua funzione principale è quella di smussare la serie di dati su cui viene calcolata, consentendo di osservare più chiaramente la direzione corrente, cioè la sua tendenza.
Per il modo in cui viene calcolata, la media mobile è un indicatore che segue, non un leader. E ha un ritardo di tante sessioni quante ne indica il periodo di calcolo. A differenza della media mobile semplice e della media mobile ponderata, la media mobile esponenziale compie i suoi giri in anticipo ed è quindi più sensibile ai cambiamenti di direzione dei prezzi.
Consente di progettare sistemi di trading automatici di acquisto/vendita. Stabilire supporti e resistenze dinamiche in diversi time frame.

Come viene utilizzata?

A seconda del periodo in cui è previsto l'investimento, il periodo di calcolo della media mobile viene modificato. Così, per le scadenze brevi il periodo di calcolo va da 3 a 25 giorni, per quelle medie da 30 a 75 giorni e per quelle lunghe da 100 a 200 giorni. La sua migliore funzionalità si ottiene con i mercati in trend, aiutando ad applicare la massima di investimento “estendere i profitti e tagliare le perdite”.
Nei mercati piatti o non in trend il suo utilizzo è limitato dall'elevato numero di falsi segnali che genera.
Può essere utilizzato come indicatore di tendenza per il periodo di tempo analizzato, a seconda del suo periodo. Se i prezzi sono al di sopra della media mobile sono in una tendenza al rialzo, se sono al di sotto della media mobile sono in una tendenza al ribasso. Può essere utilizzata per generare segnali di acquisto quando i prezzi superano il valore della media mobile. Un segnale di vendita viene generato quando i prezzi scendono al di sotto del valore della media mobile. Può essere utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza dinamici.

Suggerimento di trading

È possibile utilizzare un sistema di trading automatico basato su una media mobile esponenziale a 13 periodi calcolata sul prezzo di chiusura e su due medie mobili esponenziali a 3 sessioni calcolate sul massimo e sul minimo della sessione.

  • Acquisteremo (apriremo una posizione lunga) quando il prezzo di chiusura attraverserà la media mobile dei massimi e la media mobile sopra la chiusura sarà in aumento. Chiudere la posizione lunga se la chiusura incrocia al ribasso la media mobile dei minimi.
  • Vendiamo (apriamo una posizione corta) quando il prezzo di chiusura incrocia la media mobile dei minimi verso il basso e la media mobile dei minimi è in calo.
  • Chiuderemo la posizione corta se la chiusura sarà superiore alla media mobile dei massimi.

Riferimenti per gli indicatori: Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods, John Wiley & Sons. New York 1980

Leggi anche:

Media mobile ponderata

La media mobile ponderata è un indicatore derivato dall'uso della media mobile semplice nel tentativo di dare progressiva importanza ai prezzi più recenti rispetto ai primi del periodo in cui viene calcolata.

Il calcolo viene effettuato moltiplicando ogni chiusura per un peso progressivamente decrescente, con il peso più alto applicato alla chiusura più vicina. La somma di tutte le chiusure del periodo aggiustate per il loro peso viene sommata e divisa per la somma totale dei pesi. Quando si aggiunge una nuova chiusura, quella più lontana dal periodo scompare e i pesi vengono nuovamente riassegnati.

A cosa serve?

La sua funzione principale è quella di smussare la serie di dati su cui viene calcolata, consentendo di osservare più chiaramente la direzione corrente, cioè la sua tendenza.
Per il modo in cui viene calcolata, la media mobile è un indicatore che segue, non un leader. E ha un ritardo di tante sessioni quante ne indica il periodo di calcolo.
A differenza della media mobile semplice, la media mobile ponderata è più in linea con le serie di prezzi, in quanto dà maggiore importanza alle chiusure più recenti ed è quindi più sensibile ai movimenti nelle sue vicinanze.
Consente di progettare sistemi di trading automatici di acquisto/vendita e stabilire supporti e resistenze dinamiche in diversi time frame.

Come viene utilizzata?

Il periodo di calcolo della media mobile viene modificato in base al periodo in cui è previsto l'investimento. Così, per le scadenze brevi il periodo di calcolo va da 3 a 25 giorni, per quelle medie da 30 a 75 giorni e per quelle lunghe da 100 a 200 giorni.
La sua migliore funzionalità si ottiene con i mercati in trend, aiutando ad applicare la massima di investimento “estendere i profitti e tagliare le perdite”.
Nei mercati piatti o non in trend il suo utilizzo è limitato dall'elevato numero di falsi segnali che genera.

  • Può essere utilizzata come indicatore di tendenza per il periodo di tempo analizzato, a seconda del suo periodo. Se i prezzi sono al di sopra della media mobile sono in una tendenza al rialzo, se sono al di sotto della media mobile sono in una tendenza al ribasso.
  • Può essere utilizzata per generare segnali di acquisto quando i prezzi superano il valore della media mobile. Un segnale di vendita viene generato quando i prezzi scendono al di sotto del valore della media mobile.
  • Può essere utilizzata per determinare i livelli di supporto e resistenza dinamici.

Suggerimento per il trading

È possibile utilizzare un sistema di rilevamento delle tendenze di mercato basato su tre medie mobili di 3, 13 e 21 sessioni. Il mercato si troverà in una tendenza laterale finché la più breve delle tre medie mobili si troverà tra le altre due, indipendentemente dalla sua direzione. In tutti gli altri casi il mercato sarà in trend e la direzione del trend deve essere fornita dalle due medie più lunghe.

Scopri come usare la media mobile per comprare le azioni.

Media mobile semplice

La media mobile semplice è uno degli strumenti di base dell'analisi tecnica e da essa derivano altri indicatori e concetti frequentemente utilizzati.
Si tratta di una media dei prezzi di chiusura di n giorni, che viene ricalcolata man mano che vengono aggiunte nuove quotazioni, mantenendo per il calcolo lo stesso numero di chiusure indicato dal periodo.

A cosa serve?

La sua funzione principale è quella di smussare la serie di dati su cui viene calcolata, consentendo di osservare più chiaramente la direzione corrente, cioè la sua tendenza.
Per il modo in cui viene calcolata, la media mobile è un indicatore che segue, non un leader. E ha un ritardo di un numero di sessioni pari al periodo di calcolo indicato.
Permette di progettare sistemi di trading, di acquisto/vendita automatica e stabilire supporti e resistenze dinamiche in diversi time frame.

Come viene utilizzata?

Il periodo di calcolo della media mobile viene modificato in base al periodo in cui è previsto l'investimento. Così, per le scadenze brevi il periodo di calcolo va da 3 a 25 giorni, per quelle medie da 30 a 75 giorni e per quelle lunghe da 100 a 200 giorni.
La sua migliore funzionalità si ottiene con i mercati in trend, aiutando ad applicare la massima di investimento “estendere i profitti e tagliare le perdite”.
Nei mercati piatti o non in trend il suo utilizzo è limitato dall'elevato numero di falsi segnali che genera.

  • Può essere utilizzato come indicatore di tendenza per il periodo di tempo analizzato, a seconda del suo periodo. Se i prezzi sono al di sopra della media mobile sono in una tendenza al rialzo, se sono al di sotto della media mobile sono in una tendenza al ribasso.
  • Può essere utilizzata per generare segnali di acquisto quando i prezzi superano il valore della media mobile. Un segnale di vendita viene generato quando i prezzi scendono al di sotto del valore della media mobile.

Suggerimento per il trading

Per filtrare i falsi segnali derivanti dall'attraversamento della media mobile semplice da parte del prezzo, è possibile utilizzare delle bande % al di sopra della media. Questi si ottengono aggiungendo e sottraendo alla media tra l'1% e il 3%. Otterremo quindi un segnale di acquisto quando il prezzo supera la banda superiore e un segnale di vendita quando il prezzo di chiusura supera la banda inferiore. Il profitto dei trade corretti si riduce, ma è compensato dai costi che risparmiamo sui falsi segnali.

Leggi la differenza tra media mobile semplice, esponenziale e ponderata.

Indicatore RSI

L'RSI o Relative Strength Index è l'indicatore di analisi tecnica più popolare ed è stato creato da Welles Wilder. Il suo nome non è molto fortunato perché può essere fuorviante, in quanto la forza relativa che misura non è riferita a nessun altro valore o indice, ma è una misura interna propria.
Ha una presentazione lineare e riflette la forza cumulativa dei prezzi nel periodo di calcolo utilizzato.
Cerca di evitare i valori erratici che si verificano negli oscillatori come il Momentum o il Rate of Change e di presentarli in modo standardizzato, indipendentemente dal titolo o dall'indice utilizzato.

A cosa serve?

Si tratta di un indicatore normalizzato che si muove su una scala da 0 a 100 con due aree che segnano i livelli di ipervenduto 0-20(30) e di ipercomprato (70)80-100.
Viene utilizzato per fornire segnali di acquisto/vendita e stabilire il momentum dei prezzi, nonché per determinare se il titolo è in ipercomprato o ipervenduto.
Permette di analizzare nell'indicatore le stesse formazioni o figure che il grafico dei prezzi solitamente rompe e di fornire il segnale in anticipo.

Come viene utilizzato?

Il parametro predefinito è 14 sessioni. Più il periodo è breve, più l'indicatore diventa sensibile.
Il suo utilizzo è più efficace quando ci troviamo in situazioni di mercato con scarse tendenze. Fornisce segnali di acquisto quando l'indicatore gira al rialzo all'interno della zona di ipervenduto 0-20(30). I segnali di vendita si attiveranno quando l'indicatore girerà al ribasso all'interno della zona di ipercomprato (70)80-100.
Viene utilizzato come indicatore anticipatore di movimenti di mercato estremi, con l'RSI che normalmente produce un tetto e un pavimento prima del grafico dei prezzi. È molto efficace nell'analisi delle divergenze e aiuta a determinare gli estremi del mercato.
Se il mercato è all'inizio di una tendenza molto forte, dovreste diffidare dei segnali di controtendenza.

Suggerimento per il trading:

È possibile tracciare linee di tendenza sull'RSI che si evolvono in modo uniforme con quelle tracciate sul grafico dei prezzi. Di norma, la linea di tendenza tracciata sull'RSI si interrompe prima rispetto al grafico dei prezzi. In questo modo, ci fornisce un avviso precoce che può eliminare i nostri dubbi non appena viene confermata la rottura della linea sul grafico dei prezzi.
Se l'RSI non fornisce segnali o indicazioni “tradizionali” sul titolo, interpretatelo come un indicatore di Momentum, RSI > 50 e momentum positivo in aumento; RSI < 50 e momentum negativo in diminuzione, oppure in modo più aggressivo acquistando quando attraversa il livello 50 al rialzo e vendendo quando attraversa il livello 50 al ribasso.

Riferimenti per gli indicatori: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Ricerca sulle tendenze. MCLeansville, NC

Indicatore Stocastico

Si tratta di un indicatore sviluppato da George Lane composto da due linee note come %K e %D.
L'indicatore di analisi tecnica oscillatore stocastico si basa sull'osservazione che quando i prezzi salgono il prezzo di chiusura è più vicino ai massimi della giornata, mentre quando i prezzi scendono il prezzo di chiusura è più vicino ai minimi della sessione.
L'oscillatore cerca di stabilire in % il rapporto tra il prezzo di chiusura della sessione e l'intervallo di prezzi del periodo di calcolo.

A cosa serve?

L'indicatore funziona quando i valori non sono in forte tendenza e viene utilizzato per determinare i diversi zig-zag in cui si muovono i prezzi e per fornire segnali di acquisto e vendita.
Si tratta di un indicatore normalizzato che si muove su una scala da 0 a 100 e presenta due aree o livelli che diventano particolarmente importanti quando vengono raggiunti dall'indicatore. Queste aree o livelli sono compresi tra 0 e 20 e tra 80 e 100. A volte, a seconda delle preferenze, questi limiti sono estesi a 30 e 70. Queste aree segnano anche le zone di ipervenduto e ipercomprato rispettivamente.

Come viene utilizzato?

I parametri predefiniti utilizzati nello Stocastico classico sono 14 per %K e 7 per %D, dove 14 è il periodo in giorni preso come riferimento per i calcoli e 7 per calcolare la versione appiattita di %K. Questo stocastico classico è noto anche come stocastico rapido. Viene utilizzata anche un'altra versione, nota come Slow Stochastic, che utilizza 3 parametri, l'ultimo dei quali è un nuovo smussamento applicato alle linee, il cui valore predefinito è solitamente 3.

  • L'indicatore fornisce un segnale di acquisto quando la linea %K si rompe al di sopra di %D nella zona di ipervenduto 0-20(30).
  • L'indicatore attiva un segnale di vendita quando si verifica una rottura della linea %K al di sotto di %D nella zona di ipercomprato (70)80-100.
  • È anche ampiamente utilizzato per l‘analisi della divergenza.
  • Le rotture delle linee segnano sempre un cambiamento di direzione dei prezzi, il problema è che non è possibile quantificare l'entità del movimento.

Suggerimento per il trading

Se il mercato è in trend, utilizzate le rotture delle linee dell'indicatore al di fuori delle aree di ipercomprato e ipervenduto per aumentare le vostre posizioni nella direzione del trend.

  • In un mercato fortemente rialzista, aumentate le posizioni long ogni volta che la linea %K si trova al di sopra della linea %D.
  • In un mercato fortemente ribassista, aumentare le posizioni short ogni volta che la linea %K si sposta al di sotto della linea %D.

Questo è noto come “pyramiding”: vedrete i vostri profitti aumentare in modo sostanziale sulle posizioni vincenti, ma sarete molto più rigorosi con i vostri stop.

Riferimenti dell'indicatore: George C. Lane, Investment Educators, Des Plains, IL

MACD

Il MACD (Moving Average Convergence/Divergence) è un indicatore di analisi tecnica creato da Gerard Appel e che ha avuto altri sviluppatori con nuovi contributi come Tomas Aspray (MACD-Mo / MACD-Hi). È un indicatore basato sulla differenza di ampiezza di due medie esponenziali di periodi diversi a cui viene applicata una nuova media esponenziale.
Consiste in due linee che oscillano intorno alla linea 0, la prima delle quali è la differenza tra le due medie mobili e la seconda è la media mobile esponenziale della differenza.
La media mobile esponenziale della differenza è nota come linea del segnale.
A volte anche la differenza tra queste due linee viene tracciata sullo stesso grafico sotto forma di istogramma.

A cosa serve?

Come altri indicatori basati sulle medie mobili, la sua utilità consiste nel fornire segnali di acquisto e vendita quando il mercato è in trend.
Permette di individuare le divergenze tra l'oscillatore e il grafico dei prezzi e di segnare i momenti o i livelli di ipercomprato o ipervenduto.

Come viene utilizzato?

I valori predefiniti dei periodi delle medie utilizzate per il calcolo sono 12 per la media esponenziale veloce, 26 per la media esponenziale lenta e 9 per la media esponenziale della differenza.
Gli incroci delle due linee sono quelli che segnano gli acquisti e le vendite. Se il MACD attraversa la linea di segnale rialzista, è possibile un movimento al rialzo e si attiva un acquisto. Se il MACD attraversa la linea del segnale verso il basso, aumenta la possibilità di un movimento al ribasso e viene attivata una vendita.
Come analisi di divergenza si dovrebbero osservare le svolte nel MACD, se coincidono con gli estremi successivi sul grafico dei prezzi.

Suggerimento per il trading

Provate a utilizzare come parametri i numeri ottenuti attraverso la serie di Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) Media esponenziale breve = 13, Media esponenziale lunga = 21, Media esponenziale differenziale = 8.
Una volta avvenuta la rottura con la linea del segnale, è necessario prestare attenzione a come si evolve la distanza tra le due linee, ovvero l'istogramma della differenza, osservando l'eventuale comparsa di divergenze.

Leggi come fare trading di futures con il MACD.

Riferimenti dell'indicatore: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono un indicatore di analisi tecnica sotto forma di bande intorno al grafico del prezzo sviluppato da John Bollinger e che è uno standard nei pacchetti grafici.
Si calcola a partire da una media mobile (semplice o esponenziale) sul prezzo di chiusura che è avvolta da due bande ottenute sommando e sottraendo 2 deviazioni standard dal valore della media.
Questa misura della volatilità (la deviazione standard) segna l'ampiezza delle bande.

A cosa serve?

  • Viene utilizzato per individuare il prezzo all'interno di un intervallo rispetto alla sua performance passata.
  • Aiuta a determinare se il titolo è volatile o meno.
  • Ci permette di ottenere livelli di prezzo e di determinare se il titolo si trova in zone di supporto o resistenza dinamica.

Come viene utilizzato?

I valori predefiniti utilizzati per il suo calcolo sono 21 per la media e 2 deviazioni standard. Se il valore medio è significativamente ridotto o aumentato, il numero di deviazioni standard deve essere adeguato di conseguenza. Per valori medi superiori a 50 (lungo termine) => 2,5 deviazioni; valori medi prossimi a 10 (breve termine) => 1,5 deviazioni.

  • Se i prezzi al di sopra della media e vicini alla banda superiore sono relativamente alti, potrebbero essere ipercomprati.
  • Se sono inferiori alla media e vicini alla banda inferiore sono relativamente bassi, potrebbero essere ipervenduti.

Se le bande si restringono sui prezzi indica che il titolo è poco volatile, al contrario le bande si allargano se il titolo è volatile. Questo fornisce un aiuto molto importante al trader di opzioni.
Spesso si verificano movimenti di prezzo significativi e rapidi dopo periodi in cui le bande si sono ristrette.
I movimenti di prezzo che hanno origine in una delle bande hanno spesso come obiettivo la banda opposta, il che facilita la determinazione di questi obiettivi di prezzo.

Molti degli estremi di prezzo (massimi o minimi) dei movimenti si verificano sulla banda o in prossimità di essa.
Quando i prezzi si muovono al di sopra della banda superiore è sintomo di forza del titolo, mentre se si muovono al di sotto della banda inferiore è segno di debolezza.
Quando i prezzi si trovano al di fuori di una delle due bande, si può ipotizzare una continuazione del movimento.
Il suo utilizzo in combinazione con altri indicatori aiuta a determinare con un'alta probabilità i top e i bottom del mercato.

Suggerimento per il trading

I massimi/minimi realizzati con i prezzi al di fuori delle bande seguiti da massimi/minimi realizzati con i prezzi all'interno delle bande sono spesso modelli di inversione di tendenza.

Riferimenti all'indicatore: D. Dobson, Edward. Capire le bande di Bollinger. Traders Press. Greenville, SC

ADX-DMI

Una serie di indicatori sviluppati da Welles Wilder che sono tracciati con tre linee ADX, DI+ e DI-.
L'ADX è calcolato a partire dall'Indice di Movimento Direzionale. L'indice di movimento direzionale (DMI) è suddiviso in DI+ (indice direzionale positivo) e DI- (indice direzionale negativo) e misura la quantità di movimento al rialzo o al ribasso dei prezzi.

A cosa serve?

L'ADX tenta di misurare la forza del trend in atto. Si tratta di un oscillatore normalizzato, cioè si muove sempre all'interno della stessa scala, che in questo caso è compresa tra 0 e 100. Il DMI è un indicatore di tendenza normalizzato su una scala da 0 a 100.

Come viene utilizzato?

L'ADX utilizza come parametro predefinito il valore di 14, lo stesso utilizzato per il calcolo del DMI.
Un valore ADX basso, solitamente inferiore a 20, indica un mercato non in trend e una bassa volatilità. Un crossover al di sopra di questo livello di 20 può segnare l'inizio di una tendenza (ribassista o rialzista). Se l'ADX ha un valore superiore a 40 e inizia a scendere, è un segnale di debolezza della tendenza attuale.
L'ADX non fornisce informazioni sulla direzione del trend, ma serve a determinare se il mercato è in trend o meno e a valutarne la forza. La sua utilità è quella di supportare le decisioni più su indicatori o oscillatori che si comportano meglio in base al tipo di mercato in cui ci troviamo.
Il DMI viene utilizzato con le sue interruzioni di linea: se DI+ incrocia DI- al rialzo si attiva un acquisto; se DI- incrocia DI+ al rialzo si attiva una vendita.

Suggerimento per il trading

L'ADX viene utilizzato per filtrare i segnali forniti dal DMI:

  • Acquistare o aprire una posizione lunga => (DI+ incrocia DI-) E (ADX superiore a 20).
  • Vendere o chiudere la posizione lunga => (DI+ incrocia sotto DI-) OPPURE (ADX in calo).
  • Vendere a credito o aprire una posizione corta => (DI- incrocia sopra DI+) E (ADX in aumento sopra 20.)
  • Acquistare o chiudere la posizione short => (DI- incrocia sotto DI+) O (ADX in calo).

Riferimenti per gli indicatori: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Ricerca sulle tendenze. MCLeansville, NC

Indicatore Momentum

Il momentum è un oscillatore che considera la variazione assoluta tra due chiusure in un determinato periodo.
L'indicatore porta con sé, per la sua costruzione per differenze, il concetto di velocità di accelerazione, quindi è considerato un indicatore anticipatore. In altre parole, presenta le sue curve in anticipo rispetto al grafico dei prezzi.

A cosa serve?

Viene utilizzato per misurare la forza con cui il prezzo di un titolo sale o scende in un determinato periodo.
Permette di stabilire in quale fase del movimento si trova il titolo:

  • Accelerazione verso l'alto
  • Ascendente decelerante
  • In discesa in accelerazione
  • In discesa, in decelerazione

Viene utilizzato per eseguire l'analisi della divergenza.

Come viene utilizzato?

Utilizza come parametro predefinito un periodo di 10 sessioni. Si tratta di un oscillatore non normalizzato, che non si muove sempre all'interno dello stesso intervallo, quindi ciò che va preso in considerazione è la sua direzione e posizione relativa e non il suo valore.
Si calcola per sottrazione diretta del valore dell'ultima chiusura rispetto alla chiusura di n giorni prima, dove n è il valore del periodo.
Può essere utilizzato per generare segnali di acquisto quando incrocia la linea dello 0 al rialzo e segnali di vendita quando incrocia la linea dello 0 al ribasso.
La sua maggiore utilità è l'anticipazione delle svolte nel grafico dei prezzi che normalmente vengono segnalate con una divergenza.

Suggerimento per il trading

Utilizzare il Momentum come oscillatore per determinare le zone di ipercomprato o ipervenduto applicando due deviazioni standard sui valori massimi raggiunti e due deviazioni standard calcolate sui valori minimi raggiunti. Questi livelli, tracciati come linee orizzontali, segnano le zone di ipercomprato e ipervenduto in cui è più probabile che si verifichino le svolte dei prezzi.
Un sistema di trading che genera segnali con l'incrocio del momentum con la linea 0 filtrata da una media mobile in modo tale che i segnali di acquisto siano validi quando il momentum si rompe sopra la linea 0 e i prezzi sopra la media mobile. Il segnale di vendita sarà rappresentato dall'incrocio del momentum al di sotto della linea 0 e dai prezzi al di sotto della media mobile.

Rendimento

Fornisce informazioni sulla variazione del rendimento cumulativo del titolo in percentuale (%) dalla data inizialmente richiesta.

A cosa serve?

Non è un indicatore tecnico in quanto tale. Il suo utilizzo è puramente informativo e comparativo e serve a scoprire il rendimento percentuale giornaliero accumulato da un titolo a partire da una data, che in ogni caso è l'opzione caricata sul grafico.
Se si desidera effettuare un confronto dei rendimenti simultanei tra diversi titoli o indici, l'opzione da utilizzare è direttamente il tipo di grafico comparativo che viene visualizzato come selezione nel menu a discesa del tipo di grafico, insieme a barre, linee, candele, ecc…

Come viene utilizzato?

Si ottiene come un altro indicatore dalla scheda Indicatori e si può visualizzare il suo valore giorno per giorno spostando il cursore del mouse con la scheda Dati selezionata.

Regressione polinomiale

La regressione polinomiale polinomiale è un indicatore che ci permette di ottenere una linea smussata sul grafico dell'evoluzione dei prezzi del grafico attraverso la risoluzione di una funzione polinomiale con un massimo di 20 gradi.

A cosa serve?

Con questo indicatore possiamo ottenere una visione dell'attuale tendenza dei prezzi senza il rumore prodotto dalle variazioni giornaliere, che possono nascondere la direzione sottostante. In questo modo la sua ultima lettura mostrerà la direzione in cui è più probabile che i prezzi del titolo selezionato continuino ad evolvere.
La sua funzione è simile a quella di una media mobile e, poiché non incorpora la proiezione, per il momento rimane un indicatore follower e non leader, anche se a parità di periodi è più sensibile di qualsiasi media mobile.

Come viene utilizzato?

Il suo uso più comune è quello di confermare la previsione della tendenza prevalente. Più periodi (gradi) vengono utilizzati per il calcolo, più breve è la direzione a termine che viene regolata, meno periodi vengono utilizzati, più a lungo termine viene calcolata la tendenza prevalente.

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